Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Rozkład prawdopodobieństwa" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 29
Tytuł:
Skuteczność testu Alexanderssona w wykrywaniu skokowej zmiany w logarytmiczno-normalnym szeregu hydrologicznym
Efficiency of the alexandersson test in detection of step change in log-normally distributed hydrological series
Autorzy:
Rutkowska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/60912.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN
Tematy:
hydrologia
szeregi hydrologiczne
niejednorodnosc
rozklad prawdopodobienstwa
testy statystyczne
test Alexanderssona
Opis:
Test Alexanderssona jest statystyczną metodą wykrywania skokowej zmiany w średniej w ciągu zmiennych losowych o rozkładzie normalnym, która identyfikuje moment pojawienia się zmiany. Może on być zastosowany do hydrologicznego szeregu logarytmiczno-normalnego, gdzie normalność uzyskana jest przez logarytmowanie. Staje się wtedy metodą badania, czy w szeregu wystąpiła skokowa zmiana powodując jego niejednorodność. w pracy zbadano skuteczność wykrywania zmiany o charakterze skoku w średniej w szeregach logarytmiczno-normalnych po przekształceniu ich w szeregi normalne i zastosowaniu testu Alexanderssona. Ponieważ miarą skuteczności testu w wykrywaniu zmiany jest jego moc, wyznaczono estymatory mocy testu. Szeregi wyjściowe, sztucznie wygenerowane, symulowały rzeczywiste hydrologiczne roczne przepływy o rozkładzie logarytmiczno-normalnym ze skokiem w średniej. Rozważane szeregi charakteryzowały się różnymi długościami: 20, 60 i 100, wysokościami skoku: od 1% do 25% i współczynnikami zmienności: od do. w przypadku szeregów o bardzo niskiej zmienności i długości co najmniej 60 moc okazała się bardzo wysoka dla zmiany równej co najmniej 5%. Dla szeregów o przeciętnej zmienności wysoka lub średnia moc przy zmianach kilkunastoprocentowych jest zagwarantowana w przypadku szeregów liczących co najmniej 60 elementów. Jeśli szereg cechuje duża zmienność, dość wysoka moc występuje dopiero przy zmianie wynoszącej co najmniej 25%, przy czym szereg musi liczyć co najmniej 100 elementów. w przypadku bardzo dużych zmienności nawet wysokie skoki są trudno wykrywalne. Zmiany mniejsze, niż 5% w szeregu o przeciętnej zmienności są przeważnie nie identyfikowane przez test. Metodę tę zaprezentowano na przykładach rzeczywistych średnich i maksymalnych rocznych przepływów na kilku rzekach Polski oraz USA. Wykazała ona skokową zmianę maksymalnych rocznych przepływów na rzece Nida.
Alexandersson test is a statistical tool for detection of a step change in mean value in normally distributed time series that identifies the change point. The test may be applied to log-normally distributed hydrological series where normality is achieved by logarithmisation. The method becomes to a tool for testing if there appeared a step change that caused the inhomogeneity of the series. In the article the efficiency in detection of the step change in mean value in log-normally distributed time series was investigated after transformation to normally distributed series and application of the Alexandersson test. As the power of the test is a measure of efficiency, the estimates of the power were calculated. The artificial time series simulated real annual log-normally distributed discharges with an abrupt shifts in the mean values. The series differed in lengths: 20, 60 and 100, heights of the jump: from 1% to 25% and coefficients of variation: from 0,1 to 1. If the length of the series is at least 60 then for the series with very low variability the power turned out to be very large for the change at least equal to 5%. For the series with medium variability the large or medium power is guaranteed if the length of the series is at least 60 and the change is over 10%. If the series is featured by a high variability, the fairy large power is observed only for series with 100 elements and for changes equal to at least 25%. For very large variability even high jumps are detected with difficulty. The changes lower than 5% are usually not identified for series of moderate variability. The test was applied to real mean and maximum annual discharges in some rivers from USA and Poland. It indicated an abrupt change in the maximum annual flows on the Nida River.
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; 2013, 3/III
1732-5587
Pojawia się w:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Probabilistyczna ocena prawdopodobieństwa występowania wad w metalowych odlewach kompozytowych
Evaluation of probability of defect presence in metal matrix composite castings using probabilistic approach
Autorzy:
Gawdzińska, K.
Pelczar, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/379550.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
wady odlewów
kompozyty
rozkład prawdopodobieństwa Poissona
casting defects
composite
Poisson probability distribution
Opis:
W pracy zastosowano metody probabilistyki, jako działu matematyki zajmującego się badaniem prawidłowości występujących w zdarzeniach losowych, do oceny prawdopodobieństwo występowania wad metalowych odlewów kompozytowych w poszczególnych kategoriach. Analizie zostały poddane specyficzne (charakterystyczne tylko dla tych tworzyw) wady metalowych odlewów kompozytowych w kategorii: zbrojenia, osnowy, połączenia zbrojenia i osnowy oraz porowatość. Występowanie bądź nie występowanie wad metalowych odlewów kompozytowych rozpatrzono w kontekście zdarzeń losowych i zastosowano do oceny prawdopodobieństwa ich występowania rozkłady: dwumianowy i Poissona. Określone zostały najbardziej prawdopodobne liczby wad w poszczególnych kategoriach. Wykazano, że najczęściej występującymi wadami metalowych odlewów kompozytowych są: niejednorodność rozmieszczenia fazy zbrojącej w odlewie oraz niejednorodność kształtu i wielkości fazy zbrojącej w odlewie należącej do kategorii wady zbrojenia, natomiast najrzadziej występują wady: niezespolenie struktury osnowy ze zbrojeniem i rozwarstwienia należące do kategorii wad połączenia zbrojenia i osnowy, a także wady dotyczące ciała obcego w strukturze odlewu kompozytowego, należące do kategorii wad osnowy.
The paper presents an application of the calculus of probability as a branch of mathematics dealing with examination of regularities appearing in random events for evaluation of probability of defect occurrence in metal matrix composite castings in particular categories. The analysis was performed for the specific (appearing only in these materials) defects of metal matrix composite castings in the following categories: reinforcement, matrix, connection of matrix and reinforcement, porosity. Occurrence or absence of defects of metal matrix composite castings was considered in the context of random events. To evaluate a probability of a defect occurrence, the binominal and Poisson distributions were used. The most probable numbers of defects in subsequent categories were determined. It was revealed that the most frequent defects of metal matrix composite castings are: inhomogeneity of the reinforcing phase distribution in the casting and inhomogeneity of the size and shape of the reinforcing phase, all belonging to the category of the reinforcement defects. The least frequent defects are: no integration of the matrix structure with the reinforcement and delaminations, belonging to the category of matrix and reinforcement connection, and defects regarding the foreign matter presence in the composite casting structure, belonging to the category of the matrix defects.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2012, 12, 2s; 17-22
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wyznaczanie niepewności typu A pomiarów o skorelowanych rezultatach obserwacji
Evaluation of the uncertainty type A of autocorrelated measurement observations
Autorzy:
Dorozhovets, M.
Warsza, Z. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152484.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
niepewność typu A
autokorelacja
rozkład prawdopodobieństwa
type A uncertainty
autocorrelation
random distribution
Opis:
Omówiono zasięg i ograniczenie zasad wyznaczania parametrów niepewności pomiarów wg zaleceń międzynarodowych zawartych w publikacji nazywanej akronimem GUM [1, 2]. Podano propozycję rozszerzenia zakresu stosowania obliczeń niepewności wyznaczanej metodą typu A obejmującą uwzględnienie w pomiarach wpływu skorelowania skorygowanych obserwacji. Polega ona na wprowadzeniu efektywnej liczby obserwacji. Jest ona mniejsza od rzeczywistej i oblicza się ją z funkcji autokorelacji. Proponowane rozszerzenie metody obliczeń niepewności typu A zilustrowano przykładem liczbowym zawierającym też jako poprzedzające operacje usunięcie trendu z "surowych" wartości obserwacji i sprawdzenie wybranego typu rozkładu.
Principles of the estimation of uncertainty parameters introduced by the international guide named by acronym GUM [1] are given and their scope and limitations are discussed. Proposals of expanding the application range of the uncertainty evaluated by the type A method to the measurement in the case of correlated observations are presented. Effective number of observations is introduced, smaller then real one. It is calculated from the autocorrelation function of corrected observations. Proposed method has been illustrated by the numerical example included also as the beginning operations the linear trend elimination from uncorrected observation results and testing the chosed type of distribution.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 2, 2; 20-24
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ nieadekwatnego wyboru parametrów rozkładu prawdopodobieństwa na niepewność typu A
Influence of the inadequate choice of distribution parameters on the uncertainty evaluated by method type A
Autorzy:
Dorozhovets, M.
Warsza, Z. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157410.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
pomiar
niepewność typu A
rozkład prawdopodobieństwa
measurement
type A uncertainty
random distribution
Opis:
Zaproponowano rozszerzenie wyznaczania niepewności pomiarów metodą statystyczną typu A zalecaną przez międzynarodowy przewodnik GUM. Po wyeliminowaniu trendu z obserwacji pomiarowych i uwzględnieniu wpływu autokorelacji wybiera się właściwy rozkład prawdopodobieństwa stosując kryterium x2 i najbardziej wiarygodny statystycznie jego parametr. Podano przykład procedury wyznaczania środka rozstępu jego odchylenia standardowego dla rozkładu jednostajnego oraz mediany dla rozkładu dwuwykładniczego Laplace`a, jako najdokładniejszych parametrów tych rozkładów. Porównano je z parametrami zalecanymi przez GUM. Zamieszczono wnioski i literaturę.
Proposal of the development of the method type A evaluation of the measurement uncertainty recommended by ISO international guide is given. It contains of choosing the adequate probability distribution using the x2 criterion and its the most likelihood parameter. The numerical example of the midrange and its standard deviation calculations of the rectangular distribution and median (MED) of Laplace double-exponential one is presented. They are compared to parameters recommended by GUM. Summary and literature is included.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 9 bis, 9 bis; 25-28
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie dwuwymiarowego rozkładu prawdopodobieństwa inicjacji pęknięć w obliczeniach trwałości zmęczeniowej
Autorzy:
Karolczuk, A.
Słowik, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/386378.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
obliczenia trwałości zmęczeniowej
dwuwymiarowy rozkład prawdopodobieństwa
fatigue life calculation
two-dimensional probability
Opis:
W pracy przedstawiono metodę obliczania trwałości zmęczeniowej elementów o niejednorodnych rozkładach naprężeń zmiennych bazującą na dwuwymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa zniszczenia elementu. Zaproponowany dwuwymiarowy rozkład inicjacji pęknięcia zmęczeniowego wykorzystuje standardowe charakterystyki zmęczeniowe i pozwala na obliczenia trwałości zmęczeniowej dla dowolnego poziomu prawdopodobieństwa. Metoda została przeanalizowana przy wykorzystaniu badań zmęczeniowy próbek wykonanych z trzech stali konstrukcyjnych o różnej geometrii.
The paper presents a methodology to determinate a two-dimensional probability distribution Pz of fatigue crack initiation as a function of fatigue life N and damage parameter ó/ĺ: Pz-N-ó/ĺ. The proposed probability function uses the parameters of standard fatigue curve and allows calculating the fatigue life of element with the non-uniform stress distribution.
Źródło:
Acta Mechanica et Automatica; 2008, 2, 4; 29-34
1898-4088
2300-5319
Pojawia się w:
Acta Mechanica et Automatica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niepewność pomiaru. Próba usystematyzowania pojęć i metod obliczeń
Measurement Uncertainty. Attempt of Systematics of the Ideas and the Calculation Methods
Autorzy:
Kubisa, S.
Moskowicz, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/151752.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
niepewność pomiarowa
błąd pomiaru
rozkład prawdopodobieństwa
uncertainty in measurement
measurement errror
probability distribution
Opis:
Przewodnik [1] nie uznaje pojęcia wartości prawdziwej, zatem unika pojęcia błędu pomiaru. W artykule wykazano, że pojęcie błędu Δγ - różnicy między wartością poprawną &;gamma a wartością prawdziwą Y upraszcza zależności określające rozszerzoną niepewność pomiaru U. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala obliczać niepewność U w sposób ścisły, jednak dla zwiększenia wiarygodności obliczeń niezbędne jest uściślenie rozkładów prawdopodobieństwa składników błędu pomiaru. Do wstępnej oceny dokładności pomiaru oraz dla kontroli poprawności obliczeń metodą ścisłą, przydatne są przybliżone metody obliczania niepewności rozszerzonej U. Przedstawiono przykład oceny stopnia poprawności czterech metod przybliżonych.
The concept of measuring uncertainty, introduced by Guide [1], provoked many discussion in the environment of metrologists. The Guide avoids to use the notions of the true value and the measurement error. It may account for incomplete understanding of the Guide`s ideas. The autors of the paper advocate the following nations: measurement result (after introducing all possible corrections) γ, true value Y=expected value Eγ of the measurement result γ (5), and measurement error Δ&gamma=γ-Y (7). The measurement results y and the measurement error Δγ are random variables. The first variable γ has a non-zero expected value Eγ, whereas the expected value EΔγ of the second variable Δγ is 0(zero) (7) - the measurement error Δγ is a centred random value. Therefore, the idea of the measurement equation - eq. (13) instead of (12) and the equation the solution of which defines an exact value of the expanded measurement uncertainty U with postulated confidence level p - eq. (10) instead of (9). Excepting the exact method of uncertainty (13), which could be performed by a specialized software, four approximated methods are used in the practice - Table 1, eq. (25). An evaluation of the methods is presented in Fig. 4. The methods III and IV may be particulary useful, because they define the lower and the upper limit of the expanded uncertainty U. Further improvement of the expanded uncertainty calculation requires searching for probability distribution of the measurement error components in the first place.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2004, R. 50, nr 1, 1; 32-36
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
REMARKS ON THE FORMULA FOR THE MOMENTS OF THE PÓLYA PROBABILITY DISTRIBUTION
UWAGI O WZORZE NA MOMENTY ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEŃSTWA G.PÓLYI
Autorzy:
Gerstenkorn, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654503.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rozkład prawdopodobieństwa Pólyi
momenty rozkładu
moments of the probability distribution
Pólya probability distribution
Opis:
STRESZCZENIE             Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej może być  scharakteryzowany przez podanie pewnych liczb zwanych parametrami rozkładu. Do najczęściej używanych parametrów należą momenty. Uwaga nasza jest skoncentrowana na  rozkładzie Pólyi, bowiem można z niego łatwo uzyskać jako przypadki szczególne lub odpowiednio graniczne ważne w statystyce rozkłady jak dwumianowy, ujemny dwumianowy lub Poissona.             W 1972 r. G. Mühlbach podał interesujące wzory na momenty rozkładu Pólyi. Autor ten nie wnikał  w ocenę efektywności rachunkowej podanego wzoru na momenty zwykłe.. Pokażemy, co ma znaczenie praktyczne, że wzór ten można przedstawić w prostszej, wygodnej formie.
ABSTRACT        The probability distribution of a random variable can be characterized by some numbers called parameters of the distribution. The moments belong to the most frequently used parameters. We focus on the Pólya distribution because it is easy to obtain from it as special cases some very important in the statistics distributions, as binomial, negative binomial and Poisson (the last one in the limit procedure).            In 1972 G. Mühlbach gave very interesting formulae for the moments of the Pólya distribution. The author did not investigate  the evaluation of the numerical efficacy of the formula for the moments. We will  show that it is possible to demonstrate this formula in a simpler form, which  has a practical significance and importance.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 3, 314
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the Pearsons distributions for characterizing the surface roughness of machine components
Zastosowanie rozkładów Pearsona do charakteryzowania chropowatości powierzchni elementów maszyn
Autorzy:
Wiśniewski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/190244.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
rozkład prawdopodobieństwa
rozkłady Pearsona
chropowatość powierzchni
probability distribution
Pearson’s distributions
surface roughness
Opis:
The family of the Pearson's distributions of probability has been presented. These distributions have been defined as the functions of the asymmetry and concentration of the random variable, i.e. the dimensionless skewness parameter Sk and the dimensionless kurtosis parameter Ku. The probability distributions of the seven Pearson’s distributions have been given. The connecting point of these distributions is a normal one. The results of the measurements of the surface roughness of a number of the unworn and worn machine elements have been presented, for which the Pearson’s analysis has been applied.
Przedstawiona została rodzina rozkładów Pearsona. Rozkłady te zostały zdefiniowane jako funkcje współczynników asymetrii i skupienia rozkładu zmiennej losowej, tj. bezwymiarowych parametrów skośności Sk oraz kurtozy Ku. Podano gęstości prawdopodobieństwa dla siedmiu typów rozkładów Pearsona z punktem łączącym, będącym rozkładem normalnym. Przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości powierzchni dla zestawu niezużytych i zużytych elementów maszyn, dla których przeprowadzono analizy zgodności według systemu Pearsona.
Źródło:
Tribologia; 2010, 6; 229-236
0208-7774
Pojawia się w:
Tribologia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability enhancement using optimization analysis
Autorzy:
Madlenak, R.
Dutkova, S.
Hostakova, D.
Sarkan, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/197150.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
probability distribution
service time
chi-squared goodness-of-fit test
rozkład prawdopodobieństwa
czas naprawy
Opis:
This paper presents an optimization analysis of a queuing system for a particular post office as a tool to increase system reliability. The consideration of system reliability in terms of queuing system failures is very relevant. One way to increase reliability is to analyse the system and its parameters in order to identify its most critical flaws. We used the chi-squared goodness-of-fit test based on the validation of a null hypothesis over an alternative hypothesis. The purpose of the test was to verify the correspondence of the measured data with a theoretical probability distribution. Measurements of relevant data were performed on the specific post office that represented the subject of our research. This approach proved to be a powerful tool in system analysis and optimization. The results of such an analysis can serve as the basis for the modelling of queuing systems.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska; 2018, 100; 115-125
0209-3324
2450-1549
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uncertainty type A evaluation of autocorrelated measurement observations
Wyznaczanie niepewności typu A pomiarów o skorelowanych obserwacjach
Autorzy:
Warsza, Z. L.
Dorozhovets, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/209033.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
pomiar
niepewność typu A
autokorelacja
rozkład prawdopodobieństwa
measurement
uncertainty type A
autocorrelation
random distribution
Opis:
This paper briefly discusses the limitations of the international Guide ISO GUM framework and proposes improving the type A method of uncertainty evaluation of regulary sampled observations. The proposal demonstrates the influence of autocorrelation on measurement resultants and for correlated observations, the calculation of their effective number, smaller than the real value is presented. Numerical example from the computer simulation is given. Results obtained by the proposed method and classical GUM method are compared and discussed.
Krótko omówiono ograniczenia zasad wyznaczania niepewności wg zaleceń międzynarodowego Przewodnika ISO o angielskim akronimie GUM i zaproponowano udoskonalenie metody typu A szacowania niepewności pomiarów o regularnie próbkowanych obserwacjach. Przedstawiono wpływ autokorelacji na ocenę dokładności wyniku pomiarów i dla skorelowanych obserwacji zaproponowano obliczanie efektywnej ich liczby, mniejszej niż rzeczywista. Na symulowanym komputerowo przykładzie liczbowym porównano rezultaty otrzymywane metodą proponowaną i klasyczną wg GUM.
Źródło:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2008, 57, 2; 143-152
1234-5865
Pojawia się w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O łączeniu trzech rynków
On joining of three market models
Autorzy:
Utkin, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590994.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dwupunktowy rozkład prawdopodobieństwa
Rynek łączony
Rynek niezupełny
Incomplete market
Joined market
Two-point probability distribution
Opis:
Celem pracy jest rozszerzenie łączenia rynków o 2-punktowym rozkładzie prawdopodobieństwa na 3 modele. W każdym modelu składowym jest 1 rodzaj instrumentu ryzykownego (łącznie: 2 rodzaje akcji i 1 rodzaj obligacji wielookresowej) i 1 instrument bezpieczny o danej wspólnej stopie procentowej. Pierwsza część pracy dotyczy rozkładu prawdopodobieństwa rzeczywistego trójki cen instrumentów ryzykownych. Zakładając niezależność stochastyczną par cen: akcji każdego rodzaju i obligacji, otrzymuje się rozkład o dwóch parametrach. Dołączając później założenie o korelacji, a następnie o niezależności cen akcji, eliminuje się 1 parametr. Jednoznaczne określenie rozkładu jest konsekwencją założenia niezależności zmiennych losowych w rozkładzie 3-wymiarowym. Druga część pracy dotyczy badania rozkładu prawdopodobieństwa martyngałowego 3-wymiarowej zmiennej cen przy założeniu zupełności i braku możliwości arbitrażu w 3 modelach składowych. Rozważany model łączony jest niezupełny. Udowodniono, że domknięcie zbioru rozkładów prawdopodobieństwa martyngałowego jest niepuste. Podano przykład zbioru rozkładów prawdopodobieństwa martyngałowego.
The aim of the paper is to enlarge the joining idea of the market models with the 2-point probability distribution on 3 models. In each component model there is 1 kind of risky instrument (2 kinds of stocks and 1 kind of multiperiod bond) and 1 risk-free instrument with a given common rate. The first part of the paper deals with the real probability distribution of the prices of 3 risky instruments. Under the assumption of the stock and bond prices we obtain the distribution with 2 parameters. By adding the assumption on the correlation and next the independence of stock prices, we reduce 1 parameter. The unique distribution is the consequence of the independence of variables in the 3-dimensional distribution. The second part concerns the analysis of the martingale probability distribution of the 3-dimensional price variable while each component model is complete and arbitrage-free. The considered joined market is an incomplete model. We prove that the closure of the probability distributions set is non-empty. We give the example of a set of the martingale probability distributions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 177-189
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Calculating steady-state probabilities of single-channel closed queueing systems using hyperexponential approximation
Autorzy:
Zhernovyi, Yuriy
Kopytko, Bohdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1839796.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
single-channel closed queueing system
arbitrary distributions
hyperexponential approximation
system kolejkowania
rozkład prawdopodobieństwa
aproksymacja wykładnicza
Opis:
In this paper we propose a method for calculating steady-state probability distributions of the single-channel closed queueing systems with arbitrary distributions of customer generation times and service times. The approach based on the use of fictitious phases and hyperexponential approximations with parameters of the paradoxical and complex type by the method of moments. We defined conditions for the variation coefficients of the gamma distributions and Weibull distributions, for which the best accuracy of calculating the steady-state probabilities is achieved in comparison with the results of simulation modeling.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2020, 19, 1; 113-120
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Calculating steady-state probabilities of single-channel closed queueing systems using hyperexponential approximation
Autorzy:
Zhernovyi, Yuriy
Kopytko, Bohdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/122348.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
single-channel closed queueing system
arbitrary distributions
hyperexponential approximation
system kolejkowania
rozkład prawdopodobieństwa
aproksymacja wykładnicza
Opis:
In this paper we propose a method for calculating steady-state probability distributions of the single-channel closed queueing systems with arbitrary distributions of customer generation times and service times. The approach based on the use of fictitious phases and hyperexponential approximations with parameters of the paradoxical and complex type by the method of moments. We defined conditions for the variation coefficients of the gamma distributions and Weibull distributions, for which the best accuracy of calculating the steady-state probabilities is achieved in comparison with the results of simulation modeling.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2020, 19, 1; 113-120
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Susze meteorologiczne we Wrocławiu-Swojcu w półroczu ciepłym (IV–IX) w wieloleciu 1964–2006
Meteorological droughts in Wroclaw-Swojec during the warm (April-September) period of the years 1964–2006
Autorzy:
Gasiorek, E.
Musial, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/60983.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN
Tematy:
miasta
Wroclaw-Swojczyce
warunki meteorologiczne
suma opadow
rozklad prawdopodobienstwa
susza meteorologiczna
wskaznik standaryzowanego opadu
lata 1964-2006
Opis:
Suszę meteorologiczną można opisać za pomocą opadów. Wskaźnik, który klasyfikuje rodzaje suszy meteorologicznej, to wskaźnik opadu (SPI – Standardized Precipitation Index). W prezentowanej pracy autorzy klasyfikują i charakteryzują susze występujące w miesiącach półrocza (IV–IX) w wieloleciu 1964–2006 we Wrocławiu-Swojcu.
Meteorological drought can be described with the use of precipitation. The index, in aid of which different kinds of meteorological drought are classified, is the standardized precipitation index (SPI). In this study, the authors classify and characterize the droughts in the IV–IX period of the years 1964–2006 in Wrocław- Swojec.
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; 2010, 08/2
1732-5587
Pojawia się w:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne
Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Autorzy:
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593404.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Model GARCH
Modele wielorównaniowe
Rozkład prawdopodobieństwa
Szeregi czasowe
GARCH model
Multi-equation models
Probability distributions
Time-series
Opis:
We discuss generalisation of the conditional distribution in GARCH model and present empirical analysis indicating its empirical importance. The model is a generalised version of those presented in Pipień (2007, 2010). The flexibility of the construct involves the existence of a set of coordinates along which the fat tails and asymmetry can be modelled. In the conditional distribution both linear and nonlinear dependence between individual returns can be modelled, while the latter being described by the copula function. In the empirical part of the paper the dynamics and dependence of daily returns of WIG20 SPOT and FUTURES are discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 134-142
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metrics in organizational centralization and decentralization
Wskaźniki w centralizacji i decentralizacji organizacji
Autorzy:
Modrak, V.
Radu, S. M.
Modrak, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/405188.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
structural analysis
discrete probability distribution
graph theory
structure centralization
analiza strukturalna
dyskretny rozkład prawdopodobieństwa
teoria grafów
centralizacja struktury
Opis:
Continual improvement of business processes requires, apart from other efforts, to develop effective metrics, by which managers and/or process engineers will be able to manage the organization's growth. Obviously, there are plenty measures that can be taken to optimize processes. Once effective metrics are identified, the assessment team should do what works best for them. In this paper, an organizational “centralization” or “decentralization” is a matter of interest. The dichotomous term “centralization/decentralization” itself is somewhat inappropriate in the sense that an organizational centralization is not a goal, but rather a means to help us plan and to set goals. Naturally, approaches to the “centralization/ decentralization” measures depend on many factors. The paper's scope is explicitly limited to the vertical decentralization that is concerned with the delegation of decision-making power down the chain of authority. Subsequently, we are also interested to explore network centralization issues.
Ciągłe doskonalenie procesów biznesowych wymaga, oprócz innych działań, opracowania skutecznych wskaźników, dzięki którym menedżerowie i / lub technolodzy będą mogli zarządzać rozwojem organizacji. Oczywiście, istnieje wiele działań, które mogą zostać podjęte w celu optymalizacji procesów. Kiedy oznaczone są skuteczne wskaźniki, zespół oceniający powinien robić to, co jest dla nich najlepsze. W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania jest organizacyjna "centralizacja" lub "decentralizacja". Dychotomiczne pojęcie "centralizacja / decentralizacja" samo w sobie jest nieco niestosowne w tym sensie, że centralizacja organizacyjna nie jest celem, lecz środkiem, aby pomóc nam planować i wyznaczać cele. Oczywiście podejścia do środków „centralizacji / decentralizacji" zależą od wielu czynników. Zakres artykułu jest wyraźnie ograniczony do decentralizacji pionowej, która dotyczy delegowania uprawnień decyzyjnych w dół łańcucha władzy. W późniejszym czasie, jesteśmy również zainteresowani zbadaniem kwestii centralizacji sieci.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2014, 10, 2; 104-114
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki.3.Łączny rozkład prawdopodobieństwa czasu trwania i deficytu niżówki
Drought definition criteria and their influence on the drought characteristics.3.Joint probability distribution of drought duration and deficit
Autorzy:
Weglarczyk, S.
Baran-Gurgul, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/62576.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN
Tematy:
hydrologia
nizowki rzeczne
definicje
czas trwania nizowki
deficyt nizowki
rozklad prawdopodobienstwa
dwuwymiarowy rozklad lognormalny
test zgodnosci Andersona-Darlinga
test Cramera-von Meisesa
Opis:
Dla założonych 12 definicji niżówki znaleziono na podstawie 49-letnich szeregów czasowych dobowych przepływów w czterech wodowskazach w zlewni Małej Wisły, że łączny rozkład prawdopodobieństwa czasu T trwania niżówki oraz deficytu V niżówki może być opisany dwuwymiarowym rozkładem lognormalnym z pięcioma parametrami estymowanymi metodą największej wiarygodności. Jakość dopasowania badana była dwoma testami zgodności: testem Andersona- Darlinga i testem Craméra-von Misesa. Oba testy pozwalały na przyjęcie badanego rozkładu niezależnie od przyjętej definicji i wodowskazu, gdyż wartości p (p-values) obu testów były wyższe od 20%.
For adopted 12 drought definitions and basing on 49-year time series of daily flows at four cross-sections in the Mała Wisła catchment, it was found that the probability distributions of drought duration T and drought deficit V may be described by the two-dimensional lognormal distribution with parameters estimated by the maximum likelihood method. The goodness- of-fit quality was tested by the Anderson-Darling and Cramér-von Mises tests. Both test did not reject the tested distributions neither for any definition nor any cross-section: all of the p-values were greater than 20%.
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; 2014, IV/2
1732-5587
Pojawia się w:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of Nakagami distribution parameters in describing a fading radio-communication channel
Estymacja parametrów rozkładu Nakagamiego opisującego kanał z zanikami
Autorzy:
Noga, K.
Sudański, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/222887.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Tematy:
radiocommunication fading channel
envelope probability distribution
estimation of distribution parameters
kanał radiokomunikacyjny z zanikami
rozkład prawdopodobieństwa obwiedni
estymacja parametrów rozkładu
Opis:
This article presents a review of issues related to the estimation of Nakagami distribution parameters. This distribution is often used for modeling transmission in a fading radio-communication channel, and in addition it well approximates other distributions.
W artykule przedstawiono estymatory rozkładu Nakagamiego. Rozkład ten jest często stosowany do modelowania transmisji w kanale radiokomunikacyjnym z zanikami, ponadto dobrze aproksymuje inne rozkłady.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej; 2016, R. 57 nr 1 (204), 1 (204); 69-81
0860-889X
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Maksymalne roczne sumy dobowe opadów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na obszarze środkowej Polski na podstawie danych z wielolecia 1966–2010
The annual maximum daily rainfall with different probabilities of exceedance in central Poland based on data from the multiannual period 1966–2010
Autorzy:
Krężałek, K.
Szymczak, T.
Bąk, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/339151.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
izohiety
maksymalne roczne sumy dobowe opadów
prawdopodobieństwo przewyższenia
rozkład prawdopodobieństwa
annual maximum daily rainfall
isohyets
probability distribution
probability of exceedance
Opis:
Celem pracy było określenie wartości wybranych kwantyli rozkładu prawdopodobieństwa maksymalnych rocznych sum dobowych opadu i ich zmienności na obszarze środkowej Polski. Wykorzystano aktualne dane pomiarowe pochodzące z 29 stacji pomiarowych, obejmujące wielolecie 1966–2010. Przyjęto, że własności losowe maksymalnych rocznych dobowych sum opadów mogą być odwzorowane przez cztery typy rozkładów prawdopodobieństwa: Weibulla, log-gamma, gamma i log-normalny. Estymację parametrów rozkładów prawdopodobieństwa przeprowadzono metodą największej wiarygodności. Stosując kryterium Akaike, wybrano – oddzielnie dla każdej stacji – najlepiej dopasowany rozkład. Wyniki przedstawiono w postaci zestawienia tabelarycznego maksymalnych rocznych sum opadów dobowych o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1%, p = 10%, p = 50% dla analizowanych stacji pluwiometrycznych oraz graficznie – w postaci powierzchni pól opadu i map z izohietami wyznaczonymi dla powyższych prawdopodobieństw. Do opracowania obszarowego rozkładu wysokości opadów zastosowano zmodyfikowaną metodę interpolacyjną Sheparda. Największą obszarową zmiennością charakteryzowały się maksymalne opady dobowe o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1%, których sumy zmieniały się od 60,2 do 106,8 mm.
The aim of the study was to determine the values of selected quantiles of probability distribution of annual maximum daily rainfall in the area of central Poland, and their variability. The material for the study consists of measurement data from the multiannual period 1966–2010 gathered by 29 weather stations. Four types of probability distribution functions have been selected to be possibly used as mathematical models of random properties of annual maximum daily rainfall: Weibull, loggamma, gamma and log-normal. The parameters of probability distributions were estimated using the maximum likelihood method, and the best fitting probability distribution was selected for each station separately using the Akaike criterion. The results are presented in the form of a table of annual maximum daily rainfall with probabilities of exceedance p = 1%, p = 10%, p = 50% for the analyzed weather stations, and graphically in the form of precipitation fields and isohyetal maps drawn for the above probabilities. A modified Shepard interpolation method was used for the development of zonal distribution of precipitation amounts. The biggest zonal variability characterized the maximum daily rainfall with probability of exceedance p = 1%, whose totals varied from 60.2 mm to 106.8 mm.
Źródło:
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie; 2013, 13, 4; 77-90
1642-8145
Pojawia się w:
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody obliczania współczynnika rozszerzania w oparciu o splot rozkładu prostokatnego z normalnym
Methods of the coverage factor evaluation basing on the convolution of rectangular and normal distributions
Autorzy:
Fotowicz, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/151953.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
rozkład prawdopodobieństwa
splot
niepewność pomiarowa
niepewność rozszerzona
współczynnik rozszerzenia
uncertainty in measurement
probability distribution
convolution
expanded uncertainty
coverage factor evaluation
Opis:
Przedstawiono dwie metody wyznaczania współczynnika rozszerzenia w procedurach szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Metody polegają na przybliżeniu nieznanego rozkładu wielkości mierzonej rozkładem typu PN, który jest splotem pojedynczego rozkładu prostokątnego i normalnego. Metody można stosować gdy wielkości wejściowe opisane są rozkładem prostokatnym lub normalnym. Błąd metod przy wyznaczaniu współczynnika rozszerzenia dla poziomu ufnosi 95% na ogół zawarty jest w granicach +lub- 1%.
Two methods for evaluation of coverage factor in procedure for calculating the uncertainty of measurement in calibration is presented. Methods based on approximation of unknown probability distribution of measured by RN distribution. The RN distribution is a convolution of rectangular and normal distributions. Methods may be applied when all input quantities have rectangular and normal distributions and coverage factor is corresponding to confidence level of 95%. The error of coverage factor corresponding to confidence level of 95% is usually +or-1%.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2004, R. 50, nr 4, 4; 13-16
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generation of Rainfall Intensity-Duration-Frequency curves for the Barak River Basin
Autorzy:
Basumatary, V.
Sil, B. S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/108572.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
rzeka Barak
projektowanie
burza
krzywa IDF
mapa
rozkład prawdopodobieństwa
Barak River
design storm
IDF curve
isopluvial map
probability distribution
Thiessen Polygon
Opis:
Analysis of a design storm, explained as the expected rainfall intensity for a given storm duration and return period is carried out to establish Rainfall Intensity-Duration-Frequency (IDF) relationships. The IDF relationships are essential for the designing of hydraulic structures for future planning and management. The intent was to determine IDF relationship for the Barak River Basin in India. This region receives heavy rainfall but lacks potential in harnessing the available water resources. Rain gauge stations are not so frequent in this region. Under this condition, the engineers are bound to use IDF relationships. Using the 24-hour annual maximum rainfall and disaggregated hourly maximum rainfall as a measure of rainfall intensity for each station, IDF curves and isopluvial maps of rainfall intensities of 30-minute to 24-hour durations were generated. Analysis was done using the best fit amongst the Gumbel, Log Pearson Type III and Lognormal probability distribution functions. The goodness-of-fit tests indicated the Log Pearson Type III distribution was a suitable distribution for the area. After developing IDF curves for each station, an average IDF curve was developed using the Thiessen Polygon method in ArcGIS. The IDF relationship developed can be used as valuable information for the planning and management of hydraulic structures in the region.
Źródło:
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications; 2018, 6, 1; 47-57
2299-3835
2353-5652
Pojawia się w:
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An analysis of snow and wind loads combinations based on meteorological data
Analiza kombinacji obciążenia śniegiem i wiatrem na podstawie danych meteorologicznych
Autorzy:
Żurański, J. A.
Sobolewski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/231080.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
obciążenie śniegiem
ciśnienie prędkości wiatru
rozkład prawdopodobieństwa
kombinacja oddziaływań
współczynnik do kombinacji
snow load
wind velocity pressure
probability distribution
combination of actions
combination factor
Opis:
The objective of this paper is to present a probabilistic method of analyzing the combinations of snow and wind loads using meteorological data and to determine their combination factors. Calculations are based on data measured at twelve Polish meteorological stations operated by the Institute for Meteorology and Water Management. Data provided are from the years 1966 - 2010. Five combinations of snow load and 10-minute mean wind velocity pressure have been considered. Gumbel probability distribution has been used to fit the empirical distributions of the data. As a result, the interdependence between wind velocity pressure and snow load on the ground for a return period of 50 years has been provided, and the values of the combination factors for snow loads and wind actions are proposed.
W artykule przedstawiono metodę probabilistycznej analizy kombinacji obciążenia śniegiem i wiatrem na podstawie danych meteorologicznych oraz ustalenia wartości współczynników do kombinacji tych oddziaływań. W obliczeniach wykorzystano dane pomiarowe z 12 polskich stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego z lat 1966 – 2010. Dane pomiarowe wybrano przy założeniu, że pochodzą one z tego samego roku klimatycznego, trwającego od 1 października do 30 września. Przy takim założeniu wartość maksymalna zimowa obciążenia śniegiem gruntu jest jednocześnie wartością maksymalną roczną. Maksymalne prędkości wiatru, średnie 10.minutowe, występują w Polsce zwykle od jesieni do wiosny; służą one do wyznaczania wartości charakterystycznych. Przyjęcie rocznego przedziału czasu od 1 października do 30 września jako jednostkowego czasu obserwacji jest więc tu również uzasadnione.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2016, 62, 4/II; 205-230
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O pracach nad nową mapą przemarzania gruntu w Polsce
About works on a new map of soil freezing depth in Poland
Autorzy:
Zuranski, J.A.
Godlewski, T.
Wereski, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/40267.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
grunty
przemarzanie
glebokosc przemarzania
temperatura gruntu
rozklad prawdopodobienstwa
glebokosc izotermy zerowej
okres powrotu
soil
frost penetration
frost penetration depth
ground temperature
probability distribution
zero isotherm
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura; 2017, 16, 3
1644-0633
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niezawodność stalowego mostu kratowego
The application of the form method in reliability analysis of the steel truss bridge
Autorzy:
Dudzik, A.
Obara, P.
Radon, U.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/40645.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
konstrukcje stalowe
mosty kratowe
niezawodnosc
wskaznik niezawodnosci Hasofera-Linda
zmienne losowe
rozklad prawdopodobienstwa
metoda FORM
steel construction
truss bridge
reliability
Hasofer-Lind reliability index
random variable
probability distribution
Opis:
Celem pracy jest analiza probabilistyczna niezawodności stalowego mostu kratowego. Parametry projektowe konstrukcji zdefiniowano jako wielkości deterministyczne oraz jako zmienne losowe. Założono, że zmienne losowe nie są skorelowane. W analizie niezawodności rozpatrywano dwa warianty opisu zmiennych losowych. W wariancie pierwszym przyjęto rozkłady normalne, a w wariancie drugim - rozkłady adekwatne do charakteru zmiennych. Transformację parametrów normalnych na parametry innego rozkładu oszacowano metodą kolokacji w punkcie centralnym. W analizowanym przypadku kryterium awarii konstrukcji zostało określone przez dwie funkcje graniczne związane odpowiednio ze stanem granicznym nośności oraz ze stanem granicznym użytkowalności. W programie Mathematica utworzono moduł do obliczeń symbolicznych, wykorzystujący metodę elementów skończonych, do określenia funkcji granicznych dla różnych schematów statycznych. Funkcje te były punktem wyjścia w analizie probabilistycznej, do której użyto programu niezawodnościowego STAND. Stosując metodę FORM, wyznaczono wskaźnik niezawodności Hasofera-Linda. Dodatkowo w pracy przedstawiono wykresy wrażliwości wskaźnika niezawodności na zmienne losowe.
The aim of the study is a probabilistic analysis of a steel truss bridge. Structural design parameters were defined as deterministic values and random variables. The latter were not correlated. In the reliability analysis two variants of the description of random variables were considered. In the Variant I the normal distribution was used whereas in the Variant II - different types of probability distribution appropriate for the nature of the variable were proposed. The transformation of normal parameters into the parameters of another distribution was estimated by collocation method at the central point. The criterions of structural failure were expressed by a limit function related to the serviceability limit state and ultimate limit state. The module for symbolic computation using the Finite Element Method was created in the Mathematica software and used to define limit functions for different load schemes. These functions were the starting point for the probabilistic analysis for which the reliability software STAND was used. The Hasofer-Lind reliability index was estimated using the FORM method. In addition, the study presents graphs of sensitivity of the reliability index to the random variables.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura; 2015, 14, 4
1644-0633
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:
Kliber, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452971.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
wycena martyngałowa
rozkład prawdopodobieństwa implikowany przez ceny opcji
awersja do ryzyka
realna miara probabilistyczna
wykrywanie wydarzeń
risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study
Opis:
W artykule prezentujemy zastosowanie szacowania miary martyngałowej dla indeksu WIG20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Miarę martyngałową szacujemy na podstawie cen opcji na ten indeks. Przyjmujemy, że miara martyngałowa jest mieszaniną rozkładów logarytmiczno-normalnych, a parametry rozkładu szacujemy minimalizując sumę kwadratów błędów wyceny. Otrzymane wyniki porównujemy z modelem zakładającym rozkład logarytmiczno-normalny. Jak przykład rozważamy zmiany miary martyngałowej na początku marca 2014 r., po rozpoczęciu kryzysu na Krymie.
In the paper we present the usage of risk neutral measure estimation to the analysis of the index WIG20 from Polish stock market. The risk neutral measure is calculated from the prices of the options on that index. We assume that risk neutral measure is the mixture of lognormal distributions. The parameters of the distributions are estimated by minimizing the sum of squares of pricing errors. Obtained results are then compared with the model based on a single lognormal distribution. As an example we consider changes in risk neutral distribution at the beginning of March 2014, after the outbreak of political crisis in the Crimea.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 37-51
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 29

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies