Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Forex" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 20
Tytuł:
RYNEK WALUTOWY JAKO PRZYKŁAD RYNKU WIRTUALNEGO
FX market as an example of the e-market
Autorzy:
Paweł, Żukowski
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/950883.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Forex
FX market
e-market
Opis:
The paper describes the e-nature of FX market (Forex). As a system that enables buying and selling currencies it has been characterized by the dematerialization of its commodity, decreasing of human participation and high technology level. Firstly the e-nature of currencies being FX market commodity has been presented. Than the main communication and other market tools have been described. The review of the Polish eForex has been followed by the mentioning of the main Forex features being dematerialization and the high technology level. As the final conclusion it has been stated that the foreign exchange market is an example of the on-line market due to the dominance of non-material forms of currencies being the Forex commodities, no need for the physical contact for FX deals and the dominance of the activity of the FX market participants in the online environment.
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2014, 1(18); 98-109
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ inflacji, nominalnych stóp procentowych i realnych stóp procentowych na długoterminowe notowania par walutowych USD/JPY, GBP/USD i GBP/JPY
Influence of inflation, nominal interest rates and real interest rates for long-term quotations of currency pairs: USD/JPY, GBP/USD and GBP/JPY
Autorzy:
Świder, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/415263.pdf
Data publikacji:
2018-06
Wydawca:
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Tematy:
waluty
rynek walutowy
rynek forex
pary walutowe
currencies
foreign exchange market
forex market
currency pairs
Opis:
W artykule dokonano klasyfikacji działalności na rynku walutowym; jest to: handel i inwestycje, spekulacja oraz dążenie do zabezpieczenia. Przeanalizowano czynniki wpływające na zmiany kursów walut w ramach trzech grup: ekonomicznych, instytucjonalnych oraz psychologicznych. Na podstawie danych zbadano relacje zachodzące między nominalnymi stopami procentowymi, realnymi stopami procentowymi i inflacją a kursem badanych par walutowych. Inflacja okazała się silnym czynnikiem osłabiającym daną walutę w długim terminie, co jest zgodne z założeniami teoretycznymi. Wyższe nominalne i realne stopy procentowe w umiarkowanym stopniu wykazywały również negatywną zależność w odniesieniu do kursów walut badanych w ramach artykułu, co może rodzić pytania o zgodność z powszechnie obowiązującą teorią. Na koniec przeprowadzono rozważania mające wyjaśnić uzyskane wyniki i umiejscowić je w szerszym kontekście oraz wskazano ograniczenia badania.
The article classifies the activities on the currency market, which are: trade and investments, speculation and striving for collateral (protection against prices changes). The factors influencing exchange rate changes were analyzed within three groups: economic, institutional and psychological. On the basis of the data, the relationships between nominal interest rates, real interest rates as well as inflation and the exchange rate of examined currency pairs were analyzed. Inflation has proved to be a strong factor weakening a given currency in the long term, which appeared to be consistent with theoretical assumptions. Higher nominal and real interest rates also showed a moderately negative correlation with the exchange rates studied under the article, which may raise some questions about compliance with the universally applicable theory. At the end of the text final considerations were made to explain the results obtained and to place them in a broader context. Limitations of the study were indicated as well.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2018, 2(38); 27-39
1506-2635
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Inwestycje na rynku Forex
Investments in the Forex market
Autorzy:
Juraszek, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1861055.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Centrum Usług i Projektów Janusz Juraszek
Tematy:
inwestowanie
Forex
handel
waluta
investing
trade
currency
Opis:
Przybliżenie działania rynku Forex, jako możliwości dywersyfikacji portfela inwestycyjnego lub jako całkowitego źródła dochodu z możliwością zarabiania 24h przez prawie 365 dni w roku. Zaprezentowana została tutaj historia rozwoju, a także obecna forma handlu walutami, która daje nieograniczone wręcz możliwości inwestorowi ze znikomymi kosztami. Ukazane zostały najważniejsze terminy związane z handlem walut, a także ryzyko z tym związane. Dodatkowo przedstawiono wstęp do analizy technicznej, która zostanie przedstawiona w kolejnym artykule, a która jest kluczowa do przeprowadzania zyskownych transakcji.
Presenting the operation of the Forex market as an opportunity to diversify the investment portfolio or as a total source of income with the possibility of earning 24 hours for almost 365 days a year. The history of development is presented here and also the current form of currency trading, which gives the investor unlimited possibilities with minimal costs. The most important terms related to currency trading have been shown and the risk related to it. In addition, an introduction to technical analysis was presented, which will be presented in the next article, and which is crucial for conducting profitable transactions.
Źródło:
Era Energii; 2020, 1; 28-30
2658-0195
Pojawia się w:
Era Energii
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza zależności pomiędzy liczbą miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych a zmiennością kursu pary EUR/USD
Analysis Of Relationship Between The Amount Of Work In The USA And The Volatility Of The EUR/USD Exchange Rate
Autorzy:
Podgórski, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1402378.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tematy:
forex
macroeconomic data
non-farm payrolls
EUR/USD
Opis:
The publication of data on the change in the number of jobs in the American economy causes high volatility on the currency market. The article is part of the subject of forecasting courses based on macroeconomic data. The first part of the article presents theoretical issues related to the non-agricultural payrolls indicator and the EUR/USD currency pair. The second chapter of the work presents current research results on the impact of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA on the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The last empirical part of the work presents the results of studies on the relationship between deviations from forecasts of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA and the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The aim of the publication is to answer the question of whether there is a strong linear relationship between the deviations from the forecasts for the number of jobs in the non-agricultural sector in the US and EUR/USD rate increases over periods of 15 minutes, 30 minutes, 1 hour and 4 hours after the publication of these data. On the basis of the conducted research, the hypothesis that the above-mentioned dependence was found was rejected. At each of the analyzed time intervals, the Spearman rank correlation index took values from 0.02 to 0.18.
Źródło:
MIND Journal; 2020, 10; 1-12
2451-4454
Pojawia się w:
MIND Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fuzzy trading system on the forex market for deriving the portfolio of instruments
Autorzy:
Juszczuk, Przemysław
Kruś, Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31342748.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
trading system
forex market
fuzzy sets
multicriteria optimization
Opis:
Decision support and trading systems for the forex market mostly derive a single signal for the decision-maker. This is so, because instruments are evaluated based on a single criterion, which creates a ranking of instruments, from which the best one is selected. At the same time, one can observe a lack of tools al- lowing one to derive the set of non-dominated trading opportunities considered in the multicriteria space. This article focuses on multicriteria analysis, in which several different market indicators describe a single instrument on the forex market (currency pair), leading to definite criteria. Thus, for a given time horizon, we consider a set of currency pairs described by a group of technical market indicators in every trading session. However, instead of deriving crisp information, based on the buy-no buy binary logic, we use concepts from the fuzzy sets theory, in which each criterion for a single variant takes a value from the h0, 1i interval. We select only the non-dominated variants from such a set, which will be used as elements of the portfolio of currency pairs on the forex market. We test our idea on the real-world data covering more than ten years, several technical market indicators, and over twenty different currency pairs. The preliminary results show that the proposed idea can be treated as a promising concept for deriving a portfolio of currency pairs instead of focusing on only a single currency pair.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2022, 51, 4; 467-486
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Supporting decisions on the Forex market using fuzzy approach
Autorzy:
Juszczuk, Przemysław
Kruś, Lech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/384399.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
trading system
Forex
fuzzy membership function
multicriteria analysis
Opis:
A new concept of the multicriteria fuzzy trading system using the technical analysis is proposed. The existing trading systems use different indicators of the technical analysis and generate buy or sell signal only when assumed conditions for a given indicator are satisfied. The information presented to the trader – decision maker is binary. The decision maker obtains a signal or no. In comparison to the existing traditional systems called as crisp, the proposed system treats all considered indicators jointly using the multicriteria approach and the binary information is extended with the use of the fuzzy approach. Currency pairs are considered as variants in the multicriteria space in which criteria refer to different technical indicators. The introduced domination relation allows generating the most efficient, non‐dominated (Pareto optimal) variants in the space. An algorithm generated these non-dominated variants is proposed. It is implemented in a computer‐based system assuring the sovereignty of the decision maker. We compare the proposed system with the traditional crisp trading system. It is made experimentally on different sets of real‐world data for three different types of trading: short‐term, medium and long‐term trading. The achieved results show the computational efficiency of the proposed system. The proposed approach is more robust and flexible than the traditional crisp approach. The set of variants derived for the decision maker in the case of the proposed approach includes only non‐dominated variants, what is not possible in the case of the traditional crisp approach. The reservation point and its impact on the overall results are measured with the use of the sensitivity analysis.
Źródło:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems; 2020, 14, 2; 50-62
1897-8649
2080-2145
Pojawia się w:
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Design and evaluation of trading strategy in a-trader system
Autorzy:
Korczak, Jerzy
Hernes, Marcin
Maciej, Bac
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432324.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Multi-agent systems
financial decisions
FOREX
investment strategies
Opis:
The article presents an approach to the performance analysis of trading strategies in the a-Trader system. A-Trader supports investment decisions on the FOREX market. The first part of the article contains a description of the a-Trader system from the user viewpoint. Next, the algorithms of the selected agents’ strategies are presented. In the last part of the article, the performance evaluation of strategies is proposed and illustrated.
Źródło:
Informatyka Ekonomiczna; 2014, 3(33); 88-101
1507-3858
Pojawia się w:
Informatyka Ekonomiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Formacje świecowe jako narzędzie analizy technicznej wykorzystywane na rynku walutowym – sygnały i ograniczenia
Candlestick charting as a technical trading analysis tool used on foreign exchange market – signals and limitations
Autorzy:
Lejman-Gąska, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588567.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza techniczna
Forex
Wykresy świecowe
Candlestick chart
Technical analysis
Opis:
Formacje świecowe jako narzędzie analizy technicznej znane i wykorzystywane są od ponad 200 lat. Wraz z rozwojem rynku walutowego i zwiększaniem się na nim liczby uczestników pojawiają się również nowe formacje w literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest wskazanie, że ze względu na ich złożoność stosowanie formacji świecowych w procesie podejmowania decyzji na rynku finansowym wymaga gruntownej wiedzy i doświadczenia. Po drugie, prognoza dotycząca kursu nie zawsze znajduje potwierdzenie w kolejnych okresach.
Candlestick charting has been known and used as a technical trading analysis tool for quite a long period of time. The evolution of foreign exchange market and the increase of market participants resulted in new charting formations appearing in reference books. The objective of this article is to point out that, due to its complexity, the use of candlestick charting in decision making processes involving financial markets requires considerable knowledge and experience. Secondly, the exchange rate forecast is not always confirmed in future periods.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 359; 204-221
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The preferences in capital allocation among economics students in Poland. Investments on the Warsaw Stock Exchange and forex in comparison to a poker game
Autorzy:
Frączek, Bożena
Dąbrowski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/522262.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Financial investment
Forex (FX)
Poker game
Stock exchange
Trading
Opis:
Aim/purpose – The paper examines the level of investment activity among the last semester master’s degree students of economics fields, including investment in stocks and in forex (FX) in comparison to a poker game. Design/methodology/approach – The paper presents the exploration of similarities and differences of stock trading, forex trading and poker playing (a critical analysis of the literature), and questionnaire research among 613 students of the last semester of studies at the University of Economics in Katowice. Findings – A decreasing level of a participation of individuals in financial markets refers to different financial segments like capital markets and trading on, e.g. the Warsaw Stock Exchange (WSE) or the foreign exchange market (forex, FX). The current market situation does not constitute favourable conditions to increase commitment of individual investors on the WSE. In addition, other form of investment among young people is being observed, e.g. poker. The results of the research stress the role of an effective financial education and its influence on a changing the attitudes towards investments. Research implications/limitations – The research sample is limited to the students of one university. Originality/value/contribution – So far, there has not been conducted any research among potential important participants of financial markets which takes into account the listed alternatives: investments on the Warsaw Stock Exchange and in forex, or a poker game.
Źródło:
Journal of Economics and Management; 2019, 38; 67-88
1732-1948
Pojawia się w:
Journal of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem na rynku walutowym Forex
Risk management in the Forex market
Autorzy:
Zaborowski, Hubert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24257805.pdf
Data publikacji:
2017-12-22
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:
forex
rynek walutowy
ryzyko
zarządzanie
currency market
risk
management
Opis:
Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Szacowane dzienne obroty w kwietniu 2013 r. wynosiły około 5,3 biliona dolarów amerykańskich. Forex dzięki swoim cechom wyróżnia się na tle innych rynków i przyciąga miliony inwestorów na całym świecie. Jednocześnie należy podkreślić, że jest to bardzo trudny rynek i zanim przystąpi się do inwestowania, dobrze jest zdobyć jak najwięcej wiedzy w tym zakresie. W artykule skupię się na istocie Forexu oraz odpowiem na pytanie, jak można uchronić się przed utratą pieniędzy, skutecznie zarządzając ryzykiem na tym rynku finansowym.
Forex is the largest financial market in the world. Estimated daily turnover in April 2013 was approximately $ 5.3 trillion. Forex is distinguished by its features in comparison with other markets and attracts millions of investors around the world. At the same time, it is a very difficult market, and before investing, it is good to get as much knowledge as possible. In this article I will focus on the essence of Forex and will answer the question of how you can prevent yourself from losing money effectively managing the Forex market risk.
Źródło:
Nowoczesne Systemy Zarządzania; 2017, 12, 4; 157-165
1896-9380
2719-860X
Pojawia się w:
Nowoczesne Systemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Klasyczny portfel Markowitza vs. portfel techniczny. Porównanie stóp zwrotu na rynku Forex
Markowitz’s Portfolio vs. Technical Portfolio. The Rates of Return Comparision on the Forex Market
Autorzy:
Bednarz, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/33578451.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
portfolio analysis
technical analysis
Forex
analiza portfelowa
analiza techniczna
Opis:
Inwestowanie na rynkach finansowych charakteryzuje się ryzykiem oraz zyskiem lub stratą. Za najbardziej ryzykowny uważany jest rynek Forex, na którym zdecydowana większość inwestorów traci posiadane środki.W artykule przedstawiono dwa podejścia do inwestowania. Pierwsze z nich przy użyciu klasycznej analizy portfelowej H. Markowitza umożliwia ograniczenie ryzyka oraz przeprowadzenie zyskownych transakcji poprzez utworzenie portfela o minimalnej wariancji. Osiągnięta stopa zwrotu wynosi 132,7%. Drugim podejściem jest dobór instrumentu przy pomocy analizy technicznej. Okazało się ono korzystniejsze od klasycznego portfela H. Markowitza o 155,42 p.p., osiągając stopę zwrotu w wysokości 288,12% w ciągu 10 dni transakcyjnych (w oparciu o rzeczywiste dane z rynku).
Investing in financial markets is characterized by risk as well as profit or loss. The Forex market is considered the riskiest – the vast majority of investors lose their funds.The article presents two approaches to investing. The first one, using H. Markowitz’s classic portfolio analysis, allows to reduce risk and conduct profitable transactions by creating a minimum variance portfolio. The achieved rate of return is approximately 132.7%. The second approach is to select the right instrument using technical analysis. It turns out to be 155.42 p.p. more favorable than the classic H. Markowitz portfolio, achieving a 288.12% rate of return within 10 trading days (based on actual market data).
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2023, 4; 9-23
1898-2166
Pojawia się w:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego
Chances and Risks of Investing in Selected Segments of the Financial Market
Autorzy:
Wojtasińska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/653470.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
inwestycje
rynek kapitałowy
rynek metali szlachetnych
forex
investments
capital market
precious metal market
Opis:
Financial investments are an important part of household finances. They give an opportunity to ensure them financial prosperity and a sense of security. However, they carry some risks. Investing is the process by which an investor crate a portfolio of financial assets that reflects specific investment objectives, such as maximizing profit and / or minimizing risk. The investment is based on profit. However, investors do not always get the expected result often by badly made investment decisions. Each investor is aware that the higher the expected rate of return, the higher the acceptable investment risk. The main purpose of the article is to show the viability of selected forms of investment in risky instruments and to analyze the profitability of these investments taking into account the level of risk in selected financial market segments – capital, precious metals and the forex market.
Inwestycje finansowe są ważnym elementem finansów gospodarstw domowych. Dają szansę na zapewnienie im dobrobytu finansowego i poczucia bezpieczeństwa. Niosą jednak za sobą pewne zagrożenia. Inwestowanie to proces, podczas którego inwestor konstruuje portfel aktywów finansowych, odzwierciedlający określone cele inwestycyjne, np. maksymalizację zysku i/lub minimalizację ryzyka. Założeniem inwestycji jest zysk. Jednak nie zawsze inwestorom udaje się odnieść pożądany wynik często przez źle podejmowane decyzje inwestycyjne. Każdy z inwestorów ma świadomość, że im większa oczekiwana stopa zwrotu tym wyższe akceptowalne ryzyko inwestycyjne. Celem artykułu jest pokazanie rentowności wybranych form inwestycji w instrumenty ryzykowne oraz przeprowadzenie analizy dochodowości inwestycji w te walory z uwzględnieniem poziomu ryzyka na wybranych segmentach rynku finansowego – kapitałowym, metali szlachetnych i na rynku forex.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2017, 3, 15; 123-138
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza falowa kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej
Binary representation of USD/PLN exchange rate: a wave analysis
Autorzy:
Stasiak, Michał Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955278.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
FOREX
currency market
technical analysis
wave analysis
rynek walutowy
analiza techniczna
analiza falowa
Opis:
Kurs pary walutowej można zobrazować w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji zamienia kurs reprezentowany przez dane tikowe na odpowiedni ciąg binarny. Podstawą algorytmu jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, jest przypisywana wartość binarna zgodna z kierunkiem zmiany kursu. Badania statystyczne przeprowadzone przez autora potwierdziły istnienie zależności w binarnej reprezentacji kursu między historycznymi zmianami a dalszym kierunkiem zmian. Reprezentowany binarnie kurs może być zatem wykorzystany do wyznaczania kierunku i zakresu przyszłych zmian, a w konsekwencji budowy systemów HFT charakteryzujących się dodatnią stopą zwrotu. Jedną z podstawowych metod analizy technicznej jest analiza falowa. W artykule przedstawiono zastosowanie analizy falowej dla reprezentacji binarnej. W tym celu zaproponowano algorytmy pozwalające na detekcje fal, następnie dokonano analizy odpowiednich parametrów fal oraz ich wpływu na kierunek przyszłych zmian kursu walutowego USD/PLN. Proces binaryzacji kursu i algorytm wyznaczania fal został przeprowadzony na podstawie oprogramowania napisanego przez autora w języku MQL4 i C++.
The exchange rate of a currency pair can be represented in a binary form. The binarization algorithm converts rates presented in tick data into an appropriate binary string. The basis for this algorithm is provided by an exchange rate discretization, in which each change in value equal to a given discretization unit is assigned a binary value, which corresponds to the direction of change. Statistical research performed by the author confirms dependencies of previous changes and future change of direction in binary representation of exchange rates. Thus, the binary representation can be applied in appointing the direction and scope of future changes, and consequently in the construction of HFT systems with positive rates of return. Wave analysis is one of the basic methods of technical analysis. The paper presents the application of wave analysis for binary representation. For this purpose, algorithms for wave detection are proposed, followed by the analysis of relevant wave parameters and their impact on the direction of future changes in the USD / PLN exchange rate. The binarization process and algorithm for appointing pairs is performed based on the author’s proprietary software written in the MQL4 and C++ language.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2017, 3(87); 162-175
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sukces i załamanie argentyńskiego eksperymentu gospodarczego. Kurs peso w kontekście presji rynkowej w latach 2006-2015
Success and failure of Argentinian economic experiment. Peso exchange rate in the context of market pressure in 2006-2015
Autorzy:
Gruszczyński, Marcin
Dąbrowska-Gruszczyńska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589843.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Finanse
Kryzysy gospodarcze
Przepływy kapitałowe
Rynki walutowe
Capital flows
Exchange rates
Finance
Forex markets
Opis:
W 2011 r. władze argentyńskie zdecydowały się na wprowadzenie systemu kontroli obrotów kapitałowych, który obowiązywał do 2015 r. Celem pracy jest oszacowanie tzw. kursu cienia USD/ARS w okresie kontroli kursu. W pracy zweryfikowano hipotezę, że kurs cień, wyznaczany za pomocą klasycznych parametrów monetarnych, powinien poprawnie odzwierciedlać rzeczywistą sytuację rynkową, a w rezultacie nie odbiegać zbytnio od kursu USD/ARS po jego uwolnieniu. W pierwszej części przedstawiono reformy gospodarcze przeprowadzone w Argentynie po kryzysie finansowym z 2001 r. W części drugiej, korzystając z koncepcji kursu cienia oraz indeksu presji spekulacyjnej oszacowano wartości kursu cienia w okresie kontroli.
The aim of this work is to estimate the shadow exchange rate during the period of foreign exchange control in Argentina in 2011-2015. The hypothesis of this work is that the shadow exchange rate, determined by classical monetary parameters, reflects the actual market situation and, consequently, should not differ substantially from the exchange rate after abandoning the system of controls. The first part presents reforms and economic changes in Argentina after the 2001 crisis. The second part describes concepts of shadow exchange rate and speculative pressure index which were combined together to evaluate shadow exchange rate.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 352; 76-86
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamic Linkages in the Pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD): How Do They Change During a Day?
Autorzy:
Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483281.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
exchange rates
FOREX
linkages
copula
Markov regime switching
Spearman’s rho
volatility
tail dependence
crisis
Opis:
In the paper, we document how conditional dependencies observed in the FOREX market change during a trading day. The analysis is performed for the pairs (GBP/EUR, USD/EUR) and (GBP/USD, EUR/USD) of exchange rates. We consider daily returns calculated using the exchange rates quoted at different hours of a day. The dynamics of the dependencies is modeled by means of 3-regime Markov regime switching copula models, and the strength of the linkages is described using dynamic Spearman’s rho and the dynamic coefficients of tail dependence. The established approach allows us to monitor the changes in the dependence structure.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 1; 33-56
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 20

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies