- Tytuł:
-
Homoscedasticity test for the linear trend
Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego - Autorzy:
- Domański, Czesław
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/905620.pdf
- Data publikacji:
- 2002
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
F-test
peak test
Goldfeld-Quandt test
Kendal statistic homoscedasticity
heteroscedastidty
Fc statistic test power
quantiles - Opis:
-
W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie
i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż
w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.
Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł