Temat: bank assets - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Career management in the European banking system
Zarządzanie karierą zawodową w europejskim systemie bankowym
Autorzy:: Iuga, I
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/405071.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: bank personnel
correlation
bank return on assets
number of branches of credit institutions
evolution
analysis
personel banku
korelacja
zwrot na aktywach banku
liczba oddziałów instytucji kredytowych
ewolucja
analiza
Opis:: Career management enjoys a special attention with in every bank. The scope of this paper consists of analyzing the number of bank employees, branches and the bank return on assets, in European countries in the period 2006-2011. In order to perform this analysis, we collected official data from Eurostat, The Romanian National Institute of Statistics and The Central European Bank. The objectives of this research cover an analysis of the three indicators for 27 European countries, including Romania. We compared and analyzed the indicators obtained by Romania with those of other countries. The expected results reside in establishing a relation between bank profitability, number of branches and the number of employees in the banking system. This relation and its intensity will be established by calculating and analyzing the correlation coefficient.
Zarządzanie karierą cieszy się szczególną uwagą w każdym banku. Zakres niniejszego artykułu obejmuje analizę liczby pracowników banków, oddziałów i zwrotu z aktywów banku, w krajach europejskich w latach 2006-2011. W celu przeprowadzenia niniejszej analizy, zebraliśmy oficjalne dane z Eurostatu, Rumuńskiego Narodowego Instytutu Statystyki oraz Europejskiego Banku Centralnego. Cele tego badania obejmują analizę trzech wskaźników dla 27 krajów europejskich, w tym Rumunii. Porównaliśmy i przeanalizowaliśmy wskaźniki uzyskane przez Rumunię ze wskaźnikami innych krajów. Oczekiwane wyniki związane są z budowaniem relacji między rentownością banku, liczbą oddziałów i ilością pracowników zatrudnionych w systemie bankowym. Ten związek i jego intensywność zostaną ustalone poprzez obliczenie i analizę współczynnika korelacji.
Źródło:: Polish Journal of Management Studies; 2014, 9; 54-61
2081-7452
Pojawia się w:: Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Emisja listów zastawnych na przykładzie rynku polskiego i brytyjskiego
Emission of mortgage bonds on the example of polish and british market
Autorzy:: Lechowicz, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/953461.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: bank hipoteczny
list zastawny
aktywa
kapitały
mortgage bank
mortgage bond
assets
equity
Opis:: List zastawny jest formą finansowania nieruchomości opartą na aktywach. Nie każde rodzaje aktywów mogą być wykorzystywane jako przedmiot zabezpieczenia listów zastawnych. Muszą one spełniać bardzo ostre kryteria, tak aby realizacja celów inicjatora nie była zagrożona. Jednym z takich celów jest pozyskanie kapitałów na prowadzenie dalszej działalności oraz rozwój.
Mortgage bond is a form of real estate financing based on assets. Not all types of assets can be used as collateral for mortgage bonds. They must comply with very strict criteria in order to achieve the objectives of the initiator was not threatened. One of the goals is to raise capital to conduct further operations and development.
Źródło:: Finanse i Prawo Finansowe; 2015, 2, 3
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:: Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Institutional Analysis of Ukrainian Monetary Sector’s Influence on Economic Growth
Instytucjonalna analiza wpływu ukraińskiego sektora monetarnego na wzrost gospodarczy
Институциональный анализ влияния украинского денежного сектора на экономический рост
Autorzy:: Hrabynska, Iryna
Soltys, Olga
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/563041.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:: monetary sector
financial depth
market capitalisation of listed companies
bank assets
assets of non-bank financial institutions budget expenditures
Pearson correlation
world economic crisis
unsettled economic systems
sektor monetarny
głębokość finansowa
rynkowa kapitalizacja spółek giełdowych
aktywa bankowe
aktywa niebankowych instytucji finansowych
wydatki budżetowe
korelacja Pearsona
światowy kryzys gospodarczy nierozliczone systemy gospodarcze
денежный сектор
финансовая глубина
рыночная капитализация котирующихся на бирже компаний
банковские активы
активы небанковских финансовых заведений
бюджетные расходы
корреляция Пирсона
мировой экономический кризис нерасчитанные экономические системы
Opis:: The institutional structure and fundamental indicators of the national monetary sector are analysed. On the basis of size and activity indicators’ evaluation of separate segments of monetary sector we can conclude that during 2000-2011 the national monetary sector grew more rapidly than the real one. Using the correlation analysis, the impact of individual segments of the monetary sector on economic growth is revealed. The banking system plays a key role in the monetary sector of the Ukrainian economy. An increase in openness and transparency of the stock market, improvement of its government regulation will increase efficiency of the national monetary sector.
W artykule przeprowadzono analizę instytucjonalnej struktury i głównych wskaźników sektora monetarnego gospodarki Ukrainy. Na podstawie wielkości i oceny wskaźników aktywności poszczególnych segmentów sektora monetarnego możemy stwierdzić, że w latach 2000-2011 monetarny sektor gospodarki narodowej wzrastał w szybszym tempie niż w sferze realnej. Za pomocą analizy korelacji wykazano wpływ poszczególnych segmentów sektora monetarnego na wzrost gospodarczy. System bankowy odgrywa kluczową rolę w sektorze monetarnym gospodarki Ukrainy. Zwiększenie otwartości i przejrzystości na rynku akcji, poprawa regulacji rządowych zwiększy wydajność sektora monetarnego gospodarki Ukrainy.
В статье провели анализ институциональной структуры и основных показателей денежного сектора экономики Украины. На основе величины и оценки показателей активности отдельных сегментов денежного сектора мы можем сказать, что в 2000-2011 гг. денежный сектор народного хозяйства рос более быстрыми темпами, нежели в реальной сфере. С помощью анализа корреляции указали влияние отдельных сегментов денежного сектора на экономический рост. Банковская система играет ключевую роль в денежном секторе экономики Украины. Повышение открытости и транспарантности на рынке акций, улучшение правительственной регуляции повысит производи- тельность денежного сектора экономики Украины.
Źródło:: Handel Wewnętrzny; 2013, 3 (344); 35-46
0438-5403
Pojawia się w:: Handel Wewnętrzny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ekonomický a právny význam daňových rajov
The economic and legal significance of tax havens
Autorzy:: Dolinský, Slavomír
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/501413.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
Tematy:: tax haven
tax planning
tax system
protection of assets
offshore structure
selection of bank
Opis:: Firms are known for their effort to achieve maximum profit which is demonstrated in the thinking of their owners. One of the areas that can help to achieve this aim is international tax planning. The Slovak Republic has implemented tax standards in accordance with the standards of the European Union and OECD. That is why the entrepreneurs wanting to avoid their tax and to reduce their costs are forced to look for other solutions. Companies are established and transferred to countries with minimum tax rate and the high level of secrecy. The problem could be the perception of tax havens as something that is not desirable or even legal.
Źródło:: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne; 2012, 2(10); 273-292
1898-0171
Pojawia się w:: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wpływ porozumień banków centralnych w sprawie złota (Central Banks Gold Agreements) na zmiany w aktywach rezerwowych na świecie
The impact of the Central Bank Gold Agreements on changes in world reserve assets
Autorzy:: Pszczółka, Ireneusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/449561.pdf
Data publikacji:: 2019-12-08
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: aktywa rezerwowe
banki centralne
złoto
Europejski Bank Centralny
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
central banks
gold
reserve assets
European Central Bank
International Monetary Fund
Opis:: W artykule zaprezentowano zmiany aktywności banków centralnych krajów rozwiniętych na rynku złota w ramach porozumień banków centralnych w sprawie złota (Central Banks Gold Agreements) ze szczególnym uwzględnieniem motywów tych decyzji. Szczególny nacisk położono na analizę wpływu omawianych porozumień na zmiany wysokości rezerw złota w krajach rozwiniętych i rozwijających się zarówno w ujęciu nominalnym (ilość ton), jak i jako procent aktywów rezerwowych. Porozumienia spowodowały spadek rezerw złota w bankach centralnych krajów rozwiniętych, jednak ze względu na wzrost cen złota jego udział w sumie aktywów rezerwowych w przypadku wielu krajów wzrósł. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych były publikacje Światowej Rady Złota i Europejskiego Banku Centralnego.
The article presents changes in the activity of central banks of developed countries on the gold market under the Central Banks Gold Agreements, with special emphasis on the motives for these decisions. Particular stress was put on analyzing the impact of the discussed agreements on changes in the amount of gold reserves in developed and developing countries, both in nominal terms (the number of tonnes) and as a percentage of reserve assets. The agreements caused a decrease in gold reserves in the central banks of developed countries, however, due to the increase in gold prices, its share in the total reserve assets increased in many countries. The main research methods used in the article are studies of world literature and statistical data analysis. The basic sources of statistical data were the publications of the World Gold Council and the European Central Bank.
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2019, 2(56); 53-62
2657-3245
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Uwarunkowania polityki inwestycyjnej funduszy sekurytyzacyjnych standaryzowanych i niestandaryzowanych
Investment policy of securitization funds, standardized and non-standardized
Autorzy:: Półtorak, Bogusław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586259.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Bank
Fundusze sekurytyzacyjne
Sekurytyzacja
Wierzytelności
Wtórny rynek kredytowy
Financial assets
Secondary credit market
Securitization
Securitization funds
Opis:: W artykule przedstawiono warunki określające politykę inwestycyjną sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sekurytyzacji wierzytelności bankowych. Wprowadzenie i działalność funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce z założenia miały wpłynąć na zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału długoterminowego. Celem podstawowym było stworzenie warunków dla nowego źródła finansowania rozwoju akcji kredytowej w bankach oraz rozwój wtórnego rynku wierzytelności. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w polskich warunkach rozwinęła się sprzedaż bankowych aktywów nieregularnych, ale zakres wtórnego rynku kredytowego pozostaje ograniczony.
The article presents the investment policy of securitization funds in Poland, standardized and non-standardized. The primary determinant of investment policy are investment limits specified in the Act on Investment Funds. Securitization funds are the only special purpose vehicles in the securitization process in Poland. Especially popular are non-standardized securitization closed-end funds. The funds of this type have achieved in the last three years the rate of return in the range of 6.04%-9.12%.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 346; 71-80
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Negative Feedback Loop between Banks and Sovereigns in the Euro Area – Experience of the Crisis and Post-Crisis Perspective
Negatywne sprzężenia zwrotne między sektorem bankowym i sektorem finansów publicznych w strefie euro. Doświadczenia kryzysu i perspektywa pokryzysowa
Autorzy:: Stawasz-Grabowska, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1024085.pdf
Data publikacji:: 2020-09-21
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: efekt zarażania
kryzys w strefie euro
aktywa bezpieczne
bank-sovereign nexus
euro area crisis
contagion risk
safe assets
Opis:: The euro area crisis was characterised by a negative feedback loop between banks and sovereigns. The paper aims to indicate the genesis of this phenomenon and to determine the scale of its operation during the crisis and post-crisis conditions, as well as to identify the threats it brings. In addition, the paper discusses the actions that have been taken so far at the euro area level to reduce the feedback loop and the existing challenges in this area. The following hypothesis has been formulated: in the post-crisis conditions the euro area remains vulnerable to the sovereign-bank nexus, which in particular stems from the very legacy of the crisis, bank-based financial system, as well as incomplete reforms of the euro area institutional architecture. The research methods include data selection and evaluation as well as descriptive statistics. The main contribution of the study stems from the adoption of a post-crisis perspective and the assessment of the loop with the use of the most recent data and in relation to the crisis period. The results show that in the post-crisis period, a reduction in interconnectedness has been observed, although it has not been evenly experienced by all euro area countries. At the same time, despite some progress in recent years, institutional reforms aimed at breaking the sovereign-bank nexus are far from complete.
Przebieg kryzysu w strefie euro charakteryzowało zjawisko negatywnych sprzężeń zwrotnych między sektorem bankowym a sektorem finansów publicznych. Silne zależności między tymi sektorami warunkowała m.in. dominująca rola banków w systemie finansowym UGiW, narastające nierównowagi makroekonomiczne, a także „braki” w architekturze instytucjonalnej strefy euro. W artykule przedstawiona jest geneza omawianego zjawiska w UGiW, a także istota i skala obustronnego transferu ryzyka w czasie kryzysu i w latach pokryzysowych. Dodatkowo, omówiono dotychczasowe działania w kierunku ograniczenia negatywnych sprzężeń, a także wskazano pozostające wyzwania w tym obszarze.
Źródło:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2020, 23, 3; 41-61
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Funding Strategies of G-SIBs
Strategie finansowania globalnych systemowo ważnych banków
Autorzy:: Kravchuk, Igor
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1925405.pdf
Data publikacji:: 2021-05-14
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: G-SIBs
bank
assets and liabilities management
wholesale-based funding
deposit-based funding
zarządzanie aktywami i pasywami
finansowanie hurtowe
finansowanie depozytowe
Opis:: Purpose: The purpose of the article is to analyze the main features of the identified funding strategies of G-SIBs and changes in strategies under the influence of financial market conditions and new regulatory requirements. Methods: The proposed method uses cluster analysis of the main indicators for banking funding (the share of deposits in liabilities, the share of derivatives in liabilities, the share of subordinated liabilities in total liabilities, as well as the share of short-term wholesale funding in liabilities) based on the agglomerative hierarchical clustering algorithm of Ward and the Hartigan Index as the criterion for evaluating the optimal number of clusters. The research covers G-SIBs, spanning the period 2007–2018. Findings & Value added: The study has allowed to identify three main groups of banking strategies – deposit-based, mix and wholesale-based. Changes in the main features of these strategies have indicated the growth of the role of deposit funding, and a clear decrease in the value of derivatives in the structure of liabilities of G-SIBs. These two trends confirm the efficiency of the introduced regulatory measures to ensure higher financial soundness of banks and reduced funding risks. The study finds that the growth of deposit funding is not accompanied by an increase in the share of loans in assets. Regulatory authorities should introduce mechanisms that would have a major impact on changing strategies of asset management for global banks to increase the role of loans, which will have a positive impact on the development of the real economy. JEL: G1, G21, G32, M19 Acknowledgements This research received no funds. Suggested Citation: Kravchuk, I. (2020). Funding Strategies of G-SIBs. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(4), 14–31. https://doi.org/10.7172/1644-9584.90.1.
Cel: celem artykułu jest analiza głównych cech zidentyfikowanych strategii finansowania G-SIBs oraz zmian w strategiach pod wpływem warunków rynku finansowego i nowych wymogów regulacyjnych. Metody: proponowana metoda wykorzystuje analizę skupień głównych wskaźników finansowania bankowego (udział depozytów w zobowiązaniach, udział instrumentów pochodnych w zobowiązaniach, udział zobowiązań podporządkowanych w pasywach ogółem, a także udział krótkoterminowego finansowania hurtowego w zobowiązaniach) i opiera się na hierarchicznym podejściu do analizy skupień aglomeracyjną metodą Warda oraz wskaźniku Hartigana jako kryterium oceny optymalnej liczby skupień. Badania obejmują dane G-SIBs w okresie 2007–2018. Wyniki i wartość dodana: badanie pozwoliło zidentyfikować trzy główne grupy strategii banków: depozytową, mieszaną i hurtową. Zmiany w głównych cechach tych strategii wskazały na wzrost roli finansowania depozytowego oraz wyraźny spadek wartości instrumentów pochodnych w strukturze zobowiązań G-SIBs. Te dwie tendencje potwierdzają skuteczność wprowadzonych środków regulacyjnych w celu zapewnienia większej stabilności finansowej banków i zmniejszenia ryzyka finansowania. Z badania wynika, że wzrostowi finansowania depozytów nie towarzyszy wzrost udziału kredytów w aktywach. Dlatego z punktu widzenia organów regulacyjnych warto wprowadzić mechanizmy, które w znacznym stopniu wpłyną na zmianę strategii zarządzania aktywami dla globalnych banków w celu zwiększenia roli kredytów i pozytywnie wpłyną na rozwój gospodarki realnej. JEL: G1, G21, G32, M19 Acknowledgements This research received no funds. Suggested Citation: Kravchuk, I. (2020). Funding Strategies of G-SIBs. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(4), 14–31. https://doi.org/10.7172/1644-9584.90.1.
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2020, 18(4(90)), 4/2020 (90); 14-31
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego
Central banks in the asset market of the private sector
Autorzy:: Ślusarczyk, Radosław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/485295.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: polityka pieniężna
skup aktywów prywatnych przez bank centralny
zarządzanie rezerwami walutowymi
problem skrajnie niskich stóp procentowych
kryzys finansowy
monetary policy
private assets in balance sheet of central bank
international reserve management the zero lower bound
financial crisis
Opis:: Liczba banków centralnych posiadających w swoich bilansach papiery wartościowe, których emitentem jest sektor prywatny, w ostatnich latach systematycznie rośnie. Niewątpliwie katalizatorem takich zmian był kryzys subprime. W artykule przedstawione zostały trzy motywy (cele) zakupu aktywów prywatnych przez banki centralne: zarządzanie rezerwami walutowymi, pełnienie funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, prowadzenie polityki pieniężnej w sytuacji niesprawnych kanałów transmisji. Analizując przypadki banków centralnych wykorzystujących ten instrument, w artykule wskazano korzyści oraz ryzyko z nim związane.
The number of central banks that have in their balances securities issued by private sector is constantly growing in recent years. Undoubtedly, the last financial crisis was the catalyst for such changes. In this article there are three motives for private assets purchase by central banks, described namely: an international reserves management, a lender of last resort function of central bank and monetary policy in the situation of broken transmission mechanisms. The paper indicates cases of purchase of private assets by central banks with a division based on the motives mentioned above. Moreover, the profits and the risks of that policy (tools) were pointed out.
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2016, 3 (64); 59-84
1429-2939
Pojawia się w:: Bezpieczny Bank
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Loan Asset Indicators and Commercial Bank Fragility in Kenya
Показатели кредитных активов и уязвимость коммерческого банка в Кении
Показники кредитних активів та вразливість комерційного банку у Кенії
Autorzy:: Bwire, Albert Camus Onyango
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/21266310.pdf
Data publikacji:: 2021-03-25
Wydawca:: Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
Tematy:: bank fragility
loan assets
credit creation
generalised linear model
нестабильность банков
ссудные активы
создание кредита
обобщенная линейная модель
нестабільність банків
позичкові активи
створення кредиту
узагальнена лінійна модель
Opis:: Purpose. To test the predictive ability of loan asset indicators on Commercial bank fragility in Kenya. Design/Method/Research approach. The study adopted positivism research philosophy with exploratory research design. The study population was 42 Commercial banks in operation on 31st December 2015. Secondary data was collected from Central Bank of Kenya and analysed using Stata Statistics/Data analysis. Generalised Linear Model was used to establish the relationship between asset indicators and bank fragility. The concept of credit creation was explored as the genesis of bank fragility. This study is part of early warning systems in detecting bank fragility. Findings. The research found a direct relationship between a lagged dependent variable, loan portfolio growth, loan deposit ratio and bank fragility. Practical implications. Recommendations are followed on the basis of this study. At first, regulator develop a potential solution to control loan portfolio growth, cap loan deposit ratio and limit the level of non-performing loans. Banking practitioners should model monthly reporting requirements to ensure that banks are able to disclose the ratio and explain any significant changes. Secondly, since Non-performing loans can act as an incentive for bank managers to seek deposits and lend more thereby exacerbating the problem, banks with NPL to gross loans greater than an upper threshold determined by the regulator should not be allowed to attract more deposits. Thirdly, set the maximum level of loan deposit ratio to avoid expensive, sensitive and high-risk loan capital. Implementation of these recommendations will lead to secured social welfare. Originality/Value. The study examines the role of certain loan asset indicators on bank fragility and extends the discussion in the area of early warning systems and commercial bank instability in Kenya. Research limitations/Future Research. This research contributes to the discussion on bank fragility and early warning systems. The further research should review evidence from other jurisdiction with high numbers of distressed institutions to determine how many months or years before distress the three significant variables could predict fragility. Besides, there is need for research on insider loans as defined and why there was no statistical significance.
Цель работы. Проверить прогностическую способность индикаторов кредитных активов на уязвимость коммерческого банка в Кении. Дизайн/Метод/План исследования. Это работа базируется на позитивистской исследовательской философии с исследовательским дизайном. В исследовании приняло участие 42 действующих на 31 декабря 2015 года коммерческих банка. Вторичные данные собраны из Центрального банка Кении и проанализированы с использованием Stata Statistics/Data analysis. Для установления связи между показателями активов и уязвимостью банков использована обобщенная линейная модель. Концепция создания кредита рассматривалась как источник хрупкости банков. Данное исследование – часть систем раннего предупреждения для выявления уязвимости банков. Результаты исследования. Выявлена прямая связь между запаздывающей зависимой переменной, ростом ссудного портфеля, коэффициентом ссудных депозитов и уязвимостью банков. Практическое значение исследования. Рекомендации, представленные ниже, разработаны на основе этого исследования. Во-первых, регулятору необходимо разработать потенциальное решение для контроля за ростом кредитного портфеля, соотношение кредитного портфеля банка к объему депозитов и ограничением уровня неработающих займов. Необходимо смоделировать требования к ежемесячной отчетности, чтобы банки могли раскрывать эти показатели и объяснять любые существенные изменения. Во-вторых, поскольку неработающие ссуды могут служить стимулом для менеджеров банков искать депозиты и предоставлять больше ссуд, что усугубляет проблему, банкам с неработающими кредитами на общую сумму выше верхнего порога, установленного регулирующим органом, не следует разрешать привлекать дополнительные депозиты. В-третьих, установить максимальный уровень коэффициента ссудного депозита, чтобы избежать дорогостоящего, чувствительного и высокорискового ссудного капитала. Выполнение этих рекомендаций приведет к гарантированному социальному обеспечению. Оригинальность/Ценность/Научная новизна исследования. Исследована роль определенных показателей кредитных активов в уязвимости банков и расширено обсуждение в области систем раннего предупреждения и нестабильности коммерческих банков в Кении. Перспективы дальнейших исследований Этим исследованием обсуждается уязвимость банков и систем раннего предупреждения. В ходе дальнейших исследований целесообразно изучить данные других юрисдикций с большим количеством неблагополучных учреждений, чтобы определить, за сколько месяцев или лет до наступления кризисной ситуации три значимые переменные могут предсказать нестабильность. Также существует потребность в исследовании инсайдерских кредитов в том виде, в каком они определены, и причин отсутствия статистической значимости.
Мета роботи. Перевірити прогностичну здатність показників позикових активів щодо вразливості комерційних банків у Кенії. Дизайн/Метод/План дослідження. Ця робота базується на позитивістській дослідницькій філософії з дослідним дизайном. У дослідженні брало участь 42 діючих на 31 грудня 2015 року комерційних банки. Вторинні дані були зібрані з Центрального банку Кенії і проаналізовані з використанням Stata Statistics/Data analysis. Узагальнена лінійна модель використовувалася для встановлення зв'язку між показниками активів і вразливістю банків. Концепція створення кредитів була досліджена як генезис вразливості банків. Це дослідження – частина систем раннього попередження для виявлення нестабільності банків. Результати дослідження. Виявлено прямий зв'язок між залежною змінною, що відстає, зростанням позичкового портфеля, коефіцієнтом позичкових депозитів і вразливістю банків. Практичне значення дослідження. Рекомендації, що наведено нижче, розроблено на основі цього дослідження. По-перше, регулятору потрібно розробити потенційне рішення для контролю за зростанням кредитного портфелю, співвідношення кредитного портфелю банку до обсягу депозитів та обмеженням рівня непрацюючих позик. Необхідно змоделювати вимоги щодо щомісячної звітності банківських установ, щоб банки могли розкривати ці показники та пояснювати будь-які їх суттєві зміни. По-друге, оскільки непрацюючі позики можуть слугувати стимулом для менеджерів банків шукати депозити та надавати більше позик, тим самим посилюючи проблему, банкам з непрацюючими позиками на загальну суму вище верхньої межі, що встановлена регулятором, слід не дозволяти залучати додаткові депозити. По-третє, встановити максимальний рівень коефіцієнта позикових депозитів, щоб уникнути дорогого, чутливого та високоризикового позикового капіталу. Виконання цих рекомендацій зумовить гарантоване соціальне забезпечення. Оригінальність/Цінність/Наукова новизна дослідження. Досліджено роль окремих показників кредитних активів у вразливості банків й розширено обговорення в області систем раннього попередження й нестабільності комерційних банків в Кенії. Перспективи подальших досліджень. Це дослідження сприяє обговоренню уразливості банків і систем раннього попередження. В ході подальших досліджень доцільно вивчити дані з іншої юрисдикції з великою кількістю проблемних установ, щоб визначити, за скільки місяців або років до настання кризової ситуації три важливі змінні можуть передбачити вразливість. Крім того, існує потреба в дослідженні інсайдерських кредитів в тому вигляді, в якому вони визначені, і причин відсутності статистичної значущості.
Źródło:: European Journal of Management Issues; 2021, 29, 1; 25-36
2519-8564
Pojawia się w:: European Journal of Management Issues
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: CZY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WPŁYWAJĄ NA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ŚRODKI TRWAŁE i B+R?
DOES THE FINANCE SOURCES INFLUENCE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS AND R&D?
Autorzy:: Nehrebecka, Natalia
Białek-Jaworska, Anna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453523.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: oszczędności
kredyt bankowy
efektywność
B+R
środki trwałe
dynamiczny model panelowy
systemowy estymator GMM
savings
bank loan
effectiveness
R&D
fixed assets
dynamic panel model
system GMM
Opis:: Celem artykułu jest zidentyfikowanie wpływu finansowania inwestycji w środki trwałe i prace rozwojowe z oszczędności lub zadłużenia z tytułu kredytu bankowego lub pożyczek na efektywność ich wykorzystania . Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych niezbilansowanych przedsiębiorstw w Polsce, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, z rocznych sprawozdań GUS F-02 za lata 1995 – 2012. Do oszacowania parametrów wykorzystano odporny systemowy estymator GMM. Na podstawie wyników badania stwierdzono, że bardziej zadłużone przedsiębiorstwa osiągają niższą efektywność wykorzystania inwestycji. Przedsiębiorstwa finansujące inwestycje ze środków własnych wybierają projekty bardziej ryzykowne, ale i bardziej efektywne, w działalność badawczo-rozwojową (B+R), dla których trudno byłoby im znaleźć finansowanie zewnętrzne. Wynika stąd, że więcej oszczędzające przedsiębiorstwa i finansujące inwestycje w większym stopniu ze środków własnych, dzięki wyższej efektywności inwestycji w środki trwałe i prace rozwojowe, przyspieszają tempo wzrostu gospodarczego.
This article aims to identify the impact of financing the investments in fixed assets and research and developmental works mainly with savings or by external lenders on effectiveness of such investments use. The analysis was conducted based on unbalanced panel data of individual companies, employing at least 10 workers, contained in the annual reports of Central Statistics Office F-02 for the years 1995-2012. System Generalized Method of Moments (robust) was used for the estimations. The research findings determined that the more indebted companies achieve lower effectiveness of investments use. Companies finance investments from its own funds choose riskier projects, but also more effective in research and development (R&D), for which it would be difficult for them to find external financing. It follows that more saving business and finance investments to a greater extent from its own funds, due to the higher effectiveness of the investments in fixed assets and R&D, accelerate economic growth.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 64-74
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce
Autorzy:: Kopiński, Adam
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/611147.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: bank profitability
profitability ratios
return on sales (ROS)
return on assets (ROA)
return on equity (ROE)
rentowność banku
wskaźniki rentowności
rentowność przychodów (ROS)
rentowność aktywów (ROA)
rentowność kapitałów własnych (ROE)
Opis:: This article discusses the concept of profitability and methods of profitability analysis of a bank. Based on statistical data, the article provides evidence of a significant role of commercial banks in the Polish banking sector. The article also presents results of the analysis of selected, big commercial banks in Poland in the period from 2008 to 2015.
W artykule przedstawiono pojęcie rentowności i sposoby analizy rentowności banków. Następnie na podstawie danych statystycznych zwrócono uwagę na znaczącą rolę banków komercyjnych w sektorze bankowym w Polsce. W dalszej części zaprezentowano wyniki analizy wybranych największych banków komercyjnych w Polsce w latach 2008–2015.
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
0459-9586
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Efficiency of functioning of banking institutions in Ukraine
Efektywność funkcjonowania instytucji bankowych w Ukrainie
Autorzy:: Chaikovskyi, Yaroslav
Chaikovskyi, Yevhen
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/33778359.pdf
Data publikacji:: 2022-12-05
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: banking sector
assets
capital
liabilities
income
expenses
financial result
profit
loss
return on assets
return on capital
bank efficiency
capital concentration
Herfindahl-Hirschman index (HHI)
sektor bankowy
aktywa
kapitał
pasywa
przychody
wydatki
wynik finansowy
zysk
strata
zwrot
z aktywów
zwrot z kapitału
efektywność banku
koncentracja kapitału
indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI)
Opis:: The dynamics and current state of the total number of banks and banks with foreign capital, own funds of the banking system of Ukraine for 2010-01.09.2022 have been analyzed. Quantitative and qualitative trends in the development of the Ukrainian banking system were evaluated and positive and negative features activities of the banking institutions of Ukraine were identified. The reasons that caused the negative consequences of the activity of the banking system of Ukraine were revealed. Directions for reforming the banking sector of Ukraine have been developed, taking into account experience in the conditions of European integration.
W artykule podjęto tematykę funkcjonowania instytucji bankowych w Ukrainie. Przeanalizowano dynamikę i aktualny stan ogólnej liczby banków, w tym banków z kapitałem zagranicznym oraz fundusze własne systemu bankowego Ukrainy za lata 2010-01.09.2022. Oceniono ilościowe i jakościowe tendencje rozwoju ukraińskiego systemu bankowego oraz zidentyfikowano pozytywne i negatywne cechy działalności instytucji bankowych Ukrainy. Ujawniono przyczyny, które spowodowały negatywne konsekwencje działalności systemu bankowego Ukrainy. Kierunki reformy sektora bankowego Ukrainy zostały opracowane z uwzględnieniem doświadczeń w warunkach integracji europejskiej.
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2022, 2(62); 19-30
2657-3245
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Critical analysis of the effectiveness of EU financial sanctions against the Russian Federation
Analiza krytyczna efektywności unijnych sankcji finansowych zastosowanych wobec Federacji Rosyjskiej
Autorzy:: Pacholczak, Angela
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/31232864.pdf
Data publikacji:: 2024-04-26
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: Russian Federation
financial international sanctions
crypto-assets
decentralised finance
DeFi
central bank digital currency
CBDC
MiCA regulation
Federacja Rosyjska
finansowe sankcje międzynarodowe
kryptoaktywa
zdecentralizowane finanse
cyfrowy pieniądz banku centralnego
rozporządzenie MiCA
Opis:: The article focuses on the issue of international sanctions of a financial nature in the context of, in particular, the challenges to their effectiveness generated by the cryptocurrency market. An essential point of reference for this analysis is the current case of sanctions imposed by the Council of the European Union (supported by the application of complementary sanctions by part of the international community) on the Russian Federation in relation to that country’s military aggression against Ukraine. The aim of this article is to show different perspectives on the assessment of the effectiveness of sanctions and, in particular, to identify the sources why, in a key number of cases, while weakening the economic potential of the sanctioned state, they nevertheless fail to achieve the original objective of their imposition, i.e. the deterrence of military action. In this subject, the axis of interest is the current and prospective impact of blockchain-based financial solutions on the creation of an important loophole in the sanctions regime to eliminate or marginalise the effects of international financial sanctions. The issue is also assessed through the prism of the crypto-asset market regulation entering into force in the European Union in the near future and the implementation of the so-called travel rule for cryptocurrency transactions.
Artykuł jest poświęcony problematyce międzynarodowych sankcji finansowych w kontekście wyzwań, jakie stawia dla ich skuteczności rynek kryptowalutowy. Punktem odniesienia dla tej analizy są sankcje nałożone przez Radę Unii Europejskiej (wspierane zastosowaniem komplementarnych sankcji przez część społeczności międzynarodowej) na Federację Rosyjską w związku z jej agresją na Ukrainę. Celem artykułu jest ukazanie rożnych płaszczyzn oceny skuteczności sankcji, a zwłaszcza wskazanie przyczyn, dla których w większości wypadków, pomimo osłabiania potencjału gospodarczego sankcjonowanego kraju, nie realizują one pierwotnego celu ich nałożenia, czyli powstrzymania działań militarnych. W tym przedmiocie osią zainteresowania jest aktualny oraz prospektywny wpływ rozwiązań finansowych opartych na technologii blockchain na tworzenie istotnej luki w systemie sankcyjnym, która pozwala eliminować lub marginalizować skutki międzynarodowych sankcji finansowych. To zagadnienie jest oceniane także przez pryzmat aktualnie wdrażanych unijnych regulacji rynku kryptowalut, w tym zastosowania do transakcji kryptowalutowych tzw. travel rule.
Źródło:: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2024, 30; 353-383
2080-1335
2720-0841
Pojawia się w:: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Analiza krytyczna efektywności unijnych sankcji ifnansowych zastosowanych wobec Federacji Rosyjskiej
Critical analysis of the effectiveness of EU financial sanctions against the Russian Federation
Autorzy:: PACHOLCZAK, ANGELA
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/31232866.pdf
Data publikacji:: 2024-04-26
Wydawca:: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tematy:: Federacja Rosyjska
finansowe sankcje międzynarodowe
kryptoaktywa
zdecentralizowane finanse
DeFi
cyfrowy pieniądz banku centralnego
CBDC
rozporządzenie MiCA
Russian Federation
financial international sanctions
crypto-assets
decentralised finance
central bank digital currency
MiCA regulation
Opis:: Artykuł jest poświęcony problematyce międzynarodowych sankcji ifnansowych w kontekście wyzwań, jakie stawia dla ich skuteczności rynek kryptowalutowy. Punktem odniesienia dla tej analizy są sankcje nałożone przez Radę Unii Europejskiej (wspierane zastosowaniem komplementarnych sankcji przez część społeczności międzynarodowej) na Federację Rosyjską w związku z jej agresją na Ukrainę. Celem artykułu jest ukazanie różnych płaszczyzn oceny skuteczności sankcji, a zwłaszcza wskazanie przyczyn, dla których w większości wypadków, pomimo osłabiania potencjału gospodarczego sankcjonowanego kraju, nie realizują one pierwotnego celu ich nałożenia, czyli powstrzymania działań militarnych. W tym przedmiocie osią zainteresowania jest aktualny oraz prospektywny wpływ rozwiązań finansowych opartych na technologii blockchain na tworzenie istotnej luki w systemie sankcyjnym, która pozwala eliminować lub marginalizować skutki międzynarodowych sankcji ifnansowych. To zagadnienie jest oceniane także przez pryzmat aktualnie wdrażanych unijnych regulacji rynku kryptowalut, w tym zastosowania do transakcji kryptowalutowych tzw. travel rule.
The article focuses on the issue of international sanctions of a financial nature in the context of, in particular, the challenges to their effectiveness generated by the cryptocurrency market. An essential point of reference for this analysis is the current case of sanctions imposed by the Council of the European Union (supported by the application of complementary sanctions by part of the international community) on the Russian Federation in relation to that country’s military aggression against Ukraine. The aim of this article is to show different perspectives on the assessment of the effectiveness of sanctions and, in particular, to identify the sources why, in a key number of cases, while weakening the economic potential of the sanctioned state, they nevertheless fail to achieve the original objective of their imposition, i.e. the deterrence of military action. In this subject, the axis of interest is the current and prospective impact of blockchain-based financial solutions on the creation of an important loophole in the sanctions regime to eliminate or marginalise the effects of international financial sanctions. The issue is also assessed through the prism of the crypto-asset market regulation entering into force in the European Union in the near future and the implementation of the so-called travel rule for cryptocurrency transactions.
Źródło:: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2024, 30; 97-129
2080-1335
2720-0841
Pojawia się w:: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "bank assets" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język