- Tytuł:
-
Estymacja ryzyka wobec ujemnych cen energii elektrycznej
Risk management with negative electric energy prices - Autorzy:
- Ganczarek-Gamrot, Alicja
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/590428.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Miary zmienności i zagrożenia
Przyrosty absolutne i względne
Rozkłady wielowymiarowe
Ujemne ceny energii elektrycznej
Absolute and relative indicators
Multivariate distributions
Negative prices of electric energy
Volatility and downsides measures - Opis:
-
Praca zawiera rozważania dotyczące sposobu szacowania zmienności
i ryzyka cen energii elektrycznej, w których odnotowano ujemne wartości. Do oceny
zmienności cen wykorzystano przyrosty absolutne i względne wraz z drobną modyfikacją.
Dla wybranych sposobów przekształceń cen energii elektrycznej wyznaczono miary
zmienności i zagrożenia zmiany ceny energii elektrycznej. W oparciu o uzyskane wyniki
podjęto próbę oceny wrażliwości ryzyka na wybrany sposób różnicowania cen w przypadku
jedno- i wielowymiarowym. Analiza empiryczna została przeprowadzona na
bazie notowań cen energii elektrycznej z rynków dobowo-godzinowych: Nord Pool,
EEX, OTE oraz TGE.
In this paper, there are a comparison of absolute and relative indicators of electric energy prices time series with some negative prices. The volatility and downsides risk measure were calculated for chosen decomposition of electric energy prices. The senility of risk result will by presented for unvaried and multivariate management decision. Empirical analysis will by made based on electric energy stock quoted from day-ahead market: Nord Pool, EEX, OTE and TGE. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 26-39
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł