Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Power of test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 16
Tytuł:
Comparison of selected tests for univariate normality based on measures of moments
Autorzy:
Domański, Czesław
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1059001.pdf
Data publikacji:
2020-12-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
normality tests
Monte Carlo simulation
power of test
Opis:
Univariate normality tests are typically classified into tests based on empirical distribution, moments, regression and correlation, and other. In this paper, power comparisons of nine normality tests based on measures of moments via the Monte Carlo simulations is extensively examined. The effects on power of the sample size, significance level, and on a number of alternative distributions are investigated. None of the considered tests proved uniformly most powerful for all types of alternative distributions. However, the most powerful tests for different shape departures from normality (symmetric short-tailed, symmetric long-tailed or asymmetric) are indicated.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 151-178
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evaluation of pre-accession State aid in the energy sector. Case comment to the judgment of the Court of Justice of 1 October 2015 Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt. v European Commission (Case C 357/14 P)
Autorzy:
Toth, Tihamer
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/530016.pdf
Data publikacji:
2016-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
power purchase agreements
pre-accession state aid
recovery of unlawful state aid
energy market
concept of an undertaking
MEIP test – lack of advantage
ICSID procedure
Energy Charter Treaty
Źródło:
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies; 2016, 9(14); 299-316
1689-9024
2545-0115
Pojawia się w:
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Experimental Design in Evaluating VaR Forecasts
Projektowanie eksperymentów symulacyjnych w ocenie prognoz VaR
Autorzy:
Małecka, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904808.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
VaR
experimental design
Monte Carlo
power of the test
correlation test
Kupiec test
Markov test
Ljung Box test
dynamic quantile test
Opis:
Following a dynamic development of VaR estimation methods from 90s, in recent literature much attention has been paid to testing procedures designed to evaluate quality of VaR models. There has been a wide-ranging discussion on both – statistical properties and empirical application of the two most popular tests, which are Kupiec test from 1995 that considers the ratio of VaR exceedances and Christoffersen autocorrelation test from 1998. We focused on autocorrelation property and compared Christoffersen test to Ljung Box test of 1978 and to the proposition of Engle and Mangianelli from 2004. The goal of the paper was to explore the design of experiments in the context of evaluating power of autocorrelation tests. We presented and contrasted simulation experiments proposed in the literature, indicated their design influence on the results and proposed a new scheme for power evaluating in autocorrelation tests.
W ślad za dynamicznym rozwojem metod estymacji VaR, począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w literaturze pojawiła się obszerna dyskusja dotycząca możliwości testowania statystycznego w kontekście oceny modeli VaR. Z jednej strony powstało wiele prac odnoszących się do własności statystycznych dwóch najpopularniejszych testów – testu Kupca z 1995 roku, który bada udział przekroczeń VaR w szeregu i testu autokorelacji przekroczeń VaR Christoffersena z 1998 roku. Z drugiej strony istnieje bogata literatura dotycząca zastosowań rozważanych testów do empirycznych szeregów czasowych. W niniejszej pracy skoncentrowano się na analizie własności testów autokorelacji i porównano test Christoffersena do testów Ljunga Boxa z 1978 roku i testu Engla i Mangianelli’ego z 2004. Celem pracy było przedstawienie przeglądu eksperymentów symulacyjnych wykorzystywanych do badania mocy testów autokorelacji przekroczeń VaR w odniesieniu do założeń metody Monte Carlo oraz zaprezentowanie własnej propozycji eksperymentu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Facility for performance testing of power transmission units
Autorzy:
Jaśkiewicz, M.
Lisiecki, J.
Lisiecki, S.
Pokropiński, E.
Więckowski, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/135008.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
gearboxes
drive axles
rig tests
designing of test rigs
simulation test
power transmission
Opis:
This paper describes the engineering design for a facility to test the performance of gearboxes and drive axles. Power transmission units are much more frequently tested on test rigs than in motor vehicles. The rig testing of such devices constitutes a very complex area because of the diversity of functions performed by individual components and their parts in the power transmission systems of motor vehicles and construction machinery. In the simulation tests carried out on simulation test rigs, the conditions of testing of individual units should match the expected conditions of operation for such units as much as possible. The test rigs used for this purpose are very complicated and expensive, but the results of rig tests are more reliable and accurate than they would be if other test methods were employed. The rig tests described here reflect the impact of anticipated service loads on the endurance of the unit under test.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2015, 42 (114); 14-25
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kinetics of the knife-hand strike used in power breaking in ITF Taekwon-do
Autorzy:
Wąsik, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031775.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
PPHU Projack Jacek Wąsik
Tematy:
analysis of movement
biomechanics of martial arts
kinetics of punch
power test
taekwon-do
Opis:
Description and analysis of a sports technique in terms of its compliance with the principles of biomechanics and with regard to the efficiency of a given technique form the basis for the technical aspect of a training process, which is supposed to result in enhancement of athletes’ sports performance level. The study was based on 6 ITF Taekwon-do (International Taekwon-do Federation) athletes (age 16.5±0.7 years; weight 64.1±7.0 kg; height 176.5±4.6 cm). The study relied on an Italian system called Smart-D, manufactured by BTS S.p.A., used for complex movement analyses. The system comprised six cameras reflecting infrared rays, which in real time located the markers fixed to the athlete’s body. In the present study the maximum velocity of the sonkal yop tearigi strike reached 13.00 ± 2.35 m/s. The velocity of the traditional fist strike seems to be lower. In this study the average maximum velocity was reached at the length of the arm being equal 92 % of the maximum length value. This length can be taken as the optimum value in this particular technique in order to achieve the maximum dynamics of the strike.
Źródło:
Physical Activity Review; 2015, 3; 37-43
2300-5076
Pojawia się w:
Physical Activity Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena zdolności tablic dwudzielczych do wykrywania związku między uporządkowanymi cechami typu jakościowego
Ability Evaluation of Two-Celled Tables to Detect the Relationship Between the Ordered Features of Qualitative Type
Évaluation de la capacité des tableaux à deux dimensions à détecter de la corrélation entre les caractères qualitatifs ordonnés
Оценка способности двухразделительных таблиц для обнаружения связи между упорядоченными характеристиками качественного типа
Autorzy:
Sulewski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/544090.pdf
Data publikacji:
2015-05
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Metodologia badań statystycznych
Testy statystyczne
statystyka chi-kwadrat
tablice dwudzielcze
moc testu
symulacje Monte Carlo
VBA
Methodology of statistical surveys
Statistical tests
chi-square statistic
two-way contingency table
Power of test
Monte Carlo simulations
Opis:
Предложенная Пирсоном в 1900 г. статистика χ2xy, является все еще са-мым важным измерителем для обследования независимости характеристик, тем более что она имеет свое расширение для трехразделительных таблиц и выше. Тем не менее возникает вопрос, какой является способность двухраз-делительных таблиц для обнаружения связи между характеристиками, то есть какой является их мощность. Трудно ответить на этот вопрос на основе анализа, поэтому наилучшим способом кажется быть разра-ботка двухразделительных таблиц и определение мощности с использованием моделированных обследований. Для двухразделительной таблицы 2х2 возможным является также определение мощности критерия с использо-ванием анализа и сопоставления полученных результатов с эмпирическими значениями. Представленные в статье результаты позволяют заинтере-сованным читателям выяснить, в какой степени мощность двухраздел-ительных таблиц зависит от численности выборки и силы связи между характеристиками. Целью статьи является предоставление готовой компьютерной импле-ментации для обследования мощности критериев двухразделительных таблиц в виде файла в Интернете. Представленные теория и примеры по-зволяют анализировать мощность критериев с использованием стати-стики χ2 Пирсона, а также моделировать ход функции плотности и фун-кции распределения центрального и нецентрального распределения хи--квадрат.
Zaproponowana przez Pearsona w 1900 r. statystyka χ2xy jest wciąż najważniejszym miernikiem do badania niezależności cech, tym bardziej że ma on swoje rozszerzenia dla tablic trójdzielczych i wyższych. Pojawia się jednak pytanie, jaka jest zdolność tablic dwudzielczych do wykrywania związku między cechami, czyli jaka jest ich moc? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie na podstawie analizy, dlatego najlepszym sposobem wydaje się być generowanie tablic dwudzielczych i określenie mocy poprzez badania symulacyjne. Dla tablicy dwudzielczej 2×2 możliwe jest także wyznaczenie mocy testów na drodze analitycznej i porównanie uzyskanych wyników z wartościami empirycznymi. Przedstawione w pracy wyniki pozwolą czytelnikowi zorientować się, w jakim stopniu moc tablic dwudzielczych zależy od liczebności próby oraz od siły związku między cechami. Celem pracy jest dostarczenie gotowej implementacji komputerowej do badania mocy testów tablic dwudzielczych w formie pliku zamieszczonego w Internecie. Przedstawiona teoria oraz zamieszczone przykłady pozwolą czytelnikom badać moc testów z wykorzystaniem statystyki χ2 Pearsona, a także modelować przebieg funkcji gęstości i dystrybuanty centralnego i niecentralnego rozkładu chi-kwadrat.
Proposed by Pearson in 1900 χ2xy formula is still the most important measure to study the characteristics independence, especially since it has its extension for three variable and higher tables. The question is, what is the ability of two variable tables to detect relationship between features, what is their power. It is difficult to answer this question on the basis of the analysis. The best way seems to be generating two variable tables and determine power through simulation studies. For the 2x2 two variable table is it also possible to designate test power on the analytical way as well as comparison of obtained analytical results with empirical values. The work results will allow the reader to get an idea of the extent to which power of two variable tables depends on the sample size and the strength of the association between features. Aim of this study is to provide a ready computer implementation to test power of two variable tables stated as a set on the Internet. Presented theory and some examples will help readers to explore the test power using Pearson's X2 statistics and model the course of the density function and cumulative distribution central and non-central chi-square distribution.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2015, 5; 1-16
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
OGRANICZENIA STOSOWANIA TESTÓW STATYSTYCZNYCH
LIMITATIONS OF APPLICABILTY OF STATISTICAL HYPOTHESIS TESTING
Autorzy:
Domański, Czesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453448.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
the Cox test
model statystyczny
idea Neymana-Pearsona
moc i rozmiar testu
test Coxa
testy dla prób nieprostych
a statistical model
the Neyman-Pearson idea
power and size of the test
tests for not simple samples
Opis:
Celem artykułu jest wskazanie ograniczenia stosowania testów statystycznych opartych na teorii Neymana-Pearsona. Najważniejszą cechą każdego testu jest jego moc, którą możemy zbadać, wtedy gdy jednoznacznie mamy sformułowaną zarówno hipotezę zerową, jak i hipotezę alternatywną. W artykule przedstawimy przykład takiego testu, dla którego określimy empiryczną moc i jego rozmiar.
The aim of this article is to show limits of applications of statistical tests based on the theory Neyman-Pearson. The most important feature of each test is its power, which we can examine if only we had formulated both the null hypothesis and the alternative hypothesis. In this paper we present an example of a test, for which we defined empirical power and size.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 18-25
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pojęcie wielkości efektu na tle teorii Neymana-Pearsona testowania hipotez statystycznych
The concept of size effect in the light of Neyman-Pearson’s theory of testing statistical hypothesis
Autorzy:
Szymczak, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2014018.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
teorie testowania hipotez statystycznych
prawdopodobieństwo
moc testu
empiryczna moc testu
wielkość efektu
theories of statistical hypothesis testing
probability
power of test
empirical power of test
effect size
Opis:
Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi badaczy wykorzystujących metody statystyczne w analizie wyników swoich badań na pomieszanie dwóch różnych teorii testowania hipotez statystycznych, teorii Fishera i teorii Neymana–Pearsona. Zawarcie, w obecnie stosowanym instrumentarium statystycznym, pomysłów z obu tych teorii, powoduje, że znakomita większość badaczy bez chwili namysłu za prawdziwą przyjmuje stwierdzenie, iż im mniejsze prawdopodobieństwo, tym silniejsza zależność. Przedstawione zostały słabe strony teorii Neymana–Pearsona i wynikające z nich problemy przy podejmowaniu decyzji w wyniku przeprowadzonych testów. Problemy te stały się usprawiedliwionym poszukiwaniem mniej zawodnych rozwiązań, jednakże zaproponowane mierniki wielkości efektu, jako wykorzystujące z jednej strony dogmat o związku między wielkością prawdopodobieństwa w teście i siłą zależności, a z drugiej – brak jakichkolwiek podstaw teoretycznych tego rozwiązania, wydają się jeszcze jednym pseudorozwiązaniem rzeczywiście występujących problemów. Dodatkowo, wykorzystywanie mierników wielkości efektów wygląda na próbę zwolnienia badaczy z głębokiego myślenia o uzyskanych wynikach z analizy statystycznej, w kategoriach merytorycznych. Powstał trywialny przepis: odpowiednia wartość miernika natychmiast implikuje siłę zależności – podejście takie wydaje się niegodne badacza.
The aim of this study is to draw the attention of researchers using statistical methods in the analysis of the results of their research on the combination of two different theories testing statistical hypothesis, Fisher’s theory and Neyman-Pearson’s theory. Including in the presently used statistical instruments, ideas of both of these theories, causes that the vast majority of researchers without a moment’s thought, acknowledge that the smaller the probability the stronger relationship. The study presents the weaknesses of Neyman-Pearson’s theory and the resulting problems with decision-making as a result of the conducted tests. These problems have become a justified quest for less unreliable solutions, however, the proposed measures of the size effect as using on one hand dogma about the relationship between the degree of probability in the test and the strength of dependence, on the other, lack of any theoretical basis of this solution, seem to be another pseudo solution to actual problems. Moreover, the use of measures of size effect seems to be an attempt to free researchers from the profound thinking about the results obtained from the statistical analysis. A trivial recipe was established: the corresponding value of the measures instantly implies the strength of the relationship – this approach seems unworthy of the researcher.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica; 2015, 19; 5-41
2353-4842
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie testów zgodności dla rozkładów uciętych
Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions
Autorzy:
Lach, Agnieszka
Smaga, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964816.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
moc testu
program R
rozkłady ucięte
rozmiar testu
testy zgodności
goodness of fit tests
power of test
r program
size of test
truncated distributions
Opis:
The aim of this paper is to investigate the finite sample behavior of seven goodness-of-fit tests for left truncated distributions of Chernobai et al. (2015) in terms of size and power. Simulation experiments are based on artificial data generated from the distributions that were used in the past or are used nowadays to describe the tails of asset returns. The study was conducted for different tail thickness and for changing truncation point. Simulation results indicate that the testing procedures do not work equally well under finite samples, and some of them require quite large number of observations to perform satisfactorily.
Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 3; 296-313
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROPERTIES OF SELECTED SIGNIFICANCE TESTS FOR EXTREME VALUE INDEX
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655815.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
extreme index
size of test
power of test
Pickands estimator
Hill estimator
Opis:
The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic. It is called the extreme value index. The inverse of the positive index is called  the tail index and determines the degree of fatness of the tail. The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics. Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 3, 302
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments
Uwagi o kwantylach rozkładu statystyk testów wielowymiarowej normalności opartych na momentach
Autorzy:
Domański, Czesław
Wojek, Izabela
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906307.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quantiles
empirical
theoretical
significance level
power of the test
skewness and kurtosis
Opis:
W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną miary skośności i spłaszczenia dla rozkładów wielowymiarowych opracowane przez Mardię (1970). Celem artykułu jest weryfikacja mocy testów przy istniejących rozkładach statystyk na podstawie eksperymentu symulującego metodę Monte Carlo dla n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. Dla testów, które nie utrzymują wymaganego rozmiaru zaproponowane zostaną kwantyle empiryczne, uzyskane metodą Monte Carlo.
In the literature of the subject we can find a number of tests of the multivariate normality and rules for construction of their test statistics. A question arises here „Which test is the best in the sense of power?”. The paper presents two categories of test statistics based on multivariate skewness and kurtosis coefficients worked out by Mardia and by Jarque and Bera, and six tests of multivariate normality based on these measures. The aim of the paper is to verify the power of the tests at existing statistical distributions by applying the simulation-based Monte Carlo method for n = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120; p = 2, 3, 4, 5. For tests which do not hold the required size we propose empirical quantiles, also obtained by Monte Carlo method.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sequential Tests with Power Equal to 1 for Chosen Location Parameters
Sekwencyjne testy o mocy równej 1 dla wybranych parametrów położenia
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906879.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential test
power of test
mean
median
Opis:
We often verify hypotheses about random variable distribution parameters, when the variable distribution is unknown. In these cases we apply nonparametric tests, in particular nonparametric sequential tests. This paper presents sequential tests for the mean and median. These tests have important property - their power is equal to 1.
Nieparametryczne testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez o wartościach parametrów zmiennej losowej, takich jak wartość oczekiwana i mediana, w przypadku gdy nie znamy klasy rozkładu badanej zmiennej. W pracy przedstawione zostały przykłady testów sekwencyjnych, których moc, przy dużej liczebności próby, jest równa 1. Testy tego typu mogą znaleźć zastosowanie zarówno w kontroli jakości produkcji, jak i badaniach medycznych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some remarks of type III error for directional two-tailed test
Uwagi o błędzie iii rodzaju dla kierunkowych testów o dwustronnym obszarze krytycznym
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586490.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Power of test
Type I error rates
Type III error rates
Błąd I rodzaju
Błąd III rodzaju
Moc testu
Opis:
The major objective of this study was to investigate the effects of non-normality on Type III error rates for ANOVA F and its commonly recommended parametric counterparts namely Alexander-Govern test. The major objective of this study was to investigate the effects of non-normality on Type III error rates for ANOVA. Therefore these tests were compared in terms of Type III error rates across the variety of population distributions, mean difference (effect size), and sample sizes
Główny cel tej pracy to zbadanie konsekwencji braku normalności rozkładu dla błędu III rodzaju w teście ANOVA F oraz jego parametrycznym odpowiedniku, mianowicie w teście znanym jako Alexander Govern. Testy zostały porównane pod względem poziomu błędów III rodzaju przez wybór różnych rozkładów zmiennych losowych, o różnych średnich oraz wariancjach (wielkość efektu) oraz różnych (małych) wielkościach próby
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 5-16
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprawdzanie poprawności pomiaru energii elektrycznej z zastosowaniem wzorca prostopadłościanu mocy i energii
Checking the correctness of electricity measurement using a power and energy cuboid standard
Autorzy:
Olencki, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/269137.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
licznik energii elektrycznej
automatyczny system testujący
prostopadłościan mocy
prostopadłościan energii
dokładność licznika
electricity meter
Automatic Test System
cuboid of power
cuboid of energy
accuracy of electricity meters
Opis:
Wielu badaczy kwestionuje poprawność wskazań elektronicznych liczników energii elektrycznej w warunkach dużych zniekształceń napięć i prądów. Poprawność wskazań liczników jest kwestionowana z powodu dużych błędów liczników w rzeczywistych warunkach obciążenia, jak również z powodu stosowania błędnej koncepcji pomiaru mocy czynnej w aspekcie rozliczania przepływu energii harmonicznych. Przedstawiono aktualny stan wiedzy w postaci równania mocy pozornej, prostopadłościanu mocy i istoty teorii odbitej mocy czynnej, potrzebnych dla oceny poprawności pomiaru energii elektrycznej. Zaproponowano wzorzec do pomiaru i odtwarzania prostopadłościanu mocy i energii w postaci pierwszego krajowego Automatycznego Systemu Testującego. Możliwości tego systemu zaprezentowano na przykładzie pomiaru wpływu 5-tej harmonicznej na błąd licznika dla uprzedniej i aktualnej wersji prostopadłościanu mocy, z uwzględnieniem właściwego przepływu energii harmonicznych.
Many researchers question the correctness of the indications of electronic electricity meters in conditions of high voltage and current distortions. The correctness of meter readings is questioned due to large errors of meters in real load conditions, as well as due to the incorrect idea of active power measurement in the aspect of harmonic energy flow accounting. The article presents the current state of knowledge in the form of the equation of apparent power, a cuboid of power and the essence of the theory of reflected active power, needed to assess the correctness of electricity measurement. A standard for measurement and reproduction of the cuboid of power and energy in the form of the first Polish Automatic Testing System was proposed. The possibilities of this system are presented on the example of the measurement of the influence of the 5th harmonic on meter error for the historical and modern versions of the cuboid of power, taking into account the proper flow of harmonic energy.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 66; 67-70
1425-5766
2353-1290
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing for a serial correlation in VaR failures through the exponential autoregressive conditional duration model
Autorzy:
Małecka, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363619.pdf
Data publikacji:
2021-03-03
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
VaR backtesting
exponential autoregressive conditional duration
boundary of the parameter space
test size
test power
Opis:
Although regulatory standards, currently developed by the Basel Committee on Banking Supervision, anticipate a shift from VaR to ES, the evaluation of risk models currently remains based on the VaR measure. Motivated by the Basel regulations, we address the issue of VaR backtesting and contribute to the debate by exploring statistical properties of the exponential autoregressive conditional duration (EACD) VaR test. We show that, under the null, the tested parameter lies at the boundary of the parameter space, which can profoundly affect the accuracy of this test. To compensate for this deficiency, a mixture of chi-square distributions is applied. The resulting accuracy improvement allows for the omission of the Monte Carlo simulations used to implement the EACD VaR test in earlier studies, which dramatically improves the computational efficiency of the procedure. We demonstrate that the EACD approach to testing VaR has the potential to enhance statistical inference in most problematic cases - for small samples and for those close to the null.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 1; 145-162
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 16

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies