Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Sezonowość" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 69
Tytuł:
MODELE ADAPTACYJNE W PROGNOZOWANIU NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Z LUKAMI SYSTEMATYCZNYMI
ADAPTIVE MODELS IN FORECASTING OF HIGH-FREQUENCY TIMES SERIES WITH SYSTEMATIC GAPS
Autorzy:
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453186.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
prognozowanie
dane o wysokiej częstotliwości
złożona sezonowość
wyrównywanie wykładnicze
luki systematyczne
forecasting
high frequency data
complex seasonality
exponential smoothing
systematic gaps
Opis:
W pracy przedstawione zostaną wyniki zastosowania modeli Browna, Holta i Holta-Wintersa w prognozowaniu zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji na podstawie danych oczyszczonych z dwóch lub trzech rodzajów sezonowości. Rozpatrywany były dwa warianty luk systematycznych.
In the paper will be presented results of the application of Brown, Holt and Holt-Winters models in the forecasting of a very high frequency variable in condition of lack of full information, based on seasonal adjusted time series, from which two or three types of seasonal fluctuations were removed. Two variants of systematic gaps were considered.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 374-389
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie brakujących danych w szeregach czasowych przy zastosowaniu modeli hybrydowych – podejście teoretyczne i empiryczne
Forecasting missing data in time series with the application of hybrid models – theoretical and empirical approach
Autorzy:
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1042759.pdf
Data publikacji:
2020-10-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
dane godzinne
sezonowość złożona
modele hybrydowe
luki niesystematyczne
hourly data
complex seasonality
hybrid models
non-systematic gaps
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych dla danych godzinnych przy zastosowaniu modeli hybrydowych. W badaniu wykorzystano hybrydowe modele szeregu czasowego oraz modele regresyjne ze złożonymi wahaniami sezonowymi. Wahania złożone dla danych godzinnych mogą być sumą lub iloczynem wahań o cyklach rocznym, tygodniowym i dobowym, a wahania o długości cyklu wyrażonej liczbą parzystą (12-miesięczne i 24-godzinne) mogą być opisywane za pomocą regularnych modeli hierarchicznych. Rozważania o charakterze teoretycznym podparto analizą empiryczną zapotrzebowania na energię elektryczną w okresach godzinnych w wybranej aglomeracji. Wykorzystano dane statystyczne obejmujące trzy kolejne lata pierwszej dekady XXI w., które zostały udostępnione przez przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i włączone do Banku Danych Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przyjęto założenie, że luki niesystematyczne będą występowały w przypadku każdego rodzaju wahań sezonowych. Otrzymane wyniki wskazują na użyteczność modeli hybrydowych w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych o bardzo dużej częstotliwości prowadzenia obserwacji.
The main goal of the article is to present the possibilities of forecasting missing observations in time series for hourly data with the application of hybrid models. Hybrid time series models and regression models with complex seasonal fluctuations were used in the study. Complex fluctuations for hourly data can be either a sum or a product of fluctuations of annual, weekly and daily cycles, while fluctuations the length of a cycle expressed by an even number (12-month and 24-hour ones) can be described using regular hierarchical models. The theoretical considerations were illustrated by an empirical analysis of the demand for electricity in hourly periods in a selected agglomeration. The statistical data covered three consecutive years of the first decade of the 2000s. The data were provided by an electricity distribution company and included in the Data Bank of the Department of Applied Mathematics in Economics of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. It was assumed that non-systematic gaps occur with regard to all types of seasonal fluctuations. The obtained results indicate the usefulness of hybrid models in forecasting economic phenomena subject to very frequent observations.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2020, 65, 10; 24-48
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Algebraiczna równoważność pewnych estymatorów MNK oraz predyktorów w przypadku klasycznych modeli regresji liniowej uwzględniających addytywne, stałe efekty sezonowe
The Algebraic Equivalency of Some OLS Estimators and Predictors in the Classical Linear Regression Model with Additive Constant Seasonal Effects
Autorzy:
Westa, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422624.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
sezonowość deterministyczna
klasyczna regresja liniowa
prognozowanie
deterministic seasonality
classical linear regression
prediction
Opis:
W artykule wykazano, że pewne estymatory MNK (pewne predyktory) stosowane w przypadku klasycznego modelu regresji liniowej, uwzględniającego addytywne stałe efekty sezonowe, są algebraicznie równoważne.
In the paper, it was proved that some OLS estimators (some predictors) in the classical linear regression model with additive constant seasonal effects are algebraically equivalent.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 1; 27-42
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena sezonowości występowania przepływów niskich rzeki górskiej za pomocą wskaźników Colwella
Assesment of seasonal occurance of minimum flow for mountain river by Colwell indicies
Autorzy:
Wałęga, A.
Młyński, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/101295.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN
Tematy:
rzeka górska
przepływ niski
wskaźniki Colwella
sezonowość
mountain river
minimal flow
Colwell indices
seasonality
Opis:
W pracy dokonano oceny sezonowości występowania przepływów niskich (NQ) wykorzystując wskaźniki Colwella. Analizę przeprowadzono dla rzeki górskiej Kamienica Nawojowska w profilu Łabowa – prawostronny dopływ Dunajca. Dane do obliczeń, w postaci przepływów dobowych z wielolecia 1983 - 2012, pozyskano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono podstawowe wskaźniki przepływów niskich oraz wskaźniki Colwella, takie jak przewidywalność (P), stałość (C) oraz niepewność (M). Dodatkowo określono wpływ długości serii obserwacyjnej oraz przyjętej liczebności przedziałów klasowych na kształtowanie się wielkości P. Stwierdzono, że wyznaczony dla przepływów NQ wartość wskaźnika P na poziomie 43% świadczy o przewidywalności tych przepływów na poziomie poniżej przeciętnej. Przypadkowość stanowi tylko 18% wartości P, stąd przepływy te charakteryzują się nieregularną sezonowością. Dodatkowo stwierdzono, że długość serii obserwacyjnej wpływa istotnie na wielkość przewidywalności. Natomiast nie stwierdzono takiej zależności w przypadku zwiększania liczebności przedziałów klasowych stanów analizowanych zjawisk.
The study was aimed assessment of seasonal occurrence of minimum flow (MF) for Kamienica Nawojowska river in cross-section Łabowa – right side tributary of Dunajec, by Colwell indices. Input data obtained from Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute in Warsaw, were observation series of daily flows for the years 1983 – 2012. Based on obtained data it was computed the basic indices of minimum flow and the following Colwell’s indices: predictability (P), constancy (C) and contingency (M). Moreover it was determined of impact of length record and number of classes discharge on values of P. Based on calculations it was concluded that determined for MF of Kamienica river in cross-section Łabowa, value of P at 43% shows predictability below average level. The contingency determines value of P only in 18%, hence that flows are characterized by insignificant seasonality. Moreover it was conclude that length of record has significant impact on values of predictability. But for larger numbers of classes discharges, this dependency was not found.
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; 2016, II/2; 557-568
1732-5587
Pojawia się w:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznych
The study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods
Autorzy:
Trzaskuś-Żak, B.
Gałaś, Z.
Fuksa, D.
Ogrodnik, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/167736.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Tematy:
sezonowość sprzedaży
metoda CHAID
wykres ramka-wąsy
sale seasonality
CHAID method
box and whisker plot
Opis:
W artykule podjęto próbę identyfikacji zjawiska sezonowości sprzedaży w kopalni odkrywkowej surowców skalnych X, przy zastosowaniu jednej z grupy metod data mining – metody CHAID oraz za pomocą sporządzonego skategoryzowanego wykresu ramka-wąsy. Do tego celu wykorzystano program komputerowy STATISTICA 10. Badano szereg czasowy sprzedaży miesięcznej z okresu sześciu lat. Obie wykorzystane metody potwierdziły występowanie sezonowości sprzedaży w analizowanej kopalni, jak również podzieliły sezonowość sprzedaży na trzy grupy o podobnej wartości średniej miesięcznej sprzedaży.
This paper attempts to identify the phenomenon of sale seasonality in opencast mine X of rock and raw materiale by the use of one of the data mining methods – CHAID method and box and whisker plot. This analysis was performed by the computer program STATISTICA 10. This kind of research was made on data grouped in time series of monthly sales within a period of six years. Both methods have confirmed the presence of seasonality in the analysed mine. They grouped the seasonality of sales in three groups of similar average monthly sales.
Źródło:
Przegląd Górniczy; 2015, 71, 8; 99-103
0033-216X
Pojawia się w:
Przegląd Górniczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ sezonowości i wartości sprzedaży na poziom należności krótkoterminowych w wybranych kopalniach odkrywkowych
The influence of seasonality and sales value on the level of short-term receivables in chosen opencast mines
Autorzy:
Trzaskuś-Żak, B.
Czopek, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/169853.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Tematy:
zarządzanie należnościami
sezonowość
kopalnie odkrywkowe
receivables management
seasonality
opencast mines
Opis:
Celem artykułu było przeanalizowanie wpływu dwóch wybranych czynników na poziom należności krótkoterminowych wybranych kopalni mianowicie, wartości sprzedaży i sezonowości. W analizie wykorzystano dane z czterech kopalni odkrywkowych: dwu kopalni węgla brunatnego, jednej kopalni wapienia oraz kopalni piaskowca.
The purpose of this article was to examine the impact of two chosen factors on the level of short-term receivables of chosen mines, seasonality and sales value. The analysis used data from four open cast mines, two lignite mines, one limestone mine and sandstone mine.
Źródło:
Górnictwo Odkrywkowe; 2014, 55, 1; 61-66
0043-2075
Pojawia się w:
Górnictwo Odkrywkowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czy występuje sezonowość i fluktuacje w padaczce?
Is there a seasonality and periodic fluctuations in epilepsy?
Autorzy:
Timler, Dariusz
Szarpak, Łukasz
Madziała, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1053721.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Medical Communications
Tematy:
padaczka
sezonowość
fluktuacje
hospitalizacja
śmiertelność
epilepsy
seasonality
fluctuations
hospitalization
mortality
Opis:
Introduction: Epilepsy is one of the most common diseases of a nervous system, which often requires emergency treatment, hence the interest of emergency medicine physicians. Aim: Retrospective analysis of medical records from the years 2005–2009 with special emphasis on seasonality and periodic fluctuations in admissions of epilepsy patients to Copernicus Memorial Hospital in Lodz, Poland. Material and methods: Hospital database was searched for age, gender, time and date of admission, duration of hospitalization, type of epilepsy and mortality. Results: Analysis encompassed 2434 patients with epilepsy (982 women, 1452 men), aged 1 month to 97 years (mean age 44.80±19.97 years). Cause of admission was always an epileptic seizure. Onset of attack was mainly in the afternoon (12:00–17:59 – 803 cases, 33%), and from 6:00 a.m. till 11:59 a.m. (775 cases, 32%). Epilepsy-related admissions were most frequent in July (n=233; 10%), January and April (n=228; 9% each month). Conclusions: Onset of epileptic attack was observed most often since 9:00 a.m. thru 10:59 a.m. and in July, possibly indicating seasonality and periodic fluctuations in epilepsy.
Wstęp: Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Ze względu na częstość występowania stanowi istotny problem kliniczny z punktu widzenia medycyny ratunkowej. Cel pracy: Analiza retrospektywna przypadków pacjentów leczonych na SOR-ze i innych oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (WSS im. M. Kopernika w Łodzi) z powodu padaczki w okresie 2005–2009 roku. Materiał i metoda: Analizę przeprowadzono, opierając się na dokumentacji medycznej. Badano takie parametry, jak: wiek i płeć pacjentów, pora dnia i rok przyjęcia do szpitala, rodzaj padaczki, czas hospitalizacji oraz śmiertelność. Wyniki: Oceniono 2434 pacjentów (982 kobiety i 1452 mężczyzn) w przedziale wiekowym od 1 miesiąca do 97 lat (średnia wieku 44,80±19,97 roku), u których przyczyną hospitalizacji był napad padaczki. W ciągu doby najczęściej napady padaczki obserwowano w godzinach popołudniowych (12:00–17:59 – 803 przypadki, 33%), następnie w godzinach przedpołudniowych (6:00–11:59 – 775 przypadków, 32%), w ciągu roku – najczęściej w lipcu (n=233; 10%), następnie w styczniu i kwietniu (n=228; 9% dla każdego miesiąca). Wnioski: W badanej grupie chorych napady padaczkowe odnotowywano najczęściej w godzinach porannych 9:00–10:59 oraz w lipcu. Powyższe wyniki wskazują, że może istnieć sezonowość występowania napadów padaczkowych zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym.
Źródło:
Aktualności Neurologiczne; 2012, 12, 3; 154-158
1641-9227
2451-0696
Pojawia się w:
Aktualności Neurologiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rola fotoperiodu i melatoniny w kontroli rozrodu sezonowego ssaków
The role of photoperiod and melatonin in the control of mammalian seasonal reproduction
Autorzy:
Szpregiel, I.
Wronska, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2119587.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne
Tematy:
ssaki
owce
chomiki
rozrod zwierzat
sezonowosc rozrodu
fotoperiod
melatonina
Opis:
Melatonina wydzielana przez komórki szyszynki jest hormonem, którego biosynteza jest koordynowana przez neurony nadrzędnego zegara biologicznego zlokalizowane w jądrach nadskrzyżowaniowych podwzgórza (SCN), których cechą charakterystyczną jest generowanie 24-godzinnego rytmu. U wielu gatunków ssaków fluktuacje wydzielania melatoniny wpływają na funkcje rozrodcze m.in. poprzez regulacje częstotliwości i wielkości pulsacyjnego wydzielania hormonów podwzgórzowych i gonadotropowych. Rozmnażanie sezonowe jest powszechną strategią adaptacyjną wśród ssaków, która pozwala na rozmnażanie w okresach roku, w których jest to najbardziej korzystne dla późniejszego przeżycia i wzrostu potomstwa. Tego typu rozród charakterystyczny jest u owiec, zwierzą o zimowej aktywności rozrodczej i chomików o letniej aktywności rozrodczej. U tych zwierząt synteza melatoniny regulowana jest w duże mierze przez fotoperiod, który pośrednio wpływa na okres aktywności lub bierności rozrodczej. Celem niniejszej pracy było zebranie dostępnej wiedzy dotyczącej melatoniny jako kluczowego elementu kontrolującego rozród o charakterze sezonowym. W pracy przedstawiono ogólny kształt rytmu okołodobowego oraz neuroendokrynnego mechanizmu regulujące rozrodczość zwierząt w zależności od zmiennego fotoperiodu. Zebrane wyniki sugerują udział melatoniny, Kisspeptyn, gonadoliberyny (GnRH), hormonów płciowych a także hormonów tarczycy w regulowaniu sezonowego rozmnażania u ssaków.
Źródło:
Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego; 2020, 16, 4; 39-47
1733-7305
Pojawia się w:
Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MODELE HARMONICZNE ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ W PROGNOZOWANIU SZEREGÓW CZASOWYCH Z LUKAMI SYSTEMATYCZNYMI
HARMONICAL MODELS WITH COMPLEX SEASONALITY IN FORECASTING TIME SERIES WITH SYSTEMATIC GAPS
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453180.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
modele harmoniczne
sezonowość złożona
brakujące dane
harmonic models
complex seasonality
missing data
Opis:
W modelowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością dla pełnych danych i danych z lukami niesystematycznymi mogą być wykorzystywane zarówno modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi jak i modele harmoniczne. Natomiast w przypadku występowania luk systematycznych- jedynie oszczędne modele harmoniczne. W modelach tych każdy rodzaj wahań opisywany jest za pomocą odrębnych zestawów składowych sinuso- i kosinusoidalnych. Rozważania teoretyczne zostaną zilustrowane przykładem empirycznym.
In the modeling of the variables with complex seasonality for complete time series and with unsystematic data gaps can be used both types of models: with dummy variables and harmonic models. However, in modeling variable with systematic gaps can be used only harmonic models. In these models, each type of fluctuation is described by separate sets of sine- and cosine component. Theoretical considerations are illustrated by an empirical example.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 3; 81-90
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele nieklasyczne w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością z lukami systematycznymi - analiza empiryczna
Application of nonclassical models in forecasting of economic variables with complex seasonality and systematic gaps - the empirical analysis
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592844.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Prognozowanie
Systematyczne luki w danych
Wyrównywanie wykładnicze
Złożona sezonowość
Complex seasonality
Exponential smoothing
Forecasting
Systematical gaps in data
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowaniu zmiennej o wysokiej częstotliwości obserwowania z lukami systematycznymi. Modelowaniu oraz prognozowaniu poddano szeregi czasowe, z których wyeliminowano jeden lub dwa rodzaje wahań sezonowych. Prognozy końcowe były sumami (iloczynami) prognoz otrzymanych dla danych oczyszczonych i składników (wskaźników) sezonowości. Artykuł stanowi rozszerzenie rozważań autorów [Szmuksta-Zawadzka i Zawadzki, 2014] na przypadek występowania systematycznych luk w danych.
This paper presents the results of the application of selected adaptive models in forecasting of high-frequency variable with systematic gaps. To modeling and forecasting were used time series, from which seasonal fluctuations were eliminated. Final forecasts were built as sums (products) of forecasts, for the data “cleaned” from seasonality and seasonal components (indicators). The paper is an extension of considerations authors [Szmuksta-Zawadzka and Zawadzki, 2014] on the case of the occurrence of systematic gaps in the data.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 102-115
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Forecasting missing data for seasonal adjusted high frequency time series
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585670.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dane o wysokiej częstotliwości
Luki w danych
Prognozowanie
Wyrównywanie wykładnicze
Złożona sezonowość
Complex seasonality
Exponential smoothing
Forecasting
High frequency time series
Unsystematic gaps
Opis:
W pracy przedstawione zostało wykorzystanie wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowania zmiennych o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania, na podstawie szeregów z lukami niesystematycznymi, z których wyeliminowano dwa lub trzy rodzaje sezonowości. Egzemplifikacją rozważań teoretycznych stanowi przykład empiryczny, dotyczący kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A.
In this paper was presented application of selected exponential smoothing models in forecasting very high frequency variables on the basis of time series with unsystematic gaps, from which two or three types of seasonal fluctuations were eliminated. Exemplification of theoretical considerations will be an empirical example, concerning the power demand in agglomeration A in hourly periods.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 205-217
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WYKORZYSTANIE DANYCH OCZYSZCZONYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ
APPLICATION OF SEASONALLY ADJUSTED HIGH FREQUENCY DATA TO FORECASTING VARIABLES WITH COMPLEX SEASONALITY
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452810.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
prognozowanie
dane o wysokiej częstotliwości
złożona sezonowość
wyrównywanie wykładnicze
forecasting
high frequency data
complex seasonality
exponential smoothing models
Opis:
W pracy przedstawione zostanie procedura modelowania i prognozowania zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania na podstawie szeregów, z których wyeliminowano dwa lub trzy rodzaje sezonowości. Do budowy prognoz zostaną wykorzystane wybrane modele adaptacyjne. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostaną przykładem empirycznym dotyczącym, kształtowania się zapotrzebowania na moc energetyczną w okresach godzinnych w aglomeracji A.
In the article will be presented procedure to modeling and forecasting of the high frequency variable, based on series, from which was eliminated two or three types of seasonality. Forecasts will be built on the basis of exponential smoothing models. The theoretical considerations will be illustrated with empirical example about demand for electricity in hour periods in the agglomeration A.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 147-159
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The use of exponential smoothing models in forecasting cargo transportation in Poland
Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu przewozów ładunków w Polsce
Autorzy:
Szmuksta-Zawadzka, M.
Zawadzki, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/360722.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
prognozowanie
modele Holta-Wintersa i Holta
sezonowość
dane oczyszczone
forecasting
Holt-Winters and Holt models
seasonality
adjusted data
Opis:
The article presents the findings of the use of adaptive models in forecasting a variable with seasonal fluctuations. To this end the following models were used: triparametric Holt-Winters models for original data (with seasonality) and biparametric Holt models for data free from seasonality for series of different length. During the ex post analysis of the forecast accuracy, an attempt to determine the minimal time series length for which the forecast accuracy obtained by the Holt method was higher or close to the forecast accuracy obtained by the Holt-Winters method was conducted.
W artykule przedstawiono wyniki zastosowania modeli adaptacyjnych w prognozowaniu zmiennej z wahaniami sezonowymi. Wykorzystano do tego celu trójparametryczne modele Holta-Wintersa dla danych oryginalnych (z sezonowością) oraz dwuparametryczne modele Holta dla danych oczyszczonych z sezonowości dla szeregów o różnej długości. W trakcie analizy ex post dokładności prognoz, podjęta została próba określenia minimalnej długości szeregu czasowego, dla której dokładność prognoz otrzymanych metodą Holta była wyższa lub zbliżona do dokładności prognoz otrzymanych metodą Holta-Wintersa.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2011, 27 (99) z. 2; 80-85
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI ADAPTACYJNYCH W PROGNOZOWANIU BRAKUJĄCYCH DANYCH W SZEREGACH ZE ZŁOŻONĄ SEZONOWOŚCIĄ DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH
THE APPLICATION OF SELECTED ADAPTATION MODELS IN FORECASTING THE MISSING DATA IN THE TIME SERIES WITH COMPLEX SEASONALITY FOR UNSYSTEMATIC GAPS
Autorzy:
Szmuksta- Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453279.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
złożona sezonowość
wyrównywanie wykładnicze
prognozowanie
brakujące dane
complex seasonality
exponential smoothing
forecasting
gaps in data
Opis:
Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu wybranych modeli wyrównywania wykładniczego: Browna, Holta i Holta-Wintersa w prognozowaniu zmiennych ze złożona sezonowością w warunkach braku pełnej informacji. Prognozy wyjściowe będą budowane na podstawie szeregów oczyszczonych z sezonowości. Prognozy końcowe, uwzględniające wahania sezonowe, będą sumami prognoz wyjściowych i składników sezonowości lub iloczynami prognoz tego rodzaju i wskaźników sezonowości. Rozważania o charakterze teoretycznym zostaną zilustrowane przykładem empirycznym.
The paper is devoted to the application of selected exponential smoothing models: Brown, Holt and Holt-Winters in prediction of variables with complex seasonality in the condition of lack of full information. Output forecasts will be built on the basis of time series cleansed from seasonality. Final forecasts, taking into account seasonal fluctuations, will be a sum of output forecasts and seasonal components or multiply of forecasts and the seasonal indicators. Theoretical considerations will be illustrated by an empirical example.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 181-194
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OCZYSZCZONYCH Z SEZONOWOŚCI DLA LUK NIESYSTEMATYCZNYCH
FORECASTING BASED ON HIGH FREQUENCY TIME SERIES WITH UNSYSTEMATIC GAPS
Autorzy:
Szmuksta – Zawadzka, Maria
Zawadzki, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453212.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
prognozowanie
dane o wysokiej częstotliwości
złożona sezonowość
wyrównywanie wykładnicze
forecasting
high frequency time series
complex seasonality
exponential smoothing
Opis:
W pracy przedstawione zostaną wyniki zastosowania wybranych modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennej o bardzo wysokiej częstotliwości, obserwowanej w okresach godzinnych, dla luk niesystematycznych, oczyszczonej z dwóch lub trzech rodzajów sezonowości. Rozpatrywany był wariant, w którym luki występują w każdym z rodzajów wahań składowych.
In the paper will be presented the results of the application of selected models of exponential smoothing in forecasting of very high frequency variable, observed hourly, with unsystematic gaps, from which two or three types of seasonality fluctuation were eliminated. In the research was used a combination, in which gaps were present in each type of the fluctuation component.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 1; 121-136
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 69

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies