Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Liquidity" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 239
Tytuł:
Chosen measures for pricing liquidity
Autorzy:
Dziwok, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/581604.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
liquidity risk
liquidity measures
term structure
Opis:
The financial crisis of the years 2007-2009 showed that especially liquidity risk was underestimated or was not taken seriously into account. The existing liquidity measures proved to be inadequate or incorrectly used. For this reason, the alternative measures should be considered. The aim of the article is to investigate specific liquidity measures using a sample of daily data. The attention is focused in particular on the yield curve fitting error, precisely on the root mean squared error. The analysis covers the time series of errors calculated from daily WIBOR data and yield curve construction using two types of parametric models – Nelson- -Siegel and Svensson. By employing the selected liquidity measures on the Polish financial market, one can find evidence of its changing level in case of market disturbances.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 29-35
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamic measurement of the financial liquidity of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 2002 and 2017: cross-sectoral comparative analysis - Part 2
Autorzy:
Mosiejko, Leszek
Bernardelli, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/18105221.pdf
Data publikacji:
2020-10-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Tematy:
financial liquidity
dynamic liquidity ratios
sectoral analysis
Opis:
The purpose of the present research was to analyse Polish listed companies in terms of liquidity management in 2002-2017 in a dynamic context. Evaluation of the dynamic model of corporate financial liquidity was carried out with the use of classical descriptive statistics tools and methods applied in such analyses. The companies were analysed in the new sectoral layout implemented by the Management Board of the Warsaw Stock Exchange in January 2017. The study of the dynamic financial liquidity of enterprises on the basis of selected ratios consisted of two parts. In the first part of the study, a series of medians was determined for each of the liquidity ratios in particular sectors. Each element of the series is associated with the quarter from which the data came. The ratios within sectors were then compared so that coexistence of changes over time, shifts in relation to one another, or the lack of clear interdependencies could be observed. Unlike the first part, which covered the relationship between the different ratios within a sector, the second part focuses on cross-sectoral comparative analysis. Descriptive statistics based on quantiles were derived for data covering the entire period under consideration and for all enterprises in the sector. Half of the surveyed listed companies (i.e. all the ratio values between the first and third quartiles), were adopted as the central standard. Numerical values of standards for particular ratios and sectors are presented in a tabular form.
Źródło:
Journal of Management and Financial Sciences; 2020, 41; 9-32
1899-8968
Pojawia się w:
Journal of Management and Financial Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Liquidity Coverage Requirement under the Delegated Regulation of the European Commission and Basel III Rules - a Comparative Study
Autorzy:
Patora, Karolina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/485171.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:
liquidity risk
bank risk management
liquidity regulation
Opis:
The article presents the principal conclusions from the analysis of the delegated act on the liquidity coverage requirement adopted by the European Commission in October 2014. The delegated act was analysed in line with the Basel IIII accord in order to identify the main differences and to assess whether the alterations proposed by the European Commission pose a threat to the prudential objective of the liquidity regulation. The main conclusion is that the prudential objective of the liquidity coverage requirement cannot be assured as the majority of changes proposed to the delegated act, as compared with the Basel rules, lead to an increase in the average level of the ratio, while the main purpose of the European Commission was to stimulate growth and facilitate lending to the real economy.
Źródło:
Bezpieczny Bank; 2015, 2 (59); 25-46
1429-2939
Pojawia się w:
Bezpieczny Bank
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empiryczna analiza płynności rynku akcji w oparciu o wybrane mierniki
Empirical Analysis of Stock Market Liquidity Based on Chosen Measures
Autorzy:
Otola, Iwona
Grabowska, Marlena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906929.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
liquidity of stock markets, measures of liquidity, market return
liquidity of stock markets
measures of liquidity
market return
Opis:
The main aim of this paper is to measure and analyze the liquidity of stock markets based on the selected measures of liquidity. In the theoretical part of the paper, the essence of liquidity by diversifying its approach to the study area is presented. Further considerations explain the concept of financial market liquidity, as well as focus attention on discussing the main general characteristics of the stock market liquidity. The description of the methodology measures of market liquidity was done. As the research tools, the following indicators: Y. Amihud ratio, bid- -ask spread and turnover – capitalization ratio were chosen. In empirical researches the hypothesis which states that there is a correlative relationship between capital market liquidity and market return measured by the index value of WIG and WIG20 was verified. The analysis made possible to reject the above research assumption.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 262
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wewnętrzna i rynkowa wartość płynności przedsiębiorstw w Polsce
Autorzy:
Golawska-Witkowska, Gabriela
Rzeczycka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610946.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
liquidity
internal liquidity value
market liquidity value
liquidity optimum
płynność
wewnętrzna wartość płynności
rynkowa wartość płynności
optimum płynności
Opis:
The paper examines the liquidity problems of enterprises, taking into account their both internal and market liquidity. Businesses’ opinions about their liquidity situation was also taken into consideration. It was found that business activity is accompanied by uncertainty about future business running conditions, cash inflows and cost of obtaining financing. This uncertainty is one of the factors shaping the internal value of liquidity, affecting the level of optimal liquidity. It was found that companies do not obtain optimum liquidity. Their internal value surpasses the market value of liquidity. This means they have to look for sources of financing and to identify ways of acquiring cash from the process of liquidating receivables and inventories and shaping the level of current liabilities.
W artykule podjęto się analizy problemów płynnościowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wewnętrznej i rynkowej wartości płynności. Odniesiono się również do opinii przedsiębiorstw o ich sytuacji płynnościowej. Stwierdzono, że działalności gospodarczej towarzyszy niepewność co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości, dopływu środków pieniężnych oraz kosztu pozyskania źródeł finansowania. Niepewność jest jednym z czynników kształtujących wewnętrzną wartość płynności, wpływając na poziom optymalnego jej poziomu. Wykazano, że przedsiębiorstwa nie uzyskują optimum płynności. Ich wartość wewnętrzna przewyższa wartość rynkową płynności. Oznacza to dla nich konieczność poszukiwania źródeł finansowania oraz określenia sposobów pozyskania środków pieniężnych w procesie upłynniania należności i zapasów, a także kształtowania poziomu zobowiązań bieżących.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE INFLUENCE OF LIQUIDITY ON PROFITABILITY OF POLISH CONSTRUCTION SECTOR COMPANIES
Autorzy:
Bolek, Monika
Wiliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599708.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
liquidity
profitability
Opis:
The concept of financial liquidity is not very straight, as it has various aspects, although generally it refers to the current assets and liabilities management. Financial liquidity together with profitability are the core categories of enterprise activities which, in order to function efficiently, the company should treat as equally important. The growth of financial liquidity may negatively influence the company profitability. If the company is to liquid in the static sense than it will affect negatively the profitability since some capital will be frozen in current assets. In this article, the authors analyze theoretical aspects of the relation between liquidity and profitability, whereas the empirical part they examine this interdependence on a group of construction sector companies listed on Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2012, 8, 1; 38-52
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANK LIQUIDITY IN HUNGARY
Autorzy:
Vodová, Pavla
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599392.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
liquidity risk,
liquidity ratio,
panel data regression analysis
Opis:
This paper aims to identify determinants of liquidity among Hungarian commercial banks. The data cover the period from 2001 to 2010. Results of panel data regression analysis show that bank liquidity is positively related to capital adequacy of banks, interest rate on loans and bank profitability and negatively related to the size of the bank, interest margin, monetary policy interest rate and the interest rate on interbank transactions. The relation between the growth rate of GDP and bank liquidity is ambiguous.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 4; 64-71
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANK LIQUIDITY IN HUNGARY
Autorzy:
Vodová, Pavla
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599692.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
liquidity risk
liquidity ratio
panel data regression analysis
Opis:
This paper aims to identify determinants of liquidity among Hungarian commercial banks. The data cover the period from 2001 to 2010. Results of panel data regression analysis show that bank liquidity is positively related to capital adequacy of banks, interest rate on loans and bank profitability and negatively related to the size of the bank, interest margin, monetary policy interest rate and the interest rate on interbank transactions. The relation between the growth rate of GDP and bank liquidity is ambiguous.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 3; 64-71
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego
Liquidity risk management in banks operating in Poland in the time of the global financial crisis
Autorzy:
Agnieszka K., Nowak
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/526298.pdf
Data publikacji:
2013-05-15
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
ryzyko płynności
płynność finansowa
metody monitorowania ryzyka płynności
wskaźniki płynności
liquidity risk
financial liquidity
liquidity risk monitoring methods liquidity ratios
Opis:
Globalny kryzys finansowy jest najpoważniejszym załamaniem aktywności gospodarczej oraz na rynkach finansowych na świecie od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30. ubiegłego stulecia. W 2007 r. A. Clarke, doradca prezesa Banku Anglii, stwierdził, że płynność jest ryzykiem zapomnianym. Jest ono zdecydowanie słabiej rozpoznane niż ryzyko kredytowe czy nawet ryzyko rynkowe. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobów zarządzania ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego. W tym celu w pięciu wybranych bankach działających w Polsce porównano politykę i zasady zarządzania płynnością oraz zbadano, czy w latach 2007–2010 zaszłych w nich zmiany. Wyboru banków dokonano metodą ekspercką.
The global financial crisis is the most serious slump in the economic activity and financial markets in the world since the Great Depression of the ‘30s in the last century. In 2007, A. Clarke, advisor of the President of the Bank of England, said that the liquidity risk was forgotten. It is far less recognized than the credit risk and market risk. The purpose of this article is to show the solutions for the management of liquidity risk in banks operating in Poland, in the time of global financial crisis. For this purpose, five banks operating in Poland were selected and compared according to their policies and principles of liquidity risk management and the changes occurring in them in between 2007-2010 were analysed. The banks’ selection was made using an expert method.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 140-160
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Topology of Complex Networks and Demand of Intraday Liquidity: Based on the Real-Time Gross Settlement System
Autorzy:
Tong, Mu
He, Yi
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1357655.pdf
Data publikacji:
2018-03-21
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
network structure
intraday liquidity
real-time settlement
liquidity management
Opis:
Based on the payments and settlement system, the influence of the topology of capital flow networks on the extra short-term liquidity demand is investigated. Through modelling the circulating mechanism of liquidity in a network, its different influencing factors are analysed. The factors relating to the strength of nodes and leakage of liquidity that influences the liquidity demands of real-time settlements are studied from the perspective of both the system and members, using different simulation methods. The results show that strength will lead the member’s liquidity demand to increase but the strength distribution will lead the system’s liquidity demand to decrease, in cases with no leakage effect or unchanged leakage effect. The liquidity demand of the entire system is positive compared to the amount of leakage effect but uncorrelated to the distribution of the leakage effect among members, if the effect of strength distribution is unchanged. If the effects of strength, strength distribution and leakage are changed together, the latter is the dominant factor that influences the liquidity demand of both system and members. The above findings are useful for the management and supervision of short-term liquidity demand in complex financial systems, and for liquidity risk management and liquidity rescue policymaking.
Źródło:
Central European Economic Journal; 2017, 2, 49; 50 - 61
2543-6821
Pojawia się w:
Central European Economic Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Working capital management and liquidity reserves: The context of risk retention
Autorzy:
Wieczorek-Kosmala, Monika
Doś, Anna
Błach, Joanna
Gorczyńska, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/522090.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Liquidity
Liquidity reserves
Risk
Risk retention
Working capital management
Opis:
Working capital management belongs to most relevant company’s decisions, as it influences both profitability and liquidity. In the liquidity context, the paper offers a broader view on the scope of working capital management decisions, by expanding its linkages with risk management. In particular, the paper develops a conceptual model of the analysis of company’s liquidity reserves, which is relevant for establishing company’s risk retention capabilities. In the empirical layer, the paper examines the sample of Polish listed companies with regard to the magnitude, relevance and time-suitability of liquidity reserves. The empirical verification is also directed on the identification of these areas of working capital management which are relevant for sourcing liquidity reserves. In this aspect, cluster analysis and factor analysis was implemented. The study found that the majority of the examined companies hold liquidity reserves. As the most relevant aspect of working capital management the maintenance of financial stability has emerged.
Źródło:
Journal of Economics and Management; 2016, 23; 5-20
1732-1948
Pojawia się w:
Journal of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Liquidity measurement problems in mining companies
Problemy pomiaru płynności finansowej spółek górniczych
Autorzy:
Sierpińska-Sawicz, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1841494.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
liquidity
liquidity ratios
cash cycle
płynność
wskaźniki płynności
cykl gotówkowy
Opis:
The ability to manage liquidity is important in any economic conditions. It assumes unique importance during a downturn and depends on management having reliable information on the company’s liquidity level. Static liquidity ratios do not provide such reliable information. Their high values result from high inventory levels of extracted raw materials and is not tantamount to excess liquidity. Additional information is offered by the cash cycle and its constituents – Days Inventory Outstanding, Accounts Receivable Days and Accounts Payable Days. Long cash cycles signal a shorter deferral of settlement of suppliers’ bills and a lower liquidity level. To maintain liquidity, companies must maintain higher cash balances in their accounts. Short cycles, on the other hand, may result from late payment of invoices, which is reflected in long Accounts Payable Days. Some coal companies have very long Accounts Payable Days and negative cash conversion cycles. is means that some of their non-current assets are financed out of current liabilities.
Umiejętność sterowania płynnością finansową ma znaczenie w każdych warunkach gospodarczych. Szczególnie ważna staje się w warunkach dekoniunktury. Jest ona uwarunkowana posiadaniem wiarygodnych informacji o poziomie płynności finansowej. Takich informacji nie zapewniają statyczne wskaźniki płynności finansowej. Ich wysoki poziom wynika z utrzymywanych wysokich stanów zapasów wydobywanych surowców i nie wskazuje na nadpłynność finansową. Dodatkowych informacji dostarczają cykle konwersji gotówki i składające się na nie cykle zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych. Długie cykle konwersji gotówki wskazują na krótszy czas odroczenia płatności zobowiązań wobec dostawców i niższy poziom płynności finansowej. Dla zachowania płynności finansowej spółki muszą utrzymywać na kontach wyższe stany środków pieniężnych. Cykle krótkie mogą natomiast wynikać z przeterminowania płatności faktur co znajduje odzwierciedlenie w długich cyklach zobowiązań krótkoterminowych. Niektóre spółki węglowe mają bardzo długie cykle zobowiązań i ujemne cykle konwersji gotówki. Oznacza to że część aktywów trwałych finansują zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2021, 1; 105-111
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Savings and Liquidity Gluts and the American Long-Term Interest Rates Before the Great Financial Crisis
Autorzy:
Parosa, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904332.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Tematy:
Great Financial Crisis
savings glut
banking glut
liquidity glut
global liquidity
Opis:
Objectives: This article examines the impact of the global savings glut on the long-term interest rates in the United States before the Great Financial Crisis. It presents the impact mechanics of global savings on interest rates, discusses arguments supporting and contradicting the significance of this phenomenon, presents an alternative concept, namely global liquidity glut, and estimates the significance of both phenomena in shaping long-term interest rates in the USA before the crisis. Research Design & Methods: First, the impact of purchases of the US treasury bonds made by foreign investors on long-term interest rates is being assessed. Second, metrics representing global savings and liquidity gluts are being used to explain those purchases. Finally, a counterfactual exercise is used to reveal the impact that each of those factors had on the American ten-year treasury yields. Findings: The statistical analysis of both effects shows that foreign purchases of the Treasuries lowered the US longterm interest rates by up to 140 bps, with excess global savings depressing them by approximately 45 bps, and excess liquidity by another 75 bps. Implications / Recommendations: Monetary policy, as well as savings rates, might have wider than only local consequences. Excess liquidity and savings in one country can impact interest rates in other areas. Contribution / Value Added: This article presents an alternative and neglected in literature explanation for the phenomena of low long-term interest rates before the Great Financial Crisis in the USA, namely global liquidity glut that depressed interest rates more powerfully than excessive global savings, contributing to the development of the investment bubble on the housing market and, thus, the Great Financial Crisis.
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / Public Governance; 2019, 4(50); 63-82
1898-3529
2658-1116
Pojawia się w:
Zarządzanie Publiczne / Public Governance
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Międzynarodowe normy płynności jako uzupełniające miary bezpieczeństwa banku oraz sektora bankowego
International Liquidity Standards as Complementary Measures for Bank and Banking Sector Security
Autorzy:
Chaikovska, Ivanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/35526301.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
bank
security
liquidity standards
Polish listed banks
liquidity ratio
bank safety
Opis:
The purpose of the article is to assess the security of Polish listed banks and the entire banking sector in terms of their liquidity. This article characterizes the liquidity of the Polish banking sector and Polish listed banks in the years 2009–2019. Methodology. The analysis was based on post-crisis LCR and NSFR liquidity ratios. The calculations used the financial data provided by the Bank Focus database, the Polish Financial Supervision Authority and consolidated financial statements of Polish listed banks. To achieve the set objective were used methods of comparing documents and legal acts (especially in the part of the article concerning the characteristics of the international standards of liquidity) and the methods of descriptive statistics (in the empirical part of the article). Results of the research. The above analysis is the basis for the verification of the hypothesis that international liquidity standards increase the level of security of Polish listed banks and the entire banking sector.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2022, 4, 36; 7-22
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Liquidity – Profitability Trade-Off on the Example of Companies Listed on Main and Alternative New Connect Markets on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Bolek, Monika
Pluskota, Anna
Wolski, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2121841.pdf
Data publikacji:
2021-09-03
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
liquidity
profitability
trade-off
Opis:
The goal of this paper is related to the liquidity and profitability relationship analysis and their maxima assessment in the companies listed in the main and alternative markets of Warsaw Stock Exchange. The trade-off between maximum profitability and liquidity is the result of value maximization and bankruptcy prevention strategies and this approach is expected to be similar in all listed companies due to investors’ expectation. It has been found that there is no difference in management goals in the markets taken into consideration and companies in both research samples maximize profitability within a conservative approach to the liquidity. The maximum liquidity, on the other hand, is determined with a similar level of profitability as measured by ROE on the main market of WSE and NewConnect.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2021, Numer Specjalny; 7-24
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 239

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies