Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bank equity capital" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    The Impact of Equity Capital on the Bank’s Profitability: Evidence From Vietnam’s Banking System
    Autorzy:
    Thanh Xuan, Ngo
    Phương Linh, Bui
    Minh Huong, Le
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2053923.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    bank equity capital
    bank profitability
    commercial banks
    Opis:
    From 2008 to 2019, this research examines the effect of equity capital on the profitability of 24 Vietnamese commercial banks. The research findings indicate that, when ROAA and ROAE are used to measure the bank’s profit, the equity capital ratio (CAP) has a statistically significant positive effect on the ROAA while having a negative effect on the ROAE. Between 2013 and 2019, the CAP variable has a positive effect on the ROAA and ROAE, indicating that banks with a larger equity capital ratio achieved higher profitability. Furthermore, the deposits-to-assets ratio (DTA) and loan-loss reserves ratio (LLR) both have a negative effect on both proxies for bank profitability, although bank size (SIZE) has a negligible effect on bank profits in the majority of circumstances. Additionally, the rate of GDP growth and inflation (INF) have a beneficial effect on the bank’s profitability. The study’s objective is to present some critical policy implications for bank executives about the importance of adequate equity capital for the bank’s sustainability development.
    Źródło:
    Journal of Banking and Financial Economics; 2021, 2(16); 56-71
    2353-6845
    Pojawia się w:
    Journal of Banking and Financial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa
    Autorzy:
    Cichy, Janusz Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609754.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    bank
    capital
    private equity/venture capital
    kapitał
    Opis:
    The leading role of a bank as a primary financing institution of the enterprises’ needs is not to undermine. Banks, fulfilling the lender function and an intermediary on financial market, support entrepreneurs in financing their business initiatives. However, the problem faced by entrepreneurs is, on the one hand, raising capital to start up their own business, and on the other the implementation of innovative projects that carry a high risk. Venture capital/private equity, business angels or seed funds, creating a high-risk capital market try to meet such needs.Banks undertake the activity on this market only to a limited extent. This is due to cautious lending policy adopted, difficulties in assessing risk, lack of security or lack of confidence to the new or innovative entrepreneurs. However, to ensure the development of entrepreneurship, and along with it the economic growth of a country, they should not limit in their activities to crediting or organizing capital. They themselves should be more active by creating and managing high-risk funds. It is a legitimate postulate, considering the financial possibilities of the largest banks in Poland and their developed investment banking departments, condusive an intellectual capital and organizational possibilities.The aim of the study is to present the legal and economic determinants of banks’ activities on the high-risk capital market and the evaluation of their activities on this market. The paper also aims to show the high-risk capital market as an area with great development potential for the activities carried out in the field of investment banking services in major domestic commercial banks.
    Banki podejmują się aktywności na rynku kapitału wysokiego ryzyka jedynie w ograniczonym zakresie. Jest to spowodowane przyjętą ostrożną polityką kredytową, trudnościami w oszacowaniu ryzyka, brakiem zabezpieczeń czy brakiem zaufania do nowego lub innowacyjnego przedsiębiorcy. Jednak aby zapewnić rozwój przedsiębiorczości, a wraz z nią rozwój gospodarczy kraju, nie powinny w swoich działaniach ograniczać się tylko do kredytowania lub organizowania kapitału. Same powinny być bardziej aktywne przez tworzenie i zarządzanie funduszami wysokiego ryzyka. Jest to uzasadniony postulat, zważywszy na możliwości finansowe największych banków w Polsce oraz ich rozwinięte departamenty bankowości inwestycyjnej dysponujące kapitałem intelektualnym i możliwościami organizacyjnymi.Celem artykułu jest prezentacja prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności banków na rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz ocena ich aktywności na tym rynku. Ponadto istotne jest ukazanie rynku kapitału wysokiego ryzyka jako obszaru o dużym potencjale rozwojowym dla działań realizowanych w zakresie usług bankowości inwestycyjnej w największych krajowych bankach komercyjnych.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dług jako alternatywa kapitału akcyjnego - struktura kapitału regulacyjnego banku
    Debt as an alternative to equity capital - structure of banks regulatory capital
    Autorzy:
    Zieliński, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591881.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Bank
    Dług
    Kapitał akcyjny
    Kapitał regulacyjny
    Obligacje
    Bonds
    Debt
    Equity capital
    Regulatory capital
    Opis:
    Nowy model regulacji kapitałowych banku, określany potocznie jako Bazylea III, pomimo szeregu istotnych różnic w stosunku do wcześniejszych regulacji zmierza w kierunku dalszego zwiększenia udziału kapitału akcyjnego w finansowaniu banku. Rodzi to obawy o wywołanie zjawiska „credit crunch”, skutkującego spowolnieniem gospodarczym. Częściowym rozwiązaniem problemu mogłaby być próba włączenia długu do kapitału regulacyjnego banku. Celem opracowania jest wskazanie podstawowych przesłanek budowania struktury kapitałowej banku, a w szczególności wpływu czynników rynkowych i regulacyjnych na relację pomiędzy kapitałem akcyjnym a dłużnym w kapitale regulacyjnym banku.
    Searching for a new framework of bank capital regulations, commonly referred to as Basel III, despite a number of significant differences in relation to the former regulation aims to further increase in contribution of equity capital in the bank’s capital. It raises concerns about the phenomenon of “credit crunch”, resulting in an economic slowdown. A partial solution to the problem could be an attempt to incorporate the debt to the bank’s regulatory capital. The aim of the study is to identify the basic premises of the bank’s capital structure and in particular the impact of market and regulatory factors on the relation of equity to debt capital in the bank’s regulatory capital.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 275; 141-154
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants of Central Eastern European Banks’ Adequacy Risk
    Determinanty ryzyka adekwatności kapitałowej banków Europy Środkowo-Wschodniej
    Autorzy:
    Grzelak, Jowita
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2191610.pdf
    Data publikacji:
    2019-05
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    commercial bank
    CEE
    Tier I
    capital adequacy
    ratio
    equity
    panel data
    bank komercyjny
    Tier 1
    adekwatność kapitałowa
    wskaźnik
    dane panelowe
    Opis:
    Banks in their operations are exposed to many factors that may have a negative impact on their functioning. Fears of negative consequences of the risk that could lead to the bank’s bankruptcy were compounded after the collapse of Lehman Brothers in 2008. The Lehman Brothers example shows how important the issues of supervision, bank management and risk management are. The purpose of this article was to identify the main determinants that affect the capital adequacy risk of commercial banks from Central and Eastern Europe. This research seems to be significant due to the fact that a long-term loss of bank solvency may result in its bankruptcy. In this article, the solvency risk is represented by the capital Tier1 ratio. For the examined variables, which are suspected to have a statistically significant impact on the dependent variable, the following were selected: the size of the bank (natural logarithm of the value of assets), the ratio of equity to total assets, the ratio of loan allowances to total loans, the ratio of loans to total assets, the ratio of loans to non-working assets, total return on equity, the ratio of liquid assets to total assets and the ratio of loans to deposits.
    Banki w swej działalności narażone są na wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie. Obawy przed negatywnymi skutkami ryzyka, które może doprowadzić do upadłości banku, spotęgowane zostały po upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. Przykład Lehman Brothers pokazuje, jak istotne są kwestie nadzoru, zarządzania bankiem oraz zarządzania ryzykiem. Celem niniejszego artykułu było zidentyfikowanie głównych determinant, które mają wpływ na ryzyko adekwatności kapitałowej banków komercyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie to wydaje się być istotne, ponieważ długotrwała utrata wypłacalności banku, może w konsekwencji prowadzić do jego upadłości. W niniejszym artykule ryzyko wypłacalności reprezentowane jest przez współczynnik kapitału Tier 1. Do badanych zmiennych, które podejrzewa się, że mogą wpływać istotnie statystycznie na zmienną zależną wybrano: rozmiar banku (logarytm naturalny wartości aktywów), stosunek kapitałów do sumy aktywów, stosunek odpisów kredytowych to sumy udzielonych kredytów, stosunek udzielonych kredytów do sumy aktywów, udział kredytów niepracujących w sumie aktywów, stopę zwrotu z kapitałów własnych, stosunek aktywów płynnych do sumy aktywów oraz stosunek udzielonych kredytów do depozytów.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2019, 1(30); 20-30
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bariery kulturowe w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce - znaczenie etnocentryzmu
    Cultural Barriers to the Management of Banks Controlled by Foreign Capital in Poland - the Importance of Ethnocentrism
    Autorzy:
    Kurkliński, Lech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485424.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Etnocentryzm
    Zarządzanie bankiem
    Kapitał zagraniczny
    Zarządzanie międzykulturowe
    Rentowność kapitału własnego
    Wyniki badań
    Ethnocentrism
    Bank management
    Foreign capital
    Intercultural management
    Return on equity (ROE)
    Research results
    Opis:
    Artykuł poświęcony jest pokazaniu znaczenia barier kulturowych, w tym w szczególności etnocentryzmu (zarówno narodowego, jak i instytucjonalnego) w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Oparty został na przeglądzie literatury oraz badaniach własnych autora, polegających na wywiadach z kadrą kierowniczą tych banków oraz innymi przedstawicielami środowiska bankowego. Autor stara się wykazać, że czynniki kulturowe mają istotny wpływ na osiągane wyniki przez banki, aczkolwiek należy je rozpatrywać z innymi uwarunkowaniami ich funkcjonowania. Zatem nie należy ich traktować w sposób deterministyczny, ale powinno się uwzględniać podejście holistyczne, w ramach którego aspekt kulturowy nie może być pomijany.
    The article presents the importance of cultural barriers, in particular of ethnocentrism (both national and institutional) for the management of banks controlled by foreign capital share in Poland. It was based on literature review and the author's own studies - interviews with senior executives of banks and other representatives of the banking community. The author tries to prove that cultural factors have a important influence on the results achieved by the banks. The cultural context shouldn't be considered separately, but analysed with other conditions of bank performance and development. Therefore, not a deterministic but holistic approach is recommended to this research field.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2016, 2 (63); 50-71
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
    Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
    Autorzy:
    Kulczycki, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439887.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    bank
    adekwatność kapitałowa
    fundusze własne
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    aktywa ważone ryzykiem
    rating
    portfel kredytowy
    capital adequacy
    equity
    credit risk management
    Basel Committee on Banking Supervision
    risk-weighted assets
    loan portfolio
    Opis:
    Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego – IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego – AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego – VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta – PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej – EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków.
    The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit – IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational – AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one – VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client’s internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, longterm relationships with the client, flexible responding to clients’ loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks’ excessive loan losses.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies