Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bank credit rating" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Basel’s Forgotten Pillar: The Myth of Market Discipline on the Forefront of Basel III
    Autorzy:
    Ferhan Benli, Vahit
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599548.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    Market Transparency
    Basel II Pillar III
    Bank Risk and Capital Reporting Credit Rating Agencies
    Expected Default Frequency (EDF) Moody’s Analytics
    Opis:
    Although Basel II fortified the first two pillars with market transparency enhancing Pillar III disclosures and encouraged the usage of major Credit Rating Agencies (CRAs) such as Moody’s, Standard and Poor’s, and Fitch as quasi governmental authorities to overcome asymmetric informational problems on risk and capital adequacy fronts of the global financial system, the recent global financial crisis has proven just the opposite. The banks and regulators were not in a position to truly assess the risk and capital adequacy frameworks of the global and domestic financial institutions based on the assessments of the rating agencies. To overcome the problem of informational asymmetry for the market participants, the Basel Committee on Banking Supervision set out new proposals for enhanced Pillar III disclosures in the areas of credit risks and capital reporting standards on the forefront of Basel III that would come into effect on April 1, 2016. This paper is a critical evaluation of the new reporting proposals of BCBS within the critical role of the credit rating agencies.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2015, 11, 3; 70-91
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
    Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
    Autorzy:
    Kulczycki, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439887.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    bank
    adekwatność kapitałowa
    fundusze własne
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    aktywa ważone ryzykiem
    rating
    portfel kredytowy
    capital adequacy
    equity
    credit risk management
    Basel Committee on Banking Supervision
    risk-weighted assets
    loan portfolio
    Opis:
    Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego – IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego – AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego – VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta – PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej – EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków.
    The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit – IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational – AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one – VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client’s internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, longterm relationships with the client, flexible responding to clients’ loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks’ excessive loan losses.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forma własności banku a credit rating
    Banks ownership and credit ratings
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485264.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    credit rating
    bank komercyjny
    bank państwowy
    commercial banks
    public banks
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza determinant długoterminowych ratingów kredytowych europejskich banków komercyjnych według kryterium własności. Na podstawie badań literaturowych postawiono hipotezę: biorąc pod uwagę uwarunkowania finansowe banki publiczne otrzymują wyższe ratingi kredytowe niż prywatne instytucje. Do badania wykorzystano uogólnione panelowe modele logitowe. Badanie wpływu formy własności na credit rating banku wykazało, że postawiona hipoteza nie może być jednoznacznie zweryfikowana. Banki publiczne otrzymują wyższe ratingi niż prywatne instytucje, biorąc pod uwagę uwarunkowania finansowe, tylko w przypadku not nadanych przez S&P. Fitch i Moody natomiast obniżały ratingi bankom, których inwestorem był Skarb Państwa. Mogło to być wynikiem dokapitalizowywania instytucji finansowych przez państwo dla uchronienia ich przed ryzykiem upadłości, ale taka interpretacja wymaga pogłębionych badań.
    The aim of the paper is the analysis of determinants of long-term credit ratings of European commercial banks according to ownership criteria. On the basis of the literature review the following hypothesis has been expressed: taking into account the financial condition the public banks receive higher credit ratings than private institutions. The ordinary logit panel data models have been used for the study. Examination of the impact of ownership on the bank’s credit rating showed that the put hypothesis cannot be uniquely verified. Public banks receive higher ratings than private institutions taking into account financial conditions, only for S & P notices. Whereas Fitch and Moody lowered their ratings to banks whose investor was the Treasury. This could have been the result of a recapitalization of financial institutions by the state to protect them against the risk of bankruptcy, however such an interpretation requires in-depth research.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2017, 2 (67); 52-74
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    MACROECONOMIC ASPECTS OF BANKS’ CREDIT RATINGS
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/517134.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    country credit rating
    bank credit rating
    country risk
    macroeconomic determinants
    Opis:
    Research background: The practical analysis suggests that credit ratings are especially significant for banks. The literature review suggests that in previous analysis researchers usually took into consideration financial factors of the banks’ credit ratings methodology. This article analyses the impact of macroeconomic factors on the banks’ credit ratings. Purpose of the article: The paper examines and analyses the impact of the macroeconomic risk factors on the credit ratings received by banks. In the article, the methodology of credit risk assessment proposed by Moody’s Investor Service and Standard & Poor’s Financial Service is presented. Two hypotheses are put herein. The first one is: Changes in countries’ credit ratings convey new information and influence on banks’ financial condition. The second hypothesis is: A highly-developed, stable economy with an advanced financial market has a positive influence on banks’ credit rating assessment. Methods: The study used banks’ and countries’ ratings assigned by Standard & Poor's and Moody's for the period from 1 January 2005 to 1 January 2016. To verify the hypotheses static panel data models have been applied. Findings & Value added: In credit rating agencies guidelines and previous research, the impact of countries’ credit ratings on those received by banks is not indicated. The impact of macroeconomic factors has not been verified. The analysis confirms that changes in countries’ credit ratings convey new information and influence the banks’ environment condition. But only for the assessment given by S&P the condition of banking sector is an important group of factors. For all verified types of credit ratings the risk of country is presented by countries’ credit rating, not by particular factors. These analyses suggest that during the risk estimation process prepared by banks, a country’s risk represented by its credit ratings should be taken into consideration more often than particular macroeconomic factors.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2017, 12, 1; 101-120
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Istotność wskaźników finansowych a credit rating banku w czasie kryzysu
    Significance of Financial Indicators and Banks’ Credit Ratings During Crisis
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655465.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    credit rating banku
    cykl koniunkturalny
    panelowe modele probitowe
    bank’s credit
    business cycle
    probit panel data models
    Opis:
    The main aim of the paper is analysis of behaviour of banks’ credit ratings during the boom and economic downturns by taking account the financial indicators. It has been made a literaturę review, and there have been put the following hypotheses: During the financial crisis it has been observed the stronger impact of the financial indicators. Banks’ notes during the economic downturns are lower than during boom period. To the analysis there have been used quarterly data for 1998–2016 period of time for European banks. To the analysis there have been used quarterly data from 1998–2016. Hypotheses were verified by using the ordered panel probit models for long term issuer credit ratings. The studies show that, during the crisis, Fitch and Moody’s banks’ credit ratings are lower than during the boom. Furthermore, it was noted that S&P’s notes are insensitive to the analysed changes.
    Głównym celem artykułu jest analiza zachowania credit ratingu banku w czasie koniunktury i dekoniunktury gospodarczej, przy uwzględnieniu wskaźników finansowych. Na podstawie przeglądu literaturowego postawiono następujące hipotezy badawcze: „Podczas kryzysu w sektorze bankowym występuje silniejszy wpływ wskaźników adekwatności kapitałowej” oraz „Noty ratingowe banków podczas dekoniunktury są niższe niż w okresie prosperity”. Do badania wykorzystano dane kwartalne z lat 1998–2016 dla europejskich banków. Postawione hipotezy zostały zweryfikowane przy użyciu panelowych uporządkowanych modeli probitowych dla długoterminowych credit ratingów banków. Przeprowadzone badania dowodzą, że w momencie kryzysu rating nadawany przez Fitch i Moody bankom jest niższy niż w okresie koniunktury w sektorze bankowym. Ponadto zauważono, iż noty S&P są niewrażliwe na analizowane zmiany.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 1, 333
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies