Temat: Risk optimalization - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585694.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization
Opis:: This paper is some kind of a discussion about both the necessity and possibility of asymmetric copula applications. Presented deliberation is settled in the context of financial portfolio analysis that, in a specific way, requires taking the correlations of the component assets into consideration, which creates an opportunity for asymmetric copula implementation. Mentioned issues are exemplified by real two-asset portfolio optimization.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Iskra, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587670.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis
Opis:: The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja