Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "LGD" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Exposure at default. The problem of its estimation in the context of capital requirements
    Autorzy:
    Siarka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584988.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    credit risk
    EAD
    PD
    LGD
    Opis:
    Credit risk analysis is largely based on the principles set out by the Basel Committee. Next to the probability of default and recovery rate, one of the most important elements of risk management systems is the value of the exposure at default. This paper presents the issue of EAD (Exposure at Default) estimation with respect to both balance sheet and off-balance sheet items. The author refers to the problem regarding the assessment of EAD forecast quality. He presents the results of the simulations conducted for the most common retail portfolios. The results show that the expected value of the exposure at default is significantly lower than the balance value at the moment of capital requirement calculation. This leads to the conclusion that the approach recommended by the Basel Committee, based on the current book value of the exposure, may result in the overestimation of EAD. The paper contains the proposal of the method which was leveraged for retail products (cash loans, car loans, mortgage loans).
    Źródło:
    Mathematical Economics; 2014, 10(17); 61-78
    1733-9707
    Pojawia się w:
    Mathematical Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling Recovery Rate for Incomplete Defaults Using Time Varying Predictors
    Autorzy:
    Starosta, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2075502.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    LGD
    workout approach
    incomplete defaults
    partial recovery rates
    Opis:
    The Internal Rating Based (IRB) approach requires that financial institutions estimate the Loss Given Default (LGD) parameter not only based on closed defaults but also considering partial recoveries from incomplete workouts. This is one of the key issues in preparing bias-free samples, as there is a need to estimate the remaining part of the recovery for incomplete defaults before including them in the modeling process. In this paper, a new approach is proposed, where parametric and non-parametric methods are presented to estimate the remaining part of the recovery for incomplete defaults, in pre- defined intervals concerning sample selection bias. Additionally it is shown that recoveries are driven by different set of characteristics when default is aging. As an example, a study of major Polish bank is presented, where regression tree outperforms other methods in the secured products segment, and fractional regression provides the best results for non-secured ones.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2020, 2; 195-225
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    APPLICATION OF MIXED MODELS AND FAMILIES OF CLASSIFIERS TO ESTIMATION OF FINANCIAL RISK PARAMETERS
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwański, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452746.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    LGD
    mixed models
    random forests
    gradient boosting
    Opis:
    The essential role in credit risk modeling is Loss Given Default (LGD) estimation. LGD is treated as a random variable with bimodal distribution. For LGD estimation advanced statistical models such as beta regression can be applied. Unfortunately, the parametric methods require amendments of the “inflation” type that lead to mixed modeling approach. Contrary to classical statistical methods based on probability distribution, the families of classifiers such as gradient boosting or random forests operate with information and allow for more flexible model adjustment. The problem encountered is comparison of obtained results. The aim of the paper is to present and compare results of LGD modeling using statistical methods and data mining approach. Calculations were done on real life data sourced from one of Polish large banks.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 108-115
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Szacowanie parametrów ryzyka kredytowego przy użyciu rodzin klasyfikatorów
    Families of Classifiers Application in Credit Risk Parameters Estimation
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwański, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585589.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ryzyko kredytowe
    LGD
    Metody ensemble
    Regresja
    Credit risk
    Ensemble methods
    Regression
    Opis:
    Banki stosujące zalecenia Umowy Bazylejskiej II/III zobowiązane są do wyznaczania ryzyka na podstawie szeregu parametrów. Jednym z nich jest procent straty – Loss Given Default (LGD). W literaturze LGD traktowany jest jako zmienna losowa, o rozkładzie dwumodalnym. Do szacowania wielkości LGD stosuje się zaawansowane regresyjne modele statystyczne. Alternatywny sposób to wykorzystanie metod data miningowych. Szczególnie atrakcyjne wydają się estymatory typu rodzin klasyfikatorów, które pozwalają na uśrednienie rezultatów wielu „słabych klasyfikatorów” i uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników. Rodziny klasyfikatorów operują tzw. informacją. Problemem jest interpretacja informacji w kategoriach biznesowych. Celem artykułu jest uzgodnienie obu podejść i interpretacji. Przedstawione zostaną wyniki szacowania przy użyciu modeli: ułamkowej regresji logistycznej, beta-regresji, boostingu gradientowego oraz lasów losowych. Porównane zostaną właściwości estymatorów. Obliczenia wykonane zostały na danych rzeczywistych.
    According to the Capital Requirements Directive banks applying the internal rating based approach are obliged to estimate risk based on a set of risk parameters. One of the risk parameters is Loss Given Default (LGD). LGD is treated as a random variable with a bimodal distribution. One can apply advanced statistical models in LGD estimation. An alternative approach is to use data mining methods. The most promising seem to be families of classifiers, that allow for averaging results of many weak classifiers and for obtaining more precise results. Families of classifiers are built based on information criterion. The problem encountered is interpretation of obtained results in terms of business applications. The aim of the paper is to compare both approaches. We present results of LGD estimation with help of two regression models: fractional and beta regression and two ensemble methods: gradient boosting and random forests. Calculations were done on real life data.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 248; 107-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach naborów LGD „Beskid Gorlicki” w kontekście przemian strukturalnych w obszarze przemysłu i usług
    Starting a business as part of the LAG „Beskid Gorlicki” recruitment in the context of structural changes in the area of industry and services
    Autorzy:
    Ćwikła, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1193050.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-29
    Wydawca:
    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
    Tematy:
    fundusze europejskie
    LGD „Beskid Gorlicki”
    podejmowanie działalności gospodarczej
    European funds
    LAG „Beskid Gorlicki”
    undertaking business activity
    Opis:
    W powiecie gorlickim w ostatnich latach osoby podejmujące działalność gospodarczą mogły skorzystać z kilku różnych inicjatyw wsparcia, które były dotowane z funduszy Unii Europejskiej. Do tych projektów należy m.in. podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Beskid Gorlicki”. Celem opracowania jest charakterystyka funduszy UE przeznaczonych na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prowadzonego przez LGD „Beskid Gorlicki”. Przedmiotem opracowania jest również analiza istniejących tendencji w kontekście uwarunkowań strukturalnych, w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD). W latach 2017–2019 LGD „Beskid Gorlicki” przeprowadziła kilka naborów w ramach podejmowania działalności gospodarczej. Ogółem na 97 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 62 z nich, co stanowiło 64% operacji mieszczących się w limicie dostępnych środków. Łącznie w ramach czterech naborów wydatkowane zostało 3,72 mln zł. Najwięcej dofinansowań otrzymały podmioty zaliczane do sekcji F – budownictwo (720 tys. zł, co stanowi ogółem 19,4% całej wydatkowanej kwoty w analizowanym okresie) oraz sekcji C – przetwórstwo przemysłowe (660 tys. zł, ogółem 17,7%). Stosunkowo duży odsetek przyznanych dotacji (po 14,5%) w kwocie po 540 tys. zł przypadł sekcjom M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna i S – pozostała działalnośćusługowa.
    In the Gorlice poviat (Poland), in recent years, people starting a business activity could take advantage of several different support initiatives that were co-financed from European Union funds. These projects include undertaking business activity under the Rural Development Program for 2014–2020, run by LAG “Beskid Gorlicki”. The aim of the study is to describe the EU funds for undertaking business activities under the Rural Development Program for 2014–2020, run by the LAG “Beskid Gorlicki”. The subject of the study was also the analysis of the existing trends in the context of structural conditions, based on the Polish Classification of Activities (PKD). In 2017–2019, the LAG “Beskid Gorlicki” conducted several recruitments as part of starting a business. In total, out of 97 submitted applications, 62 of them were approved, which constituted 64% of operations within the limit of available funds. A total of PLN 3.72 million was spent under four calls for proposals. The largest number of subsidies was granted to entities included in section F – construction (PLN 720,000, which constitutes a total of 19.4% of the total amount spent in the analyzed period) and section C – industrial processing (PLN 660,000, in total 17.7%). A relatively large percentage of granted subsidies (14.5% each) in the amount of PLN 540,000 each went to sections M – professional, scientific and technical activities and S – other service activities.
    Źródło:
    Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 2021, 35, 2
    2080-1653
    Pojawia się w:
    Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Use of the Shannon Wiener index to measure LAG diversity, a major player in regional rural development
    Wykorzystanie indeksu Shannon Wiener do pomiaru różnorodności LAGów, głównego gracza rozwoju obszarów wiejskich regionów
    Autorzy:
    Pártlová, Petra
    Vachal, Jan
    Dobrovič, Ján
    Tabor, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830687.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    diversification
    cluster
    Shannon-Wiener index
    regional development
    Local Action Group
    LAG
    dywersyfikacja
    klaster
    indeks Shannona-Wienera
    rozwój regionalny
    Lokalna Grupa Działania
    LGD
    Opis:
    The article presents a new scientific approach to the issue of entropy as a pro-growth and limiting factor in regional development and its practical elaboration. The research goal was to formulate a theoretical definition of entropy in regional development and to verify it in practice, i.e. to diagnose the entropy factor and to effectively analyze it with the possibility of its practical use. The use of the Shannon Wiener index for Local Action Groups in the South Bohemian region has provided valid results in the field of differentiation of territorial units, such as Local Action Groups (LAGs), regions and municipalities, as well as an appropriate basis for prediction of their further development. The research has also confirmed suitability of four main indication pillars (economic, infrastructure, social and environmental) while their indicators should be adjusted to the character of the tested territory. An appropriate approach seems to be application of the entropy index to a relatively closed unit where the elements mutually affect one another and have mutual relations and ties. Outputs from the solution can be seen as a description of the general status in the individual LAGs; moreover, outputs from the research have been examined by LAG managements and they have seen them as an important source of knowledge and have made some recommendations to strengthen their informative capacity. In conformity with the findings we can conclude that the achieved results should be seen as the first approximation of the solution of the concerned issue and they need to be further verified and completed.
    W artykule przedstawiono nowe naukowe podejście do zagadnienia entropii jako czynnika prorozwojowego i ograniczającego rozwój regionalny oraz jego praktyczne opracowanie. Celem badań było sformułowanie teoretycznej definicji entropii w rozwoju regionalnym i zweryfikowanie jej w praktyce, tj. Zdiagnozowanie czynnika entropii i efektywna analiza z możliwością jej praktycznego wykorzystania. Zastosowanie indeksu Shannona Wienera dla lokalnych grup działania w regionie południowoczeskim dostarczyło wiarygodnych wyników w zakresie zróżnicowania jednostek terytorialnych, takich jak lokalne grupy działania (LGD), regiony i gminy, a także odpowiednią podstawę do prognozowania ich dalszego rozwoju. Badania potwierdziły również przydatność czterech głównych filarów wskazań (ekonomiczny, infrastrukturalny, społeczny i środowiskowy), a ich wskaźniki powinny być dostosowane do charakteru badanego terenu. Wydaje się, że właściwym podejściem jest zastosowanie wskaźnika entropii do stosunkowo zamkniętej jednostki, w której elementy wzajemnie na siebie oddziałują i mają wzajemne relacje i więzi. Wyniki rozwiązania można postrzegać jako opis ogólnego stanu poszczególnych LGD; ponadto wyniki badań zostały przeanalizowane przez kierownictwo LGD i uznały je za ważne źródło wiedzy i sformułowały zalecenia w celu wzmocnienia ich zdolności informacyjnej. Zgodnie z ustaleniami można stwierdzić, że uzyskane wyniki należy traktować jako pierwsze przybliżenie rozwiązania rozpatrywanej kwestii i wymagają dalszej weryfikacji i uzupełnienia.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2020, 22, 1; 385-400
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Linked geodata for profiling of telco users
    Powiązane geodane dla profilowania użytkowników telco
    Autorzy:
    Węcel, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589411.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Bts
    Call detail record
    Cdr
    Lgd
    Linked data
    Linked geodata
    Osm
    Telco
    User profiling
    Mo-bile user
    Dane powiązane
    Logi połączeń
    Powiązane geodane
    Profilowanie użytkownika
    Użytkownik mobilny
    Opis:
    There is a growing interest in location-based profiling of users defined as combining geo-data with anonymous on-line profiles. The profile of an entity usually consists of concepts accompanied by a weight specifying a relative importance of the given concept for making an analysed entity distinct. The proposed profiling method of telco users is a two-step approach. First, profiles of mobile tower stations (BTS) are created based on crowdsourced geographical information. Second, they are used to generalise the behaviour of a calling user, which is determined from Call Detail Records (CRD). The linked data cloud is considered as an additional knowledge source in the user modelling process.
    Obserwuje się rosnące zainteresowanie geograficznym profilowaniem użytkowników, rozumianym jako łączenie danych geograficznych z anonimowymi profilami użytkowników. Profil jednostki zazwyczaj składa się z pojęć geograficznych oznaczonych wagami, odzwierciedlającymi względną ważność poszczególnych pojęć dla odróżniania użytkowników. Proponowana metoda profilowania użytkowników sieci komórkowych jest dwuetapowa. W pierwszej kolejności tworzone są profile stacji przekaźnikowych (BTS) na podstawie społecznie dostarczonych informacji geograficznych. Następnie te profile są wykorzystywane do uogólnienia zachowania użytkownika, wynikającego z analizy logów jego połączeń (CDR). Chmura danych powiązanych (linked data) jest wykorzystywana jako dodatkowe źródło wiedzy w procesie modelowania użytkownika.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 234; 199-213
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies