Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "commodity derivatives" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Basics on commodities risk management for grains trading
    Autorzy:
    Giruć, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/653381.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    agricultural commodity market
    commodity risk management
    agricultural derivatives
    G1
    G13
    G15
    Opis:
    The purpose of the article is to determine the kinds of risk groups existed on cereal market and presenting possibilities of limiting the undesirable phenomena. An issue appears: what way the subjects of cereal market, producers in particular, should alone neutralize the appearing risk, and when should expect support from the state institutions. More often financial instruments find the solution for agricultural hedgers. Derivatives, such as: forward, future and option contracts are transferring the price risk from producers to intermediaries of the market and are improving the flow of contracts on the cereal market.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2016, 3, 3
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Price Risk Management Techniques in Terms of Possibilities of Developing Commodity Derivatives in Polish Agriculture
    Techniki zarządzania ryzykiem cenowym w aspekcie czynników umożliwiających rozwój towarowych instrumentów pochodnych w polskim rolnictwie
    Autorzy:
    Jerzak, Michał
    Śmiglak, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2033450.pdf
    Data publikacji:
    2004-12-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    Commodity price
    Agricultural products
    Commoodity markets
    Deirvatives market
    Derivatives
    Agriculture
    Price risk
    Opis:
    This paper is divided into two sections: the objective of the first section concerns identification of price risk volatility system protection. The second section presents measurement and evaluation of the level of price volatility (on wheat and rye markets). 
    Badania były prowadzone w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano identyfikacji dostępnych na rynku indywidualnych technik zarządzania ryzykiem niekorzystnej zmiany ceny przez podmioty rynku rolnego. W drugim etapie dokonano analizy zmienności cen wybranych towarów rolniczych (pszenica, żyto) jako podstawowego czynnika decydującego o możliwości stosowania rynków towarowych instrumentów pochodnych. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż rolnicy mają świadomość istnienia ryzyka zbytu i niekorzystnych zmian cen, a także dążą do niwelowania jego efektów poprzez korzystanie z różnych instrumentów. Najpowszechniejszym sposobem przeciwdziałania ryzyku niekorzystnej zmiany ceny i dochodów w gospodarstwie jest różnicowanie prowadzonej produkcji. Uczestnicy rynku poszukują rozwiązań pozwalających im na ograniczenie ryzyka niekorzystnej zmiany ceny, wykorzystując formy integracji zarówno poziomej, jak i pionowej. Przeprowadzona analiza zmienności cen na krajowych rynkach pszenicy konsumpcyjnej, żyta oraz ziemniaków wskazuje na korzystne kształtowanie tego czynnika z punktu widzenia możliwości wprowadzenia towarowych rynków instrumentów pochodnych na polskim rynku rolnym.
    Źródło:
    Journal of Agribusiness and Rural Development; 2004, 3, 359; 75-81
    1899-5241
    Pojawia się w:
    Journal of Agribusiness and Rural Development
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych
    The identification of speculationon the terminal commodity markets
    Autorzy:
    Malik, Gabriela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425040.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    speculations on financial markets
    soft commodity derivatives market
    time series analysis
    ARIMA model
    one-step forecast errors
    Opis:
    The purpose of this article is to identify speculative activities on the futures commodity market of the CME and to investigate the tendencies of such activities by classifying them according to whether their impact on the market is stabilizing or destabilizing. That goal was accomplished by generating one-step-forecasts for the monthly returns of the future contracts with the shortest time left to expiration, and then examining tendencies in the forecast error series. The mentioned-above predictions were obtained by means of the ARIMA model for which best parameterization was identified based upon the value of AIC. Tendencies in the prediction errors were quantified using the linear trend formula, estimated in the sub-periods. The predictions of tendencies in the error series, covering three years staring at the end of the sample, were calculated after fitted the best ARIMA model in order to catch the dynamic structure of the series under consideration.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 140-152
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Development trends of the international derivatives market
    Autorzy:
    Motorniuk, U.
    Terebukh, M.
    Kharchuk, V.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/410758.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
    Tematy:
    derivatives
    interest rate derivatives
    foreign exchange derivatives
    commodity derivatives
    equity derivatives
    credit derivatives
    futures
    options
    Opis:
    The factors forming international derivatives market trends are researched in this article. The history of the formation of the global derivatives market was analyzed, in particular, events which have led to the growth of the derivatives market. Global derivatives market has revealed major changes in its trends and witnessed the gradual transformation of its structure, observed in recent years. Global derivatives market has revealed major changes in its trends and witnessed the gradual transformation of its structure, observed in recent years. Derivative risks were considered. Benefits of derivatives make them indispensable to the global financial system and the economy The essence, purpose and benefits of the use of derivatives and their role in the modern global financial markets analyzed. The classification of derivatives considered. The main uses for derivatives were single out. The dynamics of global exchange and OTC derivatives markets were analyze. Volatility of the economic environment was significantly improved, leading to a significant increase in financial risks and caused both the professional market and to institutional investors in dire need of new types of derivatives that would enable to effectively hedge to reduce losses in the event of unfavorable changes market and receive additional income from speculative transactions in the market. Possibility of exchange trading for OTC derivatives was emphasized. Courtesy comparative description of the scope and structure of the exchange and OTC derivatives markets were provided. The dynamics of world markets, interest rate derivatives and currency derivatives and studied their structure. The main trends and prospects of the modern international derivatives market are determined.
    Źródło:
    ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2016, 5, 1; 63-71
    2084-5715
    Pojawia się w:
    ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI w.
    Autorzy:
    Tomaszewski, Jacek Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609993.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    commodity market
    financialization
    market risk
    derivatives
    rynek towarowy
    finansjalizacja
    ryzyko rynkowe
    instrumenty pochodne
    Opis:
    The main goal of the study is a critical review of the literature on the implications of financialization of agricultural commodity markets during the first decade of the XXIst century. Early studies suggest that inflow of speculative portfolio investments was the key driver of agricultural price increases and also contributed to the sharp increase in the co-movements of prices between agricultural sector and equity markets as well as oil market. Access to the more detailed investors data, available since 2010, as well as observations from post-crisis world economy, point to a much broader range of factors contributing to price formulation in agricommodity markets and to a much smaller influence of financial investors.
    Głównym celem publikacji jest krytyczny przegląd badań poświęconych implikacjom finansjalizacji rynku towarów rolnych w pierwszej dekadzie XXI w. Wczesne badania wskazywały, że napływ spekulacyjnego kapitału portfelowego był głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen towarów rolnych oraz gwałtowny wzrost poziomu korelacji cen produktów rolnych z cenami akcji i ropy naftowej. Dostęp do bardziej szczegółowych danych na temat struktury inwestorów, uzyskany przez badaczy od 2010 r., jak również obserwacje zachowań rynku w okresie po globalnym kryzysie finansowym wskazują jednak na znacznie szersze spektrum czynników wpływających na kształtowanie cen towarów rolnych i znacznie mniej istotną rolę inwestycji portfelowych w tym procesie.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies