Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wykładnik Hursta" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 19
Tytuł:
Jakość prognozowania cen w zależności od wykładnika Hursta przy wykorzystaniu danych wysokiej częstotliwości z rynku walutowego
The use of the Hurst exponent to investigate the quality of forecasting methods of ultra-high-frequency data of exchange rates
Autorzy:
Szóstakowski, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964852.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
dane wysokich częstotliwości
prognozowanie
uczenie maszynowe
metody statystyczne
mikrostruktura rynku
wykładnik Hursta
dane wysokich częstotliwości
uczenie
maszynowe
wykładnik hursta
Opis:
Over the last century a variety of methods have been used for forecasting financial time data series with different results. This article explains why most of them failed to provide reasonable results based on fractal theory using one day tick data series from the foreign exchange market. Forecasting AMAPE errors and forecasting accuracy ratios were calculated for statistical and machine learning methods for currency time series which were divided into sub-segments according to Hurst ratio. This research proves that the forecasting error decreases and the forecasting accuracy increases for all of the forecasting methods when the Hurt ratio increases. The approach which was used in the article can be successfully applied to time series forecasting by indicating periods with the optimal values of the Hurst exponent
Na przestrzeni ostatniego wieku przeprowadzono wiele badań na temat użyteczności metod statystycznych w prognozowaniu cen na rynkach finansowych. Niniejszy artykuł wyjaśnia, dlaczego większość z nich zawiodła, bazując na teorii rynku fraktalnego oraz na podstawie badań przeprowadzonych przy użyciu da-nych wysokich częstotliwości z głównych par walutowych. Dla wykorzystanych modeli statystycznych i metod uczenia maszynowego zostały policzone miary takie jak AMAPE oraz trafność prognozowania kierunku zmian cen w zależności od wykładnika Hursta. Artykuł pokazuje, że średni błąd prognozowania zmniejsza się wraz ze wzrostem wartości wykładnika Hursta dla zastosowanych modeli prognostycznych. Zaprezentowana w artykule metodyka prognozowania może być skutecznie wykorzystana do podejmowania trafniejszych decyzji inwestycyjnych oraz do budowy automatycznych systemów decyzyjnych.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 2; 200-223
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfele fundamentalne i portfele z chaosem – analiza porównawcza
Fundamental portfolios and chaos portfolios – a comparative analysis
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/326423.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
fundamental portfolio
TMAI
largest Lyapunov exponent
Hurst exponent
portfel fundamentalny
największy wykładnik Lapunowa
wykładnik Hursta
Opis:
Historical information about the rate of return and the risk of individual assets are basic factors that an investor pays attention to when making investment decisions. Based on these characteristics, the lowest expected rate of return or the highest possible portfolio risk can be pre-determined. Research conducted for many years provides new tools for building an optimal portfolio. The indicators of fundamental analysis defining econo-financial situation of companies allow for selection of appropriate shares in the portfolio, aimed at its diversification. The new approach proposed by the authors is the use of deterministic chaos measures, i.e. the largest exponent of Lapunov and the Hurst exponent. The aim of the paper is an attempt to diversify the risk of fundamental portfolios and portfolios built on the basis of deterministic chaos as well as to assess the efficiency of portfolios received based on their actual rates of return. In the study we used financial time series of companies included in the WIG20 index, which at the time of portfolios building were listed on the Warsaw Stock Exchange for at least 10 years. The optimal portfolios were built at the end of each year in 2010-2015.
Historyczna informacja o stopie zwrotu i ryzyku poszczególnych walorów są podstawowymi czynnikami, na które inwestor zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tych charakterystyk można już wstępnie określić najmniejszą spodziewaną stopę zwrotu czy też najwyższe możliwe ryzyko portfela. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi do budowy portfela optymalnego. Wskaźniki analizy fundamentalnejokreślające sytuację ekonomiczno-finansową spółek pozwalają na taki dobór odpowiednich udziałów w portfelu, mających na celu jego dywersyfikację.Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie miar deterministycznego chaosu tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Celem artykułu jest próba zdywersyfikowania ryzyka portfeli fundamentalnych i portfeli zbudowanych w oparciu o deterministycznego chaosu oraz ocena efektywności otrzymanych portfeli na podstawie ich rzeczywistych stóp zwrotu. W badaniach pod uwagę wzięto spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, które w momencie budowania portfela były notowane na GPW w Warszawie przynajmniej od 10 lat. Optymalne portfele zostały zbudowane na koniec każdego roku w latach 2010 – 2015.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 459-473
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność optymalnych portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika Hursta
The efficiency of optimal investment portfolio building on the basis of the Hurst exponent
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325080.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza portfelowa
wykładnik Hursta
szeregi czasowe
portfolio analysis
Hurst exponent
time series
Opis:
Praca H. Markowitza Portfolio Selection [1952] zapoczątkowała intensywny rozwój dziedziny naukowej jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi oraz podejść do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu optymalnym, np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie do budowy portfela optymalnego wykładnika Hursta, będącego narzędziem nieliniowych układów dynamicznych. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych w oparciu o wykładnik Hursta.
The article Portfolio Selection by H. Markowitz [1952] started intensive development of scientific field which is a portfolio analysis. Research conducted for many years have provided new tools and approaches for estimating the shares of financial assets in the optimal portfolio. A new approach proposed by authors in the area of optimal portfolio building is the use of the Hurst exponent, which is a basis tool of nonlinear dynamic systems. The paper aims to construct and evaluate the efficiency of optimal portfolios determined based on the Hurst exponent.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 127; 149-162
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Measure of self-similarity in network traffic - evaluation of selected estimation methods
Miara samopodobieństwa natężenia ruchu sieciowego - ocena wybranych metod estymacji
Autorzy:
Purczyński, J.
Włodarski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157017.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
natężenie ruchu
samopodobieństwo
wykładnik Hursta
estymacja
network traffic
self-similarity
Hurst exponent
estimation
Opis:
Fractal nature of computer network traffic involves a big impact on performance of queueing systems (routers, switches, etc.), increasing delay values and packet losses. In this article, methods of measurement of network traffic as well as estimation methods of the self-similarity degree are presented and discussed. The most popular time-domain estimation techniques are evaluated from the point of view of reliability: R/S, variance-time and IDC analysis.
Fraktalny charakter natężenia ruchu w sieciach komputerowych wywiera duży wpływ na wydajność systemów kolejkowych (rutery, przełączniki sieciowe, itd.), zwiększając wartości opóźnień oraz poziom strat pakietów. W niniejszym artykule zostanie podjęta dyskusja dotycząca zarówno metod pomiaru natężenia ruchu jak i metod późniejszej estymacji poziomu samopodobieństwa. Najbardziej popularne techniki estymacji w dziedzinie czasu (analiza R/S. variance-time oraz IDC) zostały ocenione z punktu widzenia wiarygodności dostarczanych przez nie wyników.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 6, 6; 37-41
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589655.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Taksonomiczna miara TMAI
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis
Opis:
Publikacja H. Markowitza na temat wyznaczania optymalnego portfela inwestycyjnego spowodowała ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy analizą portfelową. Na przestrzeni ostatnich 60 lat pojawiły się liczne modyfikacje modelu Markowitza, a także powstało wiele nowych metod i modeli. Nowym podejściem, proponowanym w poniższym opracowaniu, jest zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczenia składu portfela optymalnego. Celem opracowania jest konstrukcja portfela optymalnego na podstawie wykładnika Hursta, miary TMAI oraz portfel Markowitza.
The publication of H. Markovitz on determining the optimal investment portfolio resulted in a huge increase of interest of many researchers of portfolio analysis. Over the past 60 years there have been numerous modifications of the Markowitz model, as well as many new methods and models. A new approach proposed in the following paper is the use of the Hurst exponent to determine the optimal portfolio composition. The paper aims to construct an optimal portfolio on the basis of the Hurst exponent, the TMAI measures and the portfolio of Markowitz.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 38-51
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Teoria chaosu deterministycznego a ocena atrakcyjności spółek sektora budowlanego w Polsce
The theory of deterministic chaos and the assessment of the attractiveness of construction sector companies in Poland
Autorzy:
Siemieniuk, Nina
Siemieniuk, Łukasz
Siemieniuk, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2069769.pdf
Data publikacji:
2021-07-31
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
teoria chaosu
wykładnik Lapunowa
wykładnik Hursta
wymiar fraktalny
chaos theory
Lapunov exponent
Hurst exponent
fractal dimension
Opis:
Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.
The chaos theory makes an important contribution to the modeling of economic processes, because the wealth of behaviors of the systems it describes gives the potential possibility of eliminating the inconsistencies between theory and practice. Additionally, chaotic systems are deterministic, i.e. they emphasize the interaction of endogenous factors and refer to the work of the first researchers of economic cycles. Despite many debatable aspects related to the use of deterministic chaos theory algorithms in the process of analyzing joint stock companies on the Warsaw Stock Exchange, their use is fully justified. The aim of the publication is to present the possibility of using measures resulting from the theory of deterministic chaos to assess the attractiveness of investing in specific shares in terms of the economic condition of a given company on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Marketing i Rynek; 2021, 7; 3-9
1231-7853
Pojawia się w:
Marketing i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Random walk analysis of cave maps for exemplary gypsum caves-mazes of Western Ukraine
Autorzy:
Błachowicz, T.
Andreychouk, V.
Domino, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/294486.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Tematy:
cave networks
gypsum caves
random walk
Hurst exponent
sieci jaskiń
jaskinie gipsowe
wykładnik Hursta
Opis:
The paper presents a new method of quantitative parameterization of net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of Hurst exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, horizontally developed gypsum caves were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize cave systems.
Źródło:
Landform Analysis; 2018, 36; 3-8
1429-799X
Pojawia się w:
Landform Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych
Wavelet Methods for Detecting Long-Run Dependence of Stock Indexes and Exchange Rates
Autorzy:
Stachura, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906671.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
samopodobieństwo, długa i krótka pamięć, wykładnik/współczynnik Hursta, Talka, współczynniki Talkowe
samopodobieństwo
długa i krótka pamięć
wykładnik/współczynnik Hursta
Talka
współczynniki Talkowe
Opis:
The paper treats of an issue that is interrelated to the prediction inseparably. Namely if one models an economic variable with the aid of a stochastic process one should realize to "hat extent the past behaviour of the process would remain the same in the future. Thereby tie notions of the self-similarity and of the long-run dependence may be used to solve this problem. And the accuracy of the prediction can be confirmed or impaired this way. An attempt of the Hurst exponent estimation with the use of wavelet analysis tools is contained in the article. Five empirical indexes are considered and for all of them the estimation yields the hypothesis of short memory. Therefore even if the prediction is necessary and desirable one should be very sceptical and careful when forecasting the deliberated data.
Artykuł porusza zagadnienia nierozerwalnie związane z prognozowaniem. Mianowicie przy modelowaniu zmiennych ekonomicznych za pomocą procesów stochastycznych należy zastanowić się, na ile przeszłe zachowania procesu będą aktualne w przyszłości. W tym celu bywają stosowane pojęcia samopodobicństwa oraz długoterminowej zależności, które mogą potwierdzić bądź podważyć zasadność predykcji. W opracowaniu przeprowadzono próbę estymacji wykładników Hursta dla pięciu szeregów empirycznych przy wykorzystaniu narzędzi analizy Talkowej. Na tej podstawie postawiono roboczą hipotezę, iż badane szeregi charakteryzują się krótką pamięcią. I mimo iż można i powinno się podejmować próby prognozowania rozważonych szeregów, to jednak postawiona hipoteza stawia pod znakiem zapytania jakość i adekwatność tych prób.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
The efficiency of investment portfolios built on the basis of the largest Lapunov exponent and Hurst exponent
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591414.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Szeregi czasowe
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Largest lyapunov exponent
Portfolio analysis
Time series
Opis:
Badania nad zbudowaniem optymalnego portfela inwestycyjnego, zapoczątkowane w latach 50. ubiegłego wieku przez H. Markowitza, przyczyniły się do istotnego rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od tamtego czasu badania dostarczyły i wciąż dostarczają nowych narzędzi oraz podejść służących do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu, np. wskaźniki analizy fundamentalnej czy narzędzia do identyfikacji chaosu deterministycznego. Nowym podejściem zaproponowanym przez autora jest wykorzystanie w budowie portfela optymalnego zmodyfikowanej funkcji celu, zawierającej wariancję portfela i największy wykładnik Lapunowa lub wykładnik Hursta. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych na podstawie zmodyfikowanej postaci funkcji celu.
Initiated in the 1950s of the last century by H. Markowitz research on building the optimal portfolio investment contributed to the significant development of scientific discipline, which is the portfolio analysis. Studies conducted since then have provided and still provide new tools and approaches for determining the shares of financial instruments in the portfolio, eg. indicators of fundamental analysis, or tools for identifying deterministic chaos. The new approach proposed by the author is the use an modified objective function containing a portfolio variance and the largest exponent of Lapunov or the Hurst exponent in the construction of optimal portfolio. The purpose of the article is to build and evaluate the efficiency of optimal portfolios designated on the basis of a modified form of the objective function.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 118-134
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalized approach to Hurst exponent estimating by time series
Uogólnione podejście do estymacji wykładnika Hursta na podstawie szeregów czasowych
Autorzy:
Kirichenko, L.
Radivilova, T.
Bulakh, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407711.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
self-similar stochastic process
time series
Hurst exponent
samopodobny proces stochastyczny
szereg czasowy
wykładnik Hursta
Opis:
This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of selfsimilar time series of different nature.
W pracy przedstawiono uogólnione podejście do analizy fraktalnej samopodobnych procesów losowych przedstawianych w krótkich szeregach czasowych. Zaproponowano kilka etapów analizy fraktalnej. Wstępna analiza szeregów czasowych obejmuje eliminację krótkoterminowej zależności, identyfikację prawdziwej długoterminowej zależności oraz weryfikację hipotezy o istnieniu własności samopodobieństwa. Uwzględniono metody bezstronnej oceny przedziału czasowego wykładnika Hursta w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Zaproponowano metody walidacji uzyskanego oszacowania wykładnika Hursta. To podejście ma zastosowanie do badania samopodobnych szeregów czasowych o różnym charakterze.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2018, 8, 1; 28-31
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis
Zastosowanie funkcji Höldera do badania intensywności ekspansji zjawisk przestrzennych
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna Damiana
Pośpiech, Ewa Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/660035.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
procesy stochastyczne
wykładnik Hursta
funkcja Höldera
modelowanie przestrzenne
stochastic process
Hurst exponent
Hölder function
spatial modelling
Opis:
Rozwój metod, za pomocą których można opisać szeregi czasowe z wykorzystaniem procesów stochastycznych, nastąpił w XX wieku. Modelowano między innymi procesy stacjonarne za pomocą wykładnika Hursta, a niestacjonarne z wykorzystaniem funkcji Höldera. Cechą charakterystyczną dla tego typu procesów jest analiza pamięci występującej w szeregu. Na przełomie XX i XXI w. wzrosło zainteresowanie statystyką i ekonometrią przestrzenną, a także analizami prowadzonymi w ramach nowej ekonomii geograficznej. W artykule zaproponowano implementację metod zaczerpniętych z analizy szeregów czasowych do modelowania danych w przestrzeni oraz zastosowanie wybranych mierników do badania intensywności ekspansji zjawisk w przestrzeni. Jako miarę intensywności wykorzystuje się punktowe wykładniki Höldera. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis metodyki badań, druga przykładowe zastosowania.
The development of methods describing time series using stochastic processes took place in the 20th century. Among others, stationary processes were modelled with Hurst exponent, whereas non‑stationary processes with Hölder function. The characteristic feature of this type of processes is the analysis of the memory present in the time series. At the turn of the 21st century interest in statistics and spatial econometrics, as well as analyses carried out within the new economic geography arose. In this article, we have proposed the implementation of methods taken from the analysis of time series in the modelling of spatial data and the application of selected measures in studying the intensity of expansion in spatial phenomena. As the intensity measure we use Hölder point exponents. The article is composed of two parts. The first one contains the description of study methodology, the second – examples of application.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 3, 335; 49-61
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie funkcji Holdera w modelowaniu cen spółek na WGPW
Using Holder Function in Modeling of Stock Prices at the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Pietrzak, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905235.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
zmienność wariancji w finansowych szeregach czasowych
wykładnik Hursta
funkcja Höldera
multiułamkowy ruch Browna
empiryczny zbiór informacji przetwarzanych
Opis:
In this work there is considered a problem of variation variability of the searched lime series, observed on the financial markets. To do this one has to see through the standard Brownian motion and carry out its simulation. Comparing the standard Brownian motion with the realistic quotation there comes a note of its usefulness as a tool of showing the financial instruments varieties. Next there is introduced fractional Brownian motion with simulation for different quantities of Hurst exponent. The fractional Brownian motion is considered as a local tool of showing the financial instruments varieties. To carry out the al description of assets' prices varieties, it is proposed to use multifraclional Brownian potion. Also there is shown the idea of Holder function and the method of its simulation. e basic target of this work is showing the new idea of the processes of quotation of assets' Prices, through the proposal of a new idea “empirical set of information processing” . This "'ay multifractional Brownian motion model has been divided into two subprocesses. The first !U Process “empirical sets of information processing” is a complex of information available ° r the investor. The second subprocess, Holder function, is showing the possible behavior n human psyche on the financial markets. In the end there has been carried out the ernpirical scripts, which confirm the possibility and the sense of dividing the price model.
W artykule rozważa się problem zmienności wariancji badanych szeregów czasowych, obserwowanych na rynkach finansowych. W tym celu rozpatruje się standardowy ruch Browna oraz przeprowadza się jego symulację. Porównując standardowy ruch Browna z rzeczywistymi notowaniami, oceniona się jego przydatność jako narzędzia opisu zmienności cen akcji. Następnie zostaje wprowadzony ułamkowy ruch Browna wraz z symulacjami dla różnych wartości wykładnika Hursta. Ułamkowy ruch Browna zostaje uznany za lokalne narzędzie opisu zmienności instrumentów finansowych. W celu Przeprowadzenia globalnego opisu zmienności cen akcji, proponuje się wykorzystanie multiułamkowego ruchu Browna. Dodatkowo zostaje też opisane pojęcie funkcji Höldera oraz podana metoda jej symulacji. Celem artykułu jest ukazanie nowego podejścia w stosunku do procesów notowań cen akcji, poprzez propozycję nowego pojęcia „empirycznego zbioru informacji przetwarzanych” . W ten sposób model mulliułamkowego ruchu Browna został podzielony na dwa podprocesy. Pierwszy podproces, jakim jest ..empiryczny zbiór informacji przetwarzanych”, stanowiłby zbiór informacji dostępnych dla inwestora. Drugi podproces, jakim jest funkcja Höldera, ukazywałby możliwe zachowania, psychikę ludzką na rynkach finansowych. Na zakończenie zostały przeprowadzone empiryczne scenariusze, które potwierdzają możliwość, jak i sens rozbicia modelu cen na dwa podprocesy.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie różnych sposobów optymalizacji nastaw regulacji procesów przemysłowych z uwzględnieniem wpływu wskaźników oceny ich jakości
Comparison of Various Controller Parameters Optimization Strategies for Industrial Processes Using Different Control Performance Assessment Indexes
Autorzy:
Bogusz, Konrad
Rajkowski, Bartosz
Domański, Paweł D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/276773.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
ocena jakości sterowania
PID
MPC
wykładnik Hursta
analiza R/S
Control Performance Assessment
Hurst exponent
R/S analysis
Opis:
Jakość regulacji jest kluczowym zagadnieniem w nowoczesnym przemyśle. Zadaniem inżyniera jest nie tylko dobór parametrów regulacji, ale również bieżące nadzorowanie jej jakości tak, aby maksymalizować wydajność procesu a także dbać o stan aparatury i urządzeń wykonawczych. W zdecydowanej większości rozwiązań praktycznych stosowany jest kwadratowy wskaźnik jakości, zarówno w procesie strojenia jak i oceny jakości regulacji. W artykule zostały zaproponowane inne wskaźniki, cechujące się większą odpornością. Zostały one zastosowane do dwóch zadań: projektowania nastaw regulatora oraz oceny jakości już pracującej struktury sterowania. W pracy uwzględnione zostały rozwiązania dla różnych wersji podstawowego algorytmu regulacji w przemyśle procesowym, tj. PID. Różne strategie regulacji PID zostały również porównane z algorytmem sterowania predykcyjnego typu MPC. Analiza symulacyjna wykorzystuje przemysłowy benchmark układu sterowania systemem chłodniczym wykorzystującym zjawisko kompresji pary.
Control quality is a crucial issue in modern industry. The engineer’s goal is to set control parameters and assess it constantly in order to maximize the efficiency of the process and watch the condition of actuators. The article describes a number of Control Performance Assessment indexes. They are applied to two tasks: controller tuning and the assessment of the quality of an already tuned control strategy. It presents a comparison between different indexes applied to various structures of the PID control algorithm. Finally the results are compared with Model Predictive Control. The analysis uses well known nonlinear industrial benchmark of a refrigeration system based on vapour compression.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2019, 23, 3; 27-39
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza ruchu w sieci komputerowej w oparciu o modele multifraktalne
Computer network traffic analysis based on multifractal models
Autorzy:
Burdacki, M.
Dymora, P.
Mazurek, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/194509.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
analiza ruchu sieciowego
sniffing
analiza samopodobieństwa
analiza multifraktalna
wykładnik Hursta
network traffic analysis
self-similarity analysis
multifractal analysis
Hurst exponent
Opis:
Celem badań była analiza ruchu w sieci komputerowej z wykorzystaniem wybranych modeli multifraktalnych. W części teoretycznej omówiono podstawowe zagadnienia związane z oprogramowaniem zbierającym dane w sieci komputerowej, klasyfikacją przebiegów czasowych przy użyciu wykładnika Hurst’a. Opisano metody wykorzystane do wyznaczenia widm multifraktalnych. W części badawczej dokonano analizy przepływu ruchu w sieci komputerowej na podstawie liczby pakietów oraz prędkości przesyłania danych. Wykonano analizę wykładnika Hurst’a wyznaczanego dla poszczególnych przebiegów czasowych. Dokonano analizy widm multifraktalnych utworzonych dla badanych rodzajów ruchu sieciowego.
The aim of this work was computer network traffic analysis. Theoretical part describes issues referring to network traffic capture software, time-series classification using Hurst exponent and multifractal spectrum creating methods. In research part was made an analysis of network traffic based on a number of packets and data transfer speed. It was also made a Hurst exponent analysis and a multifractal spectrum analysis for each type of analyzed network traffic. After the research it was possible to draw conclusions about characteristic of analyzed network traffic.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika; 2017, z. 36 [296], nr 3, 3; 43-52
0209-2662
2300-6358
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The methods for selection of shares for investment portfolio on example of companies in the stock exchange in Warsaw
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1845070.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
beta coefficient
TMAI measure
WAI measure
Hurst exponent
investment portfolio
współczynnik beta
miara TMAI
miara WAI
wykładnik Hursta
portfel inwestycyjny
Opis:
Purpose: The research on the composition of the optimal securities portfolio, conducted for many years, provides new tools and approaches not only to determining the shares of financial instruments in an optimal portfolio but also to the selection of instruments for the portfolio. One of the new approaches is the use of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio. The purpose of the paper is to create company rankings and to assess the efficiency of investment portfolios built on their basis. Design/methodology/approach: In order to rank companies in terms of investment attractiveness, and to build and evaluate the efficiency of investment portfolios created on the basis of the division made, the analysis used such measures as: beta coefficient, Hurst exponent, synthetic measures: TMAI and WAI. Findings: The applied measures allowed to rank and divide listed companies due to the level of attractiveness for an investor. The research shows that better results were obtained for portfolios built on the basis of synthetic measures i.e. TMAI than WAI. Research limitations/implications: An important element of portfolio analysis research seems to be the use of tools such as the Hurst exponent. The research showed that the selection of shares for the portfolio based on the Hurst exponent often gives better or as good results as the methods taking into account the economic and financial situation of a company. Practical implications: The application in portfolio analysis. Originality/value: The WAI measures used to create a company ranking and build a portfolio of shares based on it. The application tools of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 149; 451-462
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 19

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies