Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "compound Poisson process" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Nonhomogeneous poisson process and compound poisson process in the modelling of random processes related to road accidents
    Autorzy:
    Grabski, Franciszek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/244724.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
    Tematy:
    road accident
    nonhomogeneous Poisson process
    nonhomogeneous compound Poisson process
    Opis:
    The stochastic processes theory provides concepts and theorems that allow building probabilistic models concerning accidents. So called counting process can be applied for modelling the number of the road, sea and railway accidents in the given time intervals. A crucial role in construction of the models plays a Poisson process and its generalizations. The new theoretical results regarding compound Poisson process are presented in the paper. A nonhomogeneous Poisson process and the corresponding nonhomogeneous compound Poisson process are applied for modelling the road accidents number and number of injured and killed people in the Polish road. To estimate model parameters were used data coming from the annual reports of the Polish police [9, 10]. Constructed models allowed anticipating number of accidents at any time interval with a length of h and the accident consequences. We obtained the expected value of fatalities or injured and the corresponding standard deviation in the given time interval. The statistical distribution of fatalities number in a single accident and statistical distribution of injured people number and also probability distribution of fatalities or injured number in a single accident are computed. It seems that the presented examples explain basic concepts and results discussed in the paper.
    Źródło:
    Journal of KONES; 2019, 26, 1; 39-46
    1231-4005
    2354-0133
    Pojawia się w:
    Journal of KONES
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie składek ubezpieczeniowych
    Dependent compound poisson Process – insurance premium determination
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/434074.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    compound Poisson process
    dependence
    copula
    insurance premium
    Opis:
    The paper is devoted to the dependent compound Poisson process. The de-pendence of the interclaim times and the neighbouring claim amount is allowed in this process. The dependent structure is described by the Spearman copula. The values of the basic insurance premiums based on the moments of discounted aggregated claim are determined. The values of two first moments and insurance premiums where the claims are exponentially and Pareto distributed are derived.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 195-208
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nonhomogeneous compound Poisson process application to modeling of random processes related to accidents in the Baltic Sea waters and ports
    Autorzy:
    Grabski, F.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2068741.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    nonhomogeneous Poisson process
    nonhomogeneous compound Poisson process
    safety characteristics
    Opis:
    A crucial role in construction of the models related to accidents on Baltic Sea water and ports play nonhomogeneous Poisson and nonhomogeneous compound Poisson process. The model of consequences and connected to it model of accidents number on Baltic sea waters and ports are here presented. Moreover some procedures of the models parameters identification are presented in the paper. Estimation of some model parameters was made based on data from reports of HELCOM [10, 11], Interreg project Baltic LINes [9] and EMSA [13].
    Źródło:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2018, 9, 3; 21--30
    2084-5316
    Pojawia się w:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Random models of accidents at Baltic Port and sea water areas
    Autorzy:
    Grabski, Franciszek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2068696.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    Nonhomogeneous Poisson
    compound Poisson process
    accidents in the Baltic Sea waters and ports
    Opis:
    The stochastic processes theory provides concepts and theorems that allow to build probabilistic models concerning incidents or (and) accidents in the Baltic Sea waters and ports. A crucial role in construction of the models plays a Poisson process and its extensions; especially a nonhomogeneous Poisson process and nonhomogeneous compound Poisson process. The nonhomogeneous Poisson process allows to build models of accidents number in the sea and seaports. The nonhomogeneous compound Poisson process creates the possibility of constructing models describing the consequences of dangerous events and marine accidents. Moreover some procedures of the model parameters identification are presented in the paper. Estimation of model parameters was made based on data from reports of HELCOM (2014) and Interreg project Baltic LINes (2016). The expected number of accidents often depends on changing randomly external conditions. Thus it can be assumed that the parameter γ is a random variable. In the paper is assumed that this random variable has a gamma distribution.
    Źródło:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2019, 10, 1; 59--70
    2084-5316
    Pojawia się w:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nonhomogeneous stochastic processes connected to Poisson process
    NIiejednorodne procesy stochastyczne związane z procesem Poissona
    Autorzy:
    Grabski, F.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/223389.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
    Tematy:
    nonhomogeneous Poisson process
    nonhomogeneous compound Poisson process
    safety characteristics
    niejednorodny proces Poissona
    niejednorodny złożony proces Poissona
    charakterystyki bezpieczeństwa
    Opis:
    Some generalizations of the Poisson process and their properties are presented in the paper. The non-homogeneous Poisson process allows to construct a probabilistic model describing the different kinds of accidents number. The nonhomogeneous compound Poisson process enables to describe mathematically the various types of accidents consequences. Theoretical results give possibility to anticipate the accidents number and their consequences.
    W artykule przedstawiono wybrane uogólnienia procesu Poissona i ich własności. Skupiono się na dwóch uogólnieniach — niejednorodnym procesie Poissona i niejednorodnym złożonym procesie Poissona. Niejednorodny proces Poissona pozwala na skonstruowanie modelu probabi-listycznego opisującego liczbę różnych rodzajów wypadków. Niejednorodny złożony proces Poissona pozwala matematycznie opisywać konsekwencje tych wypadków. Przedstawione tu wyniki teoretyczne dają możliwość przewidywania liczby wypadków i ich konsekwencji.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej; 2018, R. 59 nr 2 (213), 2 (213); 5-15
    0860-889X
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimal trend estimation in geometric asset price models
    Autorzy:
    Weba, Michael
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729704.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    geometric asset price model
    trend estimation
    Wiener process
    Ornstein-Uhlenbeck process
    kernel reproducing Hilbert space
    exogeneous shocks
    compound Poisson process
    Opis:
    In the general geometric asset price model, the asset price P(t) at time t satisfies the relation
    $P(t) = P₀ · e^{α·f(t) + σ·F(t)}$, t ∈ [0,T],
    where f is a deterministic trend function, the stochastic process F describes the random fluctuations of the market, α is the trend coefficient, and σ denotes the volatility.
    The paper examines the problem of optimal trend estimation by utilizing the concept of kernel reproducing Hilbert spaces. It characterizes the class of trend functions with the property that the trend coefficient can be estimated consistently. Furthermore, explicit formulae for the best linear unbiased estimator α̂ of α and representations for the variance of α̂ are derived.
    The results do not require assumptions on finite-dimensional distributions and allow of jump processes as well as exogeneous shocks. .
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 1; 51-70
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
    Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcje łączące
    Miary ryzyka
    Składki
    Zależność
    Złożony proces Poissona
    Compound Poisson process
    Copula
    Dependence
    Insurance premiums
    Risk measures
    Opis:
    Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
    The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 33-44
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stochastic Experiments in Stabilisation of Money Market Benchmarks
    Eksperymenty stochastyczne w stabilizowaniu wskaźników referencyjnych rynku pieniężnego
    Autorzy:
    Dec, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2035093.pdf
    Data publikacji:
    2019-02-21
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    financial market indices
    interest rate benchmarks
    compound Poisson process
    index volatility reduction
    transaction based benchmarks
    wskaźniki referencyjne
    rynek pieniężny
    złożony proces Poissona
    redukcja zmienności indeksu
    Opis:
    The main input of this research is a stochastic model of a theoretical panel of contributors (banks) to a money market index. The model proved to constitute a useful environment for testing various index formulae, their characteristics and some trade-offs that may arise while deciding on the particular benchmark’s design. It may be also used to evaluate indices without historical data or stress them against different scenarios of adverse changes in market conditions or panellists’ behaviour. The hypothetical problems with changes in the panel’s composition as well as the irregularity of daily contributions may strongly influence the utility of a final benchmark to be used in medium and long term loan contracts, especially with retail clients. Our focus is on several selected classes of benchmarks’ formulae that are derived from the raw index and allow for some confinement of the mentioned drawbacks while decreasing quality measured by other criteria (the goodness of fit). The set of classes include: the geometric time weights with different smoothing parameters and observation window’s length used on the original raw index, stabilisation of the raw index in bands, rolling window volume weights rebalancing and finally the geometric time weights performed on log-volume transformed index. The potential trade-offs in such a benchmark’s stabilisation efforts are shown.
    W artykule zaproponowano nowe podejście do badania wskaźników referencyjnych rynku pieniężnego w postaci modelu stochastycznego opisującego dynamikę panelu banków przekazujących informacje o transakcjach depozytowych do pewnego repozytorium lub agenta kalkulacyjnego. Model wykorzystano do przetestowania różnych klas i formuł matematycznych indeksów, zbadania ich własności oraz wskazania rozwiązań technicznych skutkujących zmniejszeniem ich zmienności. Środowisko to może być z powodzeniem zastosowane także to badania indeksów, co do których dane historyczne są mało dostępne lub nie istnieją. Potencjalne problemy wynikające ze zmian składu panelu a także z nieregularności dziennych kontrybucji danych panelistów do repozytorium istotnie wpływają na jakość tworzonego wskaźnika referencyjnego (benchmark-u), który może być używany w średnio- i długoterminowych kontraktach kredytowych (w szczególności zawieranych przez banki z klientami detalicznymi). Artykuł zawiera klasyfikację takich formuł wyliczania wskaźników referencyjnych, które skutkują powstaniem wskaźnika o mniejszej zmienności niż dzienna średnia ważona wolumenem (indeks „surowy”). Zbiór rozważanych klas obejmuje: indeksy ważone geometrycznie względem czasu z różnymi parametrami wygładzającymi i różnymi szerokościami okna obserwacyjnego, indeksy stabilizowane w przedziałach, indeksy zależne od średnich wag w różnych okienkach czasowych oraz indeksy ważone geometrycznie względem czasu oparte o przekształcony logarytmicznie indeks „surowy” (względem wolumenu transakcji depozytowych). W ostatniej części omówiono możliwe wybory między akceptowalnym poziomem jakości dopasowania nowego benchmarku do indeksu „surowego” a jego zmiennością.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2018, 73, 4; 42-61
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies