Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "abnormal rates" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    INFORMATION VALUE OF THE CREDIT RATING ON THE CREDIT DEFAULT SWAPS MARKET
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453497.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    credit rating
    credit derivatives swap
    abnormal rates of return
    Opis:
    The paper examines the impact of the countries’credit ratings changes on the cost of credit defaults swaps premium. It is assumed statistical significance abnormal returns due to changes in credit ratings assigned by the agencies. It is has been put the hipothesis that ratings events convey new information and lead to significant abnormal reactions. The study used the ratings assigned by Standard &Poor's and Moody's for the period from January 2005 to November 2015 and spreads for five-year senior unsecured CDS. To verify the hypothesis the event study method (by daily data) is applied.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 3; 418-428
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Study of the Effect on the Introduction of a Lockdown (COVID-19 Pandemic) on Abnormal Return Rate
    Badanie wpływu wprowadzenia lockdownu podczas pandemii COVID-19 na abnormalne stopy zwrotu
    Autorzy:
    Kot, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/21492271.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    behavioral finance
    abnormal rates
    COVID-19
    finanse behawioralne
    abnormalne stopy
    Opis:
    In general, everyone has an individual approach to investing their capital. In the case of the capital market, two extreme approaches can be observed, for some investors the key is the security of investments while for others it is maximization of profits. There are also many investors who follow their own beliefs when making decisions – the emotional factor. Such behavior is explained by a relatively new field, namely behavioral finance. Its inseparable elements are exchange rate fluctuations. The amplitude of occurring fluctuations increases in case of unexpected random events. One such event was COVID-19 and the announcements of lockdowns in individual countries. The following report investigated the impact of COVID-19 on the capital market, and more specifically, it has been tested in terms of generating abnormal rates of return. The hypothesis of the study was that an announcement of a lockdown resulting in an economic closure generates statistically significant abnormal rates of return in relation to national benchmarks. The study was conducted on the basis of daily closing rates for joint stock companies from six European countries: Bulgaria, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Ukraine, and Hungary. The data range covered the period from 1st January 2020 to 30th April 2020. The results of the event study proved that a few companies in the analysis showed sensitivity of their rates of return in relation to COVID-19.
    Na rynku kapitałowym każdy cechuje się indywidulanym podejściem do inwestowania swojego kapitału. Można zaobserwować dwie skrajne postawy: dla jednych inwestorów kluczowe będzie bezpieczeństwo dokonywanych inwestycji, dla innych z kolei – maksymalizacja osiąganych zysków. Jest również wielu inwestorów, którzy podczas podejmowania decyzji kierują się własnymi przekonaniami, czyli tzw. czynnikiem emocjonalnym. Takie zachowania tłumaczy stosunkowo nowa dziedzina, jaką są finanse behawioralne. Jej nieodłącznym elementem są wahania kursów. Amplituda występujących wahań wzrasta w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Jednym z takich wydarzeń było ogłoszenie lockdownów związanych z pandemią COVID-19 w poszczególnych krajach. Wpływ takich działań został zbadany pod kątem generowania abnormalnych stóp zwrotu. Postawiona hipoteza głosiła, że fakt ogłoszenia lockdownu i zamknięcia gospodarek w poszczególnych krajach generował istotne statystycznie ponadprzeciętne stopy zwrotu w odniesieniu do krajowych benchmarków. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie dziennych kursów zamknięcia spółek akcyjnych z sześciu krajów europejskich. Zakres danych obejmował okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 roku. Wyniki event study dowiodły, że mała liczba analizowanych spółek wykazała się wrażliwością osiąganych stóp zwrotu na takie zdarzenia.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2022, 2(37); 29-47
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmian credit ratingów na rynek CDS-ów w krajach europejskich - analiza zdarzeń
    The impact of credit rating changes on the CDS market in European countries - event study
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593406.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Credit rating
    Ponadnormalne stopy zwrotu
    Swap ryzyka kredytowego
    Abnormal rates of return
    Credit default swap
    Opis:
    W artykule zbadano i przeanalizowano wpływ zmian credit ratingów nadawanych krajom europejskim na koszt premii swapów ryzyka kredytowego (CDS-ów). Założono istotność statystyczną ponadnormalnych stóp zwrotu w wyniku zmian ocen ratingowych nadawanych przez agencje. Postawiono hipotezę, że zmiany ratingów dostarczają nowych informacji, co prowadzi do uzyskiwania istotnych ponadnormalnych stóp zwrotu. Do badania wykorzystano ratingi nadawane przez Standard & Poor’s i Moody’s dla okresu od 1 stycznia 2005 r. do 1 listopada 2015 r. oraz spready pięcioletnich niezabezpieczonych CDS-ów. Do zweryfikowania postawionej hipotezy zastosowano metodę analizy zdarzeń przy użyciu danych dziennych.
    The paper examines and analyses the impact of the credit ratings changes of the European countries on the cost of credit default swaps premium. It is assumed statistical significance abnormal returns due to changes in credit ratings assigned by the agencies. It is hypothesized that ratings events convey new information and lead to significant abnormal reactions. The study used the ratings assigned by Standard & Poor's and Moody's for the period from 1 January 2005 to 1 November 2015 and spreads for fiveyear senior unsecured CDS. To verify the hypothesis it is applied the event study method by using daily data.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 7-24
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies