Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Monte Carlo Markov Chain" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 17
Tytuł:
Multiparameter approximation model of temperature conditions of marine diiesel generator sets, based on Markov chain Monte Carlo
Autorzy:
Myrhorod, V.
Hvozdeva, I.
Budashko, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24201416.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:
marine diesel engine
Markov chain Monte Carlo
temperature condition
multi-parameter approximation model
marine diesel generator
markov model
diagnostics
technical diagnostics
Opis:
In the article we propose a multi-parameter approximation model, based on Markov chain Monte Carlo, which describes the relationship between the temperature regime, operating conditions and electromechanical parameters of marine diesel generator sets. The approximation model is constructed on the basis of the analysis of experimental data of the exhaust gases temperature of marine diesel generator sets in their long-term operation. As a statistical model of random processes of temperature deviations from the approximation model, a Markov process model is proposed that takes into account the possible correlation of the initial data. Since the measuring channels of modern diagnostic systems are digital, due to discretization in time and level, the studied processes form a Markov chain, which makes it possible to establish the important features of such processes. The use of approximation models ensures the stationarity conditions and the correctness of the proposed Markov model in the conditions of multi-mode operation of marine diesel generator sets. The proposed multi-parameter approximation model, based on Markov chain Monte Carlo, allows you to take into account random perturbations that lead to a random change in the output coordinates of the diagnostic object. The proposed improvement of the model makes it possible to ensure its adequacy to real processes of changing the parameters of the temperature regimes of marine diesel generator sets. The proposed multi-parameter approximation model, based on Markov chain Monte Carlo, can be used in the systems of technical diagnostics of marine diesel generator sets in order to increase the reliability of diagnostic conclusions.
Źródło:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2022, 16, 4; 779--784
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Oszacowaniach polskich i niemieckich współczynników beta z użyciem metody bayesowskiej – porównanie dla głównych indeksów sektorowych w latach 2001–2020
Autorzy:
Feder‑Sempach, Ewa
Szczepocki, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2083054.pdf
Data publikacji:
2022-06-20
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
beta sektorowa
CAPM
metoda bayesowska
symulacja Monte Carlo
Polska
Niemcy
industry beta
Markov Chain Monte Carlo
Polish Stock Market
German Stock Market
Opis:
This paper examines the long‑term dependence between the Polish and German stock markets in terms of industry beta risk estimates according to the Capital Asset Pricing Model (CAPM). The main objective of this research is to compare the Polish and German beta parameters of five Polish and three German sector indices using the Bayesian methodology in the period 2001–2020. The study has two detailed aims. First, to develop a modified, Bayesian approach (SBETA model) that generates significantly more precise beta than the traditional model. Second, to compare the results of different time‑varying industry betas in the Polish and German economies, giving a simple investment recommendation, i.e., which sector could be classified as aggressive or defensive. The betas were time‑varying in both markets but less persistent in the German industries, which seems characteristic of an advanced economy. The Banking sector betas were the highest in both markets, implying the aggressive nature of that industry in the last twenty years. For the Polish market industry, the betas of Construction, IT, Food and Drinks, and Telecom were classified as defensive. For the German economy, the Technologies (IT) sector was also classified as aggressive, but Telecom was defensive. The results give a valuable insight into the systematic risk levels in Poland and Germany, reflecting the investors' learning process and indicating that Polish Banking and German technologies outperformed the market in the last twenty years.
Celem artykułu jest porównanie długookresowych zależności w poziomie branżowego ryzyka systematycznego, mierzonego współczynnikiem beta, na polskim i niemieckim rynku giełdowym. Poziom ryzyka został oszacowany dla pięciu sektorów polskich i trzech niemieckich na podstawie modelu CAPM z wykorzystaniem metody bayesowskiej w okresie 2001–2020. Cele szczegółowe artykułu to rozwinięcie i udoskonalenie nowego podejścia bayesowkiego (model SBETA) do szacowania poziomu ryzyka i porównanie wielkości współczynnika beta zmiennego w czasie na obu rynkach wraz z prostą rekomendacją inwestycyjną, tj. sektor agresywny lub defensywny. Wyniki wskazują, że współczynniki beta niemieckich sektorów miały niższy poziom persystencji, co jest charakterystyczne dla rynków rozwiniętych. Sektor bankowy okazał się najbardziej agresywny, najwyższy poziom bety, zarówno na polskim i niemieckim rynku giełdowym. Polskie indeksy sektorowe budownictwo, IT, artykuły spożywcze i telekomunikacja zostały zakwalifikowane do defensywnych. Niemieckie indeksy, Technologiczny (IT) został zakwalifikowany do agresywnych ale telekomunikacja do defensywnych. Na podstawie obliczeń wskazano, że polski sektor bankowy i niemiecki technologiczny przyniosły wyższe dochody niż cały rynek w analizowanym okresie. Wyniki mają bardzo duże znaczenie dla oceny poziomu ryzyka systematycznego na polskiej i niemieckiej giełdzie papierów wartościowych i dają jasne rekomendacje inwestorom międzynarodowym.
Źródło:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2022, 25, 2; 45-60
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian estimation and prediction based on Rayleigh record data with applications
Autorzy:
Awwad, Raed R. Abu
Bdair, Omar M.
Abufoudeh, Ghassan K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827533.pdf
Data publikacji:
2021-09-06
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Bayesian estimation and prediction
Rayleigh distribution
record values
Markov Chain Monte Carlo samples
Opis:
Based on a record sample from the Rayleigh model, we consider the problem of estimating the scale and location parameters of the model and predicting the future unobserved record data. Maximum likelihood and Bayesian approaches under different loss functions are used to estimate the model's parameters. The Gibbs sampler and Metropolis-Hastings methods are used within the Bayesian procedures to draw the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) samples, used in turn to compute the Bayes estimator and the point predictors of the future record data. Monte Carlo simulations are performed to study the behaviour and to compare methods obtained in this way. Two examples of real data have been analyzed to illustrate the procedures developed here.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 59-79
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of methods used for filling partially unobserved contingency tables
Autorzy:
Kot, Michał
Kamiński, Bogumił
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2034044.pdf
Data publikacji:
2021-03-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
contingency tables
Markov Chain Monte Carlo
Iterative Proportional Fitting Procedure
Opis:
In this article, we investigate contingency tables where the entries containing small counts are unknown for data privacy reasons. We propose and test two competitive methods for estimating the unknown entries: our modification of the Iterative Proportional Fitting Procedure (IPFP), and one of the Monte Carlo Markov Chain methods called Shake-and-Bake. We use simulation experiments to test these methods in terms of time complexity and the accuracy of searching the space of feasible solutions. To simplify the estimation procedure, we propose to pre-process partially unknown contingency tables with simple heuristics and dimensionality-reduction techniques to find and fill all trivial entries. Our results demonstrate that if the number of missing cells is not very large, the pre-processing is often enough to find fillings for the unknown values in contingency tables. In the cases where simple heuristics are insufficient, the Shake-and-Bake technique outperforms the modified IPFP in terms of time complexity and the accuracy of searching the space of feasible solutions.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2021, 68, 4; 1-20
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uncertainty analysis of the stability parameters of rock walls
Autorzy:
Mokhtar, S.
Yousefirad, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1849759.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
ściana skalna
symulacja Monte Carlo
model łańcucha Markowa
oprogramowanie
Rock Plane
niepewność
stabilność
rock wall
Monte Carlo simulation
Markov chain model
software
uncertainty
stability
Opis:
The purpose of this paper is to investigate the effects of natural uncertainties and effective parameters on the stability of plate-type rock walls. For this, the effective factors and geo-mechanical properties in the study area were obtained using field experiments. Stability analysis of rock walls was investigated for 40 scenarios in dry and saturated states. These parameters were then evaluated using Easyfit software and Markov chain analysis and Monte Carlo simulation by Rock Plane software. Comparison of the results of numerical and uncertainty methods shows that the rock walls with 60-80 degree slope are stable; and In saturated state they require stability due to the reduction of shear strength. Fixation of the rock walls was also investigated, indicating an optimum angle of 30° for the installation of the rock screw. The results show that the Monte Carlo simulation provides a simpler interpretation and the uncertainty methods are more accurate and reliable than the numerical methods.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2020, 66, 4; 703-721
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Integrated maintenance decision making platform for offshore wind farm with optimal vessel fleet size support system
Autorzy:
Szpytko, J.
Salgado, Y.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/117292.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:
offshore wind farms
Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
Expected Energy not Supply (EENS)
optimal vessel fleet size support system
decision making platform
Operation and Maintenance (O&M)
Predictive-Preventide Maintenance Scheduling (PPMS)
Load Duration Curve (LDC)
Opis:
The paper presents a model to coordinate the predictive-preventive maintenance process of Offshore Wind Farm (OWF) with optimal Vessel Fleet (VF) size support system. The model is presented as a bi-level problem. On the first level, the model coordinates the predictive-preventive maintenance of the OWF and the distributed Power System minimizing the risk of Expected Energy not Supply (EENS). The risk is estimated with a sequential Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation model. On the second level the model determining the optimal fleet size of vessels to support maintenance activities at OWF.
Źródło:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2019, 13, 4; 823-830
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using discrete Markov chains in prediction of health economics behaviour
Autorzy:
Bauer, W.
Wieczór, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94921.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
economic behavior
Primary Health Care
stochastic process modeling
Markov chain
Monte Carlo method
MCMC
PHC
Opis:
The aim of this article is show the concept of using of the Discrete Markov Chains to predict economic phenomena. This subject is important for two reasons. The first of them are models based on Markov chains use the statistical informations obtained during the investigation processes. Another important reason is the fact that this way of modeling is highly flexible and can be used to simulation of economic phenomenas. In this paper authors describe the idea of modeling and present the example of simply model of patient population of primary health care and show preliminary simulation results.
Źródło:
Information Systems in Management; 2017, 6, 4; 259-269
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Bayesian virtual metrology for quality inspection of mobile repeater systems
Autorzy:
Kim, S. D.
Kim, J. S.
Mun, B. M.
Bae, S. J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406820.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian approach
regression
conjugate priors
ICS repeater
Markov chain Monte Carlo
Opis:
The technology of wideband code division multiple access (WCDMA) has been applied to band selective interference cancellation system (ICS) repeaters. To inspect the telecommunication quality of the systems, quality engineers must check the shape of the signals at the corresponding frequency band of the repeaters. However, measuring the signal quality is a repetitive manual task which requires much inspection time and high costs. In the case of small-sized samples, such as the example of an ICS repeater system, Bayesian approaches have been employed to improve the estimation accuracy by incorporating prior information on the parameters of the model in consideration. This research proposes a virtual method of quality inspection for products using a correlation structure of measurement data, mainly in a Bayesian regression framework. The Bayesian regression model derives prior information from historical measurement data to predict measurements of other frequency bandwidths by exploiting the correlation structure of each measurement data. Empirical results show the potential for reducing inspection costs and time by predicting the values of adjoining frequency bandwidths through measured data of a frequency bandwidth in the course of quality inspections of ICS repeater systems.
Źródło:
Management and Production Engineering Review; 2016, 7, 4; 48-53
2080-8208
2082-1344
Pojawia się w:
Management and Production Engineering Review
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Triple-goal Estimation of Unemployment Rates for U.S. States Using the U.S. Current Population Survey Data
Autorzy:
Bonnéry, Daniel
Cheng, Yang
Ha, Neung Soo
Lahiri, Partha
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465991.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
complex survey data
empirical distribution function
Monte Carlo Markov Chain
rank
risk
small area estimation
Opis:
In this paper, we first develop a triple-goal small area estimation methodology for simultaneous estimation of unemployment rates for U.S. states using the Current Population Survey (CPS) data and a two-level random sampling variance normal model. The main goal of this paper is to illustrate the utility of the triple-goal methodology in generating a single series of unemployment rate estimates for three separate purposes: developing estimates for individual small area means, producing empirical distribution function (EDF) of true small area means, and the ranking of the small areas by true small area means. We achieve our goal using a Monte Carlo simulation experiment and a real data analysis.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2015, 16, 4; 511-522
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison study of heavy haul locomotive wheels’ running surfaces wearing
Badania porównawcze zużycia powierzchni bieżnych kół lokomotyw dużej mocy
Autorzy:
Lin, J.
Asplund, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/302157.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
analiza niezawodności
koła lokomotywy
efekty losowe
reprofilacja
zużycie
markowowska metoda Monte Carlo
reliability analysis
locomotive wheels
frailty
reprofiling
wear
Markov chain Monte Carlo methods
Opis:
Resurs kół pociągu może być znacząco różny w zależności od ich miejsca zamontowania, warunków pracy, charakterystyk związanych z reprofilacją, itp. W artykule, porównano koła dwóch wybranych lokomotyw kursujących na Linii Rud Żelaza w północnej Szwecji, aby zbadać niektóre ze wspomnianych różnic. Zaproponowano możliwość łączenia danych pochodzących z oceny niezawodności z danymi degradacyjnymi oraz danymi z reprofilacji. Przeprowadzone badania pozwalają wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, krzywa wykładnicza degradacji oraz zadane warunki pracy można wykorzystać w celu przeprowadzenia badań niezawodności z użyciem modelu Weibulla z efektami losowymi (tzw. "frailty model"); po drugie, główną przyczyną zlecania reprofilacji kół jest zmęczenie toczne (RCF); po trzecie, analiza parametrów reprofilacji pozwala na monitorowanie i badanie zarówno szybkości zużycia kół, jak i ubytku materiału podczas reprofilacji, co może mieć zastosowanie w optymalizacji czynności obsługowych.
The service life of railway wheels can differ significantly depending on their installed position, operating conditions, re-profiling characteristics, etc. This paper compares the wheels on two selected locomotives on the Iron Ore Line in northern Sweden to explore some of these differences. It proposes integrating reliability assessment data with both degradation data and re-profiling performance data. The following conclusions are drawn. First, by considering an exponential degradation path and given operation condition, the Weibull frailty model can be used to undertake reliability studies; second, among re-profiling work orders, rolling contact fatigue (RCF) is the principal reason; and third, by analysing re-profiling parameters, both the wear rate and the re-profiling loss can be monitored and investigated, a finding which could be applied in optimisation of maintenance activities.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2014, 16, 2; 276-287
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona
Fertility analysis of women in Poland using Bayesian Poisson regression model
Autorzy:
Grzenda, Wioletta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422947.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
płodność
model regresji Poissona
wnioskowanie bayesowskie
metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa
fertility
Poisson regression model
Bayesian inference
Markov chain Monte Carlo method
Opis:
Celem niniejszej pracy jest zbadanie zachowań prokreacyjnych Polek poprzez identyfikację czynników je determinujących z wykorzystaniem metod bayesowskich. W pracy zastosowano bayesowski model regresji Poissona. Wybrany model umożliwił określenie kierunku i skali wpływu wybranych czynników na liczbę dzieci posiadanych przez kobiety. Natomiast podejście bayesowskie dało możliwość włączenia do modelu informacji a priori oraz lepsze oszacowanie parametrów modelu. W estymacji wykorzystano metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, a w szczególności próbnik Gibbsa. Badanie przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych pochodzących z polskiego badania retrospektywnego „Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce” (1991). W analizie płodności kobiet uwzględniono następujące czynniki: miejsce zamieszkania, wykształcenie, fakt pozostawania w związku małżeńskim, zatrudnienie oraz wyznanie. Otrzymane rezultaty porównano z dotychczasowymi wynikami badań dla Polski i innych krajów.
The primary objective of the work is to use Bayesian methods to investigate women fertility in Poland and identify key factors influencing it. Bayesian Poisson regression model has been used in the analysis. The model allows determining factors that have a significant impact on the number of children born. Moreover Bayesian approach makes it possible to incorporate a priori knowledge and improve the estimation of model parameters. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with Gibbs sampling. The work has been based on the Polish study ”Family changes and Fertility Patterns in Poland” (1991). The following attributes have been considered in the analysis of women fertility: place of living, education, marital status, employment and religion. The results have been compared with the results of related research for Poland and other countries.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 179-198
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie determinant pozostawania bez pracy osób młodych z wykorzystaniem semiparametrycznego modelu Coxa
An analysis of unemployment duration determinants among young people using semiparametric Cox model
Autorzy:
Grzenda, Wioletta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422828.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
bezrobocie
semiparametryczny model Coxa
wnioskowanie bayesowskie
metody MCMC
unemployment
semiparametric Cox model
Bayesian inference
Markov chain Monte Carlo method
Opis:
Obecnie wśród osób rozpoczynających karierę zawodową obserwuje się szczególnie dużą wartość wskaźnika bezrobocia. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych wpływających na długość czasu pozostawania bez pracy tych osób. W badaniu wykorzystano m.in. bayesowski semiparametryczny model Coxa dla danych indywidualnych. Wykorzystanie modelu przeżycia daje możliwość analizy jednoczesnego wpływu wybranych zmiennych objaśniających na czas pozostawania bez pracy. Natomiast podejście bayesowskie umożliwia uwzględnienie w badaniu, za pomocą rozkładów a priori, dodatkowej informacji spoza próby. Estymację modeli przeprowadzono z wykorzystaniem metod Monte Carlo opartych na łańcuchach Markowa, a dokładniej algorytmu ARMS.
High unemployment rates are observed among people beginning job careers nowadays. The aim of the work is to identify demographic and socio-economic factors influencing the unemployment duration in this age group. In this research, Bayesian semiparametric Cox model for individual data has been used. The advantage of survival model is the possibility of the analysis of the impact of selected independent variables on unemployment duration. The Bayesian approach with a priori distribution makes the use of out of the sample knowledge possible. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with ARMS algorithm.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 1; 123-139
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing the randomness of lithostratigraphic successions with the Markov Chain methods
Autorzy:
Doktor, M.
Krawczyk, A.
Mastej, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/191918.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Geologiczne
Tematy:
Markov chain methods
Monte Carlo methods
coal-bearing successions
Opis:
The crucial role in the studies on layer successions in lithostratigraphic sections with the application of stochastic model of depositional processes represented by the Markov chain is played by correct estimation of the matrix of transition numbers between lithofacies expected in a random sequence. Methods known from the literature are iteration procedures, which do not ensure quick, general solution. Hence, we propose a universal method based upon the Monte Carlo simulation technique. This method enables the researcher to estimate precisely and reliably the expected matrix of facies transitions.
Źródło:
Annales Societatis Geologorum Poloniae; 2010, 80, No 2; 163-166
0208-9068
Pojawia się w:
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Convergence diagnosis to stationary distribution in MCMC methods via atoms and renewal sets
Autorzy:
Romaniuk, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/971005.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
convergence diagnosis
Markov chain Monte Carlo methods
Markov property
atom
renewal set
renewal theory
automated diagnosis of simulations
Opis:
MCMC setups are one of the best known methods for conducting computer simulations useful in such areas as statistics, physics, biology, etc. However, to obtain appropriate solutions, the additional convergence diagnosis must be applied for Markov Chain trajectory generated by the algorithm. We present the method for dealing with this problem based on features of so called "secondary" chain (the chain with specially selected state space). The secondary chain is created from the initial chain by picking only some observations connected with atoms or renewal sets. In this paper we focus on finding the moment when the simulated chain is close enough to the stationary distribution of the Markov chain. The discussed method has some appealing properties, like high degree of diagnosis automation. Apart from theoretical lemmas and a more heuristic approach, the examples of application are also provided.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2008, 37, 1; 205-229
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On some method for diagnosing convergence in MCMC setups via atoms and renewal sets
Autorzy:
Romaniuk, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970928.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
convergence diagnosis
Markov chain Monte Carlo methods
Markov property
atom
renewal set
renewal theory
automated diagnosis of simulations
Opis:
MCMC setups are among the best known methods for conducting computer simulations necessary in statistics, physics, biology, etc. However, to obtain appropriate solutions, additional convergence diagnosis must be applied for trajectory generated by Markov Chain. In the paper we present, the method for dealing with this problem, based on features of so called "secondary" chain (the chain with specially selected state space). The secondary chain is created from the initial chain by picking only some observations connected with atoms or renewal sets. The discussed method has some appealing properties, like high degree of diagnosis automation. Apart from theoretical lemmas, the example of application is also provided.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2007, 36, 4; 985-1008
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 17

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies