Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wymóg kapitałowy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Wybrane problemy adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce w kontekście ryzyka operacyjnego
    Selected problems of the capital adequacy of the banking sector in Poland in the context of operational risk
    Autorzy:
    Ostraszewska, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592152.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Adekwatność kapitałowa
    Ryzyko operacyjne
    Wymóg kapitałowy
    Zarządzanie ryzykiem
    Capital adequacy
    Operational risk capital requirement
    Risk management
    Opis:
    Ryzyko operacyjne jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych ryzyk w działalności bankowej, choć nadal niedocenianych. Skupienie kadr kierowniczych instytucji finansowych nadal bowiem koncentruje się przede wszystkim na ryzyku kredytowym czy rynkowym. Sytuacja ta uległa pewnej poprawie z chwilą implementacji zapisów Nowej Umowy Kapitałowej do wytycznych bankowych w Polsce oraz powstania konieczności dostosowania się banków działających w sektorze bankowym do nowych rekomendacji. Uwzględnienie potencjalnego ryzyka operacyjnego w wymogach kapitałowych oraz przymus ujawniania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym pozwoliły na udoskonalanie istniejących systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach oraz z pewnością wpłynęły na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności osiąganych wyników. W tym kontekście celem artykułu było przedstawienie adekwatności kapitałowej banków działających w sektorze bankowym w Polsce oraz ocena ekspozycji sektora na ryzyko operacyjne.
    Operational risk is probably one of the most important risks in banking activity, although still undervalued. In fact executives of financial institutions are still focused primarily on credit and market risk. The situation was to some extent improved upon the implementation of the requirements of the New Capital Accord into banking law in Poland and the need to adapt by banks operating in the banking sector to the new recommendations. Including the potential operational risk in capital requirements and disclosure of quantitative and qualitative information allowed to improve the existing systems of operational risk management in banks, and certainly contributed to ensuring security and stability performance. In this context, the aim of this article was to present the capital adequacy of banks operating in the banking sector in Poland and the evaluation of their operational risk exposure.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 58-70
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wczoraj, dziś i jutro formuły standardowej SCR
    Autorzy:
    Ringwelska-Ładak, Daria
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582995.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji
    Wypłacalność II
    kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)
    formuła standardowa
    Opis:
    W niniejszym artykule zaprezentowane zostały doświadczenia autorki z pierwszych lat funkcjonowania systemu Wypłacalność II w zakresie formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności oraz jej planowanej rewizji, jako nowego wyzwania, któremu będą musiały sprostać zakłady ubezpieczeń/reasekuracji w Unii Europejskiej. Autorka skupiła się w artykule na publicznych pracach Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w zakresie formuły standardowej oraz na poradzie EIOPA dla Komisji Europejskiej zawierającej propozycje m.in. uproszczeń, zmiany metodyki, czy parametrów formuły standardowej, tak aby były one racjonalnie związane z profilem ryzyka większości zakładów ubezpieczeń/reasekuracji. Uwaga autorki skoncentrowana została na badaniu EIOPA, przeprowadzanym wśród przedstawicieli zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji, dotyczącym rewizji formuły standardowej SCR oraz na próbie oceny zarówno możliwych zmian samej formuły, jak i jej rozwoju.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 500; 137-148
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności
    Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
    Autorzy:
    Wanat, Stanisław
    Guzik, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580925.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    kapitałowy wymóg wypłacalności
    szacowanie ograniczeń dla VaR
    agregacja ryzyka
    algorytm RA
    Solvency Capital Requirement
    VaR bounds estimation
    risk aggregation
    RA algorithm
    Opis:
    Tematyka referatu wpisuje się w dyskusję dotyczącą poprawności stosowanej w Solvency II standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności. Uwagę skoncentrowano na odporności tej formuły na błędną specyfikację struktury zależności. W pracy, wykorzystując jedno z najnowszych narzędzi szacowania ograniczeń dla VaR, pokazano na konkretnym przykładzie, że stosowanie formuły standardowej zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35, zapisanym w art. 115, może prowadzić do wyznaczenia kapitałowych wymogów dla ryzyka składki i rezerw na niewłaściwym poziomie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poprawne oszacowanie SCR-ów zależy od poprawnej identyfikacji struktury zależności między zmiennymi losowymi modelującymi nieoczekiwane straty. Wykorzystanie w tym celu tylko współczynników korelacji liniowej może prowadzić do błędnych wyników, gdyż opisują one w sposób jednoznaczny tylko zależności liniowe. Ogólnie różne struktury zależności mogą charakteryzować się taką samą wartością tego współczynnika.
    The article subject fits into the discussion on the correctness of the standard formula for determining capital solvency requirements applied in Solvency II. Attention was focused on the robustness of this formula for an incorrect dependency specification. In the paper by using one of the latest tools of estimating VaR bounds on a concrete example it was shown that applying the standard formula according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 provided in Article 115, may result in determining the solvency capital requirements for the non-life premium and reserve risk at an inappropriate level. The performed analysis shows that the proper estimation of SCRs depends on the correct identification of the dependence structure between the random variables modelling unexpected losses. When only Pearson correlation coefficients are used for this purpose it may lead to erroneous results, because they describe explicitly only linear dependencies. In a general case different dependence structures can be characterized by the same value of this coefficient.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 541; 283-294
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach 2016-2017
    Analysis of Solvency II of insurance companies in Poland in the years 2016-2017
    Autorzy:
    Jaśkiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584650.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Solvency II
    kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)
    minimalny wymóg kapitałowy (MCR)
    Solvency Capital Requirement (SCR)
    Minimum Capital Requirement (MCR)
    Solvency and Financial Condition Reports (SFCR)
    Quantitative Reporting Templates (QRT)
    Opis:
    Zgodnie z dyrektywą Solvency II, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., ubezpieczyciele zobowiązani są do ujawnienia sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), w tym również arkuszy sprawozdawczości ilościowej (QRT). W artykule przedstawiono analizę danych ilościowych firm ubezpieczeniowych działu II w Polsce, opublikowanych w sprawozdanych na temat wypłacalności i kondycji finansowej oraz szablonach QRT, które są dostępne na stronach internetowych poszczególnych firm od 20 maja 2017 r. Autor przedstawia wnioski z analizy współczynników wypłacalności oraz komponentów kapitałowego wymogu wypłacalności na podstawie danych z lat 2016 i 2017. Otrzymane wnioski mogą być przydatne podmiotom rynku ubezpieczeniowego, środowisku naukowemu, a także klientom poszukującym transparentności w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń.
    In line with Solvency II directive, which has been in force since 1 January 2016, the insurers are obliged to disclose the Solvency and Financial Condition Reports (SFCR), including some Quantitative Reporting Templates (QRT). The article presents an analysis of quantitative data published by insurance companies from Polish non-life sector in the Solvency and Financial Condition Reports, which have been available on the websites of individual company since May 20, 2017. The author presents the conclusions drawn from the analysis of solvency ratios and components of the Solvency Capital Requirement based on data as of 2016 and 2017.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 541; 105-119
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies