Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polish Power Exchange" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-13 z 13
Tytuł:
Neural modelling of electricity prices quoted on the Day-Ahead Market of TGE S.A. shaped by environmental and economic factors
Autorzy:
Ruciński, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2052267.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
Polish Power Exchange
day ahead market
DAM
artificial neural network
system modelling
MATLAB
Opis:
The paper contains the results of research on the impact of the number of factors used to build the Day-Ahead Market model at Polish Power Exchange S.A. Five models with a different number of factors influencing the model were tested. To test the quality of models according to the adopted evaluation criteria, i.e., mean square error and the coefficient of determination for the weighted average prices sold in a given hour of the day, the influence of weather factors, socio-economic factors and energy demand were adopted. The results obtained from the analysis show a relatively high correctness of the simplest of the adopted models, which differs slightly from the best model.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2020, 1-2(24); 25-35
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evolutionary algorithm inspired by the methods of quantum computer sciences for the improvement of a neural model of the electric power exchange
Autorzy:
Tchórzewski, J.
Ruciński, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94729.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Artificial Neural Network
Matlab language
modelling
quantum computation
Polish Power Exchange
day ahead market
Opis:
The work contains results of research on the possibility to improve the neural model of the Electric Power Exchange (polish: Towarowa Giełda Energii Elektrycznej – TGEE) in MATLAB and Simulink environment using evolutionary algorithm inspired by quantum computer science. The developed artificial neural network was trained using data for the Day Ahead Market, assuming the joint volume of supplied and sold electrical energy [MWh] as the input quantities in each hour of the 24-hour day, and average prices [PLN/MWh] as output quantities. The obtained model of the exchange system was improved using the evolutionary algorithm, and further improvement in the accuracy of the model by supplementing the evolutionary algorithm using quantum solutions, related to the initial population, crossover and mutation operators, selection, etc. were proposed.
Źródło:
Information Systems in Management; 2017, 6, 4; 343-355
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Capabilities of MATLAB and Simulink related to modelling of Polish power exchange
Autorzy:
Tchórzewski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94981.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
artificial neural network
identification
MATLAB
Simulink
environment
Polish Power Exchange
simulation
Day Ahead Market
Opis:
The paper presents selected results of research on modelling a system of the POLISH Power Exchange in the MATLAB and Simulink environment. Modelling capabilities of various toolboxes and Matlab language were presented. Special attention was paid to identification modelling using System Identification Toolbox, neural modelling using Neural Network Toolbox and simulation modelling using Simulink. Research experiments were preformed based on the Day Ahead Market quotations. The obtained models of th type in SIT, an artificial neural network (ANN) in NNT and a block diagram in Simulink were subjected to comparative and sensitivity tests. Final results were interpreted.
Źródło:
Information Systems in Management; 2016, 5, 3; 424-435
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Artificial Neural Network based on mathematical models used in quantum computing
Autorzy:
Ruciński, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2201614.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
neural modeling
Day-Ahead Market
Polish Power Exchange
Hilbert space
quantum inspired neural network
Opis:
The article is a proposition of a new approach to building a neural model based on the system of Day-Ahead Market operating at TGE S.A. The reason for the proposed method is an attempt to find a better model for the DAM system. The proposed methodology is based on using mathematical models used in quantum computing. All calculations performed on learning the Artificial Neuron Network are based on operations described in Hilbert space. The main idea of calculations is to replace the data from the decimal system into the quantum state in Hilbert space and perform learning operations for a neural model of the DAM system in a special manner which relay on the teaching model for each position of the quantum register for all data. The obtained results were compared to the “classical” neural model with the use of a comparative model.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2022, 2(27); 27--48
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Neural modeling of prices on the Day-Ahead Market at the Polish Power Exchange supported by an evolutionary algorithm and inspired by quantum computing
Autorzy:
Ruciński, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31342753.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
Polish Power Exchange
Day Ahead Market
modeling of energy market
quantum inspired neural network
Opis:
The purpose of the work, presented in this article, was to obtain a price model for the Day-Ahead Market of the Polish Power Exchange (PPE). The resulting proposed models are based on Artificial Neural Networks (ANN), and the involved suggested improvement concerns the proper selection of both the type of network and the factors used in model construction. The article also proposes a new approach to the ANN with the implemented quantum learning model. The purpose of the research was to analyze factors, which exert influence on the quality of the model, like weather or economic factors, or the type of neural network used. The model determines the relationship between the price and the volume of electricity for a given hour of the day. The mean square error and the coefficient of determination were used to measure the quality of the obtained models. The results from the experiments performed indicate the possibility of developing improved models of the Day-Ahead Market.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2022, 51, 4; 557-583
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quantum inspiration to build a neural model based on the Day-Ahead Market of the Polish Power Exchange
Autorzy:
Ruciński, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2052430.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
Neural Modeling
day-ahead market
Polish power exchange
mean square error
determination index
quantum inspired neural model
Opis:
The article is an attempt of the methodological approach to the proposed quantum-inspired method of neural modeling of prices quoted on the Day-Ahead Market operating at TGE S.A. In the proposed quantum-inspired neural model it was assumed, inter alia, that it is composed of 12 parallel Perceptron ANNs with one hidden layer. Moreover, it was assumed that weights and biases as processing elements are described by density matrices, and the values flowing through the Artificial Neural Network of Signals are represented by qubits. Calculations checking the correctness of the adopted method and model were carried out with the use of linear algebra and vector-matrix calculus in MATLAB and Simulink environments. The obtained research results were compared to the results obtained from the neural model with the use of a comparative model.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2021, 1-2(25); 23-37
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cluster analysis as a preliminary problem in neural modelling of the Polish Power Exchange
Autorzy:
Tchórzewski, Jerzy
Jezierski, Jakub
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94965.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
artificial self-organizing neural networks
business intelligence
cluster analysis
neural modelling
Day Ahead Market
Polish Power Exchange
Opis:
The work focuses on cluster analysis as a preliminary problem in neural model- ling based on the data quoted on the Day Ahead Market of the Polish Power Ex- change as a subsystem of the system of Towarowa Giełda Energii S.A. [Polish Pow- er Exchange]. The paper contains the results of literature research related to cluster analysis methods, description of possible applications of artificial neural networks SOM for mapping information on the volume of electrical power sold and prices ob- tained, description of possible applications of MATLAB and Simulink environment, and especially Neural Network Toolbox for mapping knowledge, and cluster analy- sis performed for selected data.
Źródło:
Information Systems in Management; 2019, 8, 1; 69-81
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza opłacalności wykorzystania źródeł rezerwowych na podstawie badania rynkowych cen energii elektrycznej
Analysis of the profitability of the use of reserve sources based on the study of market prices of ectricity
Autorzy:
Ciesielka, Edmund
Dybowski, Paweł
Wójcik, Jakub
Hanzelka, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/268068.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
źródła rezerwowe
Rynek Bilansujący
Towarowa Giełda Energii
prognoza opłacalności
reserve electric energy source
Balancing Market
Polish Power Exchange
forecast of profitability
Opis:
W artykule przedstawiono analizę opłacalności wykorzystania rezerwowych źródeł energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Jako źródła energii wykorzystano rezerwowe generatory prądotwórcze. Podstawą przeprowadzonych analiz były poziomy cen energii elektrycznej za okres 2015-2018 na rynku energii, ich wzajemne korelacje (Rynek Bilansujący i Towarowa Giełda Energii), częstotliwość występowania wysokich cen, ich rozkład tygodniowy oraz miesięczny. Powyższa analiza daje również odpowiedź na pytanie czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania i wykorzystania źródeł rozproszonych na rynku energii elektrycznej. Jest to podstawa do opracowania prognozy zmian opłacalności agregowania źródeł rezerwowych w warunkach zmieniających się (rosnących) cen energii.
The article presents an analysis of the profitability of using reserve electric energy sources to complement energy production in periods of high prices. As energy sources, standby generators were used. The electricity price levels for the period 2015-2018 on the energy market were the basis of the analyzes. A mutual correlations of prices (Balancing Market and Polish Power Exchange), the frequency of high prices occurrence, their weekly and monthly distribution were also used. The analysis gives an answer to the question whether is an economic justification for use of dispersed, reserve energy sources on the electricity market. This is the basis for developing a forecast of the profitability of aggregation of reserve sources in the conditions of changing energy prices.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 63; 77-80
1425-5766
2353-1290
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected aspects of functioning of the day-ahead and intraday markets in the electricity market
Wybrane apsekty funkcjonowania rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego na rynku energii elektrycznej
Autorzy:
Malska, Wiesława
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37516660.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
day-ahead market
intraday market
polish power exchange
volume
price
rynek dnia następnego
rynek dnia bieżącego
towarowa giełda energii
wolumen
kurs
Opis:
The paper presents a statistical analysis of prices and volumes of electricity quoted on the Day-Ahead Market (DAM) and the Intra-Day Market (IDM) of the Polish Power Exchange (POLPX). The analysis was carried out for weighted average hourly prices and volumes of electricity for two selected periods. Data available from the Polish Power Exchange was used. In the face of the energy crisis and the uncertainty caused by war and the limited supply of raw materials used to produce electricity, knowledge of the operation of the DAM and IDM is of significant economic, strategic importance, which is related to the security of electricity supply and its prices. The exchange market in Poland is supervised by the Energy Regulatory Office and the Financial Supervision Commission. During the energy crisis, the role of energy exchanges is increasing, not only in Poland, and knowledge of the functioning of the energy market is also one of the elements of strategic management in the energy sector. The Statistica v.13.3 software was used to analyse the data.
W artykule zaprezentowano analizę statystyczną cen i wolumenu energii elektrycznej notowanych na Rynku Dnia Następnego (RDN) i Rynku Dnia Bieżącego (RDB) Towarowej Giełdy Energii (TGE). Analizę przeprowadzono dla średnioważonych cen godzinowych i wolumenu energii elektrycznej dla dwóch wybranych okresów. Wykorzystano dane dostępne na Towarowej Giełdzie Energii. W obliczu kryzysu energetycznego i niepewności spowodowanej wojną i ograniczoną podażą surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej znajomość funkcjonowania RDN i RDB ma istotne znaczenie ekonomiczne, strategiczne, co wiąże się z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej oraz jej cenami. Rynek giełdowy w Polsce jest nadzorowany przez Urząd Regulacji Energetyki i Komisję Nadzoru Finansowego. W czasie kryzysu energetycznego zwiększa się rola giełd energii, nie tylko w Polsce, a znajomość funkcjonowania rynku energii jest także jednym z elementów zarządzania strategicznego w energetyce. Do analizy danych wykorzystano program Statistica v.13.3.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika; 2022, 39; 93-112
0209-2662
2300-6358
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznej
The possibility of using a power generator as a reserve source for electricity production
Autorzy:
Ciesielka, Edmund
Dybowski, Paweł
Wójcik, Jakub
Hanzelka, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/304354.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wydawnictwo Druk-Art
Tematy:
agregat prądotwórczy
źródło rezerwowe
prognoza opłacalności
Towarowa Giełda Energii
Rynek Bilansujący
power generator
reserve electric energy source
forecast of profitability
Balancing Market
Polish Power Exchange
Opis:
W artykule przedstawiono analizę niezbędną do określenia możliwości technicznych i ekonomicznych agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Utrzymanie agregatu w stanie gotowości wiąże się z koniecznością okresowego uruchamiania oraz cyklicznego serwisowania materiałów eksploatacyjnych. Powiązanie tych okresów eksploatacji agregatu z możliwością dostawy energii elektrycznej w okresie występowania wysokich cen może znacznie obniżyć koszty użytkowania danego urządzenia. Powyższa analiza daje odpowiedź na pytanie, czy można powiązać uwarunkowania techniczne eksploatacji agregatu prądotwórczego z jego wykorzystaniem jako źródła na rynku energii elektrycznej oraz czy optymalizacja okresów eksploatacji będzie opłacalna dla właściciela agregatu.
The paper presents the analysis of technical and economic possibilities of using a power generator to supplement energy production in periods of high electricity prices on the market. For technical reasons power generator set requires periodic operation as well as replacement of consumables. Linking these periods of operation with the possibility of supplying electricity during the period of high prices seems to be economically justified. The analysis gives an answer to the question whether it is possible to link technical conditions for the operation of a power generator with its use as a source of energy on the electricity market and whether optimization of operating periods will be profitable for the owner of the generator.
Źródło:
Napędy i Sterowanie; 2019, 21, 9; 116-121
1507-7764
Pojawia się w:
Napędy i Sterowanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwowego do produkcji energii elektrycznej
The possibility of using a power generator as a reserve source for electricity production
Autorzy:
Ciesielka, Edmund
Dybowski, Paweł
Wójcik, Jakub
Hanzelka, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1196806.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Tematy:
agregat prądotwórczy
źródło rezerwowe
prognoza opłacalności
Towarowa Giełda Energii
rynek bilansujący
power generator
reserve electric energy source
balancing market
Polish Power Exchange
forecast of profitability
Opis:
The paper presents the analysis of technical and economic possibilities of using a power generator to supplement energy production in periods of high electricity prices on the market. For technical reasons power generator set requires periodic operation as well as replacement of consumables. Linking these periods of operation with the possibility of supplying electricity during the period of high prices seems to be economically justified. The analysis gives an answer to the question whether it is possible to link technical conditions for the operation of a power generator with its use as a source of energy on the electricity market and whether optimization of operating periods will be profitable for the owner of the generator.
W artykule przedstawiono analizę niezbędną do określenia możliwości technicznych i ekonomicznych wykorzystania agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Utrzymanie agregatu w stanie gotowości wiąże się z koniecznością okresowego uruchamiania oraz cyklicznym serwisowaniem materiałów eksploatacyjnych. Powiązanie tych okresów eksploatacji agregatu z możliwością dostawy energii elektrycznej w okresie występowania wysokich cen może znacznie obniżyć koszty użytkowania danego urządzenia. Powyższa analiza daje odpowiedź na pytanie, czy można powiązać uwarunkowania techniczne eksploatacji agregatu prądotwórczego z jego wykorzystaniem jako źródła na rynku energii elektrycznej oraz czy optymalizacja okresów eksploatacji będzie opłacalna dla właściciela agregatu.
Źródło:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe; 2019, 1, 121; 141-145
0239-3646
2084-5618
Pojawia się w:
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Influence of the Artificial Neural Network type on the quality of learning on the Day-Ahead Market model at Polish Power Exchange joint-stock company
Autorzy:
Ruciński, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1819257.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
Perceptron Artificial Neural Network
Radial Artificial Neural Network
Recursive Artificial Neural Network
neural model quality
Day-Ahead Market
Polish Power Exchange
Mean square error
determination index
Opis:
The work contains the results of the Day-Ahead Market modeling research at Polish Power Exchange taking into account the numerical data on the supplied and sold electricity in selected time intervals from the entire period of its operation (from July 2002 to June 2019). Market modeling was carried out based on three Artificial Neural Network models, ie: Perceptron Artificial Neural Network, Recursive Artificial Neural Network, and Radial Artificial Neural Network. The examined period of the Day-Ahead Market operation on the Polish Power Exchange was divided into sub-periods of various lengths, from one month, a quarter, a half a year to the entire period of the market's operation. As a result of neural modeling, 1,191 models of the Market system were obtained, which were assessed according to the criterion of the least error MSE and the determination index R2.
Źródło:
Studia Informatica : systems and information technology; 2019, 1-2(23); 77--93
1731-2264
Pojawia się w:
Studia Informatica : systems and information technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906890.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria
Opis:
In this paper an analysis of the time series on the Day Ahead Market (DAM) of the Polish Power Exchange is presented. In this analysis Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models are used to describe the time series of rates of return of price of electric energy on DAM. This analysis is based on the data from July 2002 to June 2004.
W pracy została przedstawiona analiza szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej notowanych na rynku dnia następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA od lipca 2002 do czerwca 2004 r. za pomocą modeli GARCH. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy modele GARCH efektywnie opisują kształtowanie się cen energii elektrycznej na parkiecie polskiej giełdy energii i czy można je wykorzystywać do modelowania szeregów czasowych stóp zwrotu cen energii elektrycznej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-13 z 13

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies