Temat: Solvency Capital Requirement - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach 2016-2017
Analysis of Solvency II of insurance companies in Poland in the years 2016-2017
Autorzy:: Jaśkiewicz, Dorota
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/584650.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Solvency II
kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)
minimalny wymóg kapitałowy (MCR)
Solvency Capital Requirement (SCR)
Minimum Capital Requirement (MCR)
Solvency and Financial Condition Reports (SFCR)
Quantitative Reporting Templates (QRT)
Opis:: Zgodnie z dyrektywą Solvency II, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., ubezpieczyciele zobowiązani są do ujawnienia sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), w tym również arkuszy sprawozdawczości ilościowej (QRT). W artykule przedstawiono analizę danych ilościowych firm ubezpieczeniowych działu II w Polsce, opublikowanych w sprawozdanych na temat wypłacalności i kondycji finansowej oraz szablonach QRT, które są dostępne na stronach internetowych poszczególnych firm od 20 maja 2017 r. Autor przedstawia wnioski z analizy współczynników wypłacalności oraz komponentów kapitałowego wymogu wypłacalności na podstawie danych z lat 2016 i 2017. Otrzymane wnioski mogą być przydatne podmiotom rynku ubezpieczeniowego, środowisku naukowemu, a także klientom poszukującym transparentności w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń.
In line with Solvency II directive, which has been in force since 1 January 2016, the insurers are obliged to disclose the Solvency and Financial Condition Reports (SFCR), including some Quantitative Reporting Templates (QRT). The article presents an analysis of quantitative data published by insurance companies from Polish non-life sector in the Solvency and Financial Condition Reports, which have been available on the websites of individual company since May 20, 2017. The author presents the conclusions drawn from the analysis of solvency ratios and components of the Solvency Capital Requirement based on data as of 2016 and 2017.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 541; 105-119
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności
Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Guzik, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/580925.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: kapitałowy wymóg wypłacalności
szacowanie ograniczeń dla VaR
agregacja ryzyka
algorytm RA
Solvency Capital Requirement
VaR bounds estimation
risk aggregation
RA algorithm
Opis:: Tematyka referatu wpisuje się w dyskusję dotyczącą poprawności stosowanej w Solvency II standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności. Uwagę skoncentrowano na odporności tej formuły na błędną specyfikację struktury zależności. W pracy, wykorzystując jedno z najnowszych narzędzi szacowania ograniczeń dla VaR, pokazano na konkretnym przykładzie, że stosowanie formuły standardowej zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35, zapisanym w art. 115, może prowadzić do wyznaczenia kapitałowych wymogów dla ryzyka składki i rezerw na niewłaściwym poziomie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poprawne oszacowanie SCR-ów zależy od poprawnej identyfikacji struktury zależności między zmiennymi losowymi modelującymi nieoczekiwane straty. Wykorzystanie w tym celu tylko współczynników korelacji liniowej może prowadzić do błędnych wyników, gdyż opisują one w sposób jednoznaczny tylko zależności liniowe. Ogólnie różne struktury zależności mogą charakteryzować się taką samą wartością tego współczynnika.
The article subject fits into the discussion on the correctness of the standard formula for determining capital solvency requirements applied in Solvency II. Attention was focused on the robustness of this formula for an incorrect dependency specification. In the paper by using one of the latest tools of estimating VaR bounds on a concrete example it was shown that applying the standard formula according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 provided in Article 115, may result in determining the solvency capital requirements for the non-life premium and reserve risk at an inappropriate level. The performed analysis shows that the proper estimation of SCRs depends on the correct identification of the dependence structure between the random variables modelling unexpected losses. When only Pearson correlation coefficients are used for this purpose it may lead to erroneous results, because they describe explicitly only linear dependencies. In a general case different dependence structures can be characterized by the same value of this coefficient.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 541; 283-294
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Solvency Capital Requirement" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język