Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bootstrap method" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    Applications of bootstrap and resampling methods in empirical Bayes estimation of reliability parameters
    Autorzy:
    Grabski, F.
    Załęska-Fornal, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2069560.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    bootstrap method
    method
    estimate
    bootstrap replicates
    Opis:
    Bootstrap and resampling methods are the computer methods used in applied statistics. It is a type of Monte Carlo method based on observed data. Bradley Efron described it in 1979 and he has written a lot about the method and its generalizations since then. Here we apply these methods in an empirical Bayes estimation using bootstrap or resampling copies of the data to obtain an empirical prior distribution.
    Źródło:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2008, 1; 117--121
    2084-5316
    Pojawia się w:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bootstrap methods for the censored data in empirical Bayes estimation of the reliability parameters
    Autorzy:
    Grabski, F.
    Załęska-Fornal, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2069692.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    bootstrap method
    resampling method
    estimate
    bootstrap replicates
    Opis:
    Bootstrap and resampling methods are the computer methods used in applied statistics. They are types of the Monte Carlo method based on the observed data. Bradley Efron described the bootstrap method in 1979 and he has written a lot about it and its generalizations since then. Here we apply these methods in an empirical Bayes estimation using bootstrap copies of the censored data to obtain an empirical prior distribution.
    Źródło:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2009, 1; 107--112
    2084-5316
    Pojawia się w:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of Bias and Variance of Sample Median by Jacknife and Bootstrap Methods
    Estymacja obciążenia i wariancji mediany z próby metodami jackknife i bootstrap
    Autorzy:
    Pruska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906894.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    jackknife method
    bootstrap method
    Monte Carlo methods
    Opis:
    In the paper the estimation of sample median bias and variance by jackknife and bootstrap methods are considered. Monte Carlo analysis of properties of estimators is presented (mean of bias and mean of variance for some groups of experiments). Sensitivity of distribution of sample median to changes of the sample size is investigated.
    W pracy przedstawione są wyniki, przeprowadzonej przez autora, analizy Monte Carlo własności estymatorów typu jackknife i bootstrap mediany z próby z uwzględnieniem wpływu liczebności próby.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
    Zastosowanie metod symulacyjnych do szacowania wariancji sekwencyjnego estymatora nieparametrycznego średniej
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904719.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sequential estimation
    bootstrap method
    synthetic estimator
    Opis:
    Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja punktowa średniej zmiennej losowej polega n a wyznaczeniu wartości estymatora średniej na podstawie próby losowej, której liczebność jest odpowiednio zwiększana tak, aby funkcja ryzyka osiągnęła minimum. Jeśli nie uwzględniamy kosztów związanych z pobieraniem elementów do próby, to funkcja ryzyka jest równa błędowi średniokwadratowemu, a w przypadku estymatorów nieobciążonych wariancji stosowanego estymatora. Wyznaczenie wariancji estymatora szacowanego parametru nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet okazuje się niemożliwe. W statystyce małych obszarów często stosuje się estymatory pośrednie, które są bardziej efektywne niż bezpośrednie, ale ich skomplikowana postać sprawia, że często nie mamy informacji ani o ich wariancji, ani o estymatorze wariancji (lub błędzie średniokwadratowym). Przy zastosowaniu lego typu estymatorów w estymacji sekwencyjnej średniej pojawia się problem ze sformułowaniem procedury zatrzymania procesu powiększania próby. W pracy proponowane jest stosowanie, w takich przypadkach, symulacyjnych metod szacowania wariancji, m.in. metody Mahalanobisa, jackknife i metody bootstrapowej. Ponadto w pracy przedstawiony jest przykład zastosowania metody bootstrapowej do szacowania wariancji syntetycznego estymatora średniej dla podpopulacji.
    Nonparametric sequential methods allow to estimate unknown parameter of random variable distribution, when the distribution of the variable is unknown. We can apply these methods to different sampling designs. This paper contains a proposal of applying simulation methods to estimate the variance of a nonparametric estimator of mean. An application of bootstrap methods to estimate the variance of a synthetic estimator of the mean in sequential estimation is also presented.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Using the ICAPM to estimate the cost of capital of stock portfolios: empirical evidence on the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Urbański, Stanisław
    Leśkow, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1358399.pdf
    Data publikacji:
    2020-03-23
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    ICAPM
    cost of capital
    risk premium
    bootstrap method
    Opis:
    The aim of this paper is to present the method for estimating the cost of capital of typical portfolios available on the Warsaw Stock Exchange. The authors introduce the three factor Fama-French model and its two modifications. They also apply the bootstrap method to evaluate the variability of their estimation method. The cost of capital they refer to is related to portfolios of real options linked to projects. The market returns are generated both by stock companies running such projects and by real options modifying selected projects. The estimated cost of capital can serve as a valuable indicator for investors and for managers overseeing portfolios of stocks. Also, such an indicator can serve as a general reference while making business decisions related to new. The study demonstrated that the estimated cost of capital assumes highest values for value portfolios and stock companies with high financial indicators and, at the same time, low market prices compared to their book value. By the same token, the estimated cost of capital assumes low values for growth portfolios and for stock companies characterised by low financial indicators and, at the same time, high market prices compared to their book values.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 1; 73-94
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SZACOWANIE MEDIANY PRZY UŻYCIU DOKŁADNEJ METO-DY BOOTSTRAPOWEJ
    MEDIAN ESTIMATING USING THE EXACT BOOTSTRAP METHOD
    Autorzy:
    Kisielińska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453045.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    estymacja mediany
    dokładna metoda bootstrapowa
    median estimating
    exact bootstrap method
    Opis:
    W artykule przedstawiono dokładną metodą bootstrapową, którą wykorzy-stano do szacowania mediany. Obliczenia potwierdziły jej skuteczność, po-nieważ dla próby o nieparzystej liczbie elementów, oszacowany rozkład standardowego estymatora mediany dokładnie pokrywał się z rozkładem teo-retycznym. Dla próby o parzystej liczbie elementów pokazano, że standar-dowy estymator mediany może być obciążony, co wskazuje na konieczność poszukiwania innej jego postaci.
    The article presents the exact bootstrap method, which was used to estimate the median. Calculations have confirmed its effectiveness, because attempts with an odd number of elements, the estimated distribution of the standard median estimator exactly coincide with the theoretical distribution. For the sample with an even number of items showing that the standard estimator of the median may be biased, which indicates the need to seek its other form.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 111-121
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bootstrap methods for epistemic fuzzy data
    Autorzy:
    Grzegorzewski, Przemyslaw
    Romaniuk, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2134054.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    bootstrap method
    fuzzy data
    fuzzy numbers
    hypotheses testing
    metoda bootstrap
    dane rozmyte
    testowanie hipotez
    Opis:
    Fuzzy numbers are often used for modeling imprecise perceptions of the real-valued observations. Such epistemic fuzzy data may cause problems in statistical reasoning and data analysis. We propose a universal nonparametric technique, called the epistemic bootstrap, which could be helpful when the existing methods do not work or do not give satisfactory results. Besides the simple epistemic bootstrap, we develop its several refinements that aim to reduce the variance in statistical inference. We also perform an extended simulation study to examine statistical properties of the approaches considered. The discussion of the results is supplemented by some hints for practical use.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2022, 32, 2; 285--297
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Classification of the indoor environment of a mobile robot using principal component analysis
    Autorzy:
    Yaqub, T.
    Katupitya, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/384275.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
    Tematy:
    mobile robot environment
    PCA
    classification
    feature extraction
    training data
    bootstrap method
    Opis:
    Large indoor environments of a mobile robot usually consist of different types of areas connected together. The structure of a corridor differs from a room, a main hall or laboratory. A method for online classification of these areas using a laser scanner is presented in this paper. This classification can reduce the search space of localization module to a great extent making the navigation system efficient. The intention was to make the classification of a sensor observation in a fast and real-time fashion and immediately on its arrival in the sensor frame. Our approach combines both the feature based and statistical approaches. We extract some vital features of lines and corners with attributes such as average length of lines and distance between corners from the raw laser data and classify the observation based on these features. Bootstrap method is used to get a robust correlation of features from training data and finally Principal Component Analysis (PCA) is used to model the environment. In PCA, the underlying assumption is that data is coming from a multivariate normal distribution. The use of bootstrap method makes it possible to use the observations data set which set, which is not necessarily normally distributed. This technique lifts up the normality assumption and reduces the computational cost further as compared to the PCA techniques based on raw sensor data and can be easily implemented in moderately complex indoor environment. The knowledge of the environment can also be up-dated in an adaptive fashion. Results of experimentation in a simulated hospital building under varying environmental conditions using a real-time robotic software Player/Stage are shown.
    Źródło:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2008, 2, 2; 44-53
    1897-8649
    2080-2145
    Pojawia się w:
    Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej
    The exact bootstrap method on the example of the mean
    Autorzy:
    Kisielińska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452887.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    dokładna metoda bootstrapowa
    nieparametryczna estymacja średniej
    exact bootstrap method
    nonparametric mean estimation
    Opis:
    Metoda bootstrapowa polega na wtórnym próbkowaniu pierwotnej próby losowej pobranej z populacji o nieznanym rozkładzie. W artykule pokazano, że wtórne próbkowanie nie jest konieczne, jeśli rozmiar próby nie jest zbyt duży. Możliwe jest wówczas automatyczne wygenerowanie wszystkich prób wtórnych i obliczenie wszystkich realizacji wybranego estymatora. Metodę dokładnego bootstrapu zastosowano do oszacowania średniej. Losowanie próby może być interpretowane jako dyskretyzacja ciągłej zmiennej losowej. Biorąc pod uwagę postęp w technice komputerowej, można mieć nadzieję, że znaczenie dyskretnych zmiennych losowych w statystyce będzie coraz większy.
    The bootstrap method is based on resampling of the original random sample drawn from a population with an unknown distribution. In the article it was shown that resampling is unnecessary if the sample size is not too large. It is possible to automatically generate all possible resamples and calculate all realizations of the required estimator. The method was used to estimate mean. Random sampling may be interpreted as discretization of a continuous variable. Because of the progress in computer technology we may hope that the role of discrete variables in statistics will increase.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 191-201
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The profile of candidates for studies and their learning outcomes
    Charakterystyka kandydatów na studia a efekty kształcenia
    Autorzy:
    Wawrzyniak, K.
    Bak, I.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2080822.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
    Tematy:
    applicants to the faculty
    learning outcomes
    measures of the strength and direction of the relationship
    logistic regression
    bootstrap method
    studia
    kandydaci
    ksztalcenie
    regresja logitowa
    metoda bootstrapowa
    Opis:
    The aim of the research presented in the article is to answer the question about how the applicants’ skills – measured according to, for instance, their matriculation examination results (for full-time 1st cycle program students) or their average grade awarded in the 1st cycle program (for full-time 2nd cycle program students) – may affect their achievement of learning outcomes. In order find the answer, the dependence between the students’ skills and their learning outcomes was analyzed using measures of the strength and direction of the relationship, as well as logistic regression. The database of candidates applying for enrollment with the Faculty of Economics of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland, registered in the Online Recruitment System for the academic year 2015/2016, was used as the information basis.
    Źródło:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2019, 95; 41-52
    2081-0644
    Pojawia się w:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bridge headwater afflux estimation using bootstrap resampling method
    Szacowanie spiętrzenia powyżej mostu z wykorzystaniem metody bootstrap resampling
    Autorzy:
    Kiraga, Marta
    Bajkowski, Sławomir
    Urbański, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2203449.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    budowla wodna
    budownictwo mostowe
    gospodarka wodna
    rozmycie lokalne
    rumowisko
    wezbranie
    metoda bootstrap resampling
    local scour
    sediment
    hydraulic structure
    hydraulics
    flood
    bridge engineering
    bootstrap resampling method
    Opis:
    The bridge structure’s development causes a riverbed cross-sections contraction. This influences the flow regime, being visible during catastrophic floods. Then the flow velocity increases and water piles up upstream the bridge, where headwater afflux could be observed. These changes depend on the watercourse geometry and the bridge cross-section properties, especially on the degree of flow contraction under the bridge. Hydraulic conditions under the bridge depend on flow velocity, dimensions, and shape of abutments, the granulometric composition of bedload, which can be quantitatively characterized by hydraulic resistance coefficients. The research subject of headwater afflux is equated with the recognition of morphodynamic processes occurring along the passage route. The headwater afflux could be estimated by empirical formulas and by the energy method using Bernoulli’s law. Empirical methods are optimized by adopting various statistical criteria. This paper compares the headwater afflux values calculated using two existing empirical formulas, Rehbock and Yarnell, and compares them with the results of laboratory tests. Following the assumption that the free water surface is influenced by flow resistance, an attempt was made to include friction velocity in the empirical formulas. Based on the Authors’ database, the coefficients used were optimized using bootstrap resampling in Monte Carlo simulation. The analyses demonstrated that the formula best describing the phenomenon of headwater afflux upstream the bridge is an empirical formula built based on the historical Yarnell formula, which includes friction velocity value. The optimized equation provides an average relative error of 12.9% in relation to laboratory observations.
    Zabudowanie koryta rzeki filarami i przyczółkami mostu powoduje zwężenie jego przekroju. Wpływa to zmiany warunków przepływu, które widoczne są przede wszystkim podczas wezbrań katastrofalnych. Następuje wtedy zwiększenie prędkości przepływu oraz spiętrzenie wody przed mostem. Zmiany te zależą od geometrii koryta cieku oraz przekroju mostowego, a szczególnie stopnia zwężenia strumienia pod mostem. Warunki hydrauliczne pod mostem zależą od prędkości przepływu, wymiarów i kształtu podpór, składu granulometrycznego rumowiska, które scharakteryzować można ilościowo za pomocą współczynników oporów hydraulicznych. Tematyka badawcza spiętrzenia pod mostem stawiana jest na równi z rozpoznaniem procesów morfodynamicznych zachodzących na długości przeprawy. Spiętrzenie pod mostami określa się wzorami empirycznymi oraz metodą energetyczną wykorzystującą prawo Bernoulliego. Metody empiryczne optymalizuje się przyjmując różne kryteria statystyczne. W artykule porównano spiętrzenie pod mostem obliczone za pomocą dwóch znanych formuł empirycznych Rehbocka oraz Yarnella i porównano je z wynikami badań laboratoryjnych. Kierując się przesłanką, że na ukształtowanie swobodnego zwierciadła wody w rejonie mostu wpływają także opory przepływu, podjęto próbę włączenia prędkości dynamicznej do formuł empirycznych. Na podstawie własnej bazy danych współczynniki wykorzystanych formuł zoptymalizowano z użyciem metody bootstrap resampling w symulacji Monte Carlo. Przeprowadzone analizy wykazały, że formułą najlepiej opisującą zjawisko spiętrzenia pod mostem jest formuła empiryczna zbudowana na podstawie historycznej formuły Yarnella. Uwzględniając w niej prędkość dynamiczną i optymalizując uzyskano średni błąd względny 12.9%. Taka wartość średniego błędu względnego potwierdza słuszność przyjętego podziału pola prędkości na odpływie. Stwierdzono, że metoda bootstrap resampling w symulacji Monte Carlo. stanowi użyteczne narzędzie inżynierskie przy optymalizacji formuł w badaniach hydraulicznych. Szczególnie cennym elementem artykułu jest wykorzystywanie próby danych historycznych.
    Źródło:
    Archives of Civil Engineering; 2023, 69, 1; 21--37
    1230-2945
    Pojawia się w:
    Archives of Civil Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the consistency of sieve bootstrap prediction intervals for stationary time series
    Autorzy:
    Różański, Roman
    Zagdański, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729798.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    prediction intervals
    sieve bootstrap
    method of sieves
    Opis:
    In the article, we consider construction of prediction intervals for stationary time series using Bühlmann's [8], [9] sieve bootstrapapproach. Basic theoretical properties concerning consistency are proved. We extend the results obtained earlier by Stine [21], Masarotto and Grigoletto [13] for an autoregressive time series of finite order to the rich class of linear and invertible stationary models. Finite sample performance of the constructed intervals is investigated by computer simulations.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 1; 5-40
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reliability of variability source detection in Shainins component search procedure
    Autorzy:
    Pietraszek, Jacek
    Dwornicka, Renata
    Goroshko, Andrii
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/104061.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
    Tematy:
    Component Search
    bootstrap
    Red X
    Shainin method
    wyszukiwanie komponentów
    metoda Shainin
    Opis:
    Shainin's component search procedure uses variability source detection based on specific median test. This approach has only two triple subsets and the certainty of inference can be weak for this reason. This paper checks this approach by series of numerical simulations.
    Źródło:
    Quality Production Improvement - QPI; 2019, 1, 1; 358-362
    2657-8603
    Pojawia się w:
    Quality Production Improvement - QPI
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ redukcji szumu losowego metodą Schreibera na identyfikację systemu generującego dane. Analiza symulacyjna
    Impact of the Schreiber Noise Reduction Method on DGP Identification Simulation Analysis
    Autorzy:
    Orzeszko, Witold
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830757.pdf
    Data publikacji:
    2011-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Identyfikacja nieliniowości
    redukcja szumu losowego
    metoda Schreibera
    wskaźnik NRL
    test BDS
    miara informacji wzajemnej
    bootstrap
    nonlinear time series
    noise reduction
    Schreiber method
    NRL quantity
    BDS test
    mutual information
    Opis:
    Jednym ze sposobów ograniczenia negatywnego wpływu obecności szumu losowego na analizę rzeczywistych szeregów czasowych jest stosowanie metod redukcji szumu. Prezentowane w literaturze przedmiotu rezultaty zastosowania takich procedur w procesie identyfikacji nieliniowości i chaosu są zachęcające. Jedną z metod redukcji szumu jest metoda Schreibera, która, jak wykazano, prowadzi do efektywnej redukcji szumu losowego dodanego do danych wygenerowanych z systemów deterministycznych o dynamice chaotycznej. Jednakże w przypadku danych rzeczywistych, badacz zwykle pozbawiony jest wiedzy, czy system generujący rzeczywiście jest deterministyczny. Istnieje więc ryzyko, że redukcji szumu zostaną wówczas poddane dane losowe. W niniejszym artykule wykazano, iż w sytuacji, gdy brak jest wyraźnych podstaw do stwierdzenia, że badany szereg pochodzi z systemu deterministycznego, metodę Schreibera należy stosować z dużą ostrożnością. Z przeprowadzonych symulacji, w których wykorzystano test BDS, miarę informacji wzajemnej oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynika bowiem, że redukcja szumu może wprowadzić do analizowanych danych, zależności o charakterze nieliniowym. W efekcie szeregi losowe mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako nieliniowe.
    A presence of a noise is typical for real-world data. In order to avoid its negative impact on methods of time series analysis, noise reduction procedures may be used. The achieved results of an application of such procedures in identification of chaos or nonlinearity seem to be encouraging. One of the noise reduction methods is the Schreiber method, which, as it has been shown, is able to effectively reduce a noise added to time series generated by deterministic systems with chaotic dynamics. However, while analyzing real-world data, a researcher usually cannot be sure if the generating system is deterministic. Therefore, there is a risk that a noise reduction method will be applied to random data. In this paper, it has been shown that in situations where there in no clear evidence that investigated data are generated by a deterministic system, the Schreiber noise reduction method may negatively affect identification of time series. In the simulation carried out in this paper, the BDS test, the mutual information measure and the Pearson autocorrelation coefficient were used. The research has shown that an application of the Schreiber method may introduce spurious nonlinear dependencies to investigated data. As a result, random series may be misidentified as nonlinear.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2011, 58, 1-2; 114-131
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies