Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "analysis of covariance" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Analysis of covariance in systems with split-plot design
    Autorzy:
    Kuczyński, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747948.pdf
    Data publikacji:
    1981
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Analysis of variance and covariance
    Opis:
    W pracy rozważany jest model analizy kowariancji z wieloma zmiennymi towarzyszącymi w układzie pojedynczo rozszczepionych jednostek eksperymentalnych ze skorelowanymi efektami błędów. Uwzględnione zostały dwa rodzaje współczynników regresji (dla jednostek pierwszego i drugiego rzędu) zmiennej głównej względem zmiennych towarzyszących. Rozważany jest model losowy (efekty czynników A i B są zmiennymi losowymi) i modele mieszane (efekty A lub B stałe), przy czym w każdym przypadku efekty replikacji są traktowane jako zmienne losowe.
    From the introduction: "We consider a model for the analysis of covariance with many concomitant variables in a system of individually split-plot design with correlated error effects. We consider two types of regression coefficients (for first- and second-order plots) of the principal variable in relation to the concomitant variables. We consider the random model (the effects of factors A and B are random variables) and mixed models (the effects of A or B are constant), and in each case the effects of replication are treated as random variables.''
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Approximate sums of squares in analysis of variance
    Autorzy:
    Stępniak, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747994.pdf
    Data publikacji:
    1977
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Analysis of variance and covariance
    Opis:
    .
    Consider the two-way crossed classification model, in which there are a levels of the factor A, b levels of the factor B and nij observations y(i,j,k), k=1,⋯,n(i,j), for the (i,j)th cell, i=1,⋯,a, j=1,⋯,b. The sum of squares for testing interactions in this model can be written as Q=∑(i,j)n(i,j)(y(i,j,⋅)/n(i,j)−y(i,⋅,⋅)/n(i,⋅)−y(⋅,j,⋅)/n(j,⋅)+y(⋅,⋅,⋅)/n(⋅,⋅))^2, where y(i,j,⋅)=∑(k)y(i,j,k), y(i,⋅,⋅)=∑(j)y(i,j,⋅), y(⋅,j,⋅)=∑(i)y(i,j,⋅), y(⋅,⋅,⋅)=∑(i)y(i,⋅,⋅), n(i,⋅)=∑(j)n(i,j), n(⋅,j)=∑(i)n(i,j) and n(⋅,⋅)=∑(i)n(i,⋅). It is well known that if the numbers of observations are proportional, i.e., if (1) n(i,j)=n(i,⋅)n(⋅,j)/n(⋅,⋅) for all i=1,⋯,a and j=1,⋯,b, then the quadratic form Q(0)=∑(i,j)y(i,j,⋅)^2/n(i,j)−∑(i)y(i,⋅,⋅)^2/n(i,⋅)−∑(j)y^2(⋅,j,⋅)/n(⋅,j)+y^2(⋅,⋅,⋅)/n(⋅,⋅) is nonnegative definite, being then identical with Q. The author proves the converse of this implication; he shows that the nonnegative definiteness of Q0 implies the proportionality condition (1). He considers a similar problem also for the case of the three-way crossed classification model.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1977, 5, 10
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quadratic estimation of variance components in linear models
    Autorzy:
    Gnot, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748358.pdf
    Data publikacji:
    1986
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Analysis of variance and covariance
    Opis:
    .
    In the paper the theory of quadratic estimation of variance components in linear models and its applications are presented. In the presentation of the theory the coordinate-free approach is used. The applications concern estimation of variance components in general linear regression model and its special cases. The problem of admissibility of quadratic estimates in mixed linear models with two variance components is considered separately.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Simultaneous test procedures in multivariate analysis of variance
    Autorzy:
    Caliński, Tadeusz
    Dyczkowski, Andrzej
    Sitek, Mirosława
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748461.pdf
    Data publikacji:
    1979
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Analysis of variance and covariance
    Opis:
    Rozważane jest zagadnienie testowania wielu hipotez w analizie doświadczenia, w którym każda jednostka doświadczalna obserwowana jest ze względu na p wyróżnionych zmiennych. Zmienne te mogą przedstawiać różne cechy lub tę samą cechę obserwowaną róznych warunkach pomiarowych; mogą także przedstawiać różne cechy i różne warunki pomiarowe.
    The article contains no abstract
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1979, 7, 14
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robust estimation of variance components
    Autorzy:
    Zieliński, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747683.pdf
    Data publikacji:
    1989
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Analysis of variance and covariance
    Robustness and adaptive procedures
    Opis:
    .
    In gaussian linear models with known matrices covariance, the problem of robust estimation of a given linear function f of variance components is considered. An estimator of robust is constructed which is the most stable (most model-robust) to changes of the kurtosis of the original distributions.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic properties of the ANOVA test under general loss functions
    Autorzy:
    Adamczyk, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747641.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Small sample properties of tests
    Analysis of variance and covariance
    Opis:
    .
    The author studies the classical analysis of variance problem under nonnormal distributions involving a location parameter (so that these distributions really do not involve an unknown variance). The quadratic function in the analysis of variance decomposition is replaced by a convex even function w, and the asymptotic distribution of the corresponding test statistic under the null hypothesis is found to be a chi-squared distribution. Several specific choices of w are considered in detail.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1993, 22, 36
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wpływu zawartości estru oleju rzepakowego w mieszance paliwowej na poziom emisji tlenków azotu
    Analysis of the influence of rape oil ester content in fuel blend on nitric oxides emission levels
    Autorzy:
    Piekarski, W.
    Wawrzosek, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/290555.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
    Tematy:
    biopaliwo
    estry
    olej rzepakowy
    tlenek azotu
    spaliny
    silnik
    analiza kowariancji
    biofuel
    rape oil
    ester
    nitric oxide
    fumes
    engine
    analysis of covariance
    Opis:
    Skonstruowano model analizy kowariancji dla poziomu emisji tlenków azotu NOx w spalinach silników S-4002 zasilanych mieszankami paliwowymi mineralnego oleju napędowego ON z dodatkiem estru oleju rzepakowego RME. Jako zmienną niezależną (grupującą) obrano udział procentowy RME w paliwie. Za zmienną towarzyszącą obrano moc efektywną Ne. Badano wzajemne położenie odpowiednich krzywych opisujących zmienną zależną - poziom NOx. Dodanie estru oleju rzepakowego RME przy prędkości obrotowej 2000 obr*min-1 powoduje wzrost poziomu emisji tlenków azotu o około 45,6 jednostek ppm. Emisja wzrasta wraz ze wzrostem mocy efektywnej Ne silnika.
    The article presents an analysis of NOx emission levels in the fumes of S-4002 engines fed with fuel blends composed of the mineral engine oil ON with an addition of rape oil ester RME in various proportions. As the independent (grouping) variable the percentage of RME in the fuel was chosen. The associated variable was the effective power Ne. The mutual position of respective curves describing the dependent variable NOx level was examined. The addition of the rape oil ester RME at the rotational speed of 2000 rpm results in the increase of nitric oxides emission level by approximately 45.6 units ppm. The emission increases together with the increase of the engine effective power Ne.
    Źródło:
    Inżynieria Rolnicza; 2006, R. 10, nr 6(81), 6(81); 145-153
    1429-7264
    Pojawia się w:
    Inżynieria Rolnicza
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Multi-parameter data visualization by means of principal component analysis (PCA) in qualitative evaluation of various coal types
    Autorzy:
    Niedoba, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/109595.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    principal component analysis
    PCA
    multi-parameter data visualization
    coal
    identification of data
    covariance matrix
    pattern recognition
    Opis:
    Multi-parameter data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analyzed objects. When it comes to grained materials, e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. Besides the most obvious features like particle size, particle density or ash contents, coal has many other qualities which show significant differences between the studied types of material. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. The Principal Component Analysis was applied to achieve this purpose. Three types of coal 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated, which were initially screened on sieves and subsequently divided into density fractions. Next, each size-density fraction was analyzed chemically to obtain other characteristics. It was pointed out that the applied methodology allowed to identify certain coal types efficiently, which makes it useful as a qualitative criterion for grained materials. However, it was impossible to provide such identification based on contrastive comparisons of all three types of coal. The presented methodology is a new way of analyzing data concerning widely understood mineral processing.
    Źródło:
    Physicochemical Problems of Mineral Processing; 2014, 50, 2; 575-589
    1643-1049
    2084-4735
    Pojawia się w:
    Physicochemical Problems of Mineral Processing
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
    Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
    Autorzy:
    Jaśko, Przemysław
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050527.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    odporny estymator rozrzutu
    MCD
    PCS
    odporna analiza portfelowa
    zrealizowana kowariancja
    portfel o minimalnym ryzyku
    portfel ERC
    robust estimator of multivariate scatter
    robust portfolio analysis
    realized covariance
    minimum risk portfolio
    equal risk contribution portfolio
    Opis:
    W artykule porównujemy dwa macierzowe estymatory wielowymiarowego rozrzutu – estymator minimalnego wyznacznika macierzy kowariancji MCD z nową propozycją estymatora minimalizującego kryterium inkongruencji PCS w kontekście ich zastosowań w finansach. Przedstawiamy zasadnicze idee leżące u podłoża rozpatrywanych estymatorów. Analizujemy je za pomocą symulacji oraz za pomocą przykładów empirycznych dotyczących konstruowania portfeli inwestycyjnych.
    In this paper we compare two matrix estimators of multivariate scatter – the minimal covariance determinant estimator MCD with a new proposal an estimator minimizing an incongruence criterion PCS in a context of their applications in economics. We analyze the estimators using simulation studies and using empirical examples related to issues of portfolio building. In a decision process we often make use of multivariate scatter estimators. Incorrect value of these estimates may result in financial losses. In this paper we compare two robust multivariate scatter estimators – MCD (minimum covariance determinant) and recently proposed PCS (projection congruent subset), which are affine equivariant and have high breakdown points. In the empirical analysis we make use of them in the procedure of weights setting for minimum vari ance and equal risk contribution (ERC) portfolios.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 149-172
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies