Temat: Markov chain - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On effective algorithms solving regularity of Markov chains
Efektywne algorytmy rozstrzygania regularności łańcuchów Markowa
Autorzy:: Dańko, A.
Sawicka, A.
Dańko, W.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/88396.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:: łańcuch Markowa
ergodyczny łańcuch Markowa
regularny łańcuch Markowa
Markov chain
ergodic Markov chain
regular Markov chain
Opis:: We propose algorithms deciding whether a Markov chain with an n_n transition matrix M is regular. The lowest complexity of such an algorithm can be not greater than O(n ³ ) and we argue that it cannot be essentially diminished.
W pracy proponujemy algorytmy rozstrzygające regularność łańcuchów Markowa o macierzy przejść rozmiaru n x n. Najniższa złożoność takiego algorytmu może być nie większa niż O(n ³ i podana jest argumentacja, że nie można jej istotnie obniżyć.
Źródło:: Advances in Computer Science Research; 2016, 13; 5-25
2300-715X
Pojawia się w:: Advances in Computer Science Research
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Application of Markov Chains to analyse the AIS availability
Autorzy:: Jaskólski, K.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/320723.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polskie Forum Nawigacyjne
Tematy:: AIS
availability
Markov chain
Opis:: Despite the initial objections, crew members and vessel traffic service staff use automatic identification system in their activities. In the phase of system implementation, inability to receive signals at scheduled time was raised, and evidenced. The research on AIS availability was conducted by the authors in 2006 and the results were presented in [Felski A., Jaskólski K, 2011]. This paper analyses the problem of AIS availability. Availability has been studied from the standpoint of the quality of data transmission channel. An attempt was made to assess the availability of the AIS service transmission channel. For this purpose, the theory of Markov processes defined on a discrete state space was applied. The Criterion of state system availability was adopted, stochastic matrix of probabilities of transitions between the states of the availability and accessibility of states limit the probability of AIS. In this paper, author proposed a model for the assessment of AIS Service availability. To meet the objective of the research, recorded data derived from the AIS Base Station HEL were used.
Źródło:: Annual of Navigation; 2011, 18; 5-16
1640-8632
Pojawia się w:: Annual of Navigation
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTW ZMIANY STANU PROCESU MIGRACJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŁAŃCUCHÓW MARKOWA
The analysis of the probabilities of the transitions between value migration stages basedon Markov chains
Autorzy:: Siudak, Dariusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/950958.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: value migration
Markov chain
probability of transition
estimated return time for Markov chain
Opis:: The paper analyzes processes of value migration on the Polish market. It employed mathematical methods of process analysis in the form of Markov chain and estimated the probability of the migration between stages of inflow, outflow and stability according to the three stages of value migration. The article estimated the length of period of getting back from the distinct state of the chain to its first return to the same state. In the long period there are observed higher probability of being in the state of inflow than outflow of value. Regardless of the initial state of value migration in which a company currently is, every remaining state can be achieved. Moreover, the considered value migration process is variable. Thus within 1 year time, the processes is unstable.
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2013, 4 (17); 81-100
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:: Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Two mutually rarefied renewal processes
Autorzy:: Kopocińska, Ilona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340626.pdf
Data publikacji:: 1994
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: rarefied renewal process
Markov chain
Opis:: Let us consider two independent renewal processes generated by appropriate sequences of life times. We say that a renewal time is accepted if in the time between a signal and the preceding one, some signal of the second process occurs. Our purpose is to analyze the sequences of accepted renewals. For simplicity we consider continuous and discrete time separately. In the first case we mainly consider the renewal process rarefied by the Poisson process, in the second we analyze the process generated by the motion of draughtsmen moved by die tossing.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 267-273
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On adaptive control of Markov chains using nonparametric estimation
Autorzy:: Drabik, Ewa
Stettner, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1208175.pdf
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: controlled Markov chain
estimation
adaptive control
Opis:: Two adaptive procedures for controlled Markov chains which are based on a nonparametric window estimation are shown.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 143-152
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Mathematical model of mixing in Rumen
Autorzy:: Szlenk, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339321.pdf
Data publikacji:: 1996
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: ergodic
rumen
Markov chain
Baker Transformation
Opis:: A mathematical model of mixing food in rumen is presented. The model is based on the idea of the Baker Transformation, but exhibits some different phenomena: the transformation does not mix points at all in some parts of the phase space (and under some conditions mixes them strongly in other parts), as observed in ruminant animals.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 1; 87-95
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Modelling CTMC with a standard programming language and using conventions from computer networking
Modelowanie łańcuchów Markowa z czasem ciągłym przy użyciu standardowego języka programowania i z zastosowaniem konwencji z dziedziny sieci komputerowych
Autorzy:: Rataj, A.
Nowak, M.
Pecka, P.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/375742.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Markov chain
continuous time
model checking
Java
Opis:: Continuous time Markov chains (CTMC) are one of the formalisms for building models. This paper discusses expressing these models in a standard programming language – Java. Using such a language as a model description allows for a partially common implementation of the production software and of the description of the model, for a greater flexibility in comparison to model-checker specific languages that often do not employ features of an object-oriented programming. Using Java also makes the parsing of models relatively fast, using optimised Java runtime environment. Our approach aims at using typical mechanisms of the Java language when implementing the model, and at the same time, following closely the concepts from computer networking and from formalisms based on it, like the queueing systems. These assumption result in techniques like plain object fields constituting the state vector, or negotiation between nodes to decide if an event happens.
Łańcuchy Markowa czasu rzeczywistego są jednym z formalizmów używanych do budowy modeli. Artykuł ten omawia wyrażanie takich modeli w standardowym języku programowania - Javie. Użycie takiego języka umożliwia częściowo wspólną implementację oprogramowania użytkowego i opisu modelu, większą elastyczność w porównaniu do często nie używających obiektowych konwencji programistycznych języków stosowanych przez oprogramowanie weryfikujące, oraz szybką budowę modelu z użyciem zoptymalizowanego środowiska czasu wykonania Javy. Nasze podejście miało na celu wykorzystanie typowych mechanizmów języka Java przy opisie modelu i jednoczesnie trzymanie się konwencji z dziedziny sieci komputerowych i pokrewnych formalizmóm typu systemy kolejkowe. Dlatego używamy technik takich jak zastosowanie pól obiektów jako elementów wektora stanu czy negocjacja pomiędzy węzłami, czy dane zdarzenie ma mieć miejsce.
Źródło:: Theoretical and Applied Informatics; 2011, 23, 3-4; 229-243
1896-5334
Pojawia się w:: Theoretical and Applied Informatics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Marriage insurance taking into account dependence and divorces
Autorzy:: Heilpern, Stanisław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/434110.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: marriage insurance
dependence
Markov chain
annuities
divorce
Opis:: The paper is devoted to marriage insurance contracts allowing dependence between lifetimes of spouses. The dependence structure is described by the five stage Markov process. One state concerns divorce, which was not investigated in previous papers. It makes this paper more realistic. The transition probabilities are derived and the Markov forces of transition are estimated. The four pensions of spouses: the joint-life and last survival annuities, the widow pension and reversionary annuity are introduced and studied. A real example based on the data from Lower Silesia during 2011 is investigated. The values of these annuities are computed and analyzed. The five different cases are studied. The impact of the age of spouses and the duration of annuities on the values of annuities is investigated. A case when the reversionary annuity with the reduction parameter R = 2/3 is analyzed. A comparison with a non-divorce case is considered.
Źródło:: Śląski Przegląd Statystyczny; 2018, 16 (22); 23-36
1644-6739
Pojawia się w:: Śląski Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa
Determination of VaR using the Markov chain
Autorzy:: Stawicki, Józef
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590648.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Łańcuch Markowa
Value at Risk
Markov chain
Opis:: Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania łańcuchów Markowa do określania wartości zagrożonej. W określaniu VaR preferuje się metodę kwantyli warunkowych. Prosta metoda konstrukcji modelu łańcucha Markowa poprzez określenie stanów oraz szacowanie macierzy prawdopodobieństw przejść wpisuje się w tę preferowaną metodę. Wyznaczenie VaR następuje poprzez wybór modelu łańcucha Markowa przy znajomości bieżącej stopy zwrotu.
This article presents the possibilities for using the Markov chains to determine the Value at Risk. In determining VaR, conditional quantiles are preferred. The simple method of constructing a Markov chain model by defining states and estimating the transition probability matrix is entered into these preferred methods.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 364; 153-166
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Analysis of Polish mutual funds performance: a Markovian approach
Autorzy:: Filip, Dariusz
Rogala, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1363627.pdf
Data publikacji:: 2021-03-03
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Markov chain
smart money effect
effectiveness
performance inertia
Opis:: The aim of this study is to determine whether mutual funds provide benefits for their clients. The performance of Polish mutual funds has been evaluated in terms of their efficiency, including their potential inertia over time. Moreover, the use of the phenomenon of economies of scale resulting from assets inflow to the fund by means of the Markovian framework has been examined. The results are consistent with the efficient market hypothesis. When assessing the market-adjusted returns, underperformance was noticed in both small and large funds. The smart money effect, recognised in the literature, is not confirmed here; however, there are some noticeable investor reactions, such as the phenomenon of chasing performance.
Źródło:: Statistics in Transition new series; 2021, 22, 1; 115-130
1234-7655
Pojawia się w:: Statistics in Transition new series
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Markov chain" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język