Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "binominal distribution" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Determination of the experiment size for the optimum reasoning on success probability in binominal distribution for experiments in agricultural engineering
    Autorzy:
    Kornacki, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/411453.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
    Tematy:
    test power
    sample size
    binominal distribution
    success probability
    Opis:
    In the study the method of determination of the experiment size is provided so that the optimum reasoning could be applied on the basis of experiment results. The parameter estimation is examined here at the set absolute or relative error as well as hypothesis testing at pre-set (high) power. The considerations contained in the paper refer to success probability in binominal distribution. Such a distribution frequently occurs in the research in agricultural engineering.
    Źródło:
    ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2018, 7, 1; 19-22
    2084-5715
    Pojawia się w:
    ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
    Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1819053.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    option model
    binominal model
    Monte Carlo simulation
    real volatility distribution
    Back-Test
    forecast of the enterprise equity
    model opcyjny
    model dwumianowy
    symulacja Monte Carlo
    rozkład rzeczywistych zmienności cen akcji
    Beck-Test
    prognoza kapitału przedsiębiorstwa
    Opis:
    The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio.
    Prezentowany artykuł poświęcony jest ocenie dokładności modelu dwumianowego w prognozowaniu wartości kapitału z wykorzystaniem metody Back-Test. W tym badaniu zastosowano metodę Monte Carlo do symulacji wartości kapitału z wykorzystaniem rzeczywistych rozkładów zmienności stóp zwrotu cen akcji. W oparciu o analizę profilu zmienności zbudowano generator rozkładów rzeczywistych, który wykorzystano do symulacji Monte Carlo. Wyniki badania potwierdziły wysoką jakość i dokładność proponowanej przez autora metody. Ze względu na potencjalnie duże korzyści dla zarządzających firmami i inwestorów, jakie płyną z jakości pomiaru, wg zaprezentowanej metody w badaniu, warto jest roszerzać ten nurt w teorii i praktyce. Artykuł skierowany jest głównie do praktyków zajmujących się analitycznym procesem wyceny przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji, łączeniu i przejęciu przedsiębiorstwa oraz budowaniu portfela inwestycyjnego.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2021, 26, 1; 37-55
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies