Temat: Wycena instrumentów - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
Assess the Impact of Uncertainty on the Price Volatility Derivatives
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585632.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model Blacka-Scholesa
Wycena instrumentów pochodnych
Wycena opcji
Black-Scholes model
Derivatives pricing
Options pricing
Opis:: Valuation of derivatives is one of the most discussed topics of scientific treatises. In this paper we assess the likely impact of uncertainty on the price volatility of derivative. Results are presented on the example of the European digital option. It has been shown non-trivial dependence of the span of the confidence interval of the model parameters
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 131-142
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zbieżność strategii optymalnych na rynkach finansowych z ograniczeniami płynności
Convergence of optimal strategies on financial markets with liquidity constraints
Autorzy:: Kucharski, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590810.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Koszty transakcyjne
Ryzyko płynności
Strategie optymalne
Wycena instrumentów
Liquidity
Optimal strategies
Pricing
Transaction costs
Opis:: W pracy rozważamy model rynku finansowego opisanego przez Çetina i Rogersa [2007], w którym ściśle wypukłe koszty transakcyjne służą do modelowania efektów związanych z ograniczeniami płynności. Udaje się wzmocnić rezultaty tej pracy, dowodząc jedyności strategii optymalnych, oraz wykazać ich ciągłość względem preferencji inwestorów.
In this paper we consider the model of financial market described by Çetin and Rogers [2007], where strictly convex transaction costs are used to model the effects of liquidity constraints. We were able to improve results of that paper, proving uniqueness of optimal strategies and their continuity with respect to investors’ preferences.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 28-40
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20
Correctness in Pricing of Exchange-Traded Fund which Replicates the Index WIG20
Autorzy:: Mitrenga, Damian
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587288.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fundusze ETF
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Wycena instrumentów finansowych
Exchange Traded Fund (ETF)
Financial instruments valuation
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: This paper verifies the difference between the ETF (Exchange-Traded Fund) market price and the value of its assets per share class. It also examines the duration of this differences and the way, in which they are corrected.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 330-440
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych
Contemporary Forms of Management Capital to Economic Crisis Phenomena
Autorzy:: Hadaś-Dyduch, Monika
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588932.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inwestycje finansowe
Sekurytyzacja aktywów
Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania
Wycena instrumentów finansowych
Asset securitisation
Asset-Backed Securities (ABS)
Financial instruments valuation
Financial investment
Opis:: Experts say the financial crisis was, is and will be. The task is, therefore, investors look for such forms of investment which in the most convenient way for the investor shall ensure the protection of capital and the expected rate of return on investment. Examples of such investments in times of crisis are alternative investments, ie investments that are alternative to the numerous groups of instruments dependent on stock market fluctuations as stocks, mutual funds. The paper presents the development of the possible forms of alternative investments namely structured products the Polish capital market behavior with variants of the product in the context of modern effective management of capital. It also presents an example of structured product valuation.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 136; 77-86
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja