- Tytuł:
-
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models - Autorzy:
-
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/593079.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza portfelowa
Model Markowitza
Model Sharpe’a
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Markowitz’s model
Portfolio analysis
Sharpe’s model - Opis:
-
Celem pracy jest ocena ryzyka oraz efektywności inwestowania w wybranych
sektorach GPW w Warszawie. Za pomocą modeli Sharpe’a i Markowitza, a także
wykorzystując wybrane metody analizy portfelowej dla spółek należących do sektorów:
surowce, paliwa i energia, przeprowadzono badania empiryczne. Praca składa się z dwóch
części. Pierwsza ma charakter metodyczny, druga zawiera ważniejsze wyniki badań
i wnioski. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że inwestowanie
w ww. sektorach daje wysokie stopy zwrotu, zatem jest atrakcyjne dla inwestora. Niezbędna
jest jednak dogłębna analiza danych historycznych w celu wyboru walorów najbardziej
bezpiecznych oraz zyskownych.
The aim of the paper is to estimate the investment risk in selected sectors on Warsaw Stock Exchange. Using Sharpe’s, Markowitz’s model and some methods of portfolio analysis investment risk and investment efficiency were examined. In Sharpe’s model the slope of a straight line (beta coefficient) is appointed (using closing stock prices and market index). However, depending on chosen market index the values of the coefficient are different. In the article the values of estimated beta coefficients were examined and compared. The paper consists of two parts: the first is methodological one, the second presents main results and conclusions. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 298; 52-61
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł