Temat: Shapiro-Wilks - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Remarks on approximated tests based on Shapiro-Wilk’s statistic
Uwagi o przybliżonych testach opartych na statystyce Shapiro-Wilka
Autorzy:: Hanusz, Z.
Tarasinska, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/9647.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Tematy:: approximated test
Shapiro-Wilk’s test
Shapiro-Wilk statistics
sample size
multivariate normality
Źródło:: Colloquium Biometricum; 2008, 38
1896-7701
Pojawia się w:: Colloquium Biometricum
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Normality assumption for the log-return of the stock prices
Autorzy:: Mota, Pedro
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729892.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: Anderson-Darling
Black-Scholes
Geometric Brownian motion
Kolmogorov-Smirnov
Log-return
Normality test
Shapiro-Wilks
Opis:: The normality of the log-returns for the price of the stocks is one of the most important assumptions in mathematical finance. Usually is assumed that the price dynamics of the stocks are driven by geometric Brownian motion and, in that case, the log-return of the prices are independent and normally distributed. For instance, for the Black-Scholes model and for the Black-Scholes pricing formula [4] this is one of the main assumptions. In this paper we will investigate if this assumption is verified in the real world, that is, for a large number of company stock prices we will test the normality assumption for the log-return of their prices. We will apply the Kolmogorov-Smirnov [10, 5], the Shapiro-Wilks [17, 16] and the Anderson-Darling [1, 2] tests for normality to a wide number of company prices from companies quoted in the Nasdaq composite index.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2012, 32, 1-2; 47-58
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja