Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Goodness of fit test" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    The detectability of asymmetric distributions deviating from normality due to small skewness
    Autorzy:
    Sulewski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/11542197.pdf
    Data publikacji:
    2023-08-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    normality
    goodness-of-fit test
    skewness
    Opis:
    The aim of this article is to test the ability of goodness-of-fit tests (GoFTs) to detect any deviations from normality. A very specific case is considered, namely the deviation from normality consisting in the coincidence of asymmetry and small γ1 skewness. The first step in achieving the aforementioned aim is to compile a set of normality-oriented GoFTs commonly recommended for use, as described in the recently published literature. The second step is to create a family of asymmetric distributions with a non-constant γ1, further referred to as alternatives. The formulas for calculating γ1 are provided for each alternative. To compare the alternatives with the normal distribution, a relevant similarity measure is applied. The third step involves running a Monte Carlo simulation. The study investigates 21 GoFTs and 13 alternatives. The obtained results show that the LFα,β and Hn GoFTs prove most effective in detecting asymmetric distributions that deviate from normality due to small skewness, equal to even 0.05.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2023, 70, 1; 13-53
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Classification Tree Based on Receiver Operating Characteristic Curves
    Drzewo klasyfikacyjne oparte na krzywych operacyjno-charakterystycznych
    Autorzy:
    Rossa, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905692.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    classification tree
    Receiver Operating Characteristic curve
    goodness-of-fit test
    Opis:
    The paper deals with a new classification algorithm for discriminating between two populations. The proposed algorithm uses properties of a receiver operating characteristic function ROC(v) and a goodness-of-fit statistic proposed for testing the null hypothesis H₀ : ROC(v) = v against H₁ : ~ H₀.
    W artykule przedstawiono propozycję konstrukcji drzewa klasyfikacyjnego, wykorzystującą własności krzywych operacyjno-charakterystyczných oraz statystyki testu zgodności χ² dla weryfikacji hipotezy zerowej H₀ : ROC(v) = v przeciwko hipotezie H₁ : ~ H₀.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Applications of Some Well-Known Skewed Distributions to Greenhouse Gas Emissions Data
    Autorzy:
    Shakil, M.
    Singh, J. N.
    Kibria, B. M. G.
    Khadim, A.
    Ahsanullah, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839385.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    Goodness of fit test
    Greenhouse gas emissions
    Probability distributions
    Statistical analysis
    Opis:
    In many problems of transportation and environmental processes and designs, fitting of a continuous probability distribution to the greenhouse gas emissions data from cars may be helpful in predicting the probability or forecasting the frequency of occurrence of the greenhouse gas emissions from burning fossil fuel for our cars, trucks, ships, trains, and planes, and planning beforehand. The objective of this paper is to study and conduct a statistical analysis of the greenhouse gas emissions data from cars. Since our data are skewed in nature, we fit the following well known skewed distributions: 3 parameter Birnbaum-Saunders (or fatigue-life), gamma, 3 parameter gamma, generalized extreme value, 3 parameter lognormal, 4 parameter Pearson 6 and Weibull distributions. We have tested the goodness of fit these distributions to a random sample of the greenhouse gas emissions data from 32 different models of cars to determine their applicability and best fit to these data based on the Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, and Chi-Squared Goodness-of-Fit Tests.
    Źródło:
    World Scientific News; 2021, 162; 1-15
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tail orderings and the total time on test transform
    Autorzy:
    Bartoszewicz, Jarosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339294.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    partial orderings
    outliers
    spacings
    goodness-of-fit test
    density-quantile function
    Opis:
    The paper presents some connections between two tail orderings of distributions and the total time on test transform. The procedure for testing the pure-tail ordering is proposed.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 1; 77-86
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing for Long-Range Dependence in Financial Time Series
    Autorzy:
    Mangat, Manveer Kaur
    Reschenhofer, Erhard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076133.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    long-range dependence
    fractionally integrated process
    frequencydomain test
    Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit-test
    Opis:
    Various trading strategies have been proposed that use estimates of the Hurst coefficient, which is an indicator of long-range dependence, for the calculation of buy and sell signals. This paper introduces frequency-domain tests for longrange dependence which do, in contrast to conventional procedures, not assume that the number of used periodogram ordinates grow with the length of the time series. These tests are applied to series of gold price returns and stock index returns in a rolling analysis. The results suggest that there is no long-range dependence, indicating that trading strategies based on fractal dynamics have no sound statistical basis.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 2; 93-106
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Reliability enhancement using optimization analysis
    Autorzy:
    Madlenak, R.
    Dutkova, S.
    Hostakova, D.
    Sarkan, B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/197150.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    probability distribution
    service time
    chi-squared goodness-of-fit test
    rozkład prawdopodobieństwa
    czas naprawy
    Opis:
    This paper presents an optimization analysis of a queuing system for a particular post office as a tool to increase system reliability. The consideration of system reliability in terms of queuing system failures is very relevant. One way to increase reliability is to analyse the system and its parameters in order to identify its most critical flaws. We used the chi-squared goodness-of-fit test based on the validation of a null hypothesis over an alternative hypothesis. The purpose of the test was to verify the correspondence of the measured data with a theoretical probability distribution. Measurements of relevant data were performed on the specific post office that represented the subject of our research. This approach proved to be a powerful tool in system analysis and optimization. The results of such an analysis can serve as the basis for the modelling of queuing systems.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska; 2018, 100; 115-125
    0209-3324
    2450-1549
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O możliwości wykorzystania prawa Benforda w wykrywaniu oszustw księgowych
    On the possibility of Benfordʼs Law application in accounting fraud detection
    Autorzy:
    Baryła, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1064882.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
    Tematy:
    oszustwo księgowe
    prawo Benforda
    analiza cyfrowa
    dwie pierwsze cyfry znaczące
    test zgodności chi-kwadrat
    accounting fraud
    Benfordʼs Law
    digital analysis
    first two significant digits
    hi-square goodness of fit test
    Opis:
    Purpose: The purpose of the article is to indicate that, theoretically and practically, Benford’s Law can be applied in order to detect accounting frauds. Methodology/approach: The paper provides an overview of current regulations and experts’ opinions published in the existing literature and internet sources. Moreover, data analysis was used as a research method. Findings: The results of assessing the conformity of the first two significant digits of distribution of foreign revenues from the sales of finished products to Benford’s Law (using the chi-square goodness of fit test) showed that in the case of a proper accounting process, one cannot reject the hypothesis that the data conform to Benford’s Law. On the other hand, the analysis of intentionally falsified foreign revenues led to the conclusion that in the case of an improper accounting process, data, in general, does not conform to Benford’s Law. Research limitations/implications: In the study, it was assumed that the human mind generates false val-ues of accounting entries, and the number of attempts to commit fraud was limited to 10. Originality/value: The article extends the existing knowledge of using Benfordʼs Law in detecting ac-counting fraud in the Polish literature.
    Źródło:
    Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości; 2020, 110(166); 11-29
    1641-4381
    2391-677X
    Pojawia się w:
    Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Results of the verification of the statistical distribution model of microseismicity emission characteristics
    Wyniki weryfikacji modelu opisującego rozkład statystyczny cech emisji sejsmoakustycznej
    Autorzy:
    Cianciara, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/219233.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    emisja sejsmoakustyczna
    pękanie górotworu
    cechy emisji sejsmoakustycznej
    dystrybuanta empiryczna
    rozkład Weibull’a
    test Kołmogorowa
    statystyki wartości maksymalnych
    microseismicity emission
    rock burst
    empirical distribution
    Weibull distribution
    Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test
    hazard analysis
    maximum value statistics
    Opis:
    The paper presents the results of research aimed at verifying the hypothesis that the Weibull distribution is an appropriate statistical distribution model of microseismicity emission characteristics, namely: energy of phenomena and inter-event time. It is understood that the emission under consideration is induced by the natural rock mass fracturing. Because the recorded emission contain noise, therefore, it is subjected to an appropriate filtering. The study has been conducted using the method of statistical verification of null hypothesis that the Weibull distribution fits the empirical cumulative distribution function. As the model describing the cumulative distribution function is given in an analytical form, its verification may be performed using the Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test. Interpretations by means of probabilistic methods require specifying the correct model describing the statistical distribution of data. Because in these methods measurement data are not used directly, but their statistical distributions, e.g., in the method based on the hazard analysis, or in that that uses maximum value statistics.
    Problematyka oceny stopnia zagrożenia tąpaniami jest niezwykle ważnym zagadnieniem i do tej pory nie w pełni rozwiązanym. Wstrząsy występują głównie w rejonach zrobów (Cianciara & Cianciara, 2006). Mogą również występować na wybiegu ściany, na skutek uginania się stropu (Marcak, 2012), obserwuje się wówczas wzmożoną aktywność pękania górotworu, co jest przyczyną powstawania emisji sejsmicznej. W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu weryfikację hipotezy, że rozkład Weibull’a stanowi właściwy model opisujący rozkłady statystyczne cech emisji sejsmoakustycznej, a mianowicie: energii zjawisk, odstępów czasu między zjawiskami. Przyjmuje się, że emisja, będąca przedmiotem rozważań, wywołana jest naturalnym pękaniem górotworu. Jednak w praktyce rejestrowana emisja, oprócz zjawisk związanych z pękaniem, może zawierać zakłócenia. Dlatego, na potrzebę badania modelu, jest ona poddawana odpowiednim zabiegom celem usunięcia tych zakłóceń. Badanie prowadzone jest metodą statystycznej weryfikacji hipotezy zerowej o zgodności dystrybuant (rozkładów) empirycznych z dystrybuantą zadaną a priori w formie rozkładu Weibull’a. Ponieważ model opisujący dystrybuantę hipotetyczną jest zadany w formie analitycznej, dlatego jego weryfikację można prowadzić stosując test λ Kołmogorowa. Interpretacje prowadzone metodami probabilistycznymi wymagają określenia właściwego modelu opisującego rozkład statystyczny danych pomiarowych. Ponieważ w metodach tych nie wykorzystuje się bezpośrednio danych pomiarowych, lecz ich rozkłady statystyczne, np. w metodzie opartej na analizie hazardu, czy też wykorzystującej statystyki wartości maksymalnych. W trakcie badań stwierdzono, że w około 95% badanych przypadków nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o zgodności rozkładów empirycznych z modelem w formie rozkładu Weibull`a.
    Źródło:
    Archives of Mining Sciences; 2016, 61, 3; 489-496
    0860-7001
    Pojawia się w:
    Archives of Mining Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie testów zgodności dla rozkładów uciętych
    Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions
    Autorzy:
    Lach, Agnieszka
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964816.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    moc testu
    program R
    rozkłady ucięte
    rozmiar testu
    testy zgodności
    goodness of fit tests
    power of test
    r program
    size of test
    truncated distributions
    Opis:
    The aim of this paper is to investigate the finite sample behavior of seven goodness-of-fit tests for left truncated distributions of Chernobai et al. (2015) in terms of size and power. Simulation experiments are based on artificial data generated from the distributions that were used in the past or are used nowadays to describe the tails of asset returns. The study was conducted for different tail thickness and for changing truncation point. Simulation results indicate that the testing procedures do not work equally well under finite samples, and some of them require quite large number of observations to perform satisfactorily.
    Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 3; 296-313
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Weryfikacja testów zgodności na rynku metali szlachetnych
    Verification of goodness-of-fit tests on the precious metals market
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585672.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metale szlachetne
    Test statystyczny
    Testy kwadratowe
    Testy supremum
    Testy zgodności
    Goodness-of-fit tests
    Precious metals
    Quadratic tests
    Statistical test
    Supremum tests
    Opis:
    Testy statystyczne odgrywają ważną rolę w szeroko rozumianym wnioskowaniu statystycznym. Weryfikacja istotności parametrów szacowanych modeli pozwala podejmować właściwe decyzje w wielu obszarach otaczającej nas rzeczywistości. W artykule omówiono wybrane testy zgodności, weryfikujące stopień podobieństwa rozkładu empirycznego z założonym rozkładem teoretycznym. Wybrano grupę testów, które można wykorzystywać w przypadku badania zgodności z rozkładami prawdopodobieństwa innymi niż należące do rodziny rozkładów normalnych. Weryfikację prze-prowadzono dla danych pochodzących z rynku metali szlachetnych.
    Statistical tests play an important role in statistical inference. The assessments of significance of estimated parameters is strictly related to decision making problems based on estimated models. In this paper some goodness-of-fit tests are discussed. This group of tests has been divided in two sub-groups: quadratic and supremum tests. Both can be used especially if non-classical theoretical probability distribution is considered (leptokurtic, asymmetry, heavy-tailed). The empirical example is based on the data from precious metals market.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 53-64
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Assessing a moderating effect and the global fit of a PLS model on online trading
    Ocena łagodzącego efektu i testów zgodności modelu PLS w obrocie produktami finansowymi z wykorzystaniem internetu
    Autorzy:
    García-Machado, Juan J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1342201.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
    Tematy:
    e-Business
    e-commerce
    Goodness of Fit Measures Moderating Effect
    Online trading
    PLS-SEM
    e-biznes
    e-handel
    efekt łagodzący
    marketing
    obrót handlowy przez Internet
    test zgodności
    Opis:
    This paper proposes a PLS Model for the study of Online Trading. Traditional investing has experienced a revolution due to the rise of e-trading services that enable investors to use Internet conduct secure trading. On the hand, model results show that there is a positive, direct and statistically significant relationship between personal outcome expectations, perceived relative advantage, shared vision and economy-based trust with the quality of knowledge. On the other hand, trading frequency and portfolio performance has also this relationship. After including the investor’s income and financial wealth (IFW) as moderating effect, the PLS model was enhanced, and we found that the interaction term is negative and statistically significant, so, higher IFW levels entail a weaker relationship between trading frequency and portfolio performance and vice-versa. Finally, with regard to the goodness of overall model fit measures, they showed that the model is fit for SRMR and dG measures, so it is likely that the model is true.
    W niniejszym artykule posługujemy się modelem PLS w celu przeprowadzenia badania nad obrotem produktami finansowymi przy wykorzystaniu Internetu. Tradycyjny sposób inwestowania przeszedł swoistą rewolucję ze względu na rosnącą skalę bezpiecznych usług transakcyjnych świadczonych drogą internetową. Z jednej strony uzyskane wyniki wskazują na istnienie dodatniego, bezpośredniego i istotnego statystycznie związku między osobistymi oczekiwaniami co do wyniku, postrzeganą przewagą względną, wspólną wizją, zaufaniem do gospodarki oraz posiadanej wiedzy wysokiej jakości. Z drugiej strony zależność taką wykazują też częstotliwość transakcji oraz wydajność portfelowa. Model PLS rozszerzono uwzględniając dochody i finansowy majątek inwestora jako efekt łagodzący i okazało się, że stopień interakcji jest ujemny i statystycznie istotny, czyli przy podwyższonych poziomach dochodów i majątku inwestora zauważa się słabszą zależność pomiędzy częstotliwością transakcji i wydajnością portfelową oraz vice versa. Także w odniesieniu do testów zgodności metod wykazano, że model ten nadaje się do SRMR oraz dG, co oznacza, że prawdopodobnie model ten jest prawdziwy.
    Źródło:
    Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych; 2017, 4(26); 1-34
    2353-8414
    Pojawia się w:
    Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies