Temat: Multivariate distributions - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach
Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji
Autorzy:: Jajuga, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906833.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate distributions
copula functions
portfolio theory
Opis:: The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided.
W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Application of Functional Based on Spatial Quantiles
Wybrane funkcjonały − przestrzenne miary kwantylowe
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589635.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Descriptive measures
Multivariate distributions
Spatial quantiles
Miary opisowe
Przestrzenne kwantyle
Wielowymiarowe dystrybuanty
Opis:: W artykule przedstawiono wybrane funkcjonały, które są odpornymi miarami opisowymi. Miary te są definiowane z wykorzystaniem wielowymiarowych przestrzennych kwantyli. Zatem zapiszemy zadanie wielowymiarowe i dodatkowo wykorzystamy jeden argument dla opisu przestrzennego. Wykorzystując opis jednowymiarowy, rozszerzymy je do zadania wielowymiarowego, zapisując odpowiednie miary położenia, rozproszenia, skośności i kurtozy. W modelowaniu ekstremalnego ryzyka ważne są własności ogonów rozkładów. Przedstawiono również miary skupione na ogonach rozkładów.
Presented approach describe some functional which is robust measures based on quantiles. We consider the multivariate context and utilize the spatial quantiles. We notice an extension of univariate quantiles and we presented nonparametric measures of multivariate location, spread, skewness and kurtosis. In modeling extreme risk important properties are based on heavy-tailed distribution. We present tailweight and peakedness measures. To aid better understanding of the spatial quantiles as a foundation for nonparametric multivariate inference and analysis, we also provide some basic properties.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 107-120
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Estymacja ryzyka wobec ujemnych cen energii elektrycznej
Risk management with negative electric energy prices
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590428.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Miary zmienności i zagrożenia
Przyrosty absolutne i względne
Rozkłady wielowymiarowe
Ujemne ceny energii elektrycznej
Absolute and relative indicators
Multivariate distributions
Negative prices of electric energy
Volatility and downsides measures
Opis:: Praca zawiera rozważania dotyczące sposobu szacowania zmienności i ryzyka cen energii elektrycznej, w których odnotowano ujemne wartości. Do oceny zmienności cen wykorzystano przyrosty absolutne i względne wraz z drobną modyfikacją. Dla wybranych sposobów przekształceń cen energii elektrycznej wyznaczono miary zmienności i zagrożenia zmiany ceny energii elektrycznej. W oparciu o uzyskane wyniki podjęto próbę oceny wrażliwości ryzyka na wybrany sposób różnicowania cen w przypadku jedno- i wielowymiarowym. Analiza empiryczna została przeprowadzona na bazie notowań cen energii elektrycznej z rynków dobowo-godzinowych: Nord Pool, EEX, OTE oraz TGE.
In this paper, there are a comparison of absolute and relative indicators of electric energy prices time series with some negative prices. The volatility and downsides risk measure were calculated for chosen decomposition of electric energy prices. The senility of risk result will by presented for unvaried and multivariate management decision. Empirical analysis will by made based on electric energy stock quoted from day-ahead market: Nord Pool, EEX, OTE and TGE.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 26-39
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Power of tests for multivariate normality based on skewness and flatness coefficients
Moc testów wielowymiarowej normalności opartych na miarach skośności i spłaszczenia
Autorzy:: Domański, Czeslaw
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907042.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: tests for multivariate normality
power of tests
quantiles of distributions of tests statistics
Opis:: There are many methods of construction of multivariate normality tests. The current review of the literature proves that there are at least 60 procedures of verification of the hypothesis about multivariate normality of variable and random distributions. We can indicate a few factors which prove an analysis of this class’s tests ascd on skewness and kurtosis measures. It is easy to notice that these tests application contributes also a better multivariate analysis of the considered variable. The paper presents results of power tests based on analytic deliberations and Monte Carlo methods.
Istnieje wiele zaproponowanych metod konstrukcji testów wielowymiarowej normalności. Aktualny przegląd literatury dowodzi, że istnieje przynajmniej 60 procedur weryfikacji hipotezy o wielowymiarowej normalności rozkładów zmiennych losowych. Kilka przesłanek uzasadnia analizę testów tej klasy, które oparte są na miarach skośności i spłaszczenia. Łatwo można spostrzec, że zastosowanie tych testów wpływa także na lepszą ogólną analizę wielowymiarową rozważanej zmiennej. W opracowaniu prezentowane są wyniki badania mocy wielu autorów i własne oparte na rozważaniach analitycznych i metodach Monte Carlo.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Multivariate distributions" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język