Temat: Unsystematic gaps - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Forecasting missing data for seasonal adjusted high frequency time series
Autorzy:: Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585670.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dane o wysokiej częstotliwości
Luki w danych
Prognozowanie
Wyrównywanie wykładnicze
Złożona sezonowość
Complex seasonality
Exponential smoothing
Forecasting
High frequency time series
Unsystematic gaps
Opis:: W pracy przedstawione zostało wykorzystanie wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowania zmiennych o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania, na podstawie szeregów z lukami niesystematycznymi, z których wyeliminowano dwa lub trzy rodzaje sezonowości. Egzemplifikacją rozważań teoretycznych stanowi przykład empiryczny, dotyczący kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A.
In this paper was presented application of selected exponential smoothing models in forecasting very high frequency variables on the basis of time series with unsystematic gaps, from which two or three types of seasonal fluctuations were eliminated. Exemplification of theoretical considerations will be an empirical example, concerning the power demand in agglomeration A in hourly periods.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 205-217
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Symulacyjne badanie efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej zawierającej luki niesystematyczne
The simulation efficiency analysis of numerical methods in forecasting variable with unsystematic gaps
Autorzy:: Oesterreich, Maciej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586894.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Luki niesystematyczne
Metody numeryczne
Metody symulacyjne
Prognozowanie
Forecasting
Numerical methods
Simulation methods
Unsystematic gaps
Opis:: W artykule przedstawiono symulacyjną analizę efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej ekonomicznej dla luk niesystematycznych. Do budowy prognoz inter- i ekstrapolacyjnych, na podstawie szeregów oczyszczonych z sezonowości, zostały wykorzystane metody: odcinkowa, łuków oraz Lagrange’a dla węzłów interpolacyjnych rozmieszczonych proporcjonalnie. Rozpatrywane były trzy warianty luk, różniące się odsetkami brakujących danych. Przeprowadzono również analizę porównawczą dokładności błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych względem klasycznych modeli szeregu czasowego z trendem liniowym oraz periodycznym składnikiem sezonowym, jak również z trendem wykładniczym z relatywnie stałą sezonowością. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.
In the article was presented an efficiency analysis of numerical methods in forecasting economic variable with unsystematic gaps. To construction of inter- and extrapolative forecasts, based on the seasonal adjusted time series, were used: the segmental method, the arches method and the Lagrange interpolation method for nodes distributed proportionally. In analysis were considered three variants of gaps, differing in the percent-age of the missing data. A comparative analysis of the accuracy of forecast errors of classical time series with linear trend and periodic seasonal component and exponential trend with relatively constant seasonality was also performed. Calculations were made using R environment and Statistica 12.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 53-68
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Unsystematic gaps" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język