Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Poisson distribution" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-27 z 27
    Tytuł:
    Characterization of the sum of binomial random variables under ranked set sampling
    Autorzy:
    Verma, Vivek
    Nath, Dilip C.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1192469.pdf
    Data publikacji:
    2019-08-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Poisson distribution
    Opis:
    In this paper, we examined the characteristics of the sum of independent and non-identical set of binomial ranked set samples, where each set has different order depending success probability. The characterization is done by establishing the general recurrence relations for two different situations based on the number of cycle, which is initially pre-assumed as a constant integer and when it is a random variable. To extend the knowledge about the characteristics of sum in terms of their behaviour and pattern, first four moments i:e:; mean, variance, skewness and kurtosis are derive and compared with the sum of binomial simple random samples with same success probability. The proposed procedure has been illustrated through a reallife data on survivorship of children below one year in Empowered Action Groups (EAG) states of India.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2019, 20, 3; 1-29
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Approximation by Poisson law
    Autorzy:
    Aleškevičienė, Aldona
    Statulevičius, Vytautas
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729712.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    Poisson distribution
    compound Poisson distribution
    asymptotic expansions
    large deviations
    cumulants
    Opis:
    We present here the results of the investigation on approximation by the Poisson law of distributions of sums of random variables in the scheme of series. We give the results pertaining to the behaviour of large deviation probabilities and asymptotic expansions, to the method of cumulants, with the aid of which our results have been obtained.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 161-179
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Compound of an Inflated Pascal Distribution with the Poisson One
    Złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poisson
    Autorzy:
    Gerstenkorn, Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904717.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    compound distributions
    compound inflated Pascal-Poisson distribution
    inflated Pascal distribution
    Poisson distribution
    factorial
    crude and incomplete moments
    recurrence relations for the moments
    Opis:
    W pracy prezentowane jest złożenie inflacyjnego rozkładu Pascala z rozkładem Poissona. W części wstępnej pracy podany jest przegląd wyników badawczych dotyczących tematu złożeń rozkładów ze szczególnym uwzględnieniem polskich autorów. W dalszych rozdziałach podano funkcję prawdopodobieństwa rozkładu złożonego Pascal- -Poisson oraz jego momenty silniowe, zwykłe, niekompletne oraz związki rekurencyjne.
    In this paper there is presented a compound of an inflated Pascal distribution with the Poisson one. In the introductory part of the paper is giving an overview of the last results in topic of compounding of distributions, considering also the Polish results. In succeeding Sections, probability function of the compound distribution Pascal-Poisson, factorial, crude and incomplete moments as well recurrence relations of this distribution are presented. MSClassilication: 60
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The application of non-life insurance ratemaking methods in modelling tax abuses
    Autorzy:
    Leśkiewicz, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/433981.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    tax abuse
    counting variable
    compound Poisson distribution
    ZIP model
    Opis:
    In the most general terms, tax evasion is a breach of tax law. Such a practice is characterised by the economic effect of tax burden elimination or reduction. This paper is aimed at adapting the fixed effects models that are applied in the non-life insurance ratemaking process to modelling tax abuses. The common characteristics of tax risk assessment and non-life insurance ratemaking include for both cases: the number of a given type of events is counted in the examined time period, the distribution of the amount levied as a tax liability for a single event is examined, with the distribution characterised by strong right-skewed asymmetry, and finally the expected amount levied as a tax liability on a single insured/entity is estimated based on these results. In the case of insurance ratemaking, the obtained expected value serves directly the purpose of estimating the insurance premium. In the area of tax risk, the obtained expected values serve the purpose of estimating the scale of abuses arising from the application of a given behaviour pattern.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2019, 17 (23); 59-70
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A new count data model applied in the analysis of vaccine adverse events and insurance claims
    Autorzy:
    Dar, Showkat Ahmad
    Hassan, Anwar
    Ahmad, Peer Bilal
    Wani, Sameer Ahmad
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827552.pdf
    Data publikacji:
    2021-09-06
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    poisson distribution
    weighted exponential distribution
    compound distribution
    count data
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    The article presents a new probability distribution, created by compounding the Poisson distribution with the weighted exponential distribution. Important mathematical and statistical properties of the distribution have been derived and discussed. The paper describes the proposed model's parameter estimation, performed by means of the maximum likelihood method. Finally, real data sets are analyzed to verify the suitability of the proposed distribution in modeling count data sets representing vaccine adverse events and insurance claims.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 157-174
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The odd power generalized Weibull-G power series class of distributions: properties and applications
    Autorzy:
    Oluyede, Broderick
    Moakofi, Thatayaone
    Chipepa, Fastel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2034112.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Weibull-g distribution
    power series
    Poisson distribution
    logarithmic distribution
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    We develop a new class of distributions, namely, the odd power generalizedWeibull-G power series (OPGW-GPS) class of distributions. We present some special classes of the proposed distribution. Structural properties, have also been derived. We conducted a simulation study to evaluate the consistency of the maximum likelihood estimates. Moreover, two real data examples on selected data sets, to illustrate the usefulness of the new class of distributions. The proposed model outperforms several non-nested models on selected data sets.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 1; 89-108
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zero-modified Poisson-Modification of Quasi Lindley distribution and its application
    Autorzy:
    Tharshan, Ramajeyam
    Wijekoon, Pushpakanthie
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2156994.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    over-dispersion
    mixed Poisson distribution
    PMQL distribution
    zero modification
    maximum likelihood estimation
    Opis:
    The Poisson-Modification of Quasi Lindley (PMQL) distribution is a newly introduced mixed Poisson distribution for over-dispersed count data. The aim of this article is to introduce the Zero-modified PMQL (ZMPMQL) distribution as an alternative to the PMQL distribution in order to accommodate zero inflation/deflation. The method of obtaining the ZMPMQL distribution jointly with some of its important properties, namely the probability mass and distribution functions, mean, variance, index of dispersion, and quantile function are presented. Furthermore, some of its special cases are discussed. The maximum likelihood (ML) estimation method is used for the unknown parameter estimation. A simulation study is conducted in order to evaluate the asymptotic theory of the ML estimation method and to show the superiority of the ML method over the method of moments estimation. The applicability of the introduced distribution is illustrated by using a real-world data set.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 4; 113-128
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Poisson area-biased Ailamujia Distribution and its applications in environmental and medical sciences
    Autorzy:
    Aijaz, Ahmad
    Ain, S. Qurat ul
    Afaq, Ahmad
    Tripathi, Rajnee
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2108223.pdf
    Data publikacji:
    2022-09-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    compound technique
    Poisson distribution
    area-biased Ailamujia distribution
    reliability analysis
    order statistics
    maximum likelihood estimator
    Opis:
    In this paper, a new Poisson area-biased Ailamujia distribution has been formulated to analyse count data. It was created by combining two distributions: the Poisson and areabiased Ailamujia distributions, using the compounding technique. Several distributional properties of the formulated distribution were studied. Its ageing characteristics were determined and expressed explicitly. A variety of diagrams were used to demonstrate the characteristics of the probability mass function (pmf) and the cumulative distribution function (cdf). The parameter of the developed model was estimated by employing the maximum likelihood estimation approach. Finally, two data sets were used to demonstrate the effectiveness of the investigated distribution.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 167-184
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Compound Poisson approximation for extremes of moving minima in arrays of independent random variables
    Autorzy:
    Dudkiewicz, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339041.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    consecutive-m-out-of-n system
    moving minima
    compound Poisson distribution
    order statistics
    Opis:
    We present conditions sufficient for the weak convergence to a compound Poisson distribution of the distributions of the kth order statistics for extremes of moving minima in arrays of independent random variables.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 19-28
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Bayes estimators of the parameters of inflated modified power series distributions
    Autorzy:
    Murat, Małgorzata
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729948.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    posterior distributions
    posterior moments
    Bayes estimator
    inflated distribution
    generalized Pareto distribution
    generalized Poisson distribution
    generalized negative binomial distribution
    lost games distribution
    Opis:
    In this paper, we study the class of inflated modified power series distributions (IMPSD) where inflation occurs at any of support points. This class includes among others the generalized Poisson,the generalized negative binomial and the lost games distributions. We derive the Bayes estimators of parameters for these distributions when a parameter of inflation is known. First, we take as the prior distribution the uniform, Beta and Gamma distribution. In the second part of this paper, the prior distribution is the generalized Pareto distribution.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 189-209
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Characterizations of distributions by moments of order statistics when the sample size is random
    Autorzy:
    Grudzień, Zofia
    Szynal, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340262.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Poisson distribution
    logarithmic series
    binomial
    random sample size
    geometrical
    order statistics
    recurrence formula
    uniform distribution
    negative binomial
    moments
    Opis:
    We give characterizations of the uniform distribution in terms of moments of order statistics when the sample size is random. Special cases of a random sample size (logarithmic series, geometrical, binomial, negative binomial, and Poisson distribution) are also considered.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 305-318
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of a single sampling plan minimizing the sum of risks in an EOQ model with trade credit
    Autorzy:
    Veerakumari, Pradeepa
    Harikrishnan, Aruna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/406609.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    trade credit
    economic order quantity
    EOQ
    minimum sum of risks
    Poisson distribution
    kredyt handlowy
    rozkład Poissona
    Opis:
    Acceptance sampling by attributes is a universally used statistical tool for quality control. It is a technique that deals with the decision to accept or reject a batch of goods using defined procedures. An attribute single sampling plan designed under the assumption that the number of defects has a Poisson distribution is the optimal plan whenever the chance of a defect occurring in the manufacturing process is low. This study introduces the incorporation of an attribute single sampling plan minimizing the sum of risks with an economic order quantity (EOQ) model taking into account the possibility of trade credit. The plan ensures the effectiveness of the optimal design based on the minimization of costs including the inspection costs, stock holding costs and ordering costs.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2019, 29, 1; 121-130
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model symulacyjny gęstościomierza radiometrycznego
    Simulation model of a radiometric density meter
    Autorzy:
    Joostberens, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/113560.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    STE GROUP
    Tematy:
    gęstościomierz radiometryczny
    rozkład Poissona
    licznik
    cyfrowy filtr dolnoprzepustowy
    radiometric density meter
    Poisson distribution
    counter
    low-pass digital filter
    Opis:
    Gęstościomierze radiometryczne znajdują zastosowanie w układach monitoringu i sterowania różnych procesów technologicznych, w tym również procesów przeróbki węgla kamiennego takich jak: wzbogacanie w cieczy ciężkiej, wzbogacanie w osadzarce, flotacja węgla. Gęstościomierze te działają na zasadzie absorpcji promieniowania gamma. Głowica pomiarowa gęstościomierza składa się ze źródła promieniowania oraz detektora, zwykle w postaci licznika scyntylacyjnego. Sygnał z detektora promieniowania jest ciągiem impulsów, który jest sygnałem stochastycznym o rozkładzie czasowym Poissona. Impulsy te zliczane są często za pomocą licznika impulsów, stanowiącego rodzaj filtru dolnoprzepustowego. Zależność pomiędzy mierzoną średnią wartością gęstości ośrodka, a średnią częstością zliczanych impulsów ma teoretycznie charakter wykładniczy. W artykule przedstawiono model symulacyjny gęstościomierza radiometrycznego. Opisano metodę pomiarową oraz podano równania modelu gęstościomierza. Przedstawiono również przykładowe wyniki badań symulacyjnych w formie graficznej.
    Radiometric density meters are widely used in the industry to monitor different technological processes also in coal preparation such as: Heavy-media separation, Jigging, Flotation. Operation of the radiometric density meters is based on the method of gamma radiation absorption. The measuring head of the radiometric density meter consists of a radiation source and a detector usually in the form of a scintillation counter. The output signal from the detector is sequence of pulses which is always a stochastic signal with Poisson distribution. These pulses are often counted by a counter being a kind of a low-pass digital filter. The relation between the measured medium density and the mean intensity of registered pulses is theoretically exponential. In the paper there has been presented a simulation model of the radiometric density meter. There have been described the measurement method and given densitometer model equations. Example simulation results have also been presented in a graphic form.
    Źródło:
    Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; 2017, 6, 2; 126-134
    2391-9361
    Pojawia się w:
    Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Probabilistyczna ocena prawdopodobieństwa występowania wad w metalowych odlewach kompozytowych
    Evaluation of probability of defect presence in metal matrix composite castings using probabilistic approach
    Autorzy:
    Gawdzińska, K.
    Pelczar, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/379550.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    wady odlewów
    kompozyty
    rozkład prawdopodobieństwa Poissona
    casting defects
    composite
    Poisson probability distribution
    Opis:
    W pracy zastosowano metody probabilistyki, jako działu matematyki zajmującego się badaniem prawidłowości występujących w zdarzeniach losowych, do oceny prawdopodobieństwo występowania wad metalowych odlewów kompozytowych w poszczególnych kategoriach. Analizie zostały poddane specyficzne (charakterystyczne tylko dla tych tworzyw) wady metalowych odlewów kompozytowych w kategorii: zbrojenia, osnowy, połączenia zbrojenia i osnowy oraz porowatość. Występowanie bądź nie występowanie wad metalowych odlewów kompozytowych rozpatrzono w kontekście zdarzeń losowych i zastosowano do oceny prawdopodobieństwa ich występowania rozkłady: dwumianowy i Poissona. Określone zostały najbardziej prawdopodobne liczby wad w poszczególnych kategoriach. Wykazano, że najczęściej występującymi wadami metalowych odlewów kompozytowych są: niejednorodność rozmieszczenia fazy zbrojącej w odlewie oraz niejednorodność kształtu i wielkości fazy zbrojącej w odlewie należącej do kategorii wady zbrojenia, natomiast najrzadziej występują wady: niezespolenie struktury osnowy ze zbrojeniem i rozwarstwienia należące do kategorii wad połączenia zbrojenia i osnowy, a także wady dotyczące ciała obcego w strukturze odlewu kompozytowego, należące do kategorii wad osnowy.
    The paper presents an application of the calculus of probability as a branch of mathematics dealing with examination of regularities appearing in random events for evaluation of probability of defect occurrence in metal matrix composite castings in particular categories. The analysis was performed for the specific (appearing only in these materials) defects of metal matrix composite castings in the following categories: reinforcement, matrix, connection of matrix and reinforcement, porosity. Occurrence or absence of defects of metal matrix composite castings was considered in the context of random events. To evaluate a probability of a defect occurrence, the binominal and Poisson distributions were used. The most probable numbers of defects in subsequent categories were determined. It was revealed that the most frequent defects of metal matrix composite castings are: inhomogeneity of the reinforcing phase distribution in the casting and inhomogeneity of the size and shape of the reinforcing phase, all belonging to the category of the reinforcement defects. The least frequent defects are: no integration of the matrix structure with the reinforcement and delaminations, belonging to the category of matrix and reinforcement connection, and defects regarding the foreign matter presence in the composite casting structure, belonging to the category of the matrix defects.
    Źródło:
    Archives of Foundry Engineering; 2012, 12, 2s; 17-22
    1897-3310
    2299-2944
    Pojawia się w:
    Archives of Foundry Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Funkcja wiodąca strumienia zgłoszeń statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście
    The Leading Function of a Ship Reports Stream on the Szczecin - Świnoujście Fairway
    Autorzy:
    Kasyk, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/360479.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
    Tematy:
    ruch statków
    tor wodny
    strumień zgłoszeń
    rozkład Poissona
    EXPLO-SHIP 2006
    vessel traffic
    stream of reports
    fairway
    Poisson distribution
    Opis:
    W artykule przedstawiono postać dyskretną funkcji wiodącej strumienia zgłoszeń jednostek torowych w trzech ujęciach czasowych: wielotygodniowym, tygodniowym i dobowym. Dla tego ostatniego ujęcia wyznaczono również postać ciągłą funkcji wiodącej. Wykorzystano dane dotyczące jednostek mijających linię raportową "Police", systemu VTS na torze wodnym Szczecin - Świnoujście.
    In this paper the leading function of a stream of fairway vessel reports has been determined. The discrete form of the leading function has been determined for three variants: "multiweekly", weekly and daily. For the latter the reports of ships passing the VTS reporting line "Police" on the Szczecin - Świnoujście fairway have been utilized.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2006, 11 (83); 123-130
    1733-8670
    2392-0378
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Claim modeling and insurance premium pricing under a bonus-malus system in motor insurance
    Autorzy:
    Ieosanurak, Weenakorn
    Khomkham, Banphatree
    Moumeesri, Adisak
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/24987758.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    bonus malus system
    claim severity
    exponential-GaL distribution
    motor insurance
    number of claims
    Poisson-GaL distribution
    system bonus malus
    rozkład wykładniczy
    ubezpieczenie komunikacyne
    Opis:
    Accurately modeling claims data and determining appropriate insurance premiums are vital responsibilities for non-life insurance firms. This article presents novel models for claims that offer improved precision in fitting claim data, both in terms of claim frequency and severity. Specifically, we suggest the Poisson-GaL distribution for claim frequency and the exponential-GaL distribution for claim severity. The traditional method of assigning automobile premiums based on a bonus-malus system relies solely on the number of claims made. However, this may lead to unfair outcomes when an insured individual with a minor severity claim is charged the same premium as someone with a severe claim. The second aim of this article is to propose a new model for calculating bonus-malus premiums. Our proposed model takes into account both the number and size of claims, which follow the Poisson-GaL distribution and the exponential-GaL distribution, respectively. To calculate the premiums, we employ the Bayesian approach. Real-world data are used in practical examples to illustrate how the proposed model can be implemented. The results of our analysis indicate that the proposed premium model effectively resolves the issue of overcharging. Moreover, the proposed model produces premiums that are more tailored to policyholders’ claim histories, benefiting both the policyholders and the insurance companies. This advantage can contribute to the growth of the insurance industry and provide a competitive edge in the insurance market.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2023, 33, 4; 637--650
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ROBUSTNESS OF TWEEDIE MODEL OF RESERVES WITH RESPECT TO DISTRIBUTION OF SEVERITY OF CLAIMS
    Autorzy:
    Boratyńska, Agata
    Juszczak, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453337.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    loss reserves
    Tweedie model
    Poisson and gamma distribution
    ε-contamination
    generalized linear model
    mean square error
    bias
    prediction
    Opis:
    The aim of the work is to discuss the robustness of estimation procedures and robustness of prediction in Tweedie's compound Poisson model. This model is applied to the claim reserving problem. The quality of parameter estimators and predictors is studied when the distribution of severity of claims is disturbed. The ε-contamination class of distributions is considered. The example, where errors of estimators are large is presented. The simulation methods, using the R programming environment, are applied.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 53-74
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayes optimal stopping of a homogeneous poisson process under linex loss function and variation in the prior
    Autorzy:
    Męczarski, Marek
    Zieliński, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339171.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    prior distribution uncertainty
    homogeneous Poisson process
    LINEX loss function
    Opis:
    A homogeneous Poisson process (N(t),t ≥ 0) with the intensity function m(t)=θ is observed on the interval [0,T]. The problem consists in estimating θ with balancing the LINEX loss due to an error of estimation and the cost of sampling which depends linearly on T. The optimal T is given when the prior distribution of θ is not uniquely specified.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 457-463
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Order quantity distributions: estimating an adequate aggregation horizon
    Autorzy:
    Eriksen, P. S.
    Nielsen, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/407385.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    demand distribution
    poisson processes
    order quantities
    coefficient of variation
    planning
    control
    Opis:
    In this paper an investigation into the demand, faced by a company in the form of customer orders, is performed both from an explorative numerical and analytical perspective. The aim of the research is to establish the behavior of customer orders in first-come-first-serve (FCFS) systems and the impact of order quantity variation on the planning environment. A discussion of assumptions regarding demand from various planning and control perspectives underlines that most planning methods are based on the assumption that demand in the form of customer orders are independently identically distributed and stem from symmetrical distributions. To investigate and illustrate the need to aggregate demand to live up to these assumptions, a simple methodological framework to investigate the validity of the assumptions and for analyzing the behavior of orders is developed. The paper also presents an analytical approach to identify the aggregation horizon needed to achieve a stable demand. Furthermore, a case study application of the presented framework is presented and concluded on.
    Źródło:
    Management and Production Engineering Review; 2016, 7, 3; 39-48
    2080-8208
    2082-1344
    Pojawia się w:
    Management and Production Engineering Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Lost Opportunity: Recovering the End of Major League Baseballs 1994 Strike Shortened Season
    Autorzy:
    Hass, Zachary
    Woyczyński, Wojbor A.
    Yanosko, Chris
    Becker, Eric
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747320.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Poisson mixed effects regression, simulations, baseball statistics, discrete Weibull distribution, Markov chains.
    Opis:
    The 1994 Major League Baseball (MLB) Season ended prematurely when the players went on strike on August 12th, due to a labor disagreement with team owners. This paper describes the model estimation for predicting the runs scored in each of the unplayed games and gives the results of 1,000 simulations. Of particular interest are the Cleveland Indians and the Montreal Expos. The Expos were on pace to have the best season in franchise history (and the best record in the league), while the Indians were poised to begin a very successful run that could have ended the city's World Championship drought dating from 1948.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Profit optimalization in operation systems
    Autorzy:
    Knopik, L.
    Migawa, K.
    Wdzięczny, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/258450.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
    Tematy:
    Branching Poisson process
    primary failure
    secondary failures
    gamma distribution
    mean profit
    hazard function
    Opis:
    The aim of this study is to analyse the effect of reducing the number of secondary damage to profit from the work of a technical object. Considering the criterion function that describes the average profit from the work of a technical object in the operation system. The study analyses a model of profit optimization, in which the design criterion function is based on the properties of Poisson branch process. Criterion function that describes the average gain is considered in the work at sufficiently general factors. Profit lifting model from the work of a technical facility is numerically exemplified. For the analysed electrical subsystem, intervals of time between the initial damage have exponential distribution, and between secondary damage - gamma distribution. In the presented example, the ability of profit optimization in operation systems of technical objects is demonstrated.
    Źródło:
    Polish Maritime Research; 2016, 1; 93-98
    1233-2585
    Pojawia się w:
    Polish Maritime Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An incomplete Voronoi tessellation
    Autorzy:
    Muche, Lutz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340678.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    specific surface area
    contact distribution function
    Boolean model
    mean chord length
    Poisson-Voronoi tessellation
    Opis:
    This paper presents distributional properties of a random cell structure which results from a growth process. It starts at the points of a Poisson point process. The growth is spherical with identical speed for all points; it stops whenever the boundaries of different cells have contact. The whole process finally stops after time t. So the space is not completely filled with cells, and the cells have both planar and spherical boundaries. Expressions are given for contact distribution functions, the specific boundary length, the specific surface area, and the mean chord length of this cell structure in $ℝ^2$ and $ℝ^3$.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 45-53
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozkład prawdopodobieństwa czasu oczekiwania na zgłoszenie statku na torze wodnym Szczecin - Świnoujście
    Probability Distribution of the Waiting Times for a Ship Report in the Szczecin - Świnoujście Fairway
    Autorzy:
    Kasyk, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/359910.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
    Tematy:
    zmienna losowa
    rozkład wykładniczy
    proces Poissona
    EXPLO-SHIP 2004
    random variable
    exponential distribution
    Poisson process
    Opis:
    Wykorzystując test "chi kwadrat" Pearsona zweryfikowano hipotezę o tym, że zmienna losowa, którą jest czas pomiędzy zgłoszeniami kolejnych jednostek płynących torem wodnym Szczecin - Świnoujście ma rozkład wykładniczy. Dane z 2002 roku analizowano w trzech zbiorach: dla dni świątecznych, okołoświątecznych i dla dni roboczych. Ponadto zweryfikowano hipotezę o rozkładzie wykładniczym czasu oczekiwania dla zgłoszeń w poszczególnych porach dnia wyróżnionych okresów.
    The author has tested a hypothesis concerning the exponential distribution of the waiting times for the reporting of the next fairway vessel in the y Szczecin - Świnoujście fairway. The "chi square" Pearson test has been used. The relevant 2002 data have been examined in three sets: for weekdays, for holidays and for days immediately preceding or following holidays ("near-holidays").
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2004, 2 (74); 205-215
    1733-8670
    2392-0378
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Symulacje komputerowe strumienia zgłoszeń w systemach masowej obsługi
    Computer simulations of request stream in mass service systems
    Autorzy:
    Purczyński, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/253090.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
    Tematy:
    system masowej obsługi
    poissonowski strumień zgłoszeń
    rozkład Erlanga
    mass service system
    Poisson request stream
    Erlang distribution
    Opis:
    W pracy rozpatrzono zagadnienie jakości generatorów wykorzystywanych do symulacji komputerowej strumienia zgłoszeń w systemach masowej obsługi. Uwzględniono dwa podstawowe rozkłady: poissonowski strumień zgłoszeń oraz rozkład Erlanga rzędu k. Zaproponowano algorytm, który prowadzi do wyników nieznacznie lepszych, niż uzyskanych dla generatora programu MathCad.
    In the paper the problem of the quality of generators used in computer simulations of request stream in mass service systems was examined. Two basic distributions were taken into account: Poisson request stream and the Erlang distribution of order k. An algorithm was proposed which leads to results slightly better than the results obtained for MathCad program generator.
    Źródło:
    TTS Technika Transportu Szynowego; 2015, 12; 1250-1253, CD
    1232-3829
    2543-5728
    Pojawia się w:
    TTS Technika Transportu Szynowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Crosswise vessel traffic stream as a random disturbing factor of ferry traffic on some waterways in the southern Baltic Sea
    Poprzeczny strumień ruchu statków jako losowy czynnik zaburzający strumień ruchu promów na wybranych drogach wodnych południowego Bałtyku
    Autorzy:
    Kasyk, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/360437.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
    Tematy:
    ruch statków
    metoda splotów
    zmienna losowa
    strumień Poissona
    vessel traffic
    convolution method
    random variable
    Poisson stream
    exponential distribution
    Opis:
    This article verifies a hypothesis about Poissonian character of vessel traffic stream, disturbing ferry traffic. Based on data from an AIS system, the probability distribution of time between traversing a line of ferry crossing by successive vessels of traffic stream has been determined. Data for four ferry routes in the southern Baltic Sea, have been considered. To test the hypothesis about the form of distribution, the chi square Pearson test has been used.
    Niniejszy artykuł jest prezentacją weryfikacji hipotezy o poissonowskim charakterze strumienia statków, zaburzających ruch promów; na podstawie danych z systemu AIS określono rozkłady prawdopodobieństwa czasu pomiędzy trawersowaniem linii przepraw promowych przez kolejne jednostki strumienia statków; rozpatrzono dane dla czterech przepraw promowych na południowym Bałtyku; wykorzystano test chi kwadrat Pearsona do weryfikacji hipotezy o typie rozkładu.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2010, 22 (94); 14-17
    1733-8670
    2392-0378
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Probability of ruin for a dependent, two-dimensional Poisson process
    Prawdopodobieństwo ruiny dla zależnego, dwuwymiarowego procesu Poissona
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907222.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    Poisson process
    claim, model of ruin
    simulation
    phase-type distribution
    proces Poissona
    model ruiny
    wypłata
    symulacja
    rozkład fazowy
    Opis:
    A two-dimensional, dependent Poisson risk process is investigated in the paper. Claims are divided into two classes. Within each class claims have the same distribution, but claims belonging to different classes can have different distributions and the corresponding counting processes can be dependent. This dependence is induced by a common factor. Three models of ruin and the probabilities of ruin are investigated. The influence of the degree of class dependence on the probability of ruin are studied for each model.
    W pracy rozpatrywany jest dwuwymiarowy, zależny proces ryzyka Poissona. Wielkości wypłat podzielono na dwie klasy. W każdej klasie wypłaty mają ten sam rozkład, natomiast wypłaty należące do różnych klas mogą mieć różne rozkłady, a procesy liczące wypłaty mogą być zależne. Zależność ta jest generowana przez wspólny czynnik. Rozpatrywane są trzy modele ruiny, oparte na różnych sposobach wyznaczania czasu ruiny: czas wystąpienia pierwszej ruiny, pierwszy moment wystąpienia ruiny w obydwu klasach oraz ruina dla sumy procesów. Badane jest prawdopodobieństwo wystąpienia ruiny oraz wpływ stopnia zależności klas na to prawdopodobieństwo. Rozpatrzono przykłady, w których wypłaty mają rozkłady wykładnicze. W dwóch pierwszych modelach prawdopodobieństwa ruiny zostały wyznaczone metodami symulacyjnymi. W trzecim modelu wykorzystano metodę opartą na rozkładach fazowych.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2009, 19, 1; 77-90
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uproszczony model rozkładu pierśnic jednowiekowych niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.)
    Simplified model of diameter distribution for even-aged unthinned Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands
    Autorzy:
    Jagiełło, R.
    Beker, C.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/986956.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Leśne
    Tematy:
    lesnictwo
    dendrometria
    sosna zwyczajna
    Pinus sylvestris
    drzewostany sosnowe
    drzewostany jednowiekowe
    drzewostany niepielegnowane
    rozklad piersnic
    rozklad uproszczony
    rozklad gamma
    diameter distribution
    gamma poisson
    scots pine
    unthinned stand
    Opis:
    Although modelling of the diameter at the breast height (DBH) distributions has long history, theoretical discrete distributions have not so far been used for this purpose. In this study we use measurements covering 25 years (six inventories) without silvicultural influence on 14 even−aged Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands to develop the DBH distribution models. Analysed stands are located in Murowana Goślina Forest Experimental Station (W Poland). The objective of the study was to elaborate the most simplified model that applies stand variables easy to assess and uncomplicated theoretical distribution. We employed two−parameter Gamma Poisson (GP) distribution and compared it to Weibull (W) and Sb Johnson (SbJ) ones. When maximum likelihood estimation (MLE) was used, GP gave similar results to W and both were slightly worse than SbJ. We found that both DBH standard deviation and stand density have substantial impact for model bias when above distributions used. Stepwise regression analysis was used for obtaining linear equations for parameter prediction of GP distribution. Then, GP model was simplified by removing standard deviation of DBH (SDD) from equation for overdispersion parameter. Results showed slight increase in mean of error values (i.e. modified Reynolds e index and root mean square error) for simplified model (SGP) compared with those for model including SDD, but differences in means were insignificant. Minimal and mean DBH represent enough variability of diameter distribution to obtain appropriate model based on Gamma Poisson distribution. Error was only 5% greater from four−parameter SbJ (MLE) distribution with similar range: 8.2−28.8% against 5.1−25.5% for SGP and SbJ respectively. The presented model can be used in many branches of forestry for more accurate calculation of stand level variables, when additional allometric equations employed, for instance assimilation apparatus volume or below− and aboveground biomass.
    Źródło:
    Sylwan; 2017, 161, 10; 822-830
    0039-7660
    Pojawia się w:
    Sylwan
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-27 z 27

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies