- Tytuł:
-
Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną
The Impact of Extreme Observations on Stochastic Volatility - Autorzy:
- Majewska, Justyna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/591034.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Estymacja
Model Blacka-Scholesa
Modele stochastyczne
Procesy zmienności stochastycznej
Black-Scholes model
Estimation
Stochastic models
Stochastic Volatility Processes - Opis:
- This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
- Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 131-143
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł