Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "approximate formula" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Note on the moments of random variables product
    Autorzy:
    Kornacki, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/411048.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
    Tematy:
    central moment of random variable
    coefficient of skewness
    kurtosis
    variation coefficient
    approximate formula
    Opis:
    In this paper the formulae for central moments of independent random variables product are introduced. Generally, the formulae are very complex and not very readable, therefore the article focuses on the most important – terms of applications – moments of r = 2, 3, 4 orders. These moments occur in the determination of such characteristics as variance, skewness or kurtosis. In cases r = 3 and 4 only two random variables are considered. Apart from exact formulae in the considered situations the approximate formulae were also presented. For the variance the approximation effectiveness was also assessed.
    Źródło:
    ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2017, 6, 4; 93-96
    2084-5715
    Pojawia się w:
    ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Power moments of the error term in the approximate functional equation for ζ²(s)
    Autorzy:
    Ivić, Aleksandar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1391680.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Riemann zeta-function
    approximate functional equation
    Voronoï formula for the divisor problem
    d(n) the number of divisors of n
    Źródło:
    Acta Arithmetica; 1993, 65, 2; 137-145
    0065-1036
    Pojawia się w:
    Acta Arithmetica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolios which Compensate Lower Share Prices without Short Sale of Shares
    Portfele inwestycyjne, które rekompensują niższe ceny akcji bez sprzedaży krótkiej akcji
    Autorzy:
    Zaremba, Leszek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/509450.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    approximate hedging
    Black-Scholes formula
    incomplete market
    replication error
    share prices
    hedging przybliżony
    model Blacka-Scholesa
    rynek niepełny
    błąd replikacji
    ceny akcji
    Opis:
    We present a 1-period model of the Polish financial market from the view point of the largest Polish company KGHM, whose share prices suffered huge declines in the last 2 years. For example, they declined from 119 PLN on June 1, 2015 to 68 PLN on December 2, 2015. Our goal is to show how KGHM might create a portfolio (with practically zero cost), which would fully compensate these declines without short sale of KGHM’s shares. The presented methodology is equally suitable for any company in any other country, an investment fund, as well as any other investor. We employ here a matrix model of the Polish financial market and make use of the Black–Scholes formula to value our portfolio. To give more insight to practitioners, we distinguish two cases. In one of them, volatility of KGHM’s share prices is 33%, and in the other case it equals 20%.
    Przedstawiamy 1-okresowy model polskiego rynku finansowego z punktu widzenia największej polskiej spółki, KGHM, której ceny akcji odnotowały w ostatnich dwóch latach ogromne spadki. Przykładowo, ceny ich spadły z 119 PLN w dniu 1 czerwca 2015 roku do 68 PLN w dniu 2 grudnia 2015 r. Naszym celem jest pokazanie, jak KGHM mógłby stworzyć portfel inwestycyjny (praktycznie bez żadnych kosztów), który mógłby w pełni zrekompensować owe spadki bez krótkiej sprzedaży akcji KGHM. Zaprezentowana metodologia jest również odpowiednia dla dowolnej spółki w dowolnym innym kraju, funduszu inwestycyjnym, jak również dla dowolnego innego inwestora. Zastosowaliśmy tutaj macierzowy model opolskiego rynku finansowego i wykorzystaliśmy model Blacka-Scholesa do wyceny portfela. W celu lepszego rozeznania ze strony praktyków wyróżniamy dwa przypadki. W jednym z nich zmienność cen akcji spółki KGHM wynosi 33%, w drugim zaś przypadku – 20%.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula; 2017, 56(5) Ekonomia XV; 97-109
    2353-2688
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies