Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Markov regime switching" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Dynamic Linkages in the Pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD): How Do They Change During a Day?
Autorzy:
Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483281.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
exchange rates
FOREX
linkages
copula
Markov regime switching
Spearman’s rho
volatility
tail dependence
crisis
Opis:
In the paper, we document how conditional dependencies observed in the FOREX market change during a trading day. The analysis is performed for the pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD) of exchange rates. We consider daily returns calculated using the exchange rates quoted at different hours of a day. The dynamics of the dependencies is modeled by means of 3-regime Markov regime switching copula models, and the strength of the linkages is described using dynamic Spearman’s rho and the dynamic coefficients of tail dependence. The established approach allows us to monitor the changes in the dependence structure.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 1; 33-56
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies