Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Poissonian series representation" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Approximation of finite-dimensional distributions for integrals driven by α-stable Lévy motion
Autorzy:
Janicki, Aleksander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338939.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
stochastic integrals
α-stable Lévy motion
convergence rates
stochastic processes with jumps
Poissonian series representation
Opis:
We present a method of numerical approximation for stochastic integrals involving α-stable Lévy motion as an integrator. Constructions of approximate sums are based on the Poissonian series representation of such random measures. The main result gives an estimate of the rate of convergence of finite-dimensional distributions of finite sums approximating such stochastic integrals. Stochastic integrals driven by such measures are of interest in constructions of models for various problems arising in science and engineering, often providing a better description of real life phenomena than their Gaussian counterparts.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 473-488
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies