Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "LIBOR" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro
    The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422689.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    modele VAR
    modele BEKK
    funkcja odpowiedzi na impuls
    spready LIBOR-OIS
    VAR models
    BEKK models
    impulse response function
    LIBOR-OIS spread
    Opis:
    Spready pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stawką kontraktu OIS o tym samym terminie zapadalności są dobrym miernikiem kondycji rynku międzybankowego. W niniejszym artykule zostały one wykorzystane celem wyznaczenia kierunków przenikania kryzysu subprime oraz kryzysu zadłużeniowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Polską. Analiza została oparta o modele VAR-BEKK oraz wyznaczone za ich pomocą funkcje odpowiedzi na impuls w średniej i wariancji warunkowej.
    Spreads between the LIBOR rate and fixed rate of the OIS contract of the same maturity are good indicators of respective interbank markets condition. In this article their dynamics is used to determine directions of subprime and debt crises transmission among the interbank markets of the United States, the euro zone and Poland. In our analysis we used VAR-BEKK models and determined impulses response in conditional mean and conditional variance processes.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 1; 43-64
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ciągłość prawna wskaźników referencyjnych stopy procentowej
    The continued legal viability of interest rate benchmarks
    Autorzy:
    Kruszka, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1036946.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-30
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    interest rate benchmark
    BMR
    EURIBOR
    LIBOR
    wskaźnik referencyjny stopy procentowej
    Opis:
    Rozwój rynków finansowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wskazał na bardzo ważną rolę finansowych wskaźników referencyjnych, które są wykorzystywane jako bazowa wycena instrumentów finansowych lub do określenia płatności odsetkowych. Po światowym kryzysie finansowym pojawiły się jednak zarzuty, że wskaźniki referencyjne stóp procentowych podlegały manipulacjom. Zaobserwowano również znaczny spadek wartości i znaczenia niezabezpieczonych transakcji międzybankowych. Oba czynniki obniżyły wiarygodność stosowanych dotychczas wskaźników referencyjnych stóp procentowych. Ze względu na odpowiedzialność za stabilność finansową, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w 2016 r. rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych (BMR). Głównym celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy przeprowadzenia istotnej zmiany, której wystąpienie może zagrażać prawnej ciągłości wskaźników referencyjnych stóp procentowych. Głównym przedmiotem analizy były modyfikacje metody opracowywania EURIBOR i LIBOR. Wyniki analizy wykazały, że nowa metoda kaskadowa, która wykorzystuje odpowiednio wyspecyfikowane dane o transakcjach międzybankowych, informacje opisujące dane pochodzące z transakcji na rynkach powiązanych oraz weryfikowalną ocenę ekspercką, stanowi wyłącznie ewolucję metody opartej na kwotowaniach. Oznacza to, że administratorzy nie zmienili rynku, którego pomiar jest celem wskaźników referencyjnych stóp procentowych i nie ma podstaw do diagnozowania ryzyka dla prawnej ciągłości EURIBOR i LIBOR.
    The development of financial markets over the past few decades highlighted the very important role of financial benchmarks, which are used as a reference price for financial instruments or to determine interest payments. However, after the global financial crisis, allegations emerged that interbank interest rate benchmarks had been manipulated. A significant decrease in the size and importance of unsecured interbank transactions was observed as well. Both elements lower the credibility of the interest rate benchmarks used thus far. With the responsibility for financial stability in mind, the European Parliament and the Council of the European Union adopted a regulation on benchmarks (BMR) in 2016. The main purpose of this paper is to verify the hypothesis of the occurrence of material change, which could undermine continued legal viability of interest rate benchmarks. The main subject of the analysis was the development of the EURIBOR and LIBOR methodology. The results of the analysis showed that the new waterfall methodology, which utilizes eligible interbank transaction data, transaction-derived data, and data-based expert judgement, is a robust evolution of the quote-based methodology. This means that administrators did not change the benchmark’s underlying interest, and no one should diagnose the risk to the continued legal viability of EURIBOR and LIBOR rates.
    Źródło:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2020, 82, 4; 319-333
    0035-9629
    2543-9170
    Pojawia się w:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Impact of JPY LIBOR Rate Changes on Regulations and Development of Alternative Benchmarks in Japan
    Wpływ zmian stawek LIBOR JPY na regulacje i rozwój alternatywnych benchmarków w Japonii
    Autorzy:
    Kubacki, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36081826.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    referencyjna stopa procentowa
    LIBOR
    alternatywna stopa
    TONA
    TIBOR
    TORF
    benchmark interest rate
    alternative rate
    Opis:
    The purpose of the article/hypothesis: The considerations presented in this article aim to focus on the final choice of benchmarks in Japan, which operated the LIBOR rate expressed in Japanese yen. In turn, the main purpose of the article is to try to answer whether the newly selected alternative benchmarks in the Tokyo market meet the characteristics of an ideal rate. Methodology: The paper reviews the literature, studies of regulators and index administrators, presenting the stages of reform, the selection of alternative reference rates and making a comparative analysis with the previously functioning LIBOR rate. Due to the subject of the analysis, basic statistical methods were used. Results of the research: The course of benchmark reform in the Japanese market indicates that the reform has been successfully thought out and implemented, and the rates proposed as alternatives are well able to replace the JPY LIBOR rate. However, it should be noted that in this market it was decided that there are three alternatives to choose from covering both interbank rates and risk-free rates. These rates are referred to as: TONA, TIBOR and TORF. Under these circumstances, market participants must consider the optimal choice of comparative options depending on their financial products, the nature of the transactions they are dealing with and their own individual business needs. However, judging whether they are better than the LIBOR rate, the answer is positive because they are based on acts.
    Cel artykułu/hipoteza: Osią rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest ostateczny wybór benchmarków przez Japonię, w której funkcjonowała stopa LIBOR wyrażona w jenie japońskim. Natomiast głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi czy nowo wybrane alternatywne wskaźniki referencyjne na rynku tokijskim spełniają cechy idealnej stopy. Metodyka: W opracowaniu dokonano przeglądu literatury, opracowań regulatorów i administratorów indeksów, prezentując etapy reformy, wybór alternatywnych stóp referencyjnych oraz dokonując analizy porównawczej z dotychczas funkcjonującą stopą LIBOR. Ze względu na przedmiot prowadzonej analizy skorzystano z podstawowych metod statystycznych. Wyniki/Rezultaty badania: Przebieg reformy benchmarków na rynku japońskim wskazuje, że została ona przemyślana i wdrożona z sukcesem, a stawki zaproponowane jako alternatywy są w stanie dobrze zastąpić stopę LIBOR JPY. Należy jednak odnotować, że na rynku tym zdecydowano się na istnienie trzech alternatywnych opcji do wyboru obejmujące zarówno stawki międzybankowe, jak i stopy wolne od ryzyka. Mowa tu o stopach: TONA, TIBOR i TORF. W tych okolicznościach uczestnicy rynku muszą rozważyć optymalny dobór opcji porównawczych w zależności od posiadanych produktów finansowych, charakteru transakcji, z którymi mają do czynienia oraz własnych indywidualnych potrzeb biznesowych. Oceniając jednak czy są lepsze od stopy LIBOR można powiedzieć, że tak ponieważ są oparte na rzeczywistych transakcjach, więc wydają się być solidniejsze.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2023, 4, 40; 177-199
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spór o dożywocie po Liborym kordyszu jako przyczynek do badań nad dziejami małżeństw w XVII–XVIII wieku.
    Autorzy:
    Kuchta, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/436013.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
    Tematy:
    historia społeczna
    Libor Kordysz
    Źródło:
    Res Gestae. Czasopismo Historyczne; 2007, 6; 163-170
    2450-4475
    Pojawia się w:
    Res Gestae. Czasopismo Historyczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    U otevřeného okna
    With an open window
    Autorzy:
    HARÁK, Ivo
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1038127.pdf
    Data publikacji:
    2018-11-05
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    Libor Martinek
    Henryk Jasiczek
    Óndra Łysohorsky
    poetic regionalism
    other-language poetry in the Czech lands
    básnický regionalismus
    jinojazyčná poezie v českých zemích
    Opis:
    Autor práce se zabývá dvěma literárně-historickými monografiemi Libora Martinka. Tento český literární vědec je znám především jako odborník na slezský literární regionalismus. Tento kontext je také založen na studiu dvou významných osobností, které tvoří českou literaturu v jiném (polském, lašském) jazyce. Pro Martinka je důležitá důkladná znalost faktů a znalost textů primární a sekundární literatury. Znalost světové literární teorie mu také umožňuje provést přiměřené interpretace uměleckých textů. Takže může doložit místo dané osobnosti v literární historii nebo také dluh, který má vůči ní česká literatura.
    The author of the study deals with two literary-historical monographs of Libor Martinek. This Czech literary scientist is known above all as an expert in Silesian (Teschen) literary regionalism. This context is also based on the study of two distinguished personalities of Czech literature writing in another (Polish, Lachian) language. For Martinka there is an important thorough knowledge of facts or familiarity with the texts of primary and secondary literature. Familiarity with world literary theory also allows him to make adequate interpretations of artistic texts. So he can pronounce a fair trial about the place of a personality in literary history or the debt that Czech literature has so far. 
    Źródło:
    Bohemistyka; 2018, 4; 395-412
    1642-9893
    Pojawia się w:
    Bohemistyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies