Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "central limit theorem" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    On a gap series of Mark Kac
    Autorzy:
    Fukuyama, Katusi
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/965898.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    cocycles
    gap theorem
    central limit theorem
    Opis:
    Mark Kac gave an example of a function f on the unit interval such that f cannot be written as f(t)=g(2t)-g(t) with an integrable function g, but the limiting variance of $n^{-1/2}\sum_{k=0}^{n-1} f(2^kt)$ vanishes. It is proved that there is no measurable g such that f(t)=g(2t)-g(t). It is also proved that there is a non-measurable g which satisfies this equality.
    Źródło:
    Colloquium Mathematicum; 1999, 81, 2; 157-160
    0010-1354
    Pojawia się w:
    Colloquium Mathematicum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the almost sure convergence of randomly indexed maximum of random variables
    Autorzy:
    Krajka, Andrzej
    Rychlik, Zdzisław
    Wasiura-Maślany, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2078969.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    Almost sure central limit theorem
    randomly indexed sums
    Opis:
    We prove an almost sure random version of a maximum limit theorem, using logarithmic means for \(\max_{1\leq i\leq N_n} X_i\), where \(\{X_n, n \geq 1\}\) is a sequence of identically distributed random variables and \(\{N_n, n \geq 1\}\) is a sequence of positive integer random variables independent of \(\{X_n, n \geq 1\}\). Furthermore, we consider the almost sure random version of a limit theorem for \(k\)th order statistics.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2019, 73, 2; 91-104
    0365-1029
    2083-7402
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotics of thermal dispersion in periodic media
    Autorzy:
    Timofte, C.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/279607.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
    Tematy:
    Markov process
    central limit theorem
    asymptotic dispersion coefficient
    Źródło:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 1999, 1; 95-108
    1429-2955
    Pojawia się w:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Limit distributions of extreme order statistics
    Autorzy:
    Dziubdziela, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748619.pdf
    Data publikacji:
    1977
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    extreme order statistics
    central limit theorem
    strong mixing condition
    Opis:
    Artykuł nie zawiera streszczenia
    MR0482946
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1977, 5, 9
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An empirical almost sure central limit theorem under the weak dependence assumptions and its application to copula processes
    Autorzy:
    Dudziński, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747144.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    Almost sure central limit theorem
    weak dependence
    empirical processes
    copulas
    Opis:
    Let: \(\mathbf{Y=}\left( \mathbf{Y}_{i}\right)\), where \(\mathbf{Y}_{i}=\left( Y_{i,1},...,Y_{i,d}\right)\), \(i=1,2,\dots \), be a \(d\)-dimensional, identically distributed, stationary, centered process with uniform marginals and a joint cdf \(F\), and \(F_{n}\left( \mathbf{x}\right) :=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{I}\left(Y_{i,1}\leq x_{1},\dots ,Y_{i,d}\leq x_{d}\right)\) denote the corresponding empirical cdf. In our work, we prove the almost sure central limit theorem for an empirical process \(B_{n}=\sqrt{n}\left( F_{n}-F\right)\) under some weak dependence conditions due to Doukhan and Louhichi. Some application of the established result to copula processes is also presented.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2017, 71, 1
    0365-1029
    2083-7402
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    TEST ZGODNOŚCI χ2 OPARTY NA PRÓBACH NIEPROSTYCH
    χ2 GOODNESS OF FIT TEST IN NON-SIMPLE SAMPLING
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452925.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    estymacja
    weryfikacja hipotez
    centralne twierdzenie graniczne
    estimation
    hypothesis verification
    central limit theorem
    Opis:
    Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowania postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. takich, w których obserwacje są stochastycznie niezależne i mają ten sam rozkład prawdopodobieństwa. Problemy związane z estymacją, w szczególności metody adaptacji centralnego twierdzenia granicznego dla prób nieprostych oraz weryfikację hipotez o zgodności rozkładów dla prób nieprostych za pomocą testu χ2 będą przedmiotem tego artykułu.
    Classical theory of statistical inference provides methods of estimation of unknown population parameters, density estimation and statistical hypothesis testing, based on simple random sampling, that is sampling scheme, in which all individuals are stochastically independent and identically distributed. Problems with estimation, especially with adaptation of central limit theorem to non-simple sampling and verification of goodness of fit hypothesis with χ2 test will be subject of this article.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 33-42
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the universal constant in the Katz-Petrov and Osipov inequalities
    Autorzy:
    Korolev, Victor
    Popov, Sergey
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729884.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    central limit theorem
    convergence rate estimate
    absolute constant
    Katz-Petrov inequality
    Osipov inequality
    Opis:
    Upper estimates are presented for the universal constant in the Katz-Petrov and Osipov inequalities which do not exceed 3.1905.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2011, 31, 1-2; 29-39
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Central Limit Theorem visualized in Excel
    Autorzy:
    Hodaňová, J.
    Zdráhal, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/121802.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    edukacja matematyczna
    wizualizacja
    Excel
    centralne twierdzenie graniczne
    CLT
    mathematical education
    visualization
    central limit theorem
    Opis:
    The Central Limit Theorem states that regardless of the underlying distribution, the distribution of the sample means approaches normality as the sample size increases. This paper describes the steps in MS Excel to help students’ better understanding of this theorem.
    Źródło:
    Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics; 2014, 19; 51-55
    2450-9302
    Pojawia się w:
    Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the central limit theorem for some birth and death processes
    Autorzy:
    Chojecki, Tymoteusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747125.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    Central limit theorem
    Markov chain
    Lamperti’s problem
    birth and death processes
    Kipnis-Varadhan theory
    spectral gap
    Opis:
    Suppose that \(\{Xn: n \geq 0\}\) is a stationary Markov chain and \(V\) is a certain function on a phase space of the chain, called an observable. We say that the observable satisfies the central limit theorem (CLT) if \(Y_n :=N^{-1/2}\sum_{n=0}^N V (X_n)\) converge in law to a normal random variable, as \(N \to+\infty\). For a stationary Markov chain with the \(L^2\) spectral gap the theorem holds for all \(V\) such that \(V (X_0)\) is centered and square integrable, see Gordin [7]. The purpose of this article is to characterize a family of observables \(V\) for which the CLT holds for a class of birth and death chains whose dynamics has no spectral gap, so that Gordin’s result cannot be used and the result follows from an application of Kipnis-Varadhan theory.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica; 2011, 65, 1
    0365-1029
    2083-7402
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio A – Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies