Temat: Shares prices - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Oczekiwanie zmiany nastawienia credit ratings banków a kursy akcji przy uwzględnieniu poziomu rozwoju gospodarczego kraju
Autorzy:: Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/630261.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Credit risk, Credit rating, Shares prices, Banks
Opis:: The aim of the paper is verification of the following hypothesis the share prices of banks have stronger reaction to bank credit rating announcements changes for a downgrade, both in developed and developing economies. The analysis(event study method) has been based on data from Thomson Reuters for the years 1980-2015 for 24 countries. Outlooks and watch lists proposed by all credit rating agencies have been used as an independent variable. Daily differences between the logarithmized rates of return of banks' shares have been used as dependent variable.
Źródło:: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2017, 1; 105-120
2082-0976
Pojawia się w:: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20
Behavior of WIG20 Index Components Prices from Efficient Capital Markets Theorist Viewpoint
Autorzy:: Buła, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589621.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Ceny akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Shares
Shares prices
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: This article deals with problem of informational efficiency of capital markets. In the first part theory of efficient capital markets created by Eugene Fama is described. The evolution of efficient capital market definition is presented and a new one is introduced. In the next part of the article proper null hypothesis is constructed and methods used to verify it are discussed. Author presents three groups of verification techniques: tests of autocorrelation, tests of randomness and unit root tests. In the third part of the text results of these statistical tests applied to prices of shares included in WIG20 index and values of this index as well are described. In the last part of article economic consequences for investors are presented.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 152-167
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza porównawcza średniego odsetka czasu przebywania w pierwszej i drugiej połowie dnia - badania empiryczne
Comparative Analysis of the Relative Occupation Time of the First and Second Half of the Day - Empirical Research
Autorzy:: Czernik, Tadeusz
Iskra, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588878.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Badania empiryczne
Ceny akcji
Szeregi czasowe
Empirical researches
Shares prices
Time-series
Opis:: In the paper, authors present the analysis of the relative occupation time. The ana- lysis concerns the mean of relative occupatio n time determined on the basis of the stock price taken from the first and second half of the day. The presented analysis does not exhaust the family of possible applica tions of occupation time functional.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 7-14
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wpływ czynników makroekonomicznych na ceny akcji na polskim rynku giełdowym
Impact of Macroeconomic Factors on Prices Listed on the Polish Stock Market
Autorzy:: Celej, Marta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590980.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ceny akcji
Giełda
Giełda papierów wartościowych
Uwarunkowania makroekonomiczne
Macroeconomic conditions
Shares prices
Stock exchange
Stock market
Opis:: The article is devoted to analysis of correlation between rates of return of stocks and stock market indexes listed on the Stock Exchange in Warsaw with dynamics of macroeconomic and market factors. The purpose of this article was attempt to determine whether there factors are correlated linearly with changes of stock prices on the stock market and the degree of this dependence. Assuming that the variables are stationary, empirical studies was based on Pearson's linear correlation coefficients. There were analyzed 427 stocks and 18 indexes for the whole period of their quotations. On this basis there were set the number of companies whose correlation coefficient was located at certain intervals in the range of -1 to 1, according to the J. Guilford's classification, and the percentage of these companies.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 30-46
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja