- Tytuł:
-
Znaczenie zmienności implikowanych stóp forward w procesie szacowania krzywej dochodowości
The Role of Implied Forward Rate in Yield Curve Modelling - Autorzy:
- Dziwok, Ewa
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/588193.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Krzywa dochodowości
Modele matematyczne
Transakcje terminowe
Forward rate transaction
Mathematical models
Yield curve - Opis:
- The aim of the paper is twofold - to construct the implied 7-days forward rate and then to utilize its volatility as a indicator both the situation on asset's market and the flexibility of the yield curve construction. The research applies two parametric models: Nelson-Siegel with four and Svensson one with six parameters. The yield curve was created for WIBOR, FRA and swaps rate which let compare the situation on these markets during and after the financial crisis 2007-2009.
- Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 19-28
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł