Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Sequential estimation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    A fusion method of navigational data from non-simultaneous satellite measurements
    Autorzy:
    Banachowicz, A.
    Wolski, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/225656.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii
    Tematy:
    matematyka nawigacyjna
    GIS
    estymacja sekwencyjna
    nawigacja morska
    navigational mathematics
    GPS
    sequential estimation
    martime navigation
    Opis:
    The sequential method of integrating navigartional parameters obtained from non-simultaneous navigational measurements is presented. The proposed algorithm of position coordinates estimation is general and includes two modes of data processing - from simultaneous and non-simultaneous measurements. It can be used in hybrid receivers of radionavigation systems integrating non-homogeneous position lines or in integrated navigation systems, particulary in receivers combining the measurements of various satellite navigation systems.
    Źródło:
    Reports on Geodesy; 2010, z. 1/88; 45-53
    0867-3179
    Pojawia się w:
    Reports on Geodesy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Multi-sensor navigational measurements fusion
    Autorzy:
    Banachowicz, A.
    Wolski, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/393270.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
    Tematy:
    GPS
    estymacja sekwencyjna
    żegluga morska
    navigational mathematics
    sequential estimation
    maritime navigation
    Opis:
    The method of integrating navigational parameters obtained from non-simultaneous navigational measurements is presented. The proposed algorithm of position coordinates estimation is general and includes two modes of data processing – from simultaneous and non-simultaneous measurements. It can be used in hybrid receivers of radionavigation systems integrating non-homogeneous position lines or in integrated navigation systems, particularly in receivers combining the measurements of various satellite navigation systems.
    Źródło:
    Archives of Transport System Telematics; 2010, 3, 1; 29-33
    1899-8208
    Pojawia się w:
    Archives of Transport System Telematics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
    Zastosowanie metod symulacyjnych do szacowania wariancji sekwencyjnego estymatora nieparametrycznego średniej
    Autorzy:
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904719.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    sequential estimation
    bootstrap method
    synthetic estimator
    Opis:
    Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja punktowa średniej zmiennej losowej polega n a wyznaczeniu wartości estymatora średniej na podstawie próby losowej, której liczebność jest odpowiednio zwiększana tak, aby funkcja ryzyka osiągnęła minimum. Jeśli nie uwzględniamy kosztów związanych z pobieraniem elementów do próby, to funkcja ryzyka jest równa błędowi średniokwadratowemu, a w przypadku estymatorów nieobciążonych wariancji stosowanego estymatora. Wyznaczenie wariancji estymatora szacowanego parametru nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet okazuje się niemożliwe. W statystyce małych obszarów często stosuje się estymatory pośrednie, które są bardziej efektywne niż bezpośrednie, ale ich skomplikowana postać sprawia, że często nie mamy informacji ani o ich wariancji, ani o estymatorze wariancji (lub błędzie średniokwadratowym). Przy zastosowaniu lego typu estymatorów w estymacji sekwencyjnej średniej pojawia się problem ze sformułowaniem procedury zatrzymania procesu powiększania próby. W pracy proponowane jest stosowanie, w takich przypadkach, symulacyjnych metod szacowania wariancji, m.in. metody Mahalanobisa, jackknife i metody bootstrapowej. Ponadto w pracy przedstawiony jest przykład zastosowania metody bootstrapowej do szacowania wariancji syntetycznego estymatora średniej dla podpopulacji.
    Nonparametric sequential methods allow to estimate unknown parameter of random variable distribution, when the distribution of the variable is unknown. We can apply these methods to different sampling designs. This paper contains a proposal of applying simulation methods to estimate the variance of a nonparametric estimator of mean. An application of bootstrap methods to estimate the variance of a synthetic estimator of the mean in sequential estimation is also presented.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On minimax sequential procedures for exponential families of stochastic processes
    Autorzy:
    Magiera, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339040.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Bayes sequential estimation
    minimax sequential procedure
    exponential family of processes
    stopping time
    sequential decision procedure
    Opis:
    The problem of finding minimax sequential estimation procedures for stochastic processes is considered. It is assumed that in addition to the loss associated with the error of estimation a cost of observing the process is incurred. A class of minimax sequential procedures is derived explicitly for a one-parameter exponential family of stochastic processes. The minimax sequential procedures are presented in some special models, in particular, for estimating a parameter of exponential families of diffusions, for estimating the mean or drift coefficients of the class of Ornstein-Uhlenbeck processes, for estimating the drift of a geometric Brownian motion and for estimating a parameter of a family of counting processes. A class of minimax sequential rules for a compound Poisson process with multinomial jumps is also found.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 1-18
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayes sequential estimation procedures for exponential-type processes
    Autorzy:
    Magiera, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340501.pdf
    Data publikacji:
    1994
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Bayes sequential estimation
    exponential-type process
    stopping time
    sequential decision procedure
    Opis:
    The Bayesian sequential estimation problem for an exponential family of processes is considered. Using a weighted square error loss and observing cost involving a linear function of the process, the Bayes sequential procedures are derived.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 311-320
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On fixed-precision estimation of the minimum of a regression function and of the minimum of a random variable
    Autorzy:
    Męczarski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748751.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Sequential estimation
    Tolerance and confidence regions
    General nonlinear regression
    Opis:
    .
    The problem of sequential fixed-precision estimation of the minimum point of a quadratic regression function is investigated. Stochastic approximation methods are mentioned. One presents also some sequential fixed-precision procedures for the minimum of a random variable, i.e. for the lower bound of the support of its distribution function. One attempts to apply these procedures to estimation of the minimal value of a regression function. Asymptotically consistent fixed-precision estimation is considered.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fixed precision estimation of the maximal value of a bounded random variable
    Autorzy:
    Sierociński, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748352.pdf
    Data publikacji:
    1986
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Sequential estimation
    Optimal stopping
    Opis:
    .
    The object of this paper is to survey the methods of fixed precision estimation of the maximal value of a bounded random variable. In particular the paper gives solutions to this problem for a class of distributions with unknown scale parameter (section 2) and for a class of distributions with certain features of symmetry (section 3). The sequential procedures solving both subproblems are not only asymptotically consistent and asympto-tically efficient in the sense of Chow and Robbins (like that presented in section 4), but they assure the exact consistency. Moreover, in section 5, the case of the uniform distribution and the problem of finding the optimal stopping rule in this case are discussed in detail.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fixed precision estimation of the mean of a sequence of independent normal random variables
    Autorzy:
    Gołdys, Beniamin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748715.pdf
    Data publikacji:
    1982
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Sequential estimation,Tolerance and confidence regions
    Opis:
    MR0707819
    The author presents a review of solutions to the problem of constructing a fixed precision estimate of the mean in the Gaussian case. The conclusion is that no satisfactory solution exists. No new results are given.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1982, 10, 20
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Oblique plans for a multinomial process
    Autorzy:
    Stefanow, Walery
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747968.pdf
    Data publikacji:
    1981
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Sequential estimation
    Opis:
    W pracy rozwiązano problem efektywnej sekwencyjnej estymacji dla procesu wielomianowego.
    The author considers the problem of efficient sequential estimation of a given function of multinomial distribution parameters for a multinomial process. The condition for the closedness of oblique plans is found (see also a paper by R. A. Zaĭdman et al. [The Soviet-Japanese Symposium on Probability Theory, Part I (Russian), (Novosibirsk, 1969), pp. 122–143, Akad. Nauk SSSR Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1969; RZhMat 1970:6 V168]), and the class of efficiently estimable functions in these planes is investigated
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Properties of efficient sequential plans for a birth and death process
    Autorzy:
    Różański, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747944.pdf
    Data publikacji:
    1981
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Sequential estimation,Markov processes: estimation
    Opis:
    W pracy udowodniono własności efektywnych planów sekwencyjnych dla procesu urodzin i śmierci o przeliczalnej ilości stanów. Podano przykłady takich planów.
    A birth and death process with parameters θ=(λ,μ), λ>0, μ>0, is considered. The absolute continuity of measures generated by this process is proved. The Rao-Cramér inequality for the variance of the unbiased estimator of a function h(θ) is derived. Some properties of the estimator attaining the Rao-Cramér lower bound are asserted.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1981, 9, 17
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies