Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "M-estymacja" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Theoretical geodesy
    Autorzy:
    Borkowski, A.
    Kosek, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/145440.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    M-estimation
    robust estimation
    reliability
    time series
    polar motion
    niezawodność
    szeregi czasowe
    estymacja
    Opis:
    The paper presents a summary of research activities concerning theoretical geodesy performed in Poland in the period of 2011-2014. It contains the results of research on new methods of the parameter estimation, a study on robustness properties of the M-estimation, control network and deformation analysis, and geodetic time series analysis. The main achievements in the geodetic parameter estimation involve a new model of the M-estimation with probabilistic models of geodetic observations, a new Shift-Msplit estimation, which allows to estimate a vector of parameter differences and the Shift-Msplit(+) that is a generalisation of Shift-Msplit estimation if the design matrix A of a functional model has not a full column rank. The new algorithms of the coordinates conversion between the Cartesian and geodetic coordinates, both on the rotational and triaxial ellipsoid can be mentioned as a highlights of the research of the last four years. New parameter estimation models developed have been adopted and successfully applied to the control network and deformation analysis. New algorithms based on the wavelet, Fourier and Hilbert transforms were applied to find time-frequency characteristics of geodetic and geophysical time series as well as time-frequency relations between them. Statistical properties of these time series are also presented using different statistical tests as well as 2nd, 3rd and 4th moments about the mean. The new forecasts methods are presented which enable prediction of the considered time series in different frequency bands.
    Źródło:
    Geodesy and Cartography; 2015, 64, 2; 261-279
    2080-6736
    2300-2581
    Pojawia się w:
    Geodesy and Cartography
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robust Orthogonal Fitting of Plane
    Dopasowanie ortogonalnej odległości płaszczyzny
    Autorzy:
    Gasinec, J.
    Gasincova, S.
    Trembeczka, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/318435.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
    Tematy:
    3D scanning data
    robust
    M-estimation
    outlier
    orthogonal distance fitting of plane
    dane skaningowe 3D
    ortogonalne dopasowanie odległości płaszczyzny
    odporność
    M-estymacja
    wartość oddalona
    Opis:
    Least Squares orthogonal distance fitting of plane surface onto 3D points is the best option in the event that gross errors nor systematic errors affect the observations. However, such situations often occur in the processing of the experimental data and robust methods are a good alternative in such cases. This issue is illustrated by the example of orthogonal fitting a plane on a set of 3D points using a robust M-estimate by Huber.
    Ortogonalne dopasowanie odległości płaskiej powierzchni na punkty 3D metodą najmniejszych kwadratów jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy błędy grube oraz błędy systematyczne nie wpływają na obserwacje. Takie sytuacje zdarzają się jednak często podczas przetwarzania danych eksperymentalnych, a metody odpornościowe są dobrą alternatywą w przypadkach tego typu. Ten problem został przedstawiony na przykładzie dopasowania ortogonalnego płaszczyzny na zestaw punktów 3D przy użyciu metody M-estymacji opracowanej przez Hubera.
    Źródło:
    Inżynieria Mineralna; 2014, R. 15, nr 1, 1; 7-13
    1640-4920
    Pojawia się w:
    Inżynieria Mineralna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Revisiting the optimal probability estimator from small samples for data mining
    Autorzy:
    Cestnik, Bojan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/330350.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    probability estimation
    small sample
    minimal error
    m-estimate
    estymacja prawdopodobieństwa
    mała próbka
    błąd minimalny
    Opis:
    Estimation of probabilities from empirical data samples has drawn close attention in the scientific community and has been identified as a crucial phase in many machine learning and knowledge discovery research projects and applications. In addition to trivial and straightforward estimation with relative frequency, more elaborated probability estimation methods from small samples were proposed and applied in practice (e.g., Laplace’s rule, the m-estimate). Piegat and Landowski (2012) proposed a novel probability estimation method from small samples Eph√2 that is optimal according to the mean absolute error of the estimation result. In this paper we show that, even though the articulation of Piegat’s formula seems different, it is in fact a special case of the m-estimate, where pa = 1/2 and m = √2. In the context of an experimental framework, we present an in-depth analysis of several probability estimation methods with respect to their mean absolute errors and demonstrate their potential advantages and disadvantages. We extend the analysis from single instance samples to samples with a moderate number of instances. We define small samples for the purpose of estimating probabilities as samples containing either less than four successes or less than four failures and justify the definition by analysing probability estimation errors on various sample sizes.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2019, 29, 4; 783-796
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling Global Burden of Disease Measures in Selected European Countries Using Robust Dynamic Spatial Panel Data Models
    Modelowanie wskaźników obciążenia chorobami w wybranych krajach Europy za pomocą odpornych dynamicznych przestrzennych modeli panelowych
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/660115.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dynamiczne przestrzenne modele danych panelowych
    M-estymacja
    efekty ustalone
    krótkie panele
    miary globalnego obciążenia chorobami
    czynniki społeczno-ekonomiczne.
    dynamic spatial panel data models (DSPD)
    M-estimation
    fixed effects
    short panels
    disease burden measures
    socio-economic factors
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza powiązań między wybranymi czynnikami społeczno‑ekonomicznymi a stanem zdrowia mieszkańcow Europy. Stan zdrowia opisywany jest za pomocą wybranych wskaźnikow globalnego obciążenia chorobami – DALY (utracona długość życia korygowana niepełnosprawnością) oraz jego dwoma komponentami: YLL (lata życia z chorobą lub niepełnosprawnością) oraz YLD (lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci). W opracowaniu zidentyfikowane zostały czynniki, ktore istotnie wpływają na kształtowanie się tych wskaźnikow braku zdrowia. W analizie empirycznej wykorzystano dane panelowe obejmujące 16 krajow, głownie ze „starej UE”, w latach 2003–2013. Do modelowania zależności wskaźnikow globalnego obciążenia chorobami od czynnikow społeczno‑ekonomicznych wykorzystane zostały dynamiczne przestrzenne modele panelowe z efektami ustalonymi (DSPD). Modele te estymowane są za pomocą nowego podejścia (Yanga), polegającego na modyfikacji metody największej wiarygodności i opartego na M‑estymacji tego typu modeli. Metoda ta jest odporna na założenia dotyczące rozkładu tzw. warunkow początkowych. Analiza empiryczna obejmuje specyfikację, estymację oraz statystyczną weryfikację modeli. Wyniki wskazują, że zmienność YLD jest w znacznym stopniu związana ze spożyciem alkoholu, wydatkami na opiekę zdrowotną, wydatkami socjalnymi, tempem wzrostu PKB oraz latami edukacji. Ta sama grupa czynnikow jest związana ze zmiennością DALY. Natomiast wrażliwość składowej YLL na czynniki społeczno‑ekonomiczne jest znacznie słabsza.
    The aim of the paper is to study relationships between selected socio‑economic factors and health of European citizens. The health level is measured by selected global burden of disease measures – DALYs (Disability Adjusted Life Years) and its two components: YLL (Years of Life Lost) and YLD (Years Lived with Disability). We identify which factors significantly affect these indicators of health. The empirical study uses a panel data comprising 16 countries mostly from the old‑EU in the period 2003–2013. Fixed‑effects dynamic spatial panel data (DSPD) models are used to account for autocorrelations of the dependent variables across time and space. The models are estimated with a novel, modified quasi maximum likelihood Yang method based on M‑estimators. The approach is robust on the distribution of the initial observations. The empirical analysis covers specification, estimation, and verification of the models. The results show that changes in YLD are significantly related to alcohol consumption, healthcare spending, social spending, GDP growth rate and years of education. Exactly the same set of factors is associated with variation in DALYs. Sensitivity of the YLL component to the socio‑economic factors is considerably weaker.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 2, 347; 109-127
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical tests of performance of some M – estimators
    Praktyczne porównanie kilku M – estymatorów
    Autorzy:
    Banaś, M.
    Ligas, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/145326.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    estymatory
    wielomiany ortogonalne
    estymacja jądrowa
    M-estimation
    iteratively reweighted least squares
    tuning constant
    outliers
    network adjustment
    Opis:
    The paper presents an empirical comparison of performance of three well known M – estimators (i.e. Huber, Tukey and Hampel’s M – estimators) and also some new ones. The new M – estimators were motivated by weighting functions applied in orthogonal polynomials theory, kernel density estimation as well as one derived from Wigner semicircle probability distribution. M – estimators were used to detect outlying observations in contaminated datasets. Calculations were performed using iteratively reweighted least-squares (IRLS). Since the residual variance (used in covariance matrices construction) is not a robust measure of scale the tests employed also robust measures i.e. interquartile range and normalized median absolute deviation. The methods were tested on a simple leveling network in a large number of variants showing bad and good sides of M – estimation. The new M – estimators have been equipped with theoretical tubing constants to obtain 95% efficiency with respect to the standard normal distribution. The need for data – dependent tuning constants rather than those established theoretically is also pointed out.
    W artykule przedstawiono empiryczne porównanie trzech dobrze znanych M – estymatorów (Huber’a, Tukey’a oraz Hampel’a) jak również kilku nowych. Nowe estymatory motywowane były funkcjami wagowymi wykorzystywanymi w teorii wielomianów ortogonalnych, estymacji jądrowej oraz jeden motywowany przez funkcję gęstości „półokręgu” Wigner’a. Każdy z estymatorów został użyty do wykrywania obserwacji odstających w skażonych zbiorach danych. Obliczenia wykonano za pomocą „reważonej” metody najmniejszych kwadratów. Ze względu na fakt, iż wariancja resztowa (używana w konstrukcji macierzy kowariancyjnych) nie jest odpornym estymatorem skali, w testach wykorzystano również odporne miary takie jak: rozstęp ćwiartkowy oraz znormalizowane odchylenie medianowe. Testy wykonano na prostej sieci niwelacyjnej w dużej ilości wariantów ukazujących dobre i złe strony M – estymacji. Nowe estymatory zostały wyposażone w teoretyczne stałe odcinania zapewniające 95% efektywność względem standaryzowanego rozkładu normalnego. Kwestia rozwijania metod bazujących na stałych odcinania pochodzących z danych została również pokrótce poruszona.
    Źródło:
    Geodesy and Cartography; 2014, 63, 2; 127-146
    2080-6736
    2300-2581
    Pojawia się w:
    Geodesy and Cartography
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of the Huber and Hampel M-estimation in Real Estate Value Modeling
    Zastosowanie metod Hubera i Hampela M-estymacji w modelowaniu wartości nieruchomości
    Autorzy:
    Adamczyk, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/385803.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    M-estymacja
    obserwacje odstające
    modelowanie wartości nieruchomości
    M-estimation
    outliers
    property value modeling
    Opis:
    Statystyka matematyczna jest potężnym narzędziem w analizie rynku nieruchomości i wyceny nieruchomości w przypadku dużych zbiorów danych. W literaturze często przytaczane są modele regresji dwuwymiarowej oraz wielowymiarowej. Estymacja parametrów modeli jest przeważnie oparta na metodzie najmniejszych kwadratów, mało odpornej na przypadki odstające. Nawet pojedyncza obserwacja odstająca może mieć negatywny wpływ na wyniki estymacji uzyskiwane w modelach opartych na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów. Autor analizuje możliwość zastosowania do modelowania wartości nieruchomości wybranych metod estymacji odpornej – metody Hubera oraz Hampela. Metody estymacji odpornej w porównaniu z klasycznymi metodami estymacji pozwalają uzyskać najmniejsze wartości wariancji estymowanych parametrów, co przekłada się na minimalizację wariancji szacowanych wartości nieruchomości z wykorzystaniem założonego modelu. W celu weryfikacji tezy o możliwości zastosowania metod odpornych w wycenie nieruchomości przeprowadzono analizę na przykładowej bazie nieruchomości. Wnioski sformułowano na podstawie porównania wyników estymacji za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów z wynikami wybranych metod estymacji odpornej (Hubera i Hampela). Podstawą wnioskowania była również analiza wariancji.
    Mathematical statistics is a powerful tool in real estate analysing and its valuation, when large databases are to be considered. The professional literature very often cites two or multidimensional variables methods of regression. Typically the model parameters estimation is based on the smallest squares method, however, such a method could not be resilient to the outlier cases. Even a single outlier could potentially have a negative impact on estimating results obtained by using the standard smallest squares method. The author analyzes the possibility of application of the chosen robust estimation method in property value modeling – the Huber and Hampel method. Comparing to the most commonly used classic estimation method, the robust estimation method enables us to obtain the smallest variation values for the estimated parameters, that results in property value estimated parameters variance minimizing, based on a given model. To verify the rationale of using the resilience methods in property valuation assumption, a sample of real property database analysis was conducted. The findings were concluded based on result comparison of the classic smallest squares method and the robust estimation method (Huber and Hampel) with variance analysis being also taken as a basis for conclusion.
    Źródło:
    Geomatics and Environmental Engineering; 2017, 11, 1; 15-23
    1898-1135
    Pojawia się w:
    Geomatics and Environmental Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Absolute Msplit estimation as an alternative for robust M-estimation
    Autorzy:
    Duchnowski, Robert
    Wyszkowska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/43852823.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
    Tematy:
    skanowanie laserowe
    estymacja
    geodezja
    laser scanning
    robust estimation
    M-estimation
    absolute Msplit estimation
    Opis:
    The problem of outlying observations is very well-known in the surveying data processing. Outliers might have several sources, different magnitudes, and shares within the whole observation set. It means that it is not possible to propose one universal method to deal with such observations. There are two general approaches in such a context: data cleaning or robust estimation. For example, the robust M-estimation has found many practical applications. However, there are other options, such as R-estimation or the absolute M split estimation. The latter method was created to be less sensitive to outliers than the squared M split estimation (the basic variant of Msplit estimation). From the theoretical point of view, the absolute M split estimation cannot be classified as a robust method; however, it was proved that it could be used in such a context under certain conditions. The paper presents the primary comparison between that method and a conventional robust M-estimation. The results show that the absolute M split estimation predominates over the classical methods, especially when the percentage of outliers is high. Thus, that method might be used to process LiDAR data, including mismeasured points. Processing synthetic data from terrestrial laser scanning or airborne laser scanning confirms that the absolute M split / estimation can deal with outliers sufficiently.
    Źródło:
    Advances in Geodesy and Geoinformation; 2022, 71, 1; art. no. e17, 2022
    2720-7242
    Pojawia się w:
    Advances in Geodesy and Geoinformation
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies