Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Normality test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    The verification of the multivariate normal distribution hypothesis in a one-sample model with the method of elimination of disturbing parameters
    Sprawdzenie hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym w modelu jednej próby metodą eliminacji parametrów zakłócających
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wagner, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904630.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality test
    randomization method
    reduction method
    conditional interval probability transformation method
    Opis:
    In many statistical tasks a necessity of testing multivariate normality arises. In constructing multivariate normality tests there is a necessity of estimating unknown parameters ц and £ from a given sample. The parameters are regarded as disturbing parameters. The paper deals with some methods, by means of which unknown disturbing parameters are eliminated when the multivariate normality tests are applied. In particular, the following methods are stressed: randomization method, reduction methods and conditional interval probability transformation method.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Normality assumption for the log-return of the stock prices
    Autorzy:
    Mota, Pedro
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729892.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    Anderson-Darling
    Black-Scholes
    Geometric Brownian motion
    Kolmogorov-Smirnov
    Log-return
    Normality test
    Shapiro-Wilks
    Opis:
    The normality of the log-returns for the price of the stocks is one of the most important assumptions in mathematical finance. Usually is assumed that the price dynamics of the stocks are driven by geometric Brownian motion and, in that case, the log-return of the prices are independent and normally distributed. For instance, for the Black-Scholes model and for the Black-Scholes pricing formula [4] this is one of the main assumptions. In this paper we will investigate if this assumption is verified in the real world, that is, for a large number of company stock prices we will test the normality assumption for the log-return of their prices. We will apply the Kolmogorov-Smirnov [10, 5], the Shapiro-Wilks [17, 16] and the Anderson-Darling [1, 2] tests for normality to a wide number of company prices from companies quoted in the Nasdaq composite index.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2012, 32, 1-2; 47-58
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The detectability of asymmetric distributions deviating from normality due to small skewness
    Autorzy:
    Sulewski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/11542197.pdf
    Data publikacji:
    2023-08-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    normality
    goodness-of-fit test
    skewness
    Opis:
    The aim of this article is to test the ability of goodness-of-fit tests (GoFTs) to detect any deviations from normality. A very specific case is considered, namely the deviation from normality consisting in the coincidence of asymmetry and small γ1 skewness. The first step in achieving the aforementioned aim is to compile a set of normality-oriented GoFTs commonly recommended for use, as described in the recently published literature. The second step is to create a family of asymmetric distributions with a non-constant γ1, further referred to as alternatives. The formulas for calculating γ1 are provided for each alternative. To compare the alternatives with the normal distribution, a relevant similarity measure is applied. The third step involves running a Monte Carlo simulation. The study investigates 21 GoFTs and 13 alternatives. The obtained results show that the LFα,β and Hn GoFTs prove most effective in detecting asymmetric distributions that deviate from normality due to small skewness, equal to even 0.05.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2023, 70, 1; 13-53
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Simulation study for a test of multivariate normality based on Shapiro-Wilk statistic
    Badania symulacyjne testu wielowymiarowej normalności opartego na statystyce Shapiro-Wilka
    Autorzy:
    Hanusz, Z.
    Tarasinska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/9661.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
    Tematy:
    simulation
    Hui test
    Srivastava test
    multivariate normality
    Shapiro-Wilk statistics
    Źródło:
    Colloquium Biometricum; 2009, 39
    1896-7701
    Pojawia się w:
    Colloquium Biometricum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Attempt to Assess Multivariate Normality Tests
    Próba oceny testów wielowymiarowej normalności
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905053.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality tests
    critical values
    Shapiro-Wilk test
    Opis:
    The assumption of multivariate normality is a basis of the classical multivariate statistical methodology. Consequences of departures from these assumptions have not been investigated well so far. There are many methods of constructing multivariate normality tests. Some of these tests ire broader versions of univariate normality tests. Most of the multivariate normality tests which can be found in literature, can be divided into four categories: Graph based procedures. Generalized goodnes-of-fit tests. Tests based of skewness and kurtosis measures. Procedures based on empirical characteristic function. The present paper is an attempt to assess selected tests from the point of view of their properties as well as possibilities of their applications.
    Założenie o wielowymiarowej normalności leży u podstaw klasycznej metodologii statystyki wielowymiarowej. Konsekwencje odstępstw od założenia normalności rozkładów zmiennych losowych nie są jeszcze dostatecznie poznane. Istnieje wiele różnych metod konstrukcji testów wielowymiarowej normalności. Część tych tekstów stanowi rozszerzenie testów jednowymiarowej normalności. Większość prezentowanych w literaturze przedmiotu testów wielowymiarowej normalności można podzielić na cztery kategorie: procedury oparte na wykresach graficznych, uogólnione testy zgodności, testy oparte na miarach skośności i spłaszczenia, procedury oparte na empirycznych funkcjach charakterystycznych. W artykule będzie przedstawiona próba oceny wybranych testów zarówno z punktu widzenia ich własności, jak i możliwości ich stosowania przez badaczy nawet bez gruntownego przygotowania statystycznego.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of selected tests for univariate normality based on measures of moments
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Szczepocki, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1059001.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    normality tests
    Monte Carlo simulation
    power of test
    Opis:
    Univariate normality tests are typically classified into tests based on empirical distribution, moments, regression and correlation, and other. In this paper, power comparisons of nine normality tests based on measures of moments via the Monte Carlo simulations is extensively examined. The effects on power of the sample size, significance level, and on a number of alternative distributions are investigated. None of the considered tests proved uniformly most powerful for all types of alternative distributions. However, the most powerful tests for different shape departures from normality (symmetric short-tailed, symmetric long-tailed or asymmetric) are indicated.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 151-178
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Remarks on approximated tests based on Shapiro-Wilk’s statistic
    Uwagi o przybliżonych testach opartych na statystyce Shapiro-Wilka
    Autorzy:
    Hanusz, Z.
    Tarasinska, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/9647.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
    Tematy:
    approximated test
    Shapiro-Wilk’s test
    Shapiro-Wilk statistics
    sample size
    multivariate normality
    Źródło:
    Colloquium Biometricum; 2008, 38
    1896-7701
    Pojawia się w:
    Colloquium Biometricum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing multivariate normality by data transformations
    Testowanie wielowymiarowej normalności za pomocą transformacji danych
    Autorzy:
    Grzegorzewski, Przemysław
    Wieczorkowski, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905367.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate normality
    p-values
    combining tests
    multivariate beta distribution
    IV-test
    Opis:
    The problem of testing the hypothesis of multivariate normality is discussed. Several methods of transformations to univariate normal samples are compared. An extensive simulation study for the comparison of various tests is performed under broad range of alternatives. Numerical experiment shows that the testing procedures combining simple approximate transformations to univariate normality and powerful tests for univariate normality give quite interesting results.
    W pracy porównano różne metody testowania hipotezy o wielowymiarowej normalności za pomocą odpowiednich transformacji i znanych testów jednowymiarowej normalności. Wykonano szereg symulacji z wieloma alternatywami w celu zbadania mocy rozważanych testów, likspcrymcnty numeryczne pokazały dobre własności i możliwości praktycznego zastosowania idei transformacji połączonej z kombinacją sprawdzonych jednowymiarowych testów normalności (w tym klasycznego testu Shapiro-Wilka). W implementacji algorytmów i obliczeniach symulacyjnych bardzo efektywnym narzędziem okazał się język programowania macierzowego Ox.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies