Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "business cycle test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Are Leading Indicators a Useful Tool for Predicting Business Cycles? The Polish Experience
    Czy wskaźniki wiodące koniunktury są użytecznym narzędziem przewidywania cykli koniunkturalnych? Doświadczenia Polski
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907602.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    leading indicators
    business cycle
    reference cycle
    forecasting of business cycles
    spectral analysis
    causality test
    Opis:
    Od momentu, kiedy ekonomiści zdali sobie spawę, że cykle koniunkturalne są nieodłączną charakterystyką zmienności zagregowanej aktywności ekonomicznej, ich główne wysiłki skoncentrowały' się na znalezieniu wskaźników odzwierciedlających okresy rozkwitu i recesji gospodarki. Zmienne, których fluktuacje systematycznie wyprzedzają zmiany ogólnogospodarczej koniunktury, są nazywane zmiennymi wiodącymi (leading variables) lub wskaźnikami wiodącymi (leading indicators). Celem artykułu jest krótka prezentacja teoretycznych i praktycznych problemów dotyczących prognozowania cykli koniunkturalnych, opartego na analizie wskaźniów wiodących, jak również omówienie empirycznych wyników dotyczących jakości prognozowania z użyciem wskaźników wiodących na przykładzie cyklu koniunkturalnego Polski.
    From the moment when economists realized that business cycles are important patterns of aggregate economic activity, their main efforts were concentrated on Unding of conjugate indicators of periods of boom and recession. Variables with fluctuations that systematically predate the movements in a general economic activity are called leading variables (LV) or leading indicators (LI). Combining a number of these leading variables into a single indicator provides a representation of cyclical fluctuations. The aims of this paper are to present and briefly discuss theoretical and practical problems of business cycle forecasting based on results of leading indicator analysis, as well as to review the empirical evidence on forecasting performance of leading indicators in Poland.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej
    Hidden Markov Models in Analysis of Results of Business Tendency Surveys
    Autorzy:
    Bernardelli, Michał
    Dędys, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500689.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    ukryte modele Markowa
    algorytm Viterbiego
    test koniunktury
    punkty zwrotne cyklu koniunkturalnego
    hidden Markov models
    Viterbi algorithm
    business tendency surveys
    business cycle turning points
    Opis:
    W pracy zbadana została możliwość wykorzystania algorytmu Viterbiego do analizy sald odpowiedzi respondentów na pytania testu koniunktury w przemyśle, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniu rozważane były pytania dotyczące oceny stanu obecnego. Do analizy wykorzystane zostały ukryte modele Markowa z warunkowymi rozkładami normalnymi. Pod uwagę brane były modele, w których łańcuchy Markowa mają dwuelementową i trójelementową przestrzeń stanów. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z pochodzącymi z różnych źródeł datowaniami punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Badane modele zostały porównane pod względem skuteczności w wychwytywaniu sygnałów o nadchodzących zmianach w koniunkturze. Przeprowadzone analizy przemawiają za stosowaniem modeli z trzystanowymi łańcuchami Markowa. Wyniki badania sugerują ponadto, iż należy brać pod uwagę opóźnienia między odpowiedziami respondentów a zmianami klimatu koniunktury.
    The paper considers the possibility of using the Viterbi algorithm to analyse results of the RIED WSE business surveys in the manufacturing industry.The analysis was focused on the state balances. The hidden Markov models with conditional normal distributions were applied. There were considered models with two-state and three-state Markov chains. The results were compared with the timing of turning points taken from other sources. The tested models were compared in terms of effectiveness in detecting of coming changes in economic conditions. The analysis suggests models with three-state Markov chains be used. The results also suggest that it is necessary to take into account a delay between the opinions of survey respondents and changes in economic climate.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I; 159-181
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie modeli czynnikowych do konstrukcji barometru koniunktury na podstawie badań ankietowych
    Using Dynamic Factor Models for Constructing Economic Activity Indicator from Survey Data
    Autorzy:
    Dudek, Sławomir
    Zając, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/500664.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    dynamiczny model czynnikowy
    badanie koniunktury
    barometr koniunktury
    test koniunktury
    dynamic factor model
    business cycle research
    business cycle indicators
    business and consumer surveys
    Opis:
    W opracowaniu przedstawiono syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej w Polsce (barometr koniunktury), zbudowany na podstawie danych ankietowych Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH i Instytutu Transportu Samochodowego. Do oszacowania barometru koniunktury zastosowano podejście wykorzystujące modele czynnikowe, w tym dynamiczne. Estymacje przeprowadzono trzema alternatywnymi metodami. Oszacowany na ich podstawie nieobserwowalny czynnik potraktowano jako syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej. Dla odniesienia analizą objęto również barometr koniunktury IRG SGH, konstruowany wg podejścia tradycyjnego. W świetle przeprowadzonych badań zastosowanie modeli czynnikowych do estymacji wskaźnika aktywności gospodarczej opartego na danych ankietowych nieznacznie poprawia użyteczność tego typu wskaźników w monitorowaniu wahań zmiennej referencyjnej (PKB). Prezentowane podejście wymaga dalszych analiz, które pomogą poprawić jakość diagnostyczną barometru koniunktury.
    This paper presents a new business cycle indicator of the Polish economy based on survey data from the Research Institute for Economic Development and the Motor Transport Institute. In order to deal with large number of series the factor model approach (FM) is used. Models are estimated using three different methods. The unobserved factor from these models represents a composite indicator. It is compared with the RIED business cycle indicator. The results suggest that the former performs only slightly better than the latter as far as their ability to indicate changes in GDP is concerned. Further research is needed to improve qualities of the proposed business cycle indocator.
    Źródło:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I; 183-213
    0866-9503
    Pojawia się w:
    Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    TRAFNOŚĆ PROGNOZ W STOSUNKU DO OCEN W TEŚCIE KONIUNKTURY PRZEMYSŁOWEJ GUS
    ACCURACY OF FORECASTS RELATIVE TO EVALUATIONS IN THE CSO INDUSTRIAL BUSINESS CYCLE TEST
    Autorzy:
    Zatoń, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452804.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    test koniunktury
    trafność prognoz
    horyzont prognozy
    business cycle test
    forecast accuracy
    forecast horizon
    Opis:
    W artykule przeprowadzono ocenę trafności prognoz testu koniunktury przemysłowej GUS w odniesieniu do produkcji, portfela zamówień i sytuacji finansowej. Porównane zostały formułowane przez przedsiębiorców prognozy dotyczące tych cech z ich późniejszymi ocenami bieżącymi. Wyniki wskazują, że przedsiębiorcy odpowiadając na pytanie o prognozy produkcji i portfela zamówień w najbliższych trzech miesiącach, koncentrują się głównie na najbliższych dwóch miesiącach. Prognozy są systematycznie przeszacowywane, ich przeciętna trafność jest umiarkowana, ale wykazuje wyraźną poprawę w ostatnich latach.
    The study is the evaluation of the predictive accuracy of the CSO industrial business cycle test. Detailed research concerns the accuracy of the forecasts formulated in relation to the production, stock of orders and financial situation. The forecasts of these features formulated by the entrepreneurs are compared to their subsequent evaluations of current states. The results indicate that entrepreneurs responding to the question about forecast of production and stock of orders in the next three months focus mainly on the next two months. The forecasts are generally overestimated. Their average accuracy is moderate but shows a marked improvement in recent years.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 261-270
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterising and testing European business cycles asymmetry
    Autorzy:
    Kovacic, Zlatko J.
    Vilotic, Milos
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1833820.pdf
    Data publikacji:
    2017-09-30
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    business cycle
    asymmetry
    Mills test
    Mira test
    Sichel test
    Opis:
    Research background: One of business cycles stylised facts is that contractions are shorter than expansions, but less persistent, more volatile, and therefore asymmetric. Investigating existence and type of business cycles asymmetry is important for analysis of economic policy and statistical modelling. Economic implication of business cycles asymmetry is that economic policy should be different in a period of contractions than in one of expansion. Statistical implication is that linear models of business cycles cannot capture this stylised fact. Purpose of the article: The article has two objectives: extend the literature on the business cycles asymmetry by testing data from 36 European countries including countries never been analysed before and test robustness of the results to extraction methods and asymmetry tests used. Methods: Quarterly GDP series from Eurostat database covering period 2000q1?2016q3 were used with two exceptions. In the case of Bosnia and Herzegovina and Montenegro quarterly industrial productions indexes were used. Series were prepared by removing seasonal component using X13-ARIMA procedure. To assess robustness of asymmetry tests results to alternative methods of detrending business cycles were extracted using two filters: Corbae-Ouliaris ideal band filter and double Hodrick-Prescott filter. For testing the deepness and steepness asymmetry of the business cycles three tests were used: Mills, Mira and Sichel tests. Findings & value added: Weaker evidence of deepness asymmetry was found in Cyprus, Montenegro and Turkey cycles, where all three tests statistics for both filters have a negative sign. However, only for one of the tests in each country the result was statistically significant. For two other countries, Germany and Sweden, four out of six tests indicated deepness asymmetry, but only one of these tests results was statistically significant. Most of the cycles show steepness asymmetry, with the exception of Ireland business cycles, and to a certain extent cycles of Poland, Malta, Montenegro and Spain.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2017, 12, 3
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies