Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "LINEX loss" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Bayes optimal stopping of a homogeneous poisson process under linex loss function and variation in the prior
Autorzy:
Męczarski, Marek
Zieliński, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339171.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
prior distribution uncertainty
homogeneous Poisson process
LINEX loss function
Opis:
A homogeneous Poisson process (N(t),t ≥ 0) with the intensity function m(t)=θ is observed on the interval [0,T]. The problem consists in estimating θ with balancing the LINEX loss due to an error of estimation and the cost of sampling which depends linearly on T. The optimal T is given when the prior distribution of θ is not uniquely specified.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 457-463
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Bayesian estimation of the Gini index and the Bonferroni index for the Dagum distribution with the application of different priors
Autorzy:
Arora, Sangeeta
Mahajan, Kalpana K.
Jangra, Vikas
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2107043.pdf
Data publikacji:
2022-06-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Inequality measures
Bayes estimator
credible interval
LINEX loss function
Opis:
Bayesian estimators and highest posterior density credible intervals are obtained for two popular inequality measures, viz. the Gini index and the Bonferroni index in the case of the Dagum distribution. The study considers informative and non-informative priors, i.e. the Mukherjee-Islam prior and the extension of Jeffrey’s prior, respectively, under the presumption of the Linear Exponential (LINEX) loss function. A Monte Carlo simulation study is carried out in order to obtain the relative efficiency of both the Gini and Bonferroni indices while taking into consideration different priors and loss functions. The estimated loss proves lower when using the Mukherjee-Islam prior in comparison to the extension of Jeffrey’s prior and the LINEX loss function outperforms the squared error loss function (SELF) in terms of the estimated loss. Highest posterior density credible intervals are also obtained for both these measures. The study used real-life data sets for illustration purposes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 2; 49-68
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian and Non Bayesian Method of Estimation of Scale Parameter of Gamma Distribution under Symmetric and Asymmetric Loss Functions
Autorzy:
Gupta, Isha
Gupta, Rahul
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1177726.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Bayes Estimator
Linex Loss Function
Precautionary Loss Function
Risk Function
Squared Error Loss Function
Opis:
In this investigation, we consider Bayesian and Non-Bayesian estimation problems of unknown scale parameter of Gamma distribution assuming the shape parameter as known and derive Bayes and Classical (Non-Bayes) estimators of the scale parameter. Bayes estimators are obtained under symmetric (squared error) and asymmetric (linex and precautionary) loss functions using a non-informative prior. The risk efficiency of Bayes estimators is also obtained under these loss functions. Finally, the simulation study is done to compare the performance of these estimators using MATLAB software.
Źródło:
World Scientific News; 2018, 101; 172-191
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust Bayesian Prediction with Asymmetric Loss Function in Poisson Model of Insurance Risk
Odporna predykcja bayesowska przy asymetrycznej funkcji straty w modelu Poissona dla ryzyka ubezpieczeniowego
Autorzy:
Boratyńska, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905699.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Bayesian prediction
Bayesian robustness
LINEX loss
family of priors
collective risk model
Opis:
In robust Bayesian analysis a prior is assumed to belong to a family instead of being specified exactly. The multiplicity of priors leads to a collection of Bayes actions. It is clearly essential to be able to recommend one action (estimate, predictor) from this set. We consider the problem of robust Bayesian prediction of a Poisson random variable under LINEX loss. Some uncertainty about the prior is assumed by introducing three classes of conjugate priors. The conditional Г-minimax predictors and posterior regret Г-minimax predictors are constructed. The application to the collective risk model is presented.
W odpornej analizie bayesowskiej rozkład a priori nie jest dokładnie wyznaczony, ale należy do pewnej rodziny Г rozkładów a priori. Przy takim założeniu otrzymujemy również rodzinę decyzji bayesowskich. Celem jest natomiast wybór jednej reguły „optymalnej”. W artykule rozważany jest problem odpornej predykcji bayesowskiej zmiennej losowej o rozkładzie Poissona przy lunkcji straty LINEX. Niedokładność w wyznaczeniu rozkładu a priori modeluje się za pomocą trzech rodzin rozkładów a priori. Wyznaczamy predyktor warunkowo Г-minimaksowy i predyktor o Г-minimaksowej utracie a posteriori. Podajemy zastosowania w kolektywnym modelu ryzyka.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Interval shrinkage estimation of the parameter of exponential distribution in the presence of outliers under loss functions
Autorzy:
Nasiri, Parviz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2108120.pdf
Data publikacji:
2022-09-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
interval information
mean square error
shrinkage estimator
exponential distribution
uniform distribution
outliers
Linex loss function
Opis:
In this paper, we studied estimators based on an interval shrinkage with equal weights point shrinkage estimators for all individual target points θ¯ ∈ (θ0, θ1) for exponentially distributed observations in the presence of outliers drawn from a uniform distribution. Estimators obtained from both shrinkage and interval shrinkage were compared, showing that the estimators obtained via the interval shrinkage method perform better. Symmetric and asymmetric loss functions were also used to calculate the estimators. Finally, a numerical study and illustrative examples were provided to describe the results.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 65-78
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies