Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bear market" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Application of models of survival analysis in the assessment of the situation of macrosectors of listed companies
    Autorzy:
    Bieszk-Stolorz, Beata
    Markowicz, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2127981.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
    Tematy:
    survival analysis
    listed companies
    bear market
    macrosectors
    Opis:
    Goal – The goal of the article is the assessment of the possibilities of recovery after decrease of prices of shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2008-2009 and 2011-2013 in particular macrosectors: industrials, financials and services. The probability and intensity of increase and decrease of prices were analysed. Research methodology – Selected methods of survival analysis were applied. The Kaplan-Meier estimator was used in the analysis of the probability of increase and decrease of prices of shares in the macrosectors. The intensity of decrease and increase of prices was assessed by means of the empirical hazard model and the proportional Cox model. Threshold values of the increase and decrease of prices were calculated on the basis of changes of the WIG index in analysed periods. Comparative analysis of these two periods was also conducted. Score – The hypothesis about a similar situation of macrosectors during the financial crisis and in the bear market was confirmed. In case of the financials macrosector, its reaction to the market situation was the strongest in both the decrease and increase of share prices. The companies of the industrials macrosector were in better situation than the financial companies. The service companies reacted weakly on the market changes. Originality /value – The application of the survival analysis methods in the study of the capital market.
    Źródło:
    Optimum. Economic Studies; 2018, 1(91); 3-15
    1506-7637
    Pojawia się w:
    Optimum. Economic Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015
    Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425183.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    rates of return
    shares listed on stock exchange
    statistical properties
    bull and bear market
    Opis:
    The rates of return of listed companies are subject to numerous studies, particularly those listed on the stock exchange. Information about rates of return are useful primarily for investors choosing an investment, estimating its risk and profitability of the investment made. Among these studies, many of them are devoted to the examination of the statistical properties of the rates of return. The aim of the article is to examine the statistical properties of the monthly rates of return of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015. Such parameters as mean value, standard deviation, semi-standard deviation, skewness and kurtosis will be studied, and whether the rates of return have a normal distribution. These properties will be investigated for the whole market and broken down into bull and bear market conditions.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 3 (57); 88-100
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa
    Świderski, Bartosz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/629857.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    beta parameter, Sharpe’s single – index model, bull and bear market,stability of beta, Warsaw Stock Exchange
    Opis:
    Beta parameter is one of the commonly used measurements of individual stockor portfolio investment risk and plays a crucial role in modern portfolio theoryparticularly in management of financial investment portfolios. Many studieshave been done in this field, particularly on its properties such as stability in thecontext of the stock market cycle phases, measuring frequency of rate of return,length of sample period. However, the number of studies concerning beta parameterin the counties of Central and Eastern Europe that have undergone systemictransformation at the end of the previous century is much lower. Therefore wedecided to study the changes of behavior of the beta parameter in those countries.The main aim of this article is to examine the beta parameter stability over bulland bear market conditions on the Warsaw Stock Exchange. The paper presentsan analysis of betas stability for 134 stocks of the largest companies listed at theWSE during years 2005–2013.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 65-74
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy
    Autorzy:
    Moskal, Agnieszka
    Zawadzka, Danuta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610211.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    investment funds
    commodity funds
    efficiency
    bull and bear market
    fundusze inwestycyjne
    fundusze surowcowe
    efektywność
    rynek hossy i bessy
    Opis:
    The purpose of this article is to examine the effectiveness of investment funds in the case of bull and bear market on the example of commodity funds. We highlighted 5 periods of decline and 4 periods of bull market in 2008–2016. The study included 10 commodity funds in Poland. The results show that the commodity fund managers were not able to avoid negative rates of return during periods of downturn and did not provide positive rates of return in bull markets.
    Celem artykułu jest zbadanie zagadnienia efektywności funduszy inwestycyjnych w przypadku okresów koniunktury oraz dekoniunktury na rynku na przykładzie funduszy surowcowych. W tym celu wyróżniono 5 okresów bessy oraz 4 okresy hossy w latach 2008–2016. W badaniu uwzględniono 10 funduszy surowcowych w Polsce. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarządzający funduszami surowcowymi nie byli w stanie uniknąć ujemnych stóp zwrotu w okresach bessy i nie zapewniali dodatnich stóp zwrotu w okresach hossy.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    MODELE ANALIZY TRWANIA W OCENIE SEKTORÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
    DURATION ANALYSIS MODELS TO THE ASSESSMENT OF SECTORS OF LISTED COMPANIES
    Autorzy:
    Bieszk-Stolorz, Beata
    Markowicz, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453379.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
    akcje spółek giełdowych
    bessa
    indeks WIG
    sektory
    analiza trwania
    Warsaw Stock Exchange
    listed companies’ shares
    bear market
    WIG index
    sectors
    duration analysis
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza wahań cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 roku i w ciągu dwóch kolejnych lat. Pierwszy etap badania to ocena ryzyka i intensywności spadku cen akcji spółek poszczególnych sektorów w 2011 roku. Drugi etap – to ocena szansy i intensywności odrobienia strat do końca 2013 roku. Ryzyko spadku wartości akcji spółek poszczególnych sektorów o 30% i szansa 40-procentowego wzrostu tych cen od wartości minimalnej zbadano przy wykorzystaniu modelu logitowego. Interpretacja parametrów modelu regresji Coxa umożliwiła natomiast wskazanie sektorów, których ceny akcji spółek spadały najintensywniej i które najintensywniej odrabiały straty.
    The aim of the article is to analyze the fluctuations in the prices of shares of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw during the bear market in 2011 and over the next two years. At the first stage the authors assess of the risk and intensity of the 2011 drop in shares prices in particular sectors. At the second stage the authors assess the chance of recovery by the end 2013. A logit model is used to assess the risk of share value decrease by 30% in each sector as well as the chance for those prices to grow by 40% from the minimum value (each company). The interpretation of the Cox regression model parameters make it possible to identify the sectors where the drop in share prices was the most intense and which companies most intensely made up for that loss.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 7-17
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa Maja
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611123.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    beta parameter
    modified Sharpe model
    stability of beta parameter
    Polish, German and French stock exchange market
    bull and bear market
    parametr beta
    zmodyfikowany model Sharpe’a
    stabilność parametru beta
    polski, niemiecki i francuski rynek giełdowy
    rynek byka i niedźwiedzia
    Opis:
    In the literature on the financial market, numerous studies have investigated the beta parameter. A lot of research has been carried out testing beta stability over bull and bear markets depending on frequency of measurement of the rate of return. It is hard to find that kind of study made for Central-Eastern European countries in comparison to other well developed Western countries. The main purpose of this article is to examine the stability of beta parameter for the largest companies listed on the Warsaw, Frankfurt, and Paris Stock Exchange, divided into bull and bear market conditions. The analysis is based on the modified model of Sharpe on the monthly data from the period 2005–2015. The article verifies the hypothesis that beta parameters are stable. Verification is done using the Chow, Student’s t, and Kolmogorov-Smirnov tests.
    Parametr beta należy do najbardziej znanych w literaturze rynku finansowego. W odniesieniu do niego przeprowadzono w świecie wiele badań i analiz, których tematem m.in. była jego stabilność w kontekście podziału rynku giełdowego na rynek byka i niedźwiedzia czy w zależności od częstotliwości pomiaru stopy zwrotu. Badań takich jest znacznie mniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w aspekcie porównawczym z krajami wysoko rozwiniętymi. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie stabilności parametru beta dla największych spółek notowanych na rynku giełdowym w Warszawie, Frankfurcie i Paryżu w podziale na rynek byka i niedźwiedzia. Analiza jest przeprowadzona w oparciu o zmodyfikowany model Sharpe’a na danych miesięcznych z lat 2005–2015 i ma charakter porównawczy, głównie w stosunku do rynku polskiego. W opracowaniu weryfikowana jest hipoteza, czy parametry beta na wyżej wymienionych rynkach są stabilne. Weryfikacja odbywa się w oparciu o testy Chowa, t-Studenta i Kołmogorowa-Smirnowa.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies