Temat: analiza Monte Carlo - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza ryzyka inwestycyjnego biogazowni rolniczej – studium przypadku
Risk analysis of agricultural biogas plant – case study
Autorzy:: Ligus, Magdalena
Słoński, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591142.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka
Analiza Monte Carlo
Biogazownie rolnicze
Agricultural biogas plants
Monte Carlo analysis
Qualitative and quantitative risk analysis
Opis:: W artykule przedstawiono studium przypadku analizy ryzyka biogazowni rolniczej o mocy 88 kWe. Badanie jakościowe czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz eksperckiego badania ankietowego. Respondenci za najistotniejsze uznali czynniki ryzyka z grup: regulacyjnych oraz prawnych wynikających z lokalizacji biogazowni, a także ryzyka techniczne (procesu). W analizie wrażliwości i wartości wyłączających za zmienne krytyczne uznano: cenę aukcyjną energii, nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne. W szczególności wydaje się wysoce prawdopodobne uzyskanie ceny aukcyjnej energii zbliżonej do wartości wyłączającej. Analiza Monte Carlo również obnażyła słabości wariantu bazowego. Realizacja wariantu bazowego lub uzyskanie wyniku lepszego są mało prawdopodobne. Powoduje to, że projekt należy uznać za ryzykowny.
The article presents a case study of the 88 kWe biogas plant risk analysis. A qualitative study of risk factors was carried out based on a literature review and an expert survey. Respondents considered the most important risk factors from the regulatory group, legal ones resulting from the location of biogas plant, and technical risks (process). The sensitivity analysis allowed to recognize as critical variables: the auction price of energy, capital expenditures, operating costs. In particular, it seems highly likely to obtain an auction price of energy close to the cut-off value. The Monte Carlo analysis also exposed the weaknesses of the base variant. The implementation of the base variant or obtaining a better result is unlikely. The project should be considered risky.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 164-184
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wybrane aspekty nieparametrycznego prognozowania nieliniowych szeregów czasowych
Several Aspects of Nonparametric Prediction of Nonlinear Time Series
Autorzy:: Orzeszko, Witold
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/964958.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: regresja nieparametryczna
nieparametryczne prognozowanie
metody jądrowe
nieliniowe szeregi czasowe
analiza Monte Carlo
nonparametric regression
nonparametric forecasting
kernel
smoothers
nonlinear time series
monte carlo study
Opis:: Regresja nieparametryczna stanowi obiecujące, lecz jednocześnie wciąż niedoceniane podejście do modelowania finansowych i ekonomicznych szeregów czasowych. Polega ona na konstrukcji modeli nieparametrycznych, w których zależność pomiędzy zmiennymi nie jest wyrażona w postaci funkcji o określonej postaci analitycznej lub parametry charakteryzujące tę zależność należą do przestrzeni nieskończenie wymiarowej. W przeciwieństwie do modeli parametrycznych, modele nieparametryczne nie są ograniczone do określonej z góry postaci, lecz pozwalają „mówić danym samym za siebie”. Z tego względu wydają się interesującym narzędziem prognozowania zwłaszcza w przypadku nieliniowych szeregów czasowych. W zakresie nieparametrycznych metod regresji na szczególną uwagę zasługują estymatory, które w swojej konstrukcji wykorzystują funkcje jądrowe. Spośród nich najczęściej stosowanym jest estymator Nadarai-Watsona, choć obecnie znane są pewne rozwinięcia tego podejścia. Jednym z nich jest Lokalna Jądrowa Regresja Liniowa, będąca połączeniem estymacji jądrowej i lokalnej aproksymacji liniowej. W pracy przeprowadzono symulacje Monte Carlo, mające na celu ocenę przydatności metod regresji jądrowej do prognozowania nieliniowych szeregów czasowych i porównanie ich z innymi metodami prognozowania.
Nonparametric regression is an alternative to the parametric approach, which consists of applying parametric models, i.e. models of the certain functional form with a fixed number of parameters. As opposed to the parametric approach, nonparametric models have a general form, which can be approximated increasingly precisely when the sample size grows. Hereby they do not impose such restricted assumptions about the form of the modelling dependencies and in consequence, they are more flexible and let the data speak for themselves. That is why they are a promising tool for forecasting, especially in case of nonlinear time series. One of the most popular nonparametric regression method is the NadarayaWatson kernel smoothing. Nowadays, there are a number of variations of this method, like the local-linear kernel estimator, which combines the local linear approximation and the kernel estimator. In the paper a Monte Carlo study is conducted in order to assess the usefulness of the kernel smoothers to nonlinear time series forecasting and to compare them with the other techniques of forecasting.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 1; 7-24
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Application of adaptive simulation methods in reliability analysis
Zastosowanie adaptacyjnych metod symulacyjnych w analizie niezawodności
Autorzy:: Kolanek, K.
Jedno, S.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/156843.pdf
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:: analiza niezawodności
symulacja
metoda Monte Carlo
reliability analysis
simulation
Monte Carlo method
Opis:: The cross-entropy method is a new approach to estimate rare event probabilities by Monte Carlo simulation. Application of this method for structural reliability analysis is presented. The efficiency of the approach is tested on some benchmark problems typical for reliability analysis.
Metoda wzajemnej entropii (ang. cross-entropy) jest nową modyfikacją metod Monte Carlo służącą do oszacowania prawdopodobieństwa rzadkich zdarzeń. W pracy przedstawiono zastosowanie tej metody do rozwiązania zagadnienia analizy niezawodności. Jej efektywność jest oceniona na przykładach charakteryzujących się trudnościami typowymi w analizie niezawodności.
Źródło:: Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 8, 8; 29-32
0032-4140
Pojawia się w:: Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zastosowanie analizy przedziałowej do szacowania zasobów węglowodorów przy słabym rozpoznaniu własności złoża
Hydrocarbons reserves estimation for fields in early stage of development with application of interval analysis
Autorzy:: Wojnarowski, P.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/299638.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: analiza przedziałowa
symulacja Monte Carlo
określanie zasobów
interval analysis
Monte Carlo simulation
reserves estimation
Opis:: W trakcie prac mających na celu zagospodarowanie nowo odkrytego złoża bardzo istotne jest właściwe oszacowanie jego zasobów. Niestety we wczesnej fazie rozpoznania informacja złożowa jest bardzo uboga. Uniemożliwia to zastosowanie wielu klasycznych narzędzi służących do określania potencjalnych zasobów złoża. W pracy przedstawiono zastosowanie algebry przedziałowej do szacowania zasobów gazu ziemnego metodą objętościową. Podejście to pozwala na określenie zakresu możliwych zasobów złoża nawet w przypadku niewielkiej ilości danych wejściowych. Wyniki analizy porównano z rezultatami uzyskanymi za pomocą symulacji Monte Carlo.
Reliable prediction of the hydrocarbon reserves is essential for the optimization of development plans for oil and gas reservoirs. The uncertainty of the in-place volumes determination may have a direct impact on important economical decisions. In the early exploration phase, when 1 to 2 exploration wells have been drilled, we have usually limited information about reservoir's properties and main difficulty in reservoir description is use of classical tools for reservoir analysis. In this work application of interval analysis for reserves estimation with volumetric method is presented. This method allows to estimate reserves also in case of lack of data. Results obtained from presented methodology were compared with Monte Carlo simulation results. Advantages and limitations of those two methods were discussed.
Źródło:: Wiertnictwo, Nafta, Gaz; 2010, 27, 4; 781-787
1507-0042
Pojawia się w:: Wiertnictwo, Nafta, Gaz
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Should One Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?
Czy powinniśmy zakładać, że stopa dyskontowa jest jednym z czynników ryzyka?
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/29777080.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: corporate finance
valuation
DCF
risk analysis
Monte Carlo simulation
finanse przedsiębiorstwa
wycena
analiza ryzyka
Monte Carlo
Opis:: The Monte Carlo simulation is the ultimate solution for considering nearly all possible scenarios in presumably any discounted cash flow valuation. This paper argues that a discount rate expresses an investor's current requirement and should be respectively perceived as a parameter only. The consequences of qualifying a required rate of return (a discount rate) as a risk factor in a discounted cash flow valuation are described in the paper using a free cash flow financial model of an asset being a hypothetical publicly traded enterprise. The case study is a discounted cash flow valuation using the Monte Carlo simulation for risk analysis. The various sets of assumptions are considered to explain the consequences of qualifying a required rate of return in a discounted cash flow model as a risk factor. As indicated in the paper, the discount rate as an additional risk factor with an attributed probability distribution increases the volatility of a risk variable, then the distribution of a risk variable becomes more flattened. In previous studies, some authors indicated that a discount rate could be considered a risk factor in the Monte Carlo simulation (Krysiak 2000; Damodaran 2018).
Symulacja Monte Carlo jest narzędziem umożliwiającym rozważenie „prawie wszystkich” scenariuszy w dowolnej wycenie/ocenie wykorzystującej zdyskontowane przepływy pieniężne i uwzględniającej ryzyko. Zdaniem autora stopa dyskontowa jest wyrazem bieżących żądań w zakresie rentowności. Należy ją zatem postrzegać jako parametr. Konsekwencje kwalifikacji wymaganej stopy zwrotu (dyskontowej) jako czynnika ryzyka w wycenie zobrazowano w artykule z wykorzystaniem modelu finansowego aktywa stanowiącego hipotetyczne przedsiębiorstwo notowane, wykorzystującego wolne przepływy pieniężne. Studium przypadku stanowi wycenę aktywa z uwzględnieniem ryzyka poprzez implementację symulacji Monte Carlo. W celu zobrazowania kwalifikacji stopy dyskontowej jako czynnika ryzyka rozważono różne zestawy założeń dla symulacji. Należy stwierdzić, że stopa dyskontowa stanowiąca dodatkowy czynnik ryzyka z przypisanym rozkładem prawdopodobieństwa zwiększa zmienność zmiennej ryzyka. Rozkład zmiennej ryzyka ulega spłaszczeniu. W dotychczasowych badaniach wskazywano, że stopa dyskontowa może być traktowana jako czynik ryzyka w analizie ryzyka z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo (Damodaran, 2018; Krysiak, 2000).
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2023, 28, 2; 1-10
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:: Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Analiza odkształceń sieci krystalicznej w sąsiedztwie dyslokacji
Analysis of crystal lattice deformations in the vicinity of dislocations
Autorzy:: Jóźwik, P.
Turos, A.
Jagielski, J.
Natarajan, S.
Nowicki, L.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/192188.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Tematy:: analiza defektów złożonych
kanałowanie jonów
symulacje Monte Carlo
complex defect analysis
ion channeling
Monte Carlo simulations
Opis:: W pracy opisano procedury symulacji Monte Carlo procesu rozpraszania wstecznego w kryształach zawierających dyslokacje. Sigmoidalny kształt ugiętych rzędów (płaszczyzn) atomowych można przybliżyć funkcją arctan, co stanowi model dystorsji sieci krystalicznej w pobliżu półpłaszczyzny dyslokacji krawędziowej. Badania strukturalne kryształów AlGaN i SrTiO₃ za pomocą HRTEM pozwoliły wyznaczyć parametry geometryczne zaburzeń sieci krystalicznej w sąsiedztwie dyslokacji (kąt ugięcia w punkcie przegięcia funkcji arctan oraz odległość między jej asymptotami). Zależność każdego z tych parametrów od odległości od krawędzi dyslokacji można przybliżyć funkcją ekspotencjalnego zaniku i wyznaczyć współczynniki tej funkcji. Dane te zostały wykorzystane w symulacjach Monte Carlo widm rozpraszania wstecznego AlGaN oraz SrTiO₃ i pozwoliły na ilościową parametryzację rozkładu dyslokacji w defektowanych kryształach.
A procedure of Monte Carlo simulation of a backscattering process in crystals containing dislocations was described in this publication. Sigmoidally bent atomic rows (planes) can be approximated by an arctan function being a model of the lattice distortion in the vicinity of a dislocation. HRTEM analysis of AlGaN and SrTiO₃ crystals allowed determination of the geometrical parameters of crystalline structure distortion in the vicinity of a dislocation (a bending angle at the inflexion point of the arctan function as well as the distance between its asymptotes). A dependence of each of these parameters on the distance from a dislocation edge can be approximated by an exponential decay function. The parameters of this function can be calculated from the experimental data. The parameters obtained were used in Monte Carlo simulation of the backscattering process in AlGaN and SrTiO₃ and enabled quantitative determination of the depth distribution of dislocations in defected crystals.
Źródło:: Materiały Elektroniczne; 2015, T. 43, nr 2, 2; 18-26
0209-0058
Pojawia się w:: Materiały Elektroniczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Application of uncertainty analysis based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI)
Zastosowanie analizy niepewności opartej na symulacji Monte Carlo (MC) do inwentaryzacji cyklu życia (LCI)
Autorzy:: Sala, Dariusz
Bieda, Bogusław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/319107.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:: Monte Carlo simulation
uncertainty analysis
life cycle inventory
symulacja Monte Carlo
analiza niepewności
inwentaryzacja cyklu życia
Opis:: The use of Monte Carlo (MC) simulation was presented in order to assess uncertainty in life cycle inventory (LCI) studies. The MC method is finded as an important tool in environmental science and can be considered the most effective quantification approach for uncertainties. Uncertainty of data can be expressed through a definition of probability distribution of that data (e.g. through standard deviation or variance). The presented case in this study is based on the example of the emission of SO2, generated during energy production in Integrated Steel Power Plant (ISPP) in Kraków, Poland. MC simulation using software Crystal Ball® (CB), software, associated with Microsoft® Excel, was used for the uncertainties analysis. The MC approach for assessing parameter uncertainty is described. Analysed parameter (SO2,) performed in MC simulation were assigned with log-normal distribution. Finally, the results obtained using MC simulation, after 10,000 runs, more reliable than the deterministic approach, is presented in form of the frequency charts and summary statistics. Thanks to uncertainty analysis, a final result is obtained in the form of value range. The results of this study will encourage other researchers to consider this approach in their projects, and the results of this study will encourage other LCA researchers to consider the uncertainty in their projects and bring closer to industrial application.
Źródło:: Inżynieria Mineralna; 2019, 21, 2/2; 264-269
1640-4920
Pojawia się w:: Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The method of the analysis of the coal reserves level in a mining enterprise following the variable user demand
Metoda analizy poziomu zapasów węgla w przedsiębiorstwie górniczym powstałych pod wpływem zmiennego zapotrzebowania odbiorców
Autorzy:: Fuksa, D.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/348811.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: analiza poziomu zapasów
algorytm Simplex
metoda Monte Carlo
reserve level analysis
SIMPLEX algorithm
Monte Carlo method
Opis:: The value of demand of potential and present coal users constitutes one of the decisive factors for the effective operation of a mining enterprise. Maladjustment of the quantitative and qualitative structure of coal production and users' requirements, seasonality of sales, and a changeable market situation lead to formation and amassing of coal reserves. The method of analysis presented in the paper constitutes a useful tool in the area of assessment of the impact of variable user demand level on the coal reserves level in a mining enterprise. The developed method allows to forecast the level and the structure of mines' reserves as well as to forecast which coal assortments and with what probability can increase the quantity of reserves. The method presented in the paper is aided with the Monte Carlo simulation. For random demand fluctuations, a regular distribution was adopted. The research was conducted in two variants: adopting the value expected according to predictive formulas while the most probable (standard) error of the forecast for dispersion; with taking into account the assumed changes in demand of coal users and dispersion as the most probable (standard) error of the forecast; the obtained results are presented in the form of histograms and in the form of a table.
Jednym z czynników decydujących o efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego jest wielkość zapotrzebowania potencjalnych i obecnych odbiorców węgla. Niedopasowanie struktury ilościowo-jakościowej produkcji węgla do wymagań odbiorców, sezonowość sprzedaży oraz zmienna koniunktura na rynku prowadzą do powstawania i gromadzenia zapasów węgla. Zaprezentowana w artykule metoda analizy stanowi pomocne narzędzie w ocenie wpływu zmiennego poziomu zapotrzebowania odbiorców na poziom zapasów węgla w przedsiębiorstwie górniczym. Opracowana metoda pozwala przewidywać poziom i strukturę zapasów kopalń, jak również pozwala prognozować, które rodzaje sortymentów węgla mogą zwiększyć stan zapasów i z jakim prawdopodobieństwem. Zaprezentowana w artykule metoda wspomagana jest symulacją Monte Carlo. Dla losowych wahań zapotrzebowania przyjęto rozkład normalny. Badania przeprowadzono w trzech wariantach: przyjmując wartość oczekiwaną według formuł predykcyjnych, a jako dyspersję najbardziej prawdopodobny błąd (standardowy) prognozy; z uwzględnieniem założonych zmian zapotrzebowania odbiorców węgla i dyspersją, jako najbardziej prawdopodobny błąd (standardowy) prognozy; uzyskane wyniki przedstawiono w postaci histogramów oraz tabelarycznej.
Źródło:: AGH Journal of Mining and Geoengineering; 2012, 36, 3; 135-142
1732-6702
Pojawia się w:: AGH Journal of Mining and Geoengineering
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Environmental and economic aspects in decision making of the investment project “wind park”
Środowiskowe i ekonomiczne aspekty w podejmowaniu decyzji projektu inwestycyjnego „park wiatrowy”
Autorzy:: Janekova, J.
Fabianova, J.
Rosova, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/405654.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: investment
wind energy
risk analysis
Monte Carlo simulation
inwestycje
energia wiatrowa
analiza ryzyka
symulacja Monte Carlo
Opis:: The current competitive environment puts on companies still increasing demands and their success is more uncertain. They are forced to implement many changes and challenges in limited terms with limited resources. An effective solution to this situation is the project management. Its principles are applied in this paper at deciding on acceptance or rejection of the investment project wind park. The decision making is carried out from an environmental and economic point of view. Within the environmental assessment it is a comprehensive assessment of impacts of the wind park construction on the population, geological environment, soil, flora, fauna and their habitats, on the country and its infrastructure, etc. Assessment of the investment from an economic and financial point of view is realized by dynamic methods. Their selection is chosen so that the investment was assessed in three ways, its profitability, liquidity and risk. The emphasis is taken on risk, which is analysed using Monte Carlo simulations.
Obecne otoczenie konkurencyjne nakłada na firmy wciąż rosnące wymagania i ich sukces jest bardziej niepewny. Są one zmuszone do wprowadzenia wielu zmian i wyzwań w ściśle określonych warunkach z ograniczonymi zasobami. Skutecznym rozwiązaniem tej sytuacji jest zarządzanie projektami. Jego zasady są stosowane w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu inwestycji projektu parku wiatrowego. Podejmowanie decyzji jest przeprowadzone ze środowiskowego i ekonomicznego punktu widzenia. W ramach oceny oddziaływania na środowisko dokonano kompleksowej oceny wpływu budowy elektrowni wiatrowej na ludność, środowisko geologiczne, glebę, florę, faunę wraz z siedliskami, na kraj i jego infrastrukturę, itp. Ocena inwestycji z punktu widzenia gospodarczego i finansowego realizowana jest za pomocą metod dynamicznych. Ich wybór został dobrany tak, że inwestycja została oceniona na trzy sposoby, jej rentowności, płynności i ryzyka. Nacisk został położony na ryzyko, które jest analizowane za pomocą symulacji Monte Carlo.
Źródło:: Polish Journal of Management Studies; 2016, 13, 1; 90-100
2081-7452
Pojawia się w:: Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: "Did Napoleon Have to Lose the Waterloo Battle?": Some Sensitivity Analysis and Optimization Experiments Using Simulation by Vensim
"Czy Napoleon musiał przegrać Bitwę pod Waterloo?" - analiza wrażliwości i optymalizacja z użyciem vensima
Autorzy:: Kasperska, Elżbieta
Mateja-Losa, Elwira
Bajon, Tomasz
Marjasz, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585597.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wrażliwości
Metoda Monte Carlo
Oprogramowanie
Optymalizacja
Symulacja
Monte Carlo method
Optimalization
Sensitivity analysis
Simulation
Software
Opis:: Problem analizy wrażliwości i optymalizacji nieliniowych, dynamicznych i wielopoziomowych systemów jest bardzo interesujący zarówno z punktu widzenia metodologii, jak i zastosowań praktycznych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie nowych wyników autorów w dziedzinie symulacji i optymalizacji z użyciem modelu typu SD (Dynamiki Systemowej). Modelowany system jest interesujący i prezentowany w prostszej wersji jako "Bitwa pod Waterloo" autorstwa profesora Coyla. Wykorzystywane przez autorów oprogramowanie Vensim umożliwia analizę wrażliwości (metodą Monte Carlo) i optymalizację z różnymi typami funkcji celu. Z kolei graficzna wizualizacja wyników zwana "confidence bounds" jest pomocna przy szacowaniu "wrażliwych parametrów" modelu i w ten sposób przy odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu "Czy Napoleon musiał przegrać bitwę pod Waterloo?".
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 188; 97-118
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "analiza Monte Carlo" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język