Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Markov models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 44
Tytuł:
Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w analizie oszczędności wśród Polaków
An Application of Latent Markov Models in Polish Saving Attitude
Autorzy:
Genge, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590832.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Formy oszczędzania
Modele Markowa
Modele matematyczne
Oszczędności
Oszczędności gospodarstw domowych
Oszczędności prywatne
Statystyka matematyczna
Estimation
Household savings
Markov models
Mathematical models
Mathematical statistics
Private savings
Saving forms
Savings
Opis:
In latent class analysis it is assumed that each observation comes from one of a number of classes (groups) and models each with its own probability distribution. When longitudinal data are to be analyzed, the research questions concern some form of change over time. Latent transition analysis (LTA) also known as latent Markov model, is a variation of the latent class model that is designed to model not only the prevalence of latent class membership, but the incidence of transitions over time in latent class membership. We used latent class analysis for grouping and detecting inhomogeneities of Polish attitude to saving money. We analyzed data collected as part of the Social Diagnosis, based on panel research using depmixS4 package of R.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 58-66
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie modeli przełącznikowych do analizy efektywności rynku kapitałowego w Polsce
Testing efficient market hypothesis with MS-GARCH models
Autorzy:
Łukowski, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/693169.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
employee stock options
efficient market hypothesis
Markov-Switching GARCH models
opcje menedżerskie
hipoteza rynku efektywnego
modele przełącznikowe
Opis:
An attempt was made to verify the impact of employee stock options (ESO) on the financial situation of companies and the effects observed in the changes of the stock price. The research consisted of a comparative analysis of the conditions of banks that implemented ESOs and those that did not. Subsequent analysis covered a wider group of companies from different branches of the economy that implemented motivational schemes, according to the effects the options had on their situation. Based on the conclusions of these analyses, another research project based on the MS-GARCH models was made for the stock price time series to verify the efficient market hypothesis according to the implementation and exercise of the ESOs.
W niniejszym artykule podjęto próbę zweryfikowania wpływu opcji menedżerskich na sytuację finansową przedsiębiorstw oraz ich skutków dla kształtowania kursów akcji. Przeprowadzone badania obejmowały analizę porównawczą sytuacji banków, które zdecydowały się na wdrożenie programów motywacyjnych, oraz tych, które takich rozwiązań nie stosowały. W dalszej części artykułu przeanalizowana została szersza grupa spółek z różnych branż, z uwagi na skutki wdrożonych opcji menedżerskich. Na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszej części badania przeprowadzona została analiza kursów akcji z wykorzystaniem przełącznikowych modeli GARCH, mająca na celu zweryfikowanie efektywności rynku względem informacji o wdrożeniu i wykonaniu opcji menedżerskich.
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2016, 78, 3; 155-168
0035-9629
2543-9170
Pojawia się w:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie miar matematycznych i biznesowych do porównania modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego
Application of mathematical measures and business measures to compare migration matrices used in credit risk analysis
Autorzy:
Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453229.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
macierze migracji
łańcuchy Markowa
łańcuchy absorbujące
uogólnione modele liniowe (GLMM)
ryzyko kredytowe
SVD
wartości własne macierzy
migration matrices
Markov chains
absorbing Markov chains
generalized longitudinal models (GLMM)
credit risk
Eigenvalues
Opis:
Modele ryzyka kredytowego, używane w bankach, bazują na modelach prawdopodobieństwa zajścia określonych zdarzeń (defaultów). Szeroka klasa tych modeli wykorzystywanych obecnie w praktyce opiera się na estymacji intensywności zdarzeń (ang. intensity-based models). W niniejszej pracy porównujemy wyniki uzyskane przy użyciu modeli Markowa oraz uogólnionych modeli liniowych (GLMM). W pracy przedstawiamy porównanie macierzy migracji w oparciu o różne miary odległości, miary uwzględniające prędkość zbieżności do defaultu oraz miary oparte na teorii absorbujących łańcuchów Markowa. Stosowane miary porównania macierzy migracji odmiennie odzwierciedlają różnice wartości klienta istotne z punktu widzenia biznesu. Modele Markowa dają najlepsze estymatory „biznesowe”, ale są trudne w praktycznych zastosowaniach.
Credit risk models used in banks are based on probability models for occurrence of default. A vast class of these models is based on the notion of intensity In this paper we compare results obtained within Markov chain approach and with help of statistical longitudinal models (GLMM) in which states (rating classes) in discrete time points are regarded as matched pairs. The comparison of obtained migration matrices is based on various distance measures, properties of absorbing Markov chains and convergence to default. Various methods of matrix comparison reflect business based differences between clients in a different way. Markov models give good business estimators but are difficult to apply in practice.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 168-179
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie metody niejawnych modeli Markowa w automatycznej detekcji wybranych wad wymowy
Application Hidden Markov Models to Automatic Detection of Speech Disorder
Autorzy:
Wielgat, R.
Zieliński, T.
Świętojański, P.
Żołądź, P.
Woźniak, T.
Grabias, S.
Król, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152366.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
współczynniki HFCC
współczynniki MFCC
niejawne modele Markowa
terapia logopedyczna
human factor cepstral coefficients
Mel-frequency cepstral coefficients
hidden markov models
logopedic therapy
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących automatycznej detekcji wad wymowy u dzieci. Jako materiał badawczy zostały wykorzystane nagrania pochodzące od dzieci z wadami wymowy. Zadanie polegało na rozpoznaniu nieprawidłowo realizowanego fonemu w wybranych słowach testowych. Detekcja była dokonywana za pomocą metod rozpoznawania mowy, w których jako cec sygnału mowy użyto dwóch najbardziej obiecujących rodzajów cech: współczynnika MFCC praz współczynników HFCC. Jako klasyfikatora użyto metody niejawnych modeli Markowa (HMM), gdzie modelowanymi jednostkami fonetycznimi były zarówno fonemy jak i całe słowa. W badanych metodach dobrano ich parametry w celu zmaksymalizowania skuteczności rozpoznawania. W artykule zaprezentowano również analizę porównawczą wyników rozpoznawania otrzymanych z wykorzystaniem metody HMM oraz testowanej w poprzednich pracach metody nieliniowej transformacji czasowej (DTW).
The results of research on automatic detection of the pathological phoneme pronunciation are presented in the paper. Speech samples came from speech impaired children and persons who imitated pathological phoneme pronunciation. The recognition task was to find wrongly realized phoneme in the selected test utterances. At the reature extraction stage the most effective features` types have been used: standard Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and recently proposed Human Factor Cepstral Coefficients (HFCC). As a classificator hidden Markov models, with modeled speech unit being a phoneme as well as a whole word, have been used. The parameters of the HMMs were adjusted in order to achieve the best recognition accuracy. Comparision of the HMM and DTW methods is also presented in the paper.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 9 bis, 9 bis; 417-420
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do budowania ukrytych modeli Markowa w analizie danych z mikromacierzy DNA
Application of optimization methods for hidden Markov models in analysis of DNA microarrays data
Autorzy:
Walawender, P.
Ćmielowski, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/261582.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Wydział Podstawowych Problemów Techniki. Katedra Inżynierii Biomedycznej
Tematy:
mikromacierze DNA
ukryte modele Markova
optymalizacja
DNA microarrays
hidden Markov models
optimization
Opis:
Techniki mikromacierzy DNA umożliwiły pomiar ekspresji genów i obserwowanie zależności między tkankami z różnych próbek. W artykule omówiono zastosowanie algorytmów opartych na ukrytych modelach Markowa (ang. Hidden Markov Models) do analizy danych z mikromacierzy DNA. Zaprezentowane podejście porównano z innymi, opisanymi w podobnych opracowaniach. Zaproponowane algorytmy składają się z dwóch części: odkrywczej i klasyfikacyjnej. Za pomocą zbioru danych treningowych stworzono uniwersalny klasyfikator, którego efektywność i inne parametry będą mierzone za pomocą danych testowych.
DNA microarray technologies make possible measurement of genes expression and observation the differences between various tissue samples. The application of hidden Markov models for analyzing DNA microarrays gene expression data, will be reported. A new approach will be compared with similar approaches used in other publications. The proposed algorithms will be composed of two parts: discovery and classification. By means of training data an universal classifier will be created, which efficiency as well as other parameters will be measured by testing data.
Źródło:
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna; 2009, 15, 1; 11-13
1234-5563
Pojawia się w:
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ systemu EU ETS na wartość rynkową polskich przedsiębiorstw energetycznych – wnioski z modeli Markowa
The impact of the EU ETS on the market value of polish energy companies – conlcusions from Markov models
Autorzy:
Włodarczyk, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/326749.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
EU ETS
spółka energetyczna
uprawnienia do emisji CO2
modele Markowa
energy company
CO2 emission allowances
Markov models
Opis:
Celem pracy jest ocena oddziaływania systemu EU ETS na wartość rynkową wybranych spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie wyników estymacji przełącznikowych modeli Markowa ze strukturą GARCH dla fazy II i III funkcjonowania systemu EU ETS. Uwzględniono w niej ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zidentyfikowane okresy wysokiej zmienności wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw energetycznych porównano z okresami wprowadzania istotnych zmian w zasadach funkcjonowania sytemu EU ETS.
The aim of this paper is to assess the impact of the EU ETS on the market value of Polish energy companies quoted in the Warsaw Stock Exchange. The empirical analysis is based on the estimation results of Markov-switching models with GARCH structure for the periods of Phase II and III of the EU ETS. Risk of market prices of carbon dioxide emission allowances is taken into account in this approach. The periods of high volatility of market value of Polish energy companies are identified and compared to periods of important changes in rules of the EU ETS functioning
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 491-503
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using multitype branching models to analyze bacterial pathogenicity
Autorzy:
Tahir, Daniah
Kaj, Ingemar
Bartoszek, Krzysztof
Majchrzak, Marta
Parniewski, Pawel
Sakowski, Sebastian
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747904.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Markov models
branching processes
limit theorems
virulence factors
E. coli strains
Opis:
We apply multitype, continuous time, Markov branching models to study pathogenicity in E. coli, a bacterium belonging to the genus Escherichia. First, we examine briefly, the properties of multitype branching processes and we also survey some fundamental limit theorems regarding the behavior of such models under various conditions. These theorems are then applied to discrete, state dependent models, in order to analyze pathogenicity in a published clinical data set consisting of 251 strains of E. coli. We use well established methods, incorporating maximum likelihood techniques, to estimate speciation rates as well as the rates of transition between different states of the models. From the analysis, we not only derive new results, but we also verify some preexisting notions about virulent behavior in bacterial strains.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2020, 48
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using hidden Markov models in signature recognition process
Autorzy:
Doroz, R.
Wróbel, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/333622.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
Tematy:
rozpoznawanie podpisu
ukryte modele Markowa
signature recognition
hidden Markov models
Opis:
This paper presents a method of recognition of handwritten signatures with the use of Hidden Markov Models (HMM). The method in question consists in describing each signature with a sequence of symbols. Sequences of symbols were generated on the basis of an analysis of local extremes determined on diagrams of dynamic features of signatures. For this purpose, the method proposed by G.K. Gupta and R.C. Joyce has been modified. The determined sequences were then used as input data for the HMM method. The studies were conducted with the use of the SVC2004 database. The results are competitive in relation to other methods known from the literature.
Źródło:
Journal of Medical Informatics & Technologies; 2012, 21; 75-84
1642-6037
Pojawia się w:
Journal of Medical Informatics & Technologies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej
Hidden Markov Models in Analysis of Results of Business Tendency Surveys
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Dędys, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500689.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
ukryte modele Markowa
algorytm Viterbiego
test koniunktury
punkty zwrotne cyklu koniunkturalnego
hidden Markov models
Viterbi algorithm
business tendency surveys
business cycle turning points
Opis:
W pracy zbadana została możliwość wykorzystania algorytmu Viterbiego do analizy sald odpowiedzi respondentów na pytania testu koniunktury w przemyśle, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniu rozważane były pytania dotyczące oceny stanu obecnego. Do analizy wykorzystane zostały ukryte modele Markowa z warunkowymi rozkładami normalnymi. Pod uwagę brane były modele, w których łańcuchy Markowa mają dwuelementową i trójelementową przestrzeń stanów. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z pochodzącymi z różnych źródeł datowaniami punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Badane modele zostały porównane pod względem skuteczności w wychwytywaniu sygnałów o nadchodzących zmianach w koniunkturze. Przeprowadzone analizy przemawiają za stosowaniem modeli z trzystanowymi łańcuchami Markowa. Wyniki badania sugerują ponadto, iż należy brać pod uwagę opóźnienia między odpowiedziami respondentów a zmianami klimatu koniunktury.
The paper considers the possibility of using the Viterbi algorithm to analyse results of the RIED WSE business surveys in the manufacturing industry.The analysis was focused on the state balances. The hidden Markov models with conditional normal distributions were applied. There were considered models with two-state and three-state Markov chains. The results were compared with the timing of turning points taken from other sources. The tested models were compared in terms of effectiveness in detecting of coming changes in economic conditions. The analysis suggests models with three-state Markov chains be used. The results also suggest that it is necessary to take into account a delay between the opinions of survey respondents and changes in economic climate.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2012, 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I; 159-181
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tunneling Activities Detection Using Machine Learning Techniques
Autorzy:
Allard, F.
Dubois, R.
Gompel, P.
Morel, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/309515.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
cyberdefense
network security
decision trees
hidden Markov models
HTTPS tunnel
RandomForest
Opis:
Tunnel establishment, like HTTPS tunnel or related ones, between a computer protected by a security gateway and a remote server located outside the protected network is the most effective way to bypass the network security policy. Indeed, a permitted protocol can be used to embed a forbidden one until the remote server. Therefore, if the resulting information flow is ciphered, security standard tools such as application level gateways (ALG), firewalls, intrusion detection system (IDS), do not detect this violation. In this paper, we describe a statistical analysis of ciphered flows that allows detection of the carried inner protocol. Regarding the deployed security policy, this technology could be added in security tools to detect forbidden protocols usages. In the defence domain, this technology could help preventing information leaks through side channels. At the end of this article, we present a tunnel detection tool architecture and the results obtained with our approach on a public database containing real data flows.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2011, 1; 37-42
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time stability of the impact of institutions on economic growth and real convergence of the EU countries: implications from the hidden Markov models analysis
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Próchniak, Mariusz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22444341.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
catching up
convergence
Bayesian model averaging
hidden Markov models
Viterbi path
Opis:
Research background: It is not straightforward to identify the role of institutions for the economic growth. The possible unknown or uncertain areas refer to nonlinearities, time stability, transmission channels, and institutional complementarities. The research problem tackled in this paper is the analysis of the time stability of the relationship between institutions and economic growth and real economic convergence. Purpose of the article: The article aims to verify whether the impact of the institutional environment on GDP dynamics was stable over time or diffed in various subperiods. The analysis covers the EU28 countries and the 1995?2019 period. Methods: We use regression equations with time dummies and interactions to assess the stability of the impact of institutions on economic growth. The analysis is based on the partially overlapping observations. The models are estimated with the use of Blundell and Bond?s GMM system estimator. The results are then averaged with the Bayesian Model Averaging (BMA) approach. Structural breaks are identified on the basis of the Hidden Markov Models (HMM). Findings & value added: The value added of the study is threefold. First, we use the HMM approach to find structural breaks. Second, the BMA method is applied to assess the robustness of the outcomes. Third, we show the potential of HMM in foresighting. The results of regression estimates indicate that good institution reflected in the greater scope of economic freedom and better governance lead to the higher economic growth of the EU countries. However, the impact of institutions on economic growth was not stable over time.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2021, 16, 2; 285-323
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego
Autorzy:
Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904704.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies
Opis:
During modeling of short-run exchange rate fluctuations, there is usually a need for taking into consideration some random-type conditions, i.e. it is necessary to abandon the fundamental exchange rate theories in favor of probabilistic modeling. Among stochastic models, of special interest are Markov models. The main advantages of Markov models include a relative simplicity of construction, easy inferences, well-known estimation methods and especially consistence of properties of these models with the observed properties of many real phenomena. Application of switching models is based on a general assumption that the examined time series can be presented as sequences of random variables of a known type of conditional distribution in all regimes. Known from literature propositions concerning the modeling of exchange rate with the use of switching models did not provide sufficiently good forecasts of the future exchange rate levels because of, among others, low frequency of data used for the construction of the model (quarterly or monthly data). The authors are going to continue the examination of the PLN exchange rate fluctuation with the use of Markov models that was started in this paper. The next stage of their work will be connected with conducting empirical research concerning the occurrence of calendar anomalies in the Polish currency market. For this purpose, a new method based on the Markov chains theory will be applied, which offers a new perspective to this problem. Testing o f the calendar time hypothesis has been considered so far mostly in the aspect of comparison of daily expected values and variances of exchange rate return rates. Then, on the basis of the da ta concerning exchange rates for high measurement frequency, a Ma rkov switching model will be constructed and used for description of the PLN depreciation and appreciation period.
Prawidłowe oszacowanie kierunku zmian kursu wymiany może zmniejszyć ryzyko inwestycji w walutę lub może pozwolić na osiągnięcie większych dochodów z tej inwestycji. W opracowaniu tym autorzy przedstawiają propozycję zastosowania modeli Markowa do wykrycia i opisania prawidłowości rządzących procesem zmienności kursu walutowego. W pierwszej części została wykorzystana teoria łańcuchów Markowa do badania anomalii kalendarzowych występujących n a rynku walutowym związanych z efektem weekendowym lub efektem stycznia. W artykule przedstawiona została również metoda o parta na teorii łańcuchów Markowa, k tó ra może posłużyć d o zbadania wzajemnych powiązań pomiędzy zmiennością wolumenu obrotu oraz zmiennością cen dla terminowych kontraktów walutowych. W drugiej części zostaną przedstawione zagadnienia związane z budową i estymacją parametrów przełącznikowych modeli Markowa. W oparciu o modele przełącznikowe można prognozować zmiany kursu walutowego. Praca ma charakter teoretyczny. Badania empiryczne zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Viterbi paths in an analysis of business cycle synchronization
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Dędys, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500668.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Markov switching models
Viterbi path
business cycle synchronization
Opis:
In the paper we investigate possibility of using the Viterbi paths to analyze two-dimensional macroeconomic time series. We build a two-dimensional Gaussian Markov-switching model with a four-state hidden Markov chain. The model is tested with two pairs of monthly indexes of industrial production for: Poland vs. France, and Poland vs. Germany. The most likely sequence of states of the hidden Markov chain is found for each pair. We compare that sequence with analogous sequences determined for a one-dimensional model with a two-state hidden Markov chain. The results of the comparison suggests the four state Viterbi path provides more valuable information about business cycle synchronization between the two economies than two separate two-state Viterbi paths.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2015, 97: Economic cycles and uncertainty; 9-23
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Role and Importance of an Actuary in the Insurance
Rola i znaczenie aktuariusza w ubezpieczeniach
Autorzy:
Zapart, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905778.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
actuary
insurance
insurance statistics
decision theory and game
credibility theory
Bayesian statistics
Markov chains
bonus-malus
Generalized Linear Models
Opis:
Actuary on the basis of the tasks arising from the audit process of an insurance undertaking is obliged to submit their opinion on all activities of that establishment which could have an impact on the financial position of an insurance undertaking and consequently affect your ability to meet long-term liabilities of the undertaking by providing professional analysis of the internal and external insurance for the governing bodies. The knowledge and perspective on actuarial topics of particular importance in the insurance business, where its implementation entails certain financial impact. The article discusses the basic tools and techniques in the field of probability and statistics, which are conical to practice as an actuary and presentation methods used by the actuary and statistical principles in the insurance companies and their importance to the financial situation of an insurance company.
Aktuariusz na podstawie zadań wynikających z procesu kontroli finansowej zakładu ubezpieczeń ma obowiązek przedstawienia własnej opinii co wszelkich działań tegoż zakładu, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń a w konsekwencji wpłynąć na możliwość zaspokojenia długoterminowych zobowiązań zakładu poprzez dostarczenie profesjonalnej analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej zakładu ubezpieczeń dla organów zarządzających. Wiedza oraz spojrzenie na tematykę aktuarialną nabiera szczególnego znaczenia w działalności ubezpieczeniowej, gdzie jego realizacja pociąga za sobą określone skutki finansowe. W artykule omówione zostały podstawowe narzędzia i techniki z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jakie są koniczne do wykonywania zawodu aktuariusza oraz przedstawienie wykorzystywanych przez aktuariat metod oraz zasad statystycznych w zakładach ubezpieczeń oraz ich znaczenie na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The quantification method of functional availability military vehicles
Autorzy:
Przybysz, Kamil
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1537426.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
Tematy:
functional availability
safety
reliability
semi-Markov models
dostępność funkcjonalna
bezpieczeństwo
niezawodność
model semi-Markowa
Opis:
The availability is one of the most important feature of a technical object which shapes its operational quality. The paper undertakes the issue related to the quantification of functional availability of vehicles, with reference to reliability aspects. The conducted exploitation research paved the way for elaborating methods of determining functional availability for vehicles, in particular focusing on reliability. The essential research was conducted using the developed mathematical model based on the probabilistic, stochastic Markov process, which allowed modelling the process of changes in the exploitation states of vehicles. In view of the above, it is essential to develop methods that enable the most accurate estimation of the functional availability of vehicles. Knowing the values of functional availability, we can estimate the probability of performing assigned tasks and precisely control the vehicle exploitation system, especially in terms of availability, which is important for vehicles. This work presents a method for determining the functional availability of vehicles, taking into account the limitations introduced by the vehicle exploitation system. Particular attention was paid to the possibility of using probabilistic, stochastic semiMarkov models, whose rules and method of creation were generally described, with regard to the ability to acquire operational data in the vehicle exploitation system.
Źródło:
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych; 2020, 4; 1-11
2450-1859
2450-8721
Pojawia się w:
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 44

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies