Temat: Markov semigroup - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Asymptotic stability of a partial differential equation with an integral perturbation
Autorzy:: Pichór, Katarzyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1294544.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: integro-differential equation
Markov semigroup
asymptotic stability
Opis:: We study the asymptotic behaviour of the Markov semigroup generated by an integro-partial differential equation. We give new sufficient conditions for asymptotic stability of this semigroup.
Źródło:: Annales Polonici Mathematici; 1998, 68, 1; 83-96
0066-2216
Pojawia się w:: Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: $L^p$-spaces and quantum dynamical semigroups
Autorzy:: Goldstein, Stanisław
Lindsay, J.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1342202.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: C*-algebra
symmetric embedding
von Neumann algebra
weight
$L^p$-space
Markov semigroup
positivity
KMS-symmetry
Dirichlet form
Źródło:: Banach Center Publications; 1998, 43, 1; 211-216
0137-6934
Pojawia się w:: Banach Center Publications
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Pricing of a defaultable coupon bond in an extended Mertons model
Autorzy:: Frankiewicz, E.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2050169.pdf
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: arbitrage valuation
Markov processes
contraction semigroup
generators
Opis:: Three alternative approaches to the valuation of a defaultable coupon bond in an extended Merton's model are given. Probabilistic approach yields a closed-form expression for the arbitrage price of this bond. A boundary value problem method is based on the concept of an CD-extended generator for Markov processes. The third approach relies on a recursive procedure method in which at every step a suitable Cauchy problem is solved.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2004, 24, 1; 57-69
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Random fuzzy continuous-time Markov chains
Autorzy:: Guo, R.
Nyirenda, J.
Dunne, T.
Guo, D.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2069696.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Tematy:: stochastic semigroup
rate matrix
credibility measure
repairable system
random fuzzy Markov process
Opis:: Continuous-time Markov chains is an important subclass in stochastic processes, which have facilitated many applications in business decisions, investment risk analysis, insurance policy making and reliability modeling. It should be fully aware that the existing continuous-time Markov chains theory is merely an ideology under which the random uncertainty governs the phenomena. However, the real world phenomena are often revealing the randomness and vagueness co-existence reality and thus the probabilistic continuous-time Markov chains modeling practices may be not adequate. In this paper, we define the random fuzzy continuous-time Markov chains, explore the related average chance distributions, and propose a scheme for the parameter estimation and a simulation scheme as well. It is expecting that a foundational work can be established for reliability modeling and risk analysis, particularly, repairable system modeling.
Źródło:: Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2009, 1; 123--132
2084-5316
Pojawia się w:: Journal of Polish Safety and Reliability Association
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Markov semigroup" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język