- Tytuł:
-
Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM
Numerical standard error for CHM and CAM estimators - Autorzy:
- Pajor, Anna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/588829.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Skorygowana średnia arytmetyczna
Skorygowana średnia harmoniczna
Standardowy błąd numeryczny
Corrected arithmetic mean
Numerical standard error - Opis:
-
W pracy zaproponowano sposób obliczania standardowego błędu numerycznego
dla estymatorów wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji, opartych na
skorygowanej średniej harmonicznej oraz skorygowanej średniej arytmetycznej. W części
empirycznej porównano numeryczne własności tych estymatorów w kontekście modeli
Copula-AR-GARCH. Dodatkowo zastosowano metodę Chiba i Jeliazkova. Wyniki jednoznacznie
pokazały, że estymator oparty na skorygowanej średniej arytmetycznej charakteryzuje
się najmniejszym standardowym błędem numerycznym.
The main aim of the paper is to propose methods for calculating numerical standard errors of the corrected harmonic as well as arithmetic mean estimators of the marginal likelihood. We apply these two estimators in Copula-AR-GARCH models for the daily growth rates of four sub-indices of the stock index WIG, published by the Warsaw Stock Exchange. For the sake of comparison Chib and Jeliazkov estimator (as a goldstandard) is also considered. Empirical results demonstrate that the corrected arithmetic mean estimator performs best. It is characterised by smallest numerical standard errors. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 7-18
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł