Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Levy process" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Response of linear system to α-stable Levy input
    Autorzy:
    Walczak, J.
    Mazurkiewicz, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/97700.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
    Tematy:
    random variable
    Lévy process
    linear systems
    SISO system
    Opis:
    This article suggests the method of analysis stochastic processes in deterministic linear SISO system of first order. Using the definition of α-stable random variable, the definition of α-stable Levy process has been introduced and presented their properties. Transformation of α-stable white noise process in the system has been investigated as well. Obtained results has been illustrated by an example.
    Źródło:
    Computer Applications in Electrical Engineering; 2012, 10; 50-60
    1508-4248
    Pojawia się w:
    Computer Applications in Electrical Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
    Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
    Autorzy:
    Sulima, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1749212.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Lévy process
    regime-switching
    arbitrage
    martingale measure
    proces Lévy’ego
    model przełącznikowy
    arbitraż
    miara martyngałowa
    Opis:
    The main aim of the paper was to prove that the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market is characterized by an absence of arbitrage. In the considered model, the prices of financial assets are described by the Lévy process in which the coefficients depend on the states of the Markov chain. Such a market is incomplete; in order to complete this market, jump financial instruments and power-jump assets were added. Then, an equivalent martingale measure was indicated and the conditions were determined so that the above model is characterized by the absence of arbitrage. Arbitrage is a trade that profits by exploiting the price differences of identical or similar financial instruments in different markets or in different forms. Thus arbitrage can be understood as risk-free profit for the trader.
    Głównym celem artykułu jest udowodnienie, że zupełny, przełącznikowy rynek Blacka-Scholesa typu Lévy’ego charakteryzuje się brakiem arbitrażu. W rozważanym modelu ceny instrumentów finansowych opisane są przez proces Lévy’ego, którego współczynniki zależą od stanów łańcucha Markowa. Taki rynek jest niezupełny, co oznacza, że nie każdą strategię inwestycyjną można replikować za pomocą dostępnych instrumentów finansowych. Aby uzupełnić ten rynek, dodano skokowe instrumenty finansowe oraz aktywa potęgowo skokowe. Następnie wskazano równoważną miarę martyngałową oraz wyznaczono warunki, tak aby powyższy model charakteryzował się brakiem arbitrażu. Arbitraż to strategia kupna lub sprzedaży, która przynosi zyski dzięki wykorzystaniu różnic cen identycznych lub podobnych instrumentów finansowych na różnych rynkach lub w różnych formach. W związku z tym arbitraż można rozumieć jako zysk wolny od ryzyka.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 72-84
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion
    Autorzy:
    Palmowski, Zbigniew
    Tumilewicz, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/434022.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    insurance contract
    fair valuation
    drawdown
    Lévy process
    drawup
    optimal stopping
    Brownian motion
    Opis:
    In this paper we consider the insurance polices based on drawdown and drawup events where an underlying asset is derived by a classical risk process with phasetype claim sizes perturbed by Brownian motion. The drawdown/drawup process we define as a difference between the historical maximum/minimum and current asset value. We consider four contracts presented in [Palmowski, Tumilewicz 2016]. The first one is an insurance contract where the protection buyer is paying a constant premium with intensity p until the drawdown of fixed size occurs. In return he/she receives a certain insured amount at the drawdown epoch. The second insurance contract may expire early if a certain fixed drawup event occurs prior to a fixed drawdown. The last two contracts are extensions of the previous ones by an additional cancellable feature which allows an investor to terminate the contract earlier. We focus here on an extensive numerical analysis when claim sizes are phase-type.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2017, 15 (21); 201-226
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On some limit distributions for geometric random sums
    Autorzy:
    Malinowski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729662.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    random sum
    infinite divisibility
    semistability
    geometric infinite divisibility
    geometric stability
    geometric semistability
    characteristic function
    limit distribution
    Lévy process
    Opis:
    We define and give the various characterizations of a new subclass of geometrically infinitely divisible random variables. This subclass, called geometrically semistable, is given as the set of all these random variables which are the limits in distribution of geometric, weighted and shifted random sums. Introduced class is the extension of, considered until now, classes of geometrically stable [5] and geometrically strictly semistable random variables [10]. All the results can be straightforward transfered to the case of random vectors in $ℝ^d$.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 2; 247-266
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A note on the functional law of the iterated logarithm for Lévys area process
    Autorzy:
    N’zi, Modeste
    Eddahbi, M’hamed
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339281.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    law of the iterated logarithm
    Lévy's area process
    Brownian motion
    maximum likelihood
    Opis:
    By using large deviation techniques, we prove a Strassen type law of the iterated logarithm, in Hölder norm, for Lévy's area process.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 223-229
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
    Autorzy:
    Nowak, P.
    Romaniuk, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/330572.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    option pricing
    Lévy process
    minimal entropy
    martingale measure
    fuzzy sets
    Monte Carlo simulation
    wycena opcji
    entropia minimalna
    zbiór rozmyty
    symulacja Monte Carlo
    Opis:
    In this paper the problem of European option valuation in a Levy process setting is analysed. In our model the underlying asset follows a geometric Levy process. The jump part of the log-price process, which is a linear combination of Poisson processes, describes upward and downward jumps in price. The proposed pricing method is based on stochastic analysis and the theory of fuzzy sets.We assume that some parameters of the financial instrument cannot be precisely described and therefore they are introduced to the model as fuzzy numbers. Application of fuzzy arithmetic enables us to consider various sources of uncertainty, not only the stochastic one. To obtain the European call option pricing formula we use the minimal entropy martingale measure and Levy characteristics.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2013, 23, 3; 613-622
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A note on several meteorological topics related to polar regions
    Notatka o kilku zagadnieniach meteorologicznych związanych z regionami polarnymi
    Autorzy:
    Sienicki, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/261023.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
    Tematy:
    Antarktyda
    cyrkulacja powietrza
    samo-zorganizowana krytyczność
    procesy Lévy'ego
    Suche Doliny
    kapitan Scott
    Hornsund
    Spitsbergen
    kopuła
    Antarctic
    Wind Circulation
    self-organized criticality
    Lévy process
    Dry Valleys
    Capitan Scott
    copula
    Opis:
    Analysis of the meteorology of Polar Regions is fundamental to the process of understanding the global climatology of the Earth and Earth-like planets. The nature of air circulation in a polar vortex is of preliminary importance. I have show the local and continental spatiotemporal relationship between near surface wind events in terms of self-organized criticality. In particular, the wind event size, wind event duration, and duration of quiescent wind event are well approximated by power-law distributions. On a continental scale, the wind events in the Antarctic tend to be self-organized criticality with ergodic properties. A similar self-organized criticality wind event was also found in Taylor Valley located at McMurdo Dry Valleys discovered by Captain Scott.s expedition. Captain Scott.s meteorological Terra Nova record was also examined. I have also revisited and re-analyzed wind events in Hornsund at Spitsbergen Island, in terms of marginal probabilities and marginal copulas which describe positive Lévy process.
    Badanie meteorologii regionów polarnych jest fundamentalne w procesie zrozumienia i opisania globalnej klimatologii Ziemi i jej podobnych planet. Natura cyrkulacji powietrza w Wirze Polarnym jest podstawowej wagi. Wykorzystując dane dotyczące prędkości wiatru na Antarktydzie z około 40 stacji meteorologicznych pokazano, że zdarzenia wiatrowe rozumiane jako wielkość siły wiatru, czasu wiania i czasu niewiania są samo-zorganizowaną krytycznością opisaną przez rozkład prawdopodo-bieństwa w postaci skalującej funkcji potęgowej, Pokazano, że zdarzenia wiatrowe na Antarktydzie tworzą kontynentalny system, który z punktu widzenia mechaniki statystycznej jest ergo-dyczny. Ta podstawowa charakterystyka wiatrów powinna leżeć w konstrukcji ułamkowego równania Fokkera-Plancka dla rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. W artykule pokazano, że w związku z samo-zorganizowaną krytycznością wiatrów na Antarktydzie nie można obliczyć ich wartości średnich. Analiza katabatycznych wiatrów w Suchych Dolinach w rejonie McMurdo jest szczegółowo opisana w powiązaniu z ich orografią. Wykorzystując metodę sieci neuronowych oraz statystyki zdarzeń wiatrowych na Lodowej Barierze Rossa pokazano, że dwa ekstremalne zdarzenia pogodowe (czarne łabędzie): bardzo niska temperatura w okresie 27 luty – 19 marca 1912 oraz katabatyczny sztorm 21-29 marca 1912 roku, opisane przez Kapitana Scotta nie wydarzyły się. Pokazano, że samo-zorganizowana krytyczność wiatrów nie jest charakterystyczna tylko dla Antarktydy ale jest obserwowana również w innych obszarach polarnych tworzących lodowe plateau jak na przykład w Hornsundzie na Spitsbergenie. Wykorzystując twierdzenia dotyczące procesów o nieskończonej wariancji (proces Lévy.ego) pokazano, że uprzednio zaproponowany opis pogody przez jej podział na klasy pogodowe ma fundamentalne uzasadnienie matematyczne w postaci marginałów i kopuł tworzących skalującą funkcję potęgową nieposiadającą wartości średniej. Bazując na pomiarach meteorologicznych w Hornsundzie zilustrowano, że pogoda opisana przez kwartety (4 elementy): temperatura, wiatr, zachmurzenie i opady tworzy funkcję potęgową charakterystyczną dla samo-zorganizowanych krytycznie układów. Przedstawione wyniki udowodniają, że dotychczasowe paradygmaty meteorologiczne powinny być zrewidowane. W szczególności, powszechnie bez uzasadnienia przyjęte założenie o skończenie wymiarowym gaussowskim rozkładzie zmiennych meteorologicznych powinno być odrzucone i zastąpione przez stochastyczne alfa-stabilne procesy Lévy.ego dla których wariancja może przyjmować dowolną wartość w przedziale od zera do nieskończoności.
    Źródło:
    Problemy Klimatologii Polarnej; 2011, 21; 39-76
    1234-0715
    Pojawia się w:
    Problemy Klimatologii Polarnej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Coalescing stochastic processes in retrival from semantic memory
    Autorzy:
    Queau, Pierre-Yves
    Woyczyński, Wojbor A.
    Lerner, Alan J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747962.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Coalescent stochastic process
    Kingman coalescent
    Category Fluency Test
    semantic memory
    cognitive impairment
    Alzheimer's disease
    Levy process
    fractional Poisson process
    koalescencyjne procesy stochastyczne
    koalescencja Kingmana
    Test Biegłości Kategorycznej
    pamięć semantyczna
    zaburzenia poznawcze
    choroba Alzheimera
    proces L\'evy'ego
    ułamkowy proces Poissona
    Opis:
    Praca proponuje model procesów koalescencyjnych w celu wyjaśnienia mechnizmów odsku pojęć i nazw z pamięci semantycznej. Model jest pretestowany używając dobrze znanego eksperymentalnego Testu Biegłości Kategorycznej, który jest standartowym narzędziem neurologów badających pacjentów z objawami demencji. Możliwości modelowania opartego na procesach L´evy’ego i ułamkowych procesach Poissona są rownież zbadane.
    Semantic memory retrieval is one of the most fundamental cognitive functions in humans. It is not fully understood and researchers from various fields of science struggle to find a model that would correlate well with experimental results and help understanding the complex background processes involved. To study such a phenomenon we need a relevant experimental protocol which can isolate the basic cognitive functions of interest from other perturbations. A variety of existing medical tests can provide such information, and the one we analyze  is the Category Fluency Test (CFT).  It was originally designed to measure frontal brain lobe  damages in  injured patients, and it tests directly the semantic memory retrieval, which is affected in cases of injury but can be also influenced  by dementia, Alzheimer syndrome, or just aging. This paper introduces a new paradigm in analysis of  the temporal structure of  CFT responses  by utilizing  coalescent  stochastic process model. We believe that this particular  model is relevant  to how  this cognitive function  operates and can lead to a better understanding of the background processes. The method turns out to be better  at separating the two cognitively different  groups studied here than the Weibull model from our previous paper Meyer et al.(2012), and could potentially be used for early diagnostics of dementia or Alzheimer's disease. Two other models, one based on the concept of Levy processes,  and one related to  the fractional Poisson model,  are also explored.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2015, 43, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extremal particles in branching processess
    Autorzy:
    Meller, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747926.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Branching process, Galton Watson process, Poisson process, L´evy process
    Proces gałązkowy, proces Galtona-Watsona, proces Poissona, proces Levy'ego
    Opis:
    W pracy są badane dwa modele procesów gałązkowych, pierwszy bazujący na procesie Galtona-Watsona, drugi na złożonym procesie Poissona. Badana jest najwyższa cząstka w modelu poprzez określenie jej asymptotyki prawie na pewno z dokładnością do stałej.
    The purpose of this study is to investigate two related spatial branchingmodels with the unbounded branching intensity. The objective is to describe theasymptotic behaviour of the extremal particle.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2017, 45, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uchwały Izby Poselskiej a działalność legislacyjna Sejmu – przykład 1615 roku
    Resolution of the Chamber of Deputies and the Legislative Activity of the Sejm – the Example of 1615
    Autorzy:
    Łopatecki, Karol
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2105974.pdf
    Data publikacji:
    2021-08-14
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie
    Tematy:
    General Sejm
    parliamentarism of the Polish-Lithuanian Commonwealth
    Sejm constitutions
    1615 Sejm
    legislative process
    Chamber of Deputies’ resolutions
    mass levy
    troops review
    financing of warfare
    credit
    sejm walny
    parlamentaryzm Rzeczypospolitej Obojga Narodów
    konstytucje sejmowe
    sejm 1615 r.
    proces legislacyjny
    uchwały izby poselskiej
    pospolite ruszenie
    okazowanie
    finansowanie działań wojennych
    kredyt
    Opis:
    Artykuł omawia dorobek legislacyjny sejmu 1615 r. W odniesieniu do wieku XVII dominuje pogląd, że konstytucjami były zgodne konkluzje trzech stanów sejmujących połączone z promulgacją. Przeprowadzona analiza wskazuje jednak, że pomimo braku zgody na konkluzję sejmową w 1615 r. organ ten uchwalił akty normatywne: zarówno na początku, jak i na koniec obrad. Dodatkowo scharakteryzowano nowy rodzaj źródeł prawa – uchwały izby poselskiej, które współcześnie zrównane były rangą z konstytucjami sejmowymi.
    The article discusses the legislative output of the Sejm of 1615. There is a common opinion in reference to the seventeenth century that the constitution was a concordant conclusion of the three parliamentary estates combined with a promulgation. However, the conducted analysis reveals that despite the lack of agreement to the conclusion of the 1615 Sejm, it adopted normative acts: both at the beginning and at the end of the parliamentary proceedings. In addition, a new type of law sources has been characterised, i.e. resolutions of the Chamber of Deputies, which at that time were equal in rank to Sejm constitutions.
    Źródło:
    Kwartalnik Historyczny; 2021, 128, 2; 549-575
    0023-5903
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Historyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies